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中国银监会新规或要求中资银行的同业业务“解包还原”

经历6月中国银行间市场的流动性危机之后,银监会主席尚福林高调宣布将出台规范同业业务的文件。据了解方案的消息人士透露,“解包还原”提拨备的方案,将令过度疯狂的“新型影子银行”--同业业务成为下一个被堵的贷款表外化出口。

一位股份制商业银行的消息人士表示,如同当初规范地方政府融资平台一样,表内的同业业务将被要求“解包还原”,无论是表内投资还是出具的各类担保,都要按照表内的同类型业务标准计提拨备,用资本约束信贷出表的冲动。

路透采访了多位来自商业银行从事相关业务的人士,他们对此都表示认可,指这是从全局考虑的最佳解决办法。但同时表示这将会对个别银行利润和资本产生较大影响。

“无论是表内担保还是表外担保,无论是总行担保还是分行担保,只要银行担保了,都应该计提资本。至于暗保,那是绝对不可以的。”上述消息人士称。

5月下旬中国银行业资金面出现紧张迹象,之后货币市场回购利率价格持续走高,到6月20日,隔夜利率曾一度冲高至30%的水平。其原因就是商业银行同业业务杠杆加得太高,期限错配严重,一旦中国央行没有如其预期注入流动性,短期限负债资金来源跟不上,流动性危机就暴露出来。

而商业银行通过同业业务变相增加贷款的路数相比理财做信贷要复杂得多,需要多家金融机构的倒手和互保。最初是票据过桥、同业代付、同业偿付、信托受益权转让等进入同业资产的表内科目,再配合以第三方担保、暗保(“抽屉协议”)等担保措施,几家银行和信托、券商联手,就将贷款转移在银行资产负债表之外了。

因为一般贷款的风险权重是100%,个别高风险行业可能还要高;而同业债权的风险资产权重是25%,放到表外,就更不用考虑风险权重,不需要计提资本了。

中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉日前表示,截止4月末,银行表内的同业债权余额就达7.74万亿元,而且去年以来增长迅速。这期间,同业业务出现了一系列的创新,同业代付、买断式回购、票据对敲等,俨然已经成为影子银行的主力军。6月的流动性错配严重,很多就是因为同业业务参与放贷,长资产端搭配短负债端,期限错配赚取息差。

欲了解2010年至今银行同业业务增长情况,请点选 link.reuters.com/bed49t

另一位来银行业资深业内人士亦称,对同业业务的监管肯定会做。而且强调,实质重于形式,对存在监管套利的,实质性是信贷的,可能会要求计提资本。

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