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南华期货:期市各品种早盘评论20130814

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

7276.75

7354.75

7241.25

7275

136539

296218

2540

589725

-3225

1886

1898.5

1874.5

1881

244989

786614

14161

5458550

-1250

2194.75

2205

2158

2180

46548

120339

907

197675

-1050

1942.5

1962

1925

1945

155147

270850

6816

1045125

-3675

22050

22200

21750

21805

5174

21476

25

14205

455

14750

14930

14676

14740

56266

129290

2518

205890

1950

 

 

 

 

 

644663

1624787

26967

7511170

-6795

CMX

316

316

313.15

314.4

88715

160504

-2262

59618

-2816

LME升贴水                            

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

7315/7317

C40/21C

#N/A N/A

#N/A N/A

314250

1886.5/1887

C48/48C

#N/A N/A

#N/A N/A

2080375

2188/2190

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

103375

1945/1945.5

C41.5/--

#N/A N/A

#N/A N/A

607375

22145/22150

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

4390

14800/14805

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

33030

LME铜铝锌持仓分布

日期

增减

增减

增减

14Aug-21Aug

28339

-1932

92548

-119

26056

-1586

22Aug-18Sep

68613

-1940

134617

4995

70171

2023

19Sep-16Oct

58824

474

104785

1700

53493

93

17Oct-3个月

47466

6916

58224

10042

36990

5756

11月剩余

3378

-2975

5972

-4321

3959

-3300

18Dec-63个月

89598

1997

390468

1864

80181

3830

总计

296218

2540

786614

14161

270850

6816

 

LME铜期权行情                              

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

9月

7267

20.67

146.71

147.46

33408/37257

10月

7271

21.11

226.13

226.88

8529/7064

11月

7276

21.45

300.01

300.26

2929/1471

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

9月

1851

18.67

33.69

33.99

37411/16190

10月

1866

18.92

52.10

52.10

12372/4672

11月

1884

19.06

68.70

69.45

2768/1313

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

9月

1920

17.16

32.14

32.39

11463/8473

10月

1933

17.42

49.69

49.69

1557/1446

11月

1948

17.64

66.09

66.09

1454/1441

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

9月

2171

21.99

46.74

46.74

1215/1402

10月

2177

22.21

71.35

71.35

243/260

11月

2183

22.41

93.84

94.34

255/1458

LME金属日内成交量

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

155088

49948

580

310

84425

640

158

2313

132066

346784

77887

120

540

135515

350

1400

8653

232990

159841

55176

125

255

82625

596

1270

4750

148080

                                                    

LME铜大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

09/13

10/13

11/13

09/13

10/13

11/13

5-9%

3

2

0

2

4

3

10-19%

0

0

2

1

0

0

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铝大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

09/13

10/13

11/13

09/13

10/13

11/13

5-9%

2

2

4

3

1

2

10-19%

0

0

0

1

1

1

20-29%

1

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铅大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

09/13

10/13

11/13

09/13

10/13

11/13

5-9%

2

5

4

3

0

3

10-19%

0

0

1

0

0

1

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

1

0

LME锌大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

09/13

10/13

11/13

09/13

10/13

11/13

5-9%

1

0

1

3

3

3

10-19%

0

1

2

0

1

1

20-29%

1

0

0

1

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

201550

148400

53150

#N/A N/A

1850

-1850

亚洲

248275

54150

194125

#N/A N/A

975

-975

美洲

139900

72925

66975

650

400

-400

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

589725

275475

314250

#N/A N/A

3225

-3225

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

96350

35325

61025

#N/A N/A

1025

#N/A N/A

亚洲

74750

57475

17275

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

美洲

26575

1500

25075

#N/A N/A

25

#N/A N/A

全球

197675

94300

103375

#N/A N/A

1050

#N/A N/A

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

96350

35325

61025

#N/A N/A

1025

#N/A N/A

亚洲

74750

57475

17275

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

美洲

26575

1500

25075

#N/A N/A

25

#N/A N/A

全球

197675

94300

103375

#N/A N/A

1050

#N/A N/A

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

753775

368275

385500

5450

2450

#N/A N/A

亚洲

32000

23200

8800

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

欧洲

259350

46275

213075

#N/A N/A

1225

#N/A N/A

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

1045125

437750

607375

#N/A N/A

3675

#N/A N/A

 

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

110

110

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

14090

9705

4385

540

85

455

欧洲

5

#N/A N/A

5

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

14205

9815

4390

540

85

455

LME镍库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

1410

1410

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

88662

66708

21954

2076

#N/A N/A

2076

欧洲

109908

99150

10758

#N/A N/A

90

#N/A N/A

中东

5910

5592

318

#N/A N/A

36

#N/A N/A

全球

205890

172860

33030

2076

126

1950

资料来源:BLOOMBERG

 

LME期铜收评

伦敦8月13日消息,期铜周二触及逾九周最高,因有进一步迹象显示,中国供应较预期紧张,促使投资者买入,但涨幅因美元走强而受限。中国可能在未来数月增加铜进口,因国内冶炼厂由于铜冶炼过程中的副产品硫酸的处置问题被迫减产。另外,近期公布的中国工厂活动等数据良好。LME三个月期铜收报每吨7,275美元,高于周一收盘价7,251美元。稍早触及6月7日以来最高7,354.75美元下半年伊始,实货供应较预期紧蹙,不过长期趋势仍为供应过剩,瑞士信贷的EMEA商品销售部主管KamalNaqvi称。不过,美元走坚限制涨幅,因美元走强增加了持有其他货币的投资者投资以美元计价的商品的成本。美元兑欧元和日圆均攀升至一周高位,因一项衡量美国消费者支出的数据增幅为七个月最快,增强了美国联邦储备理事会(FED/美联储)撤走刺激举措的可能性。另一项数据显示,8月德国分析师和投资者的信心增幅超过预期,暗示欧洲最大的经济体的成长正逐步累积动能。另外,有消息称美国大宗商品市场监管当局已向数家主要金属仓储公司发出传票,包括向瑞士大宗商品巨擘嘉能可索要过去三年的文件和通讯记录。表明当局在加紧调查金属价格虚高的问题。其他金属方面,三个月期锌收报每吨1,945美元,周一收报1,946美元。三个月期锡收报每吨21,805美元,周一报21,100美元。三个月期镍收报每吨14,740美元,周一报14,720美元。三个月期铅收报每吨2,179美元,周一最后买入价报2,195美元。三个月期铝收报每吨1,881美元,周一报1,885美元。

COMEX期金收评

纽约/伦敦8月13日消息,金价周二下挫1%,结束四日连涨之势,受累了美国消费者支出数据改善,以及印度将黄金进口税上调至创纪录的10%。金价承压,此前美国商务部公布的数据显示美国7月消费者支出增速为七个月来最快,这一令人鼓励的迹象可能使美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减经济刺激计划的机率上升。在美国零售数据公布后,美元兑日圆和欧元跌至一周低位,金价扩大跌幅。印度周二上调黄金和白银进口税,以扶助压低经常账赤字。这是印度八个月内第三次上调黄金进口税。1814GMT,现货金下挫1%,报每盎司1,322.40美元。纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金收低13.70美元,报每盎司1,320.50美元,根据路透初步数据,成交量较30日均值低大约20%。美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称,近期数据反应出的经济状况喜忧参半,但他不排除美联储在9月会议上缩减每月850亿美元购债规模的可能性。黄金市场基本未受其讲话的影响。现货银缩减稍早录得的大部份涨幅,基本跟随黄金走势。现货银上升0.3%,报每盎司21.42美元,稍早升至两个月高位21.76美元。现货铂金涨0.2%,报每盎司1,495.24美元。现货钯金升0.25美元,报每盎司735.25美元。

CBOT农产品收评

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二多数收涨,交易商称,受助于农业部周一下调大豆产量预估后出现的后续买盘,以及受市场间套利交易提振,相对于玉米上涨。11月大豆与12月玉米的价格比升至2.74:1,突破技术阻力位2.7:1,从而吸引新买盘。未来未数周,大豆和玉米收成可能受到影响,因美国玉米种植带天气转干。指标11月大豆期货升至两周半高位12.40美元,后缩减涨幅,收报每蒲式耳12.27-3/4美元。由驳船运送至美国墨西哥湾沿岸的大豆现货买入价周二早盘多数持稳至走低,受累于之前一天的一波农户卖盘。CBOT-8月大豆、豆粕和豆油合约周三到期,分析师预计到期前不会出现异常波动。美国农业部周一晚些时候称,美国大豆结荚率为58%,低于68%的五年均值。农业部称,大豆优良率为64%,与上周持平。9月大豆期货合约收升1-1/4美分,报每蒲式耳12.57-3/4美元。9月豆粕合约收跌0.9美元,报每短吨401.8美元。9月豆油合约涨0.24美分,报42.64美分。今日CBOT大豆预估成交量为165,178口,豆粕为67,076口,豆油为72,933口。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低,交易商说,受累于玉米市场下跌带动小麦卖盘,且因全球小麦供应充裕。交易商称,美国小麦出口销售缓慢,也令小麦期货承压。法国农业部表示,该国今年软小麦出产应该将超过3,600万吨,高于7月初时最初预估的3,590万吨,也高于去年产量3,560万吨。法国是欧盟最大的小麦生产国。9月小麦期货低于所有重要移动均线,九日相对强弱指标(RSI)为27。指标CBOT-9月软红冬麦合约收低6-3/4美分,报每蒲式耳6.28-1/4美元。今日CBOT小麦期货预估成交量为151,570口。

芝加哥期交所(CBOT)玉米期货周二收跌,交易商称,因今秋美国玉米收成可能创纪录。美国农业部在周一公布的8月供需报告中预计,2013年美国玉米总产量降至创纪录的137.63亿蒲式耳。分析师的平均预估为139.8亿蒲式耳。气象学家气和分析师周二表示,未来几周美国玉米和大豆收成可能受到影响,因玉米种植带天气转干。美国天气预测机构MDAWeatherServices称,上周在对玉米带六州的田间巡查中发现,美国玉米收成潜力巨大。收成潜力高于农业部对玉米收成的预估。农业部周一表示,上周美国玉米优良率为64%,与之前一周持平,且高于上年同期的23%。农业部还表示,玉米蜡熟率为32%,高于之前一周的18%,但不及48%的五年均值。9月玉米合约低于所有关键移动均线,九日相对强弱指标为25。5月玉米合约跌16-3/4美分,报4.55-1/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为385,811口。

ICE棉花期货收评

洲际交易所(ICE)期棉周二放量上涨,至近五个月高位,受助于投机买盘及担忧美国棉花供给紧张。指标ICE期棉12月合约劲涨1.64美分,或1.8%,收报每磅91.72美分,盘中攀升至92.54美分。此为次月合约自3月中来最高位价格,当时期棉价格攀升至一年高位。ICE最新数据显示,周一未平仓合约攀升至198,452口,当日未平仓合约增加23,731口。“在很清淡的卖盘下,许多投机者买入棉花,”一美国交易商说。花旗驻芝加哥期货专家SterlingSmith说,担忧降雨将继续影响美国作物生长推动了棉花买盘,因“威胁作物生长的天气”移向关键的棉花种植区。周一,美国农业部将美国棉花产量预估下调,至四年来最小规模,称东南部单产下降。美国农业部周一公布的预估也显示,美国仓库的棉花库存少于预期,且预计2014年7月底美国棉花结转库存将为三年来最小。忧虑美国近期棉花供应紧张,提振12月棉花合约较2014年3月棉花合约升水,这是逆价差,在供应过剩的市场不常见。

国际油市

美国原油和布兰特原油周二连涨第三日,因担忧石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚和伊拉克原油供应。在上周大跌后,布兰特原油上涨至每桶110美元左右的四个月高位,而美国原油触及六个交易日高位,升至每桶107美元以上。利比亚劳工行动迫使该国原油产量下降至自2011年内战以来的最低水平,利比亚原油总计日产量远低于50万桶,低于6月日产量130万桶。分析师表示,这燃点了对北半球原油供应可能不足的忧虑,并提振油价。利比亚国家油公司(NationalOilCorp.)向托运人发表声明,表示不能提供9月装货时间表,正常是在现在公布该时间表,因反覆的罢工行动令港口运作瘫痪。EnergySecurityAnalysisInc董事总经理SarahEmerson说,如果沙特阿拉伯维持原油产量在高水平,利比亚供应干扰将“可应付。”“问题在于它持续多久。今日倒是可以应付。”EnergyAspects首席政策分析师RichardMallinson在路透全球原油论坛(ReutersGlobalOilForum)上表示,利比亚原油日产量为大约40万桶,原油每日出口量为大约30万桶。利比亚原油处理能力为每日大约160万桶。伊拉克关键的南部原油出口中心维护工作也预期将9月供应量每日减少50万桶,对中期油价提供进一步支撑。近月9月布兰特原油期货上升0.85美元,结算价报每桶109.82美元,日高在110.06美元,此为8月2日触及110.09美元四个月高位以来的最高水平。周二在纽约商业期货交易所(NYMEX),布兰特原油期货成交量创纪录高位,达到104,839口,远多于上周稍晚创下的上一次纪录高位90,390口,交易所表示。近月美国原油期货上升0.72美元,结算价报每桶106.83美元,日内低位在105.56美元。尾盘,美国原油较布兰特原油贴水报2.99美元。美国石油协会(API)公布上周美国原油库存减少90万桶,路透调查预期原油库存减少150万桶。

外汇市场

英镑兑欧元周二触及六周高位,市场为英国经济数据改善,从而导致英国央行升息的可能性增加做准备。部分交易员将英镑/欧元大涨归因于一家美国银行的稳定买盘,以及部分市场人士称,一次意外交易可能触发了自动止损买盘。欧元兑英镑跌0.4%,报0.8565英镑,盘中触及7月4日来最低0.85345英镑。英镑兑美元持稳在1.5454美元,从日高1.5491美元回落。英国7月通胀数据与预期一致也支撑英镑,那些预计数据将更低的投资者押错了方向。英国7月年通胀小跌至2.8%,6月为2.9%,但仍远高于英国央行的目标接近但不低于2%。短期英镑利率期货全面走低,反应出市场对英国央行将较预期提前升息的押注不断增加。隔夜指数互换合约消化了央行将在2015年底首次升息的预期。上周,英国央行承诺将在失业率降至7%之前将保持宽松货币政策,央行预期至少在2016年之前失业率不会降至该水平。这使市场对周三公布的就业数据的关注度提高。市场还将关注周三公布的英国央行上次会议记录,以及周四公布的零售销售数据。部分分析师警告称,英镑兑美元近期的涨势可能在本周消退,因美元可能跟随美国10年期公债收益率攀升之势普涨。

美国股市

纽约8月13日消息,美国股市周二上涨,此前美国公布包括零售销售在内的强劲经济数据,而一美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话为股市带来进一步提振,苹果则推高Nasdaq指数。根据初步收盘数据,道琼工业指数收升31.33点,或0.2%,至15,451.01点;标准普尔500指数收涨4.69点,或0.28%,至1,694.16点。Nasdaq指数收高14.49点,或0.39%,至3,684.44点。苹果上涨至1月底来最高水平,此前美国投资大亨伊坎(CarlIcahn)披露持有苹果多头头寸。

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