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光大证券乌龙指主角:并非葛新元 而是杨剑波

核心提示: 网上盛传光大证券葛新元量化投资团队出现问题,证券时报记者联系了葛新元本人,他否认与他有关。他明确表示,此事与他所负责的团队无关,他们走的是光大的经纪业务通道。 “816股市事件”有消息指称是光大证券策略投资部杨剑波团队所造成的。 这次事件到底是“乌龙指”还是为了扳回在衍生品交易上的亏损而冒然发动的激进交易,还真难说。

 

杨剑波(资料图)

中国资本市场的最大“乌龙指”事件很可能就发生在几个小时前。

今日(8月16日)上午11:00左右,沪指突然直线拉升100点,暴涨5%,2分钟内成交额约78亿元。工商银行、中国银行、农业银行、招商银行、中国石油、中国石化等蓝筹一度集体触及涨停,股指期货各主力合约暴涨,在2分钟内上涨70点。

瞬间的暴涨,立刻引来无数版本的传言。在各种传言当中,光大证券成为了最大的主角,消息称光大证券的自营盘发生了70亿元的“乌龙指”。

光大证券随后午间紧急停牌,并在午后发布公告,承认公司的策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题。

“罪魁祸首”光大证券

在光大证券发布公告之前,市场曾有优先股试点方案、机构建仓等利好解释,但更多的解释和传言,均指向了光大证券。其中,最受人注目的传言是,光大证券自营盘发生了70亿元巨量资金的“乌龙指”。

但光大证券董秘梅键很快澄清,称“自营盘70亿乌龙”纯属子虚乌有。然而,这没有阻止更多的传言流出:“光大证券模拟盘突然切入实盘,合规部已经全部被停职!”“光大证券交易部已经被封锁,交易员被限制出入!”“光大的所有高管都待在公司不准离开,等着上交所来查,气氛紧张!”

无数传言的冲击下,光大证券选择了紧急停牌。并最终通过上交所公告,承认公司的策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题,公司正在进行核查和相关处置工作。

公告并未披露系统具体出现了何种问题。但1月初,就曾经有不少网友反映光大期货交易系统出现重大故障,客户使用的金仕达交易系统在客户没有操作的情况下,自动发出报单并成交。

目前,众多媒体已经蜂拥来到光大证券位于上海的总部。腾讯财经在现场看到,目前公司已经加强安保,对于希望入内的的媒体“严防死守”,同时也并无人员从中走出。

并非葛新元,而是杨剑波

聚光灯打在了光大证券策略投资部上。

公开报道显示,光大证券策略投资部负责公司的复杂金融产品设计、定价、销售以及风险控股等工作,类似于国际投行的金融市场部。总经理为杨剑波,杨是受证监会邀请成为中国场外金融衍生品交易规则起草的四位牵头人之一。

然而,众多传言和媒体报道却将“矛头”指向了葛新元,称葛为事件的“导演”。资料显示,葛新元为原国信证券金融工程首席分析师,2012年跳槽至光大证券,担任光大证券旗下的另类投资子公司——光大富尊投资有限公司总经理。

知情人士对腾讯财经强调,葛新元领导的另类投资子公司,与光大证券公告承认出现问题的策略投资部,并不是一个部门。

公开报道显示,光大证券目前衍生品投资分为另类投资子公司和策略投资部两个团队。其中另类投资子公司的投资范围,包括但不限于量化方式的证券投资、非量化方式的证券投资以及非证券领域的其它另类投资。

而策略投资部,主要从事风险中性的量化投资,既有别于非量化方式且以主动承担和管理风险从而实现收益的传统自营部门,也有别于仅将风险中性、量化工具、证券投资作为风险偏好、投资手段、投资领域选项之一的另类投资子公司。

交易已无法作废

一个部门的系统问题造成整个A股出现如此大的异动,光大证券不得不寻求挽回的机会。有消息称,光大证券正在向商交所申请交易作废。

然而,上交所打消了光大的幻想。上交所在下午发布公告,称本所今日交易系统运行正常,已达成的交易将进入正常清算交收环节。这意味着,光大证券铸成的“乌龙指”事件,已经不可能作废。

值得注意的是,今天同时是期指交割日。沪指在瞬间暴涨,很可能造成空头重大损失,有分析指,期指空头今天一共爆仓66.28亿,是有股指期货以来最大一次的爆仓。

不过,中金所很快回应称,沪深300股指期货交易一切正常,系统运行平稳,12%的保证金比例足以抵御当前市场波动,没有出现客户爆仓等风险案例。同时,今日即将交割的IF1308合约交易一切正常,多空双方有序平仓离场,未出现异常现象。

国泰君安期货与金融衍生品研究院首席分析师、金融衍生品研究所副所长陶金峰今表示,日股指期货最大波幅在4%左右,而期货保证金一般15%,被拉升的股票也没有封在涨停板,“空头完全可以砍仓出局,不可能被打爆。”

虽未造成空头爆仓,但交易已经无法非作废,光大证券的系统问题,肯定造成了空头的重大损失,下一步很可能将面临赔偿的问题。

一家基金公司对腾讯财经表示,光大已经使得该公司受损,正准备状告光大证券。这家基金公司的期指交易的专户,8月16日产品净值临近止损线,原本打算转为人工操作,不选择止损,结果股指瞬时大幅上升,他们没来得及操作,系统自动将他们的产品止损。

光大证券董事会秘书梅健已经表态,会进一步讨论投资者关注的赔偿问题,如有具体方案会通过公告公布。

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