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南华期货:期市各品种早讯20130830

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

7263.5

7294.25

7147

7153

132024

290136

667

577675

2850

1861

1867.5

1834.85

1835

189623

738823

-3616

5407050

-5925

2215

2295

2185

2194.5

47858

116528

-610

186200

250

1955

1955.75

1924

1935

96010

275171

-1447

1010400

-4425

21605

21670

21350

21400

7640

19413

-241

15290

50

14200

14269

14010

14075

41721

128949

1060

212220

-108

 

 

 

 

 

514876

1569020

-4187

7408835

-7308

CMX

333.3

333.75

333.1

333.45

84066

153115

-3732

36903

-517

LME升贴水                            

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

7240/7241

C24/22.25C

#N/A N/A

#N/A N/A

280050

1845/1845.5

C48/46C

#N/A N/A

#N/A N/A

2011275

2198/2203

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

81250

1937.5/1938

C36.25/--

#N/A N/A

#N/A N/A

608575

21475/21525

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

4490

14130/14135

--/73C

#N/A N/A

#N/A N/A

38706

LME铜铝锌持仓分布

日期

增减

增减

增减

30Aug-18Sep

59888

-2287

121033

-8046

63943

-3197

19Sep-16Oct

61290

-339

111114

-759

53241

-190

17Oct-20Nov

75341

-505

143154

355

81560

-177

11月剩余

3548

-653

3698

1506

1644

-2831

21Nov-3个月

8884

3599

8501

2027

9666

4082

18Dec-63个月

81185

852

351323

1301

65117

866

总计

290136

667

738823

-3616

275171

-1447

 

LME铜期权行情                              

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

9月

7138

19.72

71.62

72.37

33398/38554

10月

7144

20.13

174.78

175.28

9821/9828

11月

7152

20.44

253.23

253.48

3006/2303

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

9月

1796

18.97

17.42

17.42

36712/18705

10月

1811

19.02

41.68

42.18

13688/5726

11月

1830

19.12

60.40

60.90

2778/2113

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

9月

1905

17.41

16.59

17.34

11479/8684

10月

1918

17.52

40.53

41.28

1702/2617

11月

1933

17.65

58.77

59.52

1904/1447

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

9月

2183

21.87

24.17

24.67

1469/2554

10月

2187

22.08

58.41

59.16

391/647

11月

2193

22.31

84.67

84.92

400/1558

LME金属日内成交量

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

138592

53340

244

240

91800

1448

200

2397

127125

157016

73443

550

800

106331

1050

84

8904

174583

92562

41461

332

487

60069

400

1040

3616

90096

                                                    

LME铜大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

09/13

10/13

11/13

09/13

10/13

11/13

5-9%

3

0

1

2

1

1

10-19%

1

2

1

0

2

1

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铝大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

09/13

10/13

11/13

09/13

10/13

11/13

5-9%

0

1

3

2

2

4

10-19%

0

1

0

1

1

0

20-29%

1

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铅大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

09/13

10/13

11/13

09/13

10/13

11/13

5-9%

4

3

3

1

1

4

10-19%

0

2

1

0

2

0

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

1

0

0

LME锌大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

09/13

10/13

11/13

09/13

10/13

11/13

5-9%

1

1

3

2

3

4

10-19%

2

1

1

2

0

0

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

212875

167050

45825

7975

1025

6950

亚洲

222300

62725

159575

6925

4075

-4075

美洲

142500

67850

74650

100

125

-25

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

577675

297625

280050

8075

5225

2850

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

86800

43200

43600

800

75

800

亚洲

78425

60250

18175

800

300

500

美洲

20975

1500

19475

#N/A N/A

550

#N/A N/A

全球

186200

104950

81250

800

550

250

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

86800

43200

43600

800

75

800

亚洲

78425

60250

18175

800

300

500

美洲

20975

1500

19475

#N/A N/A

550

#N/A N/A

全球

186200

104950

81250

800

550

250

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

729275

341425

387850

#N/A N/A

1925

#N/A N/A

亚洲

31900

23200

8700

#N/A N/A

100

#N/A N/A

欧洲

249225

37200

212025

#N/A N/A

2500

#N/A N/A

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

1010400

401825

608575

#N/A N/A

4425

#N/A N/A

 

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

110

110

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

15175

10690

4485

50

55

50

欧洲

5

#N/A N/A

5

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

15290

10800

4490

50

#N/A N/A

50

LME镍库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

1410

1410

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

90234

64260

25974

12

18

#N/A N/A

欧洲

114624

102012

12612

900

108

#N/A N/A

中东

5952

5832

120

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

212220

173514

38706

#N/A N/A

108

#N/A N/A

资料来源:BLOOMBERG

 

LME期铜收评

伦敦8月29日消息,期铜价格周四连续第三日下滑,触及约三周来最低,因美元上涨,忧虑叙利亚局势和铜库存小幅增加。卖压也扩散至其他基本金属,令价格触及数周低位,因美元指数攀升至逾三周高位。LME三个月期铜下跌1.9%,收报每吨7,153美元,稍早跌至8月9日来最低7,147美元。美元上涨,受助于正面的美国经济增长数据及上周初请失业金人数下降,显示全球最大经济体成长步伐更加稳健,令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始收紧货币刺激措施的预期升温。叙利亚的不确定性也打压金属和其他较高风险资产,此前美国总统奥巴马解释了对叙利亚采取有限度军事袭击以杜绝未来化学武器使用的计划,但表示,他尚未就是否采取行动作出决定。伦敦金属交易所(LME)铜库存周四增加2,850吨,在过去三个交易日内第二天增加,终止库存下行趋势。“LME库存在过去几个月持续减少,似乎下降趋势接近尾声,至少目前如此,所以也使对供应的担忧有所缓解,”法国巴黎银行金属策略师StephenBriggs说。尽管所有LME金属价格走低,但现货LME锡较三个月期锡仍有小幅溢价CMSN0-3,显示供应不足。由于最大锡出口国印尼更改锡锭出口纯度规定,中国将被迫向马来西亚及伦敦金属交易所(LME)仓库采购低品位锡货供应。贸易商及冶炼厂消息人士指出,印尼供应减少,料将抑制中国的精炼锡产量增幅,另外,向其他来源寻找原料的动力,可能会支撑LME锡价。LME锡价今年以来下跌超过7%。三个月期锡收报21,405美元,低于周三收报的21,650美元。三个月期镍报14,075美元,上日报14,175美元。期铝收报每吨1,835美元,周三收报1,864.50。三个月期锌从上日1,958美元下跌至1,935美元。三个月期铅报2,295美元,上日报2,213美元。

COMEX期金收评

纽约/伦敦8月29日消息,金价周四下跌,结束五日涨势,因美国及其盟国似乎不会在短期内向叙利亚发动军事攻击,且投资人将焦点转向美国经济增长加速及美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债规模的计划。美国总统奥巴马周四向美国民众表示,向叙利亚进行军事攻击是符合美国民众利益,上周叙利亚总统阿萨德领导的军队被指使用毒气袭击叙利亚平民,而英国表示向叙利亚实施军事打击是合法的。不过,干预叙利亚冲突的行动看似可能被推迟,以等待联合国对叙利亚事件的调查报告完成。美国政府报告显示,美国第二季经济增速快于预期,因出口急升,增大美联储将缩减刺激计划的可能性。“金价下跌,因美国GDP数据好于预期及在短期内向叙利亚实施军事打击的风险下降,”IntegratedBrokerageServicesLLC贵金属交易部主管FrankMcGhee说,“如果没有任何对叙利亚采取军事行动的具体消息,明日金市可能被大举抛售。”在GDP数据公布后,黄金作为通胀对冲工具的吸引力下降。在周四金价下跌之前,黄金在五个交易日内累计攀升5%,因地缘政治紧张局势日益加剧,提振对黄金的避险需求。1803GMT,现货金跌0.4%,报每盎司1,412美元。金价可望连续第四周上涨,连续第二个月攀升。美国12月期金大跌5.90美元,收报每盎司1,412.90美元。根据路透初步数据,成交量较30日均值低约30%。金价承压,因美国GDP数据提振美元指数上升,原油价格下跌。忧虑中东原油供应受扰一度令原油期货大涨。印度央行消息人士向路透表示,印度考虑指示商业银行向普通市民购买黄金,且将收购来的黄金转给贵金属加工商进行再加工的计划,以抑制黄金进口并部分缓解卢比下跌的压力。印度贸易部长AnandSharma谈到将印度黄金储备货币化的可能性,也使金价承压。分析师表示,尽管印度卖出黄金可能重创金价,但尚不清楚印度政府是否将推行这样激进的政策。其他贵金属方面,现货银下跌1.3%,报每盎司24.03美元,从周三触及的三个半月高位25.08美元回落。现货铂金跌0.8%,报每盎司1,518.99美元。现货钯金下跌1.2%,报每盎司734.22美元。

CBOT农产品收评

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收跌,盘中呈拉锯走势,交易商称,受累于技术性卖盘和获利回吐,以及天气预报称,美国天气状况改善。部分最新天气预报称,美国中西部未来气温降低,湿度增加,可能使作物的生长压力得到缓解。对本周的干热天气可能影响收成的担忧支撑市场。美国乾旱监测报告称,过去一周,美国中西部的多个地区天气异常干燥。CBOT豆粕期货多数收涨,现货9月合约触及473.30美元的合约高位,因在交割期开始前现货供应紧张。周五为CBOT-9月大豆、豆粕和豆油期货的首个交割通知日,交易商预计,周五无大豆或豆粕合约交割。有1,000-3,000口豆油合约交割。豆油跟随大豆期货走低,表现不及豆粕合约。美国农业部报告称,上周出口销售美国大豆86.55万吨(旧作新作合计),在市场预估区间内。农业部称,上周出口销售2012/13年豆粕4.79万吨,销售2013/14年豆粕16.21万吨,在市场预估区间内。农业部还表示,上周出口销售豆油2.46万吨(旧作新作合计)。9月大豆期货合约收跌3美分,报每蒲式耳14.30美元。9月豆粕合约收高4.1美元,报每短吨467.4美元。9月豆油合约跌0.53美分,报43.78美分。今日CBOT大豆预估成交量为146,188口,豆粕为77,142口,豆油为109,080口。

芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周四连跌第三日,交易商称,因美国小麦价格过高,影响其在出口市场的竞争力。市场出现部分获利回吐卖盘。CBOT-9月软红冬麦期货跌至6.40美元,追平一周低位,且全数回吐周一大涨录得的涨幅。CBOT近月9月软红冬麦合约周四盘中跌穿关键技术支撑位30日移动均线。周五是CBOT-9月合约的首个交割通知日。预计将有不到500口至超过1,000口合约交割。美国农业部周四表示,上周出口销售旧作小麦55.13万吨,高于35-55万吨的预估区间。上周无新作小麦销售,与0-2.5万吨的预估一致。CBOT-9月小麦期货结算价报6.41-1/4美元,跌5-1/4美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为75,723口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四走低,受累于技术性卖盘,抹去本周稍早上涨录得的所有涨幅。天气预报称,玉米种植带西部的干燥天气将持续,市场未受其影响,因分析师称,玉米作物已十分成熟,不会受到影响。在新作12月合约跌至一周新低4.77美元后,部分买家入市。近月9月合约收盘接近日低。周五是CBOT-9月玉米合约的首个交割通知日前。预计无合约交割。美国农业部称,上周出口销售旧作玉米负1.5万吨,与负5到正15万吨的预估一致。上周出口销售新作合约67.3万吨,超过35-55万吨的预估区间。9月玉米合约跌7美分,报4.97-1/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为221,523口。

ICE棉花期货收评

洲际交易所(ICE)棉花期货周四跌至近三个月来最低,跌穿关键技术支撑位,因投机客继续抛售多头头寸。由于全球供应过剩以及忧虑中国政策,他们押注价格将走低。周度数据显示,上周棉花出口销售下降,且价格骤降令中国、日本和孟加拉国取消订单,这加深了对美国棉花需求疲弱的忧虑。指标12月期棉收报每磅83.24美分,回落0.51美分,或约0.6%。在期棉价格跌穿200日移动均线切入位83.47美分,触及6月初以来最低83.22美分后,抛售加速。投机客抛售远远盖过了棉纺厂定价和一波空头回补带来的提振效应。截至8月22日当周,美国出口棉花约6.88万包,较之前一周减少15%,但与之前四周的均值持平。

国际油市

布兰特和美国原油期价在周四收盘前几分钟大幅走低,因考虑到美国及其盟国何时向叙利亚发动攻击仍是个未知数,交易商在周末前售出,以锁定获利。美国及其盟国一直在摩拳擦掌,准备向叙利亚发动攻击,以惩罚该国政府使用毒气攻击平民。不过,美国国家安全官员称,美国及其盟国尚未获得阿萨德亲自下达毒气攻击命令的“确凿证据”。在油价周三录得2012年1月以来最大两日涨幅后,交易商锁定获利。周四,西方大国下一步将采取何种行动的不确定性令市场不安,促使交易商抛售手中持有的头寸。国际能源署国周四发布声明称,尽管近期油价急升,但目前原油供应充足,无需采取行动。这打消了对油价上涨将拖累全球经济复苏的担忧。10月布兰特原油期货结算价跌1.45美元,报每桶115.16美元,收盘前一度触及日低114.91美元。美国原油期货结算价跌1.30美元,报每桶108.80美元,距离108.40美元的日低不远。收盘时,汽油和取暖油期货也大幅走低,因这两个合约将在周五到期。美国汽油期货收跌不到1%,报每加仑3.0664美元,日高为3.10美元。取暖油收报3.18美元,日高为3.22美元。美国能源咨询公司PIRA称,石油输出国组织(OPEC)成员国沙特表示,第三季将平均每日生产创纪录的1,050万桶原油。布兰特较美国原油溢价盘中一度触及每桶7.03美元,因布兰特原油缩减盘中的部分跌幅,以及预期库欣的原油供应增加。布兰特/美国原油溢价收报6.36美元。今日美国商务部公布的数据显示,美国第二季GDP增速较一季度快了一倍多。另一项数据显示,上周初请失业金人口减少。下周一为劳工节,美国金融市场休市。

外汇市场

英镑兑欧元周四上涨,从近期触及的三周低位反弹,且受助于英债收益率上升,此前英国央行总裁的讲话显示短期内并不担忧英债收益率上升对经济的影响。指标10年期英债收益率继绩攀升,至两年新高2.827%,和10年期德债收益率差走宽至三年新高。这提振英镑兑欧元。欧元兑英镑跌0.65%,至0.8537英镑,周三触及0.8651的三周高位。英镑兑欧元本月迄今上涨2.3%。英镑兑美元跌0.1%,至1.5515美元,但英镑表现优于诸如欧元等其他主要货币,欧元兑美元跌0.7%。美元兑日圆上涨0.6%,且美元指数攀升,此前数据显示英国第二季经济增速快于预期,且最新一周初请失业金人数下降。英国货币市场利率和英债收益率稳定上升支撑英镑,英镑兑美元本月迄今上涨2%。

美国股市

纽约8月29日消息,美国股市周四收升,因数据直指美国经济增长较预期强劲,但围绕叙利亚的地缘政治不确定性限制股市升幅。根据初步收盘数据,道琼工业指数上升16.44点,或0.11%,至14,840.95点;标准普尔500指数攀升3.21点,或0.2%,至1,638.17点。Nasdaq指数上涨26.95点,或0.75%,至3,620.30点。

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