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净空单飙涨突破万手期指“空”气渐浓

股指期货四个合约29日延续跌势。截至收盘,主力合约IF1309报收2314.8点,较前一交易日结算价下跌15点,跌幅为0.64%,其余三个合约跌幅均在0.60%附近。而昨日现货指数跌幅略小,沪深300指数报收2318.31点,下跌0.42%。

从持仓数据来看,总持仓连续三日下降,但主力合约前20席位净空单却飙涨至1万手上方。市场人士分析,总持仓量和净空持仓量的背离或导致期指的震荡加剧,净空单的飙涨则不利于期指的走势。

日内空头占据优势

在本周一的大涨之后,期指连续三日走势偏弱。昨日空头占据主动,

昨日期指呈现弱势震荡格局,主力合约险收于10日均线之上,上证指数未能守住2100点,两市成交量维持高位,指数均微幅收跌。

上海中期分析师陶勤英认为,从期指日内持仓变化来看,29日盘面基本由空头掌控,日内两次低点对应的均是日内持仓的峰值,不过空头在低位也有明显获利便离场的迹象,因而限制了期指下跌的空间。截至收盘,期指总持仓量延续回落之势,反映出期指上下两难之下多空双方趋于谨慎的心态。

就消息面来看,陶勤英分析,昨日市场仍然受利于上海自贸区概念股的集体爆发,不过外围市场的疲软压制了国内投资者做多的积极性。股指已横盘震荡十几个交易日,近几个交易日两市出现一定滞涨迹象,股市出现回调的风险在增大。

国泰君安期货研究员胡江来指出,期指量化加权指示信号较多地指向空头方向,权益类资产短期的疲软格局短期仍将持续,价差重心有所回落,大报价单以及买卖性质区分的报价等数据衍生的指标,较多地释放空头信号。

净空单重上一万手

令市场担心的是,期指总持仓连续三日的同时,主力合约前20位席位的净空单已经突破1万手。而主力资金做空力量的增强其实并不利于期指的走势。

截至昨日收盘,四个合约总持仓减少4619手至9.2万手,并且成交量减少5万手至91.7万手。

目前,期指总持仓已经连续三日下降。对此,长江期货资深分析师王旺认为,持仓量继续下降是多方收手的表现。为何将持仓量的下降定义为多方收手?王旺分析,自6月底开始的市场反弹与回升是伴随着整体持仓量的上升,因此持仓量在其中的下降正是多方收手的表现。

就收盘主力席位持仓数据来看,多头上没有席位大幅增持,而中证、海通、国泰君安席位则大幅减多1292、918、881手;空头上华泰长城席位增持1100手,国泰君安减仓1237手。不过,净空单的飙涨则更应受到关注。昨日主力合约IF1309前20席位净空持仓从7967手升至10384手,增加2417手。

广发期货分析师范士坤认为,昨日主力合约前20席位净空单升至1万手以上,该指标已经预警,并且总持仓量和净空持仓量的背离或导致盘中震荡加剧。

此外,多头前五席位作为一线主力资金,其持仓量的减弱同样透露出谨慎的信号。胡江来指出,主力合约前五位多头持仓从8月16日的2.3万手,到28日的2.4万手,说明主力资金参与者有意愿持有多头头寸入场,但29日多头持仓量再度回落到2.2万手位置,多头降幅较大,期指短期空头压力重燃。

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