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光大期货席位期指当月合约两日空仓减持过千手

罗文辉

当中国金融期货交易所(下称“中金所”)沪深300股指期货合约IF1309进入交割月后,曾是该合约最大空头席位的光大期货,于本周一、二两个交易日连续减持719、352手,而国泰君安期货席位也因此夺回“空头司令”宝座。

上月16日上午,光大证券在ETF股票套利交易上出现“乌龙指”后,迅速在中金所股指期货市场上建立空头头寸,以图锁定股票现货的损失。当日收盘时,中金所公告的每日结算会员成交持仓排名榜则显示,光大期货席位IF1309空头持仓量较前一交易日猛增7023手,达10194手。

事后证监会公布的《光大证券异常交易事件的调查处理情况》表明,8月16日上午光大证券已卖空IF1309股指期货合约235手,下午1点至光大证券出公告前的2点22分,光大证券又卖空IF1309、IF1312股指期货合约共6240手,此后继续卖空IF1309股指期货合约,并新增卖空750手,买平200手。

故当日光大证券在期指IF1309、IF1312上新开空头7225手,但又择机平掉了空头200手,或净增空头7025手。而结合光大期货席位主力合约IF1309当日空头持仓量增加7023手推测,这些空头基本上全归属光大证券所有。作为中金所全面结算会员的光大期货,则是光大证券的全资子公司。

有意思的是,“8·16事件”后至上月底,光大证券正等待证监会调查处理结果之际,光大期货席位的IF1309空头持仓仅在19、23、26、28日发生了超过200手以上的显著减持,且间隔着出现增持空头的“奇异”现象。而事发后,光大证券已被禁止在期指上开新仓。

而本周一开始,光大期货席位IF1309空头持续减持达1071手,是否与证监会于上周五公布调查处理结果后光大证券开始从期指市场上大规模撤退有关?由于光大证券尚未对此公告,业内只能猜测,这或许与IF1309的到期交割日日益临近有关。但可以肯定的是,最近两个交易日期指的逐日抬升,其实对空头平仓不利。

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