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关于发布5年期国债期货转换因子和应计利息计算公式的通知

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5年期国债期货将于2013年9月6日上市交易。国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下:

一、转换因子

转换因子计算公式如下:

其中,r:5年期国债期货合约票面利率3%;

x:交割月到下一付息月的月份数;

n:剩余付息次数;

c:可交割国债的票面利率;

f:可交割国债每年的付息次数。

计算结果四舍五入至小数点后4位。

二、应计利息

应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:

计算结果四舍五入至小数点后7位。

特此通知。

中国金融期货交易所

二〇一三年九月三日

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