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5年期国债期货合约大户持仓报告制度操作指引

各会员单位及市场参与者:

为规范期货交易行为,维护市场正常秩序,本所制定了《5年期国债期货合约大户持仓报告制度操作指引》,现予以发布,自2013年9月6日起实施。

附件:5年期国债期货合约大户持仓报告制度操作指引

特此通知。

中国金融期货交易所

二〇一三年九月四日

5年期国债期货合约大户持仓报告制度操作指引

第一条 为规范期货交易行为,保护期货交易当事人的合法权益,维护市场正常秩序,根据《中国金融期货交易所交易规则》、《中国金融期货交易所风险控制管理办法》等规定,制定本指引。

第二条 客户或者会员国债期货合约交易或者持仓达到交易所规定的报告标准或者交易所要求报告的,应当于交易所规定的时间内履行报告义务。

第三条 达到下列标准的,客户或者会员应当向交易所履行报告义务:

单个客户国债期货单边总持仓占市场单边总持仓量超过5%的。

第四条 达到下列标准的,交易所可以要求客户或者会员履行报告义务:

(一)前5名客户国债期货单边总持仓占市场单边总持仓量超过10%的;

(二)前10名客户国债期货单边总持仓占市场单边总持仓量超过20%的;

(三)交易所要求报告的其他情形。

第五条 达到交易所规定报告标准或者交易所要求报告的客户或者会员应当提供下列资料:

(一)《5年期国债期货合约大户持仓报告表》(附件);

(二)交易所要求提供的其他资料。

第六条 客户或者会员持仓达到交易所规定的报告标准或者交易所要求报告的,应当于下一交易日17:00之前或者交易所要求的时间内,向交易所报告。

第七条 《5年期国债期货合约大户持仓报告表》内容主要包括:

(一)基本信息;

(二)国债期货持仓、交易保证金及资金来源信息;

(三)与国债期货持仓相匹配的可交割国债信息;

(四)实际控制关系账户信息。

第八条 与国债期货持仓相匹配的可交割国债信息内容包括可交割国债名称、债券代码、券面总额、托管机构等信息。

第九条 存在实际控制关系的账户持仓合并计算,实际控制人应当就其实际控制关系的账户履行相关报告义务。

第十条 会员或者客户应当通过交易所大户持仓报告系统或者信函、传真等方式履行大户持仓报告义务。

第十一条 会员或者客户应当确保其大户持仓报告内容真实、准确、完整。会员或者客户违反大户持仓报告制度的,交易所有权按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》等规定处理。

第十二条 本指引由交易所负责解释。

第十三条 本指引自2013年9月6日起实施。

附件:

5年期国债期货合约大户持仓报告表

报告日期:年 月 日

会员名称   会员号   客户名称   客户身份证/组织机构代码   客户号   交易类型 □投机□套保□套利 联系地址   联系电话   资金调拨人名称   资金调拨人联系电话   指令下达人名称   指令下达人联系电话   国债期货持仓、交易保证金及资金来源信息 合约代码   买持仓量   卖持仓量   合约代码   买持仓量   卖持仓量   合约代码   买持仓量   卖持仓量       小计   小计   交易保证金   资金来源   与国债期货持仓相匹配的可交割国债信息可交割

国债名称

债券代码 券面总额 托管机构                 合计金额   实际控制关系账户信息客户实际控制的

账户名称

客户实际控制的账户身份证/组织代码   客户实际控制的账户客户号   实际控制客户的

账户名称

实际控制客户的账户身份证/组织代码   实际控制客户的账户客户号   实际控制关系描述   真实性承诺客户承诺:

本人(公司)保证以上信息的真实、准确、完整。

客户签名:

年 月 日

会员承诺:

本公司保证客户在我处持仓信息的真实、准确、完整。

会员单位盖章:

年月 日

注:报告日期是交易所规定的,客户统计其国债期货持仓量和持有可交割国债现货券面总额的截止日期。

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