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瑞达期货:资金面收紧 期债下行压力增大

行情回顾:

周三(9月18日),国债期货多数高开,主力合约早盘一波拉升,午盘后有一波急速下探行情。当日三份合约累计成交10980手,较前一日萎缩逾五成。周行情方面,本周国债期货全线收涨.主力合约TF1312收报94.206元,跌0.04%,成交10692手,日减仓557手,该合约本周累计上涨0.47%;TF1403合约报94.310元,涨0.01%,成交220手,该合约本周累计上涨0.45%;TF1406合约报94.364元,跌0.06%,成交68手,该合约本周累计上涨0.42%。

资金面:

假日来临,为应对中秋备付,隔夜资金融入机构持续增多,而由于跨月资金需求亦明显升温,推升14天期限品种回购利率,但流动性整体供需仍比较平衡。周三(9月18日)银行间市场回购定盘利率全线走高,14天期品种涨幅最大。FR001报3.5541%,涨1.41个基点;FR007报3.71%,涨12个基点;FR014报3.83%,涨23个基点

消息面:

周三国内消息较平淡,对债市影响较小。国家统计局公布的数据显示,8月70大中城市房价继续上涨,但环比涨幅收窄,显示8月房地产市场延续“政策面无调整下稳定增长的态势”。财政部数据显示,前8月国有企业累计实现利润15315.2亿元同比增9.7%,主要经济效益指标继续保持增长,实现利润增幅上升明显。

小结:

市场开始进入“双节季”,市场资金面逐渐收紧,利率水平也结束了此前的宽松局面,持续向上。期价面临较大下行压力,CTD券IRR高于高信用机构资金成本,仍有正向期限套利机会。

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