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锦泰期货:隔夜现券走高 国债期货或延续强势

现券市场:

上周日(9月22日),银行间主要期限国债到期收益率下行,剩余期限6.80年的国债130015的加权平均收益率为3.9561%,较前一交易日下跌18.58个bp。本周公开市场到期央票50亿元,逆回购到期180亿元,自然形成净回笼130亿元。货币市场利率走高,隔夜回购定盘利率上涨4.59bp,银行间7天质押式回购加权平均利率上行17.59bp至4.0066%。

隔夜要闻:

1、此轮地方政府债务前期审计工作已按原定方案初步完成,部分省份已进入数据汇总阶段。各级政府正在沟通调整最后的上报数据。审计署要求参与债务审计的工作人员尽量留在审计地点,还要求审计机关不允许压缩审计时间,因此审计报告的框架近期才下发,以防止部分地区过早结束审计从而影响数据质量。

2、央行最新数据显示,8月份我国外汇占款达到273915.92亿元,较上月增加273.2亿元。这是我国月度外汇占款在6、7月份连续负增长后首次由负转正。

3、印度央行周五(9月20日)意外宣布将回购利率从7.25%提高到7.5%,这是该行自2011年来首次加息。彭博社调查的36位经济学家此前预计该行将保持利率不变。

4、美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三(9月18日)公布了货币政策声明称,将等待更多有关经济活动和就业市场状况的证据,随后才会对资产购买计划的规模进行调整。低通胀可能给经济带来风险。在此次会议上,FOMC决定将基准利率维持不变,符合市场广泛预期。

5、北京时间9月19日,美联储主席伯南克周在美国公开市场委员会(FOMC)公布9月利率决议声明后发表讲话称,虽然美国经济下行风险已在很大程度上消除,但失业率水平仍高于可接受的水平。

综合分析:

上周美联储表示维持量宽规模,但有联储官员表示或于10月开始收缩债券购买。昨日银行间债市中长期利率债收益率回落,活跃CTD13付息国债15的收益率降至4%以下,今日国债期货有望在现券带动下大幅走高。但在月末资金面和经济基本面回暖的压力下,后期仍将面临回落风险。

操作建议:

建议短线多单轻持,警惕追高风险。

 

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