手机资讯    期货日报电子版   
首页 >> 机构 >> 机构看市 >> 正文

站内搜索:  高级搜索

瑞达期货:期市各品种早盘提示20130924

  金属产品

1

外盘走势:隔夜伦铜振荡微涨,进一步削减日内跌幅,尾盘仅微跌0.46%至7250美元,较沪铜收市时的7222美元回升0.39%。9月20日伦铜继续增仓1731,为连续第三日增仓,表明多空减仓离场后,资金重返铜市。

消息方面:1.隔夜欧央行行长德拉吉再度强调了宽松离场,令欧元走软,美元指数振荡微升至80.5附近,此外昨日中欧9月制造业PMI表现强劲,而美国制造业PMI数据差强人意。2.8月中国精炼铜进口量仅为262942吨,环比跌9.9%,同比微增4.75%,创三个月来新低。

现货方面: 9月23日长江1#铜升水260-升水360元/吨。据上海有色网称,沪期铜高开低走,部分保值盘被套出货困难,投机商逢高换现,现铜升水收窄,尤其平水铜率先调降升水,与好铜拉开价差,中间商买兴下降,下游节后首个交易日观望居多,实际成交有限。伦铜方面,0-3月的现货贴水23.25美元,较前日略缩1.75美元。 

库存方面:9月23日伦铜库存继续减少5375吨至556875吨,为连续第十三日减少,较年内高点678225吨下滑121359吨或17.89%,同时注销仓单占库存比微跌至47.37%。上期所铜库存方面,重新减少5186吨至151978吨,维持一个多月来的时增时减之势,但目前仍处于去年9月21日来的低点。

观点总结:今早伦铜运行于7233美元附近,沪铜1312合约或开至52150元附近。因中欧制造业PMI表现强劲,改善铜市需求前景,但美元指数微升部分限制其涨幅,日内关注德国9月IFO商业景气指数的指引。操作上,沪铜1312合约继续背靠51800元之上逢低建多,上方阻力为53000元。

2

外盘走势:隔夜伦铝强势上行,尾盘收涨1%至1817美元,较沪铝收市时的1801美元回升0.89%。短期伦铝上方仍面临M60即1830美元的阻力,未突破前,不宜太过乐观。

消息方面:1.隔夜欧央行行长德拉吉再度强调了宽松离场,令欧元走软,美元指数振荡微升至80.5附近,此外昨日中欧9月制造业PMI表现强劲,而美国制造业PMI数据差强人意。2.8月铝材出口27万吨环比跌3.6%,同比11.9%,而1-8月铝材累计出口量高达203万吨。

现货方面:9月23日长江现铝升水45-升水85元/吨。据上海有色网称,中秋节后铝锭供应依然较紧,加之“十一”节前开始备货,需求上升,市场活跃度增加,持货商出货仍以升水为主,上海地区主流成交价格为14400-14420元/吨,升水60-80元/吨。

库存方面:9月23日伦铝库存小幅减少4525吨至5416275吨,较年内创下的历史高点5486100吨仅下滑69825或1.27%,同时伦铝注销仓单占库存比进一步下滑至35.61%,表明铝市融资交易活动逐步放缓。但上期所沪铝库存报244406吨,较上周下滑13339吨,为连减22周,目前创下去年1月20日以来新低,表明国内铝市供应过剩忧虑有所放缓。

观点总结:今早伦铝运行于1816美元附近,沪铝1312合约料开至14250元附近。隔夜伦铝探底回升,但伴随着美元指数微升及原油期货继续下挫,暗示其上涨基础并不牢固,而且在反弹之际,需关注沪铝的滞涨表现。建议沪铝1312合约仍可于14150-14300元区间高抛低吸,止损各60元。

3

外盘走势:隔夜伦锌强势收涨1.12%至1891美元,较沪锌收市时的1872美元回升1.01%。昨日伦锌转跌为升,且削减了前日录得的大部分跌幅,表明其下跌意愿较弱,日内关注上方1900美元的阻力能否有效突破。

消息方面:1.隔夜欧央行行长德拉吉再度强调了宽松离场,令欧元走软,美元指数振荡微升至80.5附近,此外昨日中欧9月制造业PMI表现强劲,而美国制造业PMI数据差强人意。

现货方面: 据上海有色网显示,昨日0#锌主流成交价格14800-14830元/吨,对期锌主力1312合约升水升水170-200元/吨。中秋节后首个交易日,下游多保持观望态度,国庆长假前的备货仍未开展;炼企资金压力有限,持续升水持续扩大挺价出货;贸易商对后市多迷茫,整体成交较节前未有明显改观。

库存方面:9月23日伦锌库存继续减少1750吨至977100吨,较历史峰值123.6万吨下滑258900吨或20.95%。沪锌方面,上期所锌库存持平于253795吨,目前仍处于2010年9月30日以来的低点。

观点总结:今早伦锌运行于1888美元附近,为此沪锌1312合约料开至14800元附近。因昨日中欧制造业PMI数据好于预期,令市场人气有所改善,而且沪锌企稳于14700元之上,短期反弹或可重启,建议1312合约可尝试背靠14700元之上建立短多,第一阻力为14850元。

4钢材

现货市场:上海地区8mm Q235高线价格:3340元/吨,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3430元/吨,持平。

消息:(1) 李克强:坚持不扩大赤字,既不放松也不收紧银根 (2) 铁矿石市场风起云涌,业内称未来矿价或突破想象 (3) 9月汇丰PMI初值创六个月新高,经济持续回暖 (4)62%澳洲粉矿9月23日CIF参考报价132美元/吨,持平。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为21770 吨,+277。

小结:周一RB1401合约探低回升。现货市场成交仍较低迷,但9月汇丰PMI初值创六个月新高,经济持续回暖提振投资者信心。操作上建议,3640附近多单跟进,止损参考3620。

5焦煤

现货市场:国内焦煤市场平稳运行。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(A11V<26S0.65G>80Y>17MT10)1040元/吨,持平。

消息面:8月份,全国铁路煤炭发运量1.9亿吨,同比增加1827万吨,增长10.7%。其中电煤1.32亿吨,同比增长9.7%。1~8月累计发运煤炭15.14亿吨,同比增加416万吨,增长0.3%。其中电煤10.59亿吨,同比下降1.4%。

库存:大商所焦煤仓单日报为900手,持平。

小结:周一JM1401合约低开高走。炼焦煤市场平稳运行,节假日期间炼焦煤价格无明显波动,成交情况尚可。操作建议,依托5日线持有多单。

6焦炭

现货市场:焦炭现货市场整体维稳。一级冶金焦太原报价1310元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1515元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1150元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1375元/吨(到厂含税价),涨10元/吨。

消息面:西班牙工业能源和旅游部部长Carbunión和采矿工会部已达成协议,支持2018年煤炭计划措施。在协议中提出了将要复兴一些部门,并提出西班牙能源组合中(各能源生产总量的分布),固定的煤炭使用量将占到7.5%。

库存:大商所焦炭仓单日报为1120手,持平。

小结:周一J1401合约震荡走高。焦炭现货市场整体维稳,市场成交尚可,期螺回暖拉高亦给予价格支撑信心。操作建议,依托1580持有多单。

7黄金

外盘表现:隔夜伦敦金下探低位后回升,收于1322美金/盎司,日报跌0.18%。

消息方面:1.杜德利称美联储购债计划是一项有效的政策工具,洛克哈特表示在实现充分就业目标前,联储还有很长的路要走。 2.美国9月Markit制造业采购经理人指数初值为52.8,扩张小幅放缓。 3.欧元区9月Markit制造业PMI初值为51.1,小幅低于前值。

现货市场:9月23日,上海现货9999金报收261.95元/克

仓单库存:交易所仓单报372千克。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至9月24日为909.59吨

观点总结:隔夜伦敦金下探低位后回收部分跌幅,联储官员发言未有新意,稍显偏鸽派,金价总体表现震荡,徘徊60日均线附近,上方压力关注1345附近,沪金约269附近,下方支撑关注1300附近,沪金约260附近,操作建议以宽幅振荡对待,倾向逢高做空。

8白银

外盘表现:节间伦敦银振荡回升,收于21.66美金/盎司,日报跌0.58%

消息方面:1.杜德利称美联储购债计划是一项有效的政策工具,洛克哈特表示在实现充分就业目标前,联储还有很长的路要走。 2.美国9月Markit制造业采购经理人指数初值为52.8,扩张小幅放缓。 3.欧元区9月Markit制造业PMI初值为51.1,小幅低于前值。

现货市场:9月23日,上海现货银报4305元/千克

仓单库存:交易所仓单报453738千克,减少6524。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至9月23日为10602.67吨。

观点总结:隔夜伦敦银下探低位后回收部分跌幅,联储官员发言未见新意,略偏鸽派,银价总体表现震荡,下方于60日均线附近获得支撑,或以宽幅振荡对待, 小区间关注21.3-22.4,沪银1312约4300-4520区间,操作建议区间操作。

9

外盘方面: 隔夜LME铅振荡,报收2085,日报涨跌0.04%。

现货与库存:据上海有色网报道,昨日现货市场现铅成交价整体上移,金沙成交在14100-14120元/吨,对期铅主力升60-80元/吨,豫北报11月升30,南方10月升110,跟盘报价品牌因价格较高而鲜有成交,汉江14000元/吨。冶炼厂出货有所增加,但下游观望情绪浓,整体成交一般

消息面:1.美国9月Markit制造业采购经理人指数初值为52.8,扩张小幅放缓。 2.欧元区9月Markit制造业PMI初值为51.1,小幅低于前值。

行情总结:隔夜铅价振荡回升,欧美制造业数据扩张小幅放缓,但仍属扩张,加上早间中国汇丰PMI数据亦较好,金属价格受到一定提振,但国内买需仍较疲弱,大幅上行缺主要动力,操作建议14000-14300间操作。

 

农产品

1棉花

外盘:因对美联储政策的不确定性主导市况,引发又一轮投资人抛盘,ICE期棉周一小跌,主力12月 期棉合约收跌0.25美 分至84.27美分。

基本面消息:

1、9月22日,计划收储42800吨,实际成交1640吨,成交比例3.8%,较前一交易日增加860吨。其中新疆库点计划收储 22600吨,实际成交680吨,成交比例3.0%;内地库计划收储20200吨,实际成交960吨,成交比例4.75%。截至今日2013年度棉花临时收储累计成交2420吨,新疆累计成交680吨,内地累计成交1740吨。

2、据海关统计,2013年8月我国进口棉花27.59万吨,较上月减少6.2万吨,降幅18.3%,同比下降9.7%;平均进口价格 2191美元/吨,较7月上涨1美元,同比下跌6.8%。2013年1-8月累计进口302.5万吨,同比减少19.7%。

现货方面:棉花指数328价格为19155元/吨,较上一交易日涨6元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为0张,有效预报为3张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:国内棉花现货价格连续有所回升,郑棉期价呈偏多走势。技术上,郑棉1401合约MACD指标红柱放大,但上方60日均线压制仍重,短期内或仍在19900-19680区间振荡。操作上,短期高抛低吸。

2白糖

外盘:因担忧降雨导致巴西甘蔗压榨放缓,ICE原糖期货周一微幅收高,主力10月原糖合约收涨0.07 美分,报收每磅17.25 美分。

基本面消息:

1、巴基斯坦经济协调委员会公布的数据显示,由于国内食糖增产,糖厂亏损无力偿还银行贷款而面临金融问题,巴基斯坦国营贸易公司TCP拟从国内糖厂收购食糖10万吨。

2、2013年9月份欧盟允许配额内进口糖3,713吨,低于8月份的16,290吨,但大幅超过去年同期的450吨。

现货方面:南宁中间商报价5410元/吨,部分制糖集团南宁站台报价5400元/吨,部分糖厂厂仓车板价5350-5440元/吨,贵 港中间商报价5420元/吨,。以上报价均持稳,成交均一般。

库存仓单(张):559,有效预报0。    

国内食糖主产区广西气象情况:柳州、来宾、河池、百色等市的部分地区有大雨,局部有暴雨或大暴雨;我区其它地区 有小到中雨, 局部有大雨或暴雨。

总结:ICE原糖中秋假日期间上涨,但给郑糖期货带来的影响甚小,郑糖期货反弹压力沉重。技术上,郑糖1401合约MACD 指标仍向下扩散,反弹仍受5100元/吨明显抛压。操作上,短线逢高抛空。

3玉米

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货23日收高,交易商称受包括玉米/大豆价差交易 在内的轧平仓位动作提振。12月 玉米合约涨2-1/4美分,报4.53-1/4美元。

基本面消息:

1、2013年墨西哥玉米产量可能比上年增长1.5%,因为播种面积提高。

2、 节日前,广东港采购活动仍将持续,成交量将稳定在4万吨以上,补库需求下,手持好粮贸易商在该段时间内挺价心 理较强,因港口库存降低、后期船期又并不是十分密集。但整体看本轮反弹阶段性特点较为明显,预计十一过后,供应量增加压制下价格将有所回落。

现货市场: 9月23日(周一),据广东港口获悉,辽吉优质玉米主流成交价2580-2600元/吨,较高价2600-2620元/吨。

交易所仓单库存:玉米仓单为40527张   

总结:广东港现货坚挺,库存较紧,短期支撑期价,但新季玉米即将上市,市场总体供给充足。技术上,连玉米1401合约 持续走强,但量能萎缩,预计上涨空间有限,中线或有回落。操作上,观望为宜。

4豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跌至一个月低位,交易商称,受累于技术性卖盘和美国收割即将展开前的季节性压力。11月大豆合约盘中跌至8月23日以来最低13.05-1/2美元,后缩减跌幅,下挫7-1/2美分,收报每蒲式耳13.07-3/4美元;12月豆粕合约收低2.4美元,报每短吨409.2美元。12月豆油合约跌0.1美分,报42.24美分。

消息方面:1、据私营分析机构Informa经济公司发布的最新报告显示,2013年美国大豆产量将达到32.24亿蒲式耳,比美国农业部的预测高出7500万蒲式耳,即2.4%。2、美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2013年9月19日当周,美国大豆出口检验量为1679.3万蒲式耳,前一周修正后为297.2万蒲式耳,初值为297.2万蒲式耳。

现货方面,东北产区收购价格平稳运行;全国豆粕市场销售平均价格为4334元/吨,较昨日下调8元/吨;国内豆油现货价格重心整体下移,散装四级豆油均价为7375元/吨,较昨日均价下调32元/吨。

天气方面,美国周二天气大体上干燥,西北部地区有少量零星阵雨,气温接近至高于正常水准。

仓单方面:连豆3902张,持平;豆粕9021张,持平;豆油4640张,持平。

观点总结:美豆即将收割带来压力,对豆类市场形成一定压制。从主力合约看,连豆1401合约缩量整理,短线维持在区间内震荡,建议在4500-4650区间内高抛低吸;豆粕1401合约跳空低开,跌破三角形整理形态下轨和20日线支撑,但目前市场做空积极性略显不足,预期短期偏弱振荡运行,建议观望或背靠20日均线尝试做空,击穿平台低点3523可加仓;豆油1401合约低开高走,下方考验7000整数关口支撑,建议空单轻仓持有,止损可参考持仓成本线。

5棕榈

外盘:马来西亚棕榈油期货周一收高,获益于马币(林吉特)下滑,稍早时棕榈油期货曾跌至逾一个月来最低,因预期产量增加。指标12月合约小涨0.4%,报每吨2,309马币。价格稍早曾跌至2,279,为8月14日以来最低。

基本面:1、货物检验机构ITS的数据显示,9月1-20日马来西亚棕榈油出口较前月增长13.1%,至996,377 吨。2、据印尼棕榈油局主席Derom Bangun称,2014年印尼棕榈油出口增幅可能减半,因为国内生物燃料需求提高。3、据印度食品部长K.V Thomas近来表示,作为全球最大的植物油进口国,印度可能很快提高精炼棕榈油进口关税,制约进口,因为来自印尼和马来西亚的棕榈油进口伤害了国内食用油精炼商利益。

现货方面:国内棕油现货市场价格稳中有降,多数地区价格维稳,局部地区价格回落。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中5400-5550元/吨,日均价在5518元/吨,较前一日价格下滑4元/吨;精18度棕油主流报价区间集中在5700-5750元/吨,稳中下滑30-50元/吨。

仓单方面,棕榈油仓单728张,较上一个交易日减少3252张。

观点总结:出口数据表现良好形成短期支撑,但是市场对马来西亚棕榈油增产的担忧将形成中期压制。技术上,棕榈1401合约盘中下破三角形整理下轨5350附近支撑,下探至前期低点5306附近后回升,后市或继续测试前期低点支撑,建议前期空单轻仓持有,止损参考成本价。

 

6菜籽类

外盘: 周一,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘下跌,因为西加拿大地区油菜籽收割工作进展顺利。截至收盘,11月合约下跌5.90加元,报收478.10加元/吨;1月合约下跌6.00加元,报收487.80加元/吨。

仓单:菜籽,290张,持平;菜粕,1030张,持平;菜油;274张,持平。

消息面上,据加拿大农业及农业食品部发布的最新报告显示,2013/14年度加拿大油菜籽产量预计为1480万吨。相比之下,早先的预测为1460万吨,上年为1390万吨。收获面积预测数据不变,仍为790万公顷,上年为880万公顷。2013/14年度加拿大油菜籽出口量预计为780万吨,高于早先预测的770万吨,上年为730万吨。国内用量预计为700万吨,与早先的预测相一致,上年为680万吨。

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价在5100-5240元/吨之间,湖北地区菜籽价格稳健;菜粕报价集中在3300-3350元/吨,货源不多;四级菜油报价约在9300-10000元/吨,整体走货情况不理想。

天气方面,国内方面,春播油菜籽主产区青海北部、内蒙古东北部、新疆东北部等地天气晴好;国外方面,油菜籽主产区加拿大中南部天气晴好。

小结:国内菜籽类期货呈现粕强油弱格局。技术上,油菜籽合约微量成交,我们不建议投资者进行交易;菜籽粕1401合约在40日线附近再度得到支撑开始反弹,午后出现回落,收盘在5日线之下,我们认为这是反弹弱势的体现,预计40日线的支撑将会越来越小,中线跌势未尽,后市以继续看跌为主,维持目标2300之下的观点;菜籽油1401合约低开震荡收盘,上方重重均线显著压制,我们维持后市震荡偏弱判断,但下探目标不宜看得太低,建议手中剩余空单可以继续持有,止损参考持仓成本线。操作上,建议活跃品种RM1401空单继续持有,止损于持仓成本价附近。

7早籼稻

外盘:周一,芝加哥期货交易所糙米期货收盘小幅下跌,全天成交十分淡静。2013年11月交割的糙米期货收盘下跌10美分,报每英担15.535美元;2014年1月糙米收盘下跌10.5美分,报每英担15.70美元。

消息面:1、今年中晚稻最低收购价执行预案出台;2、截至9月10日,江西、湖南等8个早籼稻主产区累计收购新产早籼稻856.9万吨,比上年同期增加62.4万吨。

交易所仓单库存:早籼稻仓单为1219张,持平。

现货市场:江西吉水县粮食局2013年产3级早籼稻谷收购价2540元/吨,与昨日持平,标一早籼米出厂价3900元/吨,与昨日持平。江西抚州市临川区粮食批发交易市场2013年三级早籼稻谷出库价格2640元/吨,与昨日持平,标一早籼米批发价3900元/吨,与昨日持平。

操作建议:籼稻1401合约继续下跌,上方重重均线压制,MACD死叉向下,建议短线继续看空,而除非能站上2563否则中线不看多。操作上,空单继续持有,止损参考持仓成本线。

8郑麦

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一多数收高,交易商说,受助于一轮回补空头及预期中国今年将增加小麦进口。12月小麦期货结算价报6.53-1/2美元,升7-1/4美分。

基本面:1、截止到9月20日的一周里,全球小麦市场价格温和上涨,主要原因是小麦出口需求旺盛。不过美国大平原地区迎来有利降雨,改善冬小麦播种条件,制约了大盘的涨幅。2、据加拿大农业及农业食品部发布的最新报告显示,2013/14年度(8月到次年7月)加拿大所有小麦产量预计为3070万吨,高于早先预测的2920万吨,上年为2720万吨。

现货方面:河南鹤壁市浚县粮食局2013年本地产1级白小麦收购价2460元/吨,与前一日持平,2级白小麦收购价2420元/吨,与前一日持平;安徽凤台地区2013年中等混小麦收购价格2220元/吨,与前一日持平。

仓单方面,郑麦仓单611张,较上一个交易日持平。

观点总结:小麦和面粉市场需求旺盛,小麦现货价格表现坚挺。技术上,郑麦1401合约在经过前两个交易日缩量整理后继续向上运行,短线走势趋强。建议多单轻仓持有,收盘跌破5日均线则止盈离场。

化工品

1 PTA

1、20日亚洲PX估价下跌3.5美元至1461.5美元/吨FOB韩国和1485.5美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、逸盛石化9月结算价格出台,厂家执行8200元/吨,较上月结算上涨75元/吨。3、恒力化纤9月聚酯切片合同结价出台,半光切片结9875元/吨、有光切片结10100元/吨。

现货价格:华东PTA市场报盘在7700元/吨送到左右,递盘在7600-7650元/吨附近,低端自提高端送到,市场商谈多在7650-7700元/吨送到附近,美金盘方面,市场报盘在1065美元/吨附近,递盘多在1050-1055美元/吨左右,商谈维持在1055-1060美元/吨附近。

库存数据:交易所仓单为1662张,较前一交易日持平,有效预报为683张。

观点总结:受利比亚原油产出增加及中东局势有所缓和影响,国际原油期货收跌;亚洲PX现货报价小幅下调,现货动态利润处于-550至-650元/吨,生产商亏损幅度扩大;供应商9月合同结算价出台至8200元/吨,中国9月汇丰制造业PMI创六个月新高,经济回暖对市场有所提振;PTA现货市场持稳,商谈气氛一般,江浙地区涤丝行情盘整为主,市场产销疲弱,主流工厂多数仅在4-7成不等。PTA 1401合约减仓回升,期价受7750一线支撑,上方测试7850一线压力,预计呈现震荡走势。操作上,暂以7750-7950区间交易。

2 玻璃

1、2013年09月23日的"中国玻璃综合指数"为1135.88点,比上期2013年09月18日上涨2.73点。"中国玻璃价格指数"为1125.71点,比上期2013年09月18日上涨3.23点。"中国玻璃市场信心指数"为1176.55点,比上期2013年09月18日上涨0.73点。2、9月汇丰中国制造业采购经理指数(PMI)初值为51.2,高于8月的50.1,达到六个月来最高。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1528元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1272元/吨。

库存数据:交易所仓单为158张,较前一交易日减少10张。

观点总结:中国9月汇丰制造业PMI创六个月新高,经济回暖提振市场。玻璃现货市场整体稳中上涨,部分企业上调报价;华北市场走势持稳,沙河地区部分企业上调报价,企业产销平衡,库存环比有所下降。华东市场走势良好,市场需求增加明显,大部分生产企业价格有所上涨,库存环比变化不大。华南地区现货价格稳定为主,流通渠道库存不多,加工企业订单一般。西南地区现货走势良好,市场需求环比有所增加,企业价格上涨略有压力。玻璃1401合约收涨,期价下探1320一线支撑后减仓回升,短线反抽5日线压力,预计呈现震荡走势。操作建议,1320-1365区间交易。

3 连塑

消息面:1、9月12日,爱康企业集团在河南新乡的生产基地——新乡爱康建材有限公司年产8万吨环保新型塑料管道和1万套节能空调机房项目开工。2、中石化华东、华南、华中等地区LLDPE定价下调100-250元/吨左右。

原料价格:1、日本石脑油CF日本报929.75美元/吨,较上一交易日跌8.5,石脑油FOB新加坡报101.44美元/桶,较上一交易日跌1.07。乙烯CFR东北亚报1350美元/吨,涨75,CFR东南亚报1440美元/吨,涨40。

现货价格:国外市场涨跌互现,美国市场报1488-1510美元/吨,跌11美元,欧洲市场报1350-1355欧元/吨,持平;远东报1480美元/吨,持平,中东报1465美元/吨,持平。国内市场小幅下滑,东北大庆报11700元/吨,持平;华北齐鲁报11460元/吨,跌100;华东余姚扬子11500元/吨,持平;华南广州报11550元/吨,跌50;华中茂名报11600元,跌150;西北独山子报11500元/吨,跌200;成都大庆11700元/吨,持平。

仓单数据:交易所仓单为6655手,较上一交易日减少270。

观点总结:隔夜国际原油大幅下跌,因美国汽油消费旺季逐渐减退;上游原料价格支撑减弱,石化继续下调出厂价格,市场跟随走低;下游消费旺季需求增加,整体刚需接货为主,中大型厂家装置负荷在7成左右,小型工厂因订单较少,开工率不高,预计连塑后市维持弱势震荡,LLDPE1401合约探底回升,放量增仓,下方考验10530附近支撑,建议在10600-10870区间逢高抛空。

4 PVC

消息面:1、我国8月PVC产量128.19,同比涨幅17.41%,环比涨幅4.44%,1-8月份产量966.91万吨,同比增加7.82%。2、台塑宁波PVC装置于9.20日停车,约持续一周,目前基本无货,报价保持坚挺,US65报7150元/吨,US60报在7200元/吨,US70多报7300元/吨周边送到,暂不接新单。

现货市场:国内部分PVC现货市场基本持平。华北电石法报6650元/吨,持平;乙烯法报7000元/吨,持平;华东电石法报6620元/吨,持平,乙烯法报7150元/吨,持平;华南电石法报6750元/吨,持平,乙烯法7100元/吨,跌50;华中电石法报6550元/吨,持平。原料价格保持平稳,华东报3225元,持平,西北报3150元,持平。

仓单数据:交易所仓单为201,较上一交易日减少115。

观点总结:PVC1401合约探底回升。基本面上,电石市场走软,个别地区继续下调接收价,对PVC成本支撑减弱;PVC现货市场交投小幅回暖,因现货市场供应压力逐步增大,贸易商考虑到库存问题,大部分做出让利销量行为,终端用户采购积极性有所提高,预计厂家补货过后,成交量将继续下滑,PVC后市维持弱势震荡,建议背靠五日线附近轻仓短空。

5 沪胶

外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一小跌,因获利盘回吐。2月TOCOM期胶跌0.7日圆每公斤,结算价报每公斤283日圆。

消息方面:1、据彭博社报道,美国车市目前正保持着稳健的增长态势,根据多家行业分析机构公布的预测数据,2014年美国汽车销量有望达到1610万辆;2、8月,卡车整车产销19.37万辆和19.81万辆,产量环比下降0.06%,销量增长5.08%,同比增长1.92%和3.72%。

现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营全乳报价在20000元/吨左右,海南国营2013年全乳报价在19900元/吨,2012年全乳报在18700元/吨左右,云南标二市场报价在17300元/吨左右,越南3L含17%税国营胶报价在18500元/吨,泰国3#烟片含17%税在20000元/吨,市场报盘小幅走高,实单商谈为主。

仓单库存:上期所天胶库存97730吨,较上一个交易日增590吨。

观点总结:美联储意外推迟QE,提振沪胶走势。泰国政府再度和胶农就橡胶干预措施发生分歧,9月的橡胶进口量同比预期出现一定的下滑。IRSG下调年度橡胶增长需求,但整体仍处于增长态势;欧洲的汽车销售在短暂反弹后,又转入下行态势。能源汽车推广补贴,刺激橡胶下游消费。在加上金九银十的效应,预计第四季度国内汽车整体销售有望继续向好。整体上,沪胶后市呈现高位震荡态势。技术上,沪胶1401合约强势反弹态势,后市在21000整数关口临较大压力,建议在20500—21000区间交易。

6 甲醇

消息方面:1、陕西长青能源化工有限公司甲醇最新报盘上调至2680元/吨出库;2、山西光大焦化甲醇最新报盘执行2820元/吨出库,暂无库存;其15万吨/年甲醇装置目前正常生产,日产400吨左右,待市为主。

现货方面:江苏港口甲醇市场仍有所上行;据闻太仓报盘执行价格3330-3350元/吨出库,江阴南京目前进口货源报盘多在3300元/吨,南通目前报盘执行3350元/吨。

仓单库存:郑商所甲醇仓单9张,较上一个交易日减341张。

观点总结:国内甲醇市场上行局面仍有延续,各区涨意犹显,坚挺维市;西北地区本周因货源偏紧或仍有一定涨幅,低价出货意愿不大,停车检修局面或有增加;内陆地区目前整体表现凸显高意,下游接货热情仍较高,场内多库存偏低,商谈重心有所上行;而港口地区因国庆长假在即,目前虽下游接货一般,但节前备货气氛或仍显积极。技术上,甲醇1401合约继续上冲,预计后市将上探2950一线压力,建议在2920一线逢低买多交易。

金融期货

 

1 股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅

道琼斯   15401.38   -49.72   -0.32% 

纳斯达克  3765.29    -9.44   -0.25% 

标普500   1701.84    -8.07   -0.47%  

富时100   6557.37   -39.06   -0.59%       

法国CAC40 4172.08   -31.58   -0.75%       

德国DAX   8635.29   -40.44   -0.47%             

C0MEX黄金 1327.0     -5.5    -0.41%

NYMEX原油  103.59    -1.16   -1.11%

美元指数   80.465     0.028    0.03%

小结:周一欧美股市收跌。投资者关注联储高官讲话中有关货币政策的线索。德国大选仍留悬念,投资者保持谨慎。此外,欧元区当天的数据好坏参半,也对市场情绪造成一定打压。

消息面

李克强:坚持不扩大赤字既不放松也不收紧银根;

资金紧张超出预期各方密切关注今日公开市场操作;

中国9月汇丰制造业PMI预览值为51.2创六个月新高;

石家庄市城市规划获国务院批复,乌鲁木齐城市规划将提交住建部报请国务院批准;

房产税第二轮技术培训下月进行试点扩围或加快;

住建部秦虹:多家房企酝酿通过资产证券化融资;

欧元区9月综合PMI升至52.1创逾两年新高,美国9月Markit制造业PMI初值降至52.8不及预期;

德拉吉:如有必要欧央行将提供新一轮LTRO。

仓位、资金动态

总持仓增加4.58%至98328手,主力前20名多头增加0.50%至64171手,空头减少0.24%至74924手,前20名总净空持仓较上一交易日减少4.43%至10753手,结束了连续四日大幅攀升的态势;前5名净空持仓减少0.13%至13440手。总持仓结束前两个交易日减少的态势小幅增加,但仍在十万手之下,多空主力仓位变动不大,国庆节前情绪仍较谨慎;净空持仓变化显示空头无撤退迹象,但多方热情也不减。资金方面,周一沪深两市总成交金额为2394亿元,和前一交易日相比增加453.10亿元,结束了此前连续五个交易日缩量的态势,资金净流入207.08亿;各板块资金呈现净流入,排名较前的为地产、可选、医药、信息、创业板。

综合点评

外盘:德、法、美等9月markit制造业PMI均不及预期打压市场情绪;同时,德国默克尔组建新的执政联盟和美联储退出QE等仍令市场存在担忧。

内盘:9月中国汇丰制造业PMI预览值为51.2,数据大幅提振昨日市场情绪。李克强称,坚持不扩大赤字既不放松也不收紧银根,货币维持中性政策有助于经济恢复。石家庄市城市规划获国务院批复,乌鲁木齐亦上报,有望带动相关地方板块。但适逢季末、节假日等,资金紧张超预期,密切关注今日公开市场操作。

综合看来,基本面偏好为股指提供支撑,中长期趋势依然看好。策略上,市场有调整企稳迹象,逢低买入策略。

2 国债期货

[前交易日主要指数]

银行间国债指数:1374.43 +0.00%

Shibor:O/N 3.8150 +24.20bp;1W  4.2320 +24.10bp;3M  4.6717 +1.00bp

质押式回购行情;R001 4.3000  +72.00bp;R007 4.5000  +35.00bp;R014 4.5000 +27.00bp  

[资金面]:

季末和国庆节双重因素继续施压,机构谨慎应对,部分大型商业银行加入融资队伍,短期资金需求较强,推升回购利率全线上涨,跨季资金供给明显稀缺。

[消息面]:

中国9月汇丰制造业PMI预览值升至51.1,创六个月新高,扩张较上月加速。经济回暖及资金紧张压力下,现券收益率整体上行。央行公开市场周一(9月23日)同时开展正逆回购及央票询量,其中逆回购期限为7天、14天,正回购期限为28天,央票仍为3个月品种。今日央行公开市场操作是关注重点。

[TF1312 CTD券测算]

CTD次序 债券代码 IRR 基差 

1 100024.IB 5.28% -0.339484

2 130015.IB 4.54% -0.181149

3 100012.IB 4.28% -0.167774

CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

IRR: 隐含回购利率

基差:现货价格-(期货价格X 转换因子)

[瑞达观点]季末和国庆节前市场资金面逐渐收紧,回购利率显示资金面仍不乐观。期价上行压力较大,短线在94.400附近压力较大,支撑在94.240附近。

 

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪