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瑞达期货:期市各品种早盘提示20131104

  金属产品

1

外盘走势:上周五伦铜振荡走低,尾盘微跌0.2%至7237美元,较沪铜收市时的7290美元回落0.73%。10月30日,伦铜继续增仓4864,伴随着铜价振荡回升,表明短期多头重新介入,后期关注持仓增加是否具有可持续性。

消息方面:1.美国10月ISM制造业PMI强势攀升至56.4,创2011年4月来的新高,且远好于预期的55,强劲的数据再度推升了12月中旬美联储将开始缩减QE规模的预期,美元指数续涨至80.7附近。2. 截止10/22,美铜CFTC投机多空分别+6997,-4346,投机净多3615,为35周来首次转多。

现货方面:11月1日长江1#铜贴水120-贴水20元/吨。据上海有色网称,持货商报价贴水小幅收窄,但早市资金趋紧尚未出现实质改善,贴水收窄有限,供应畅通,市场成交多以中间商为主,下游按需接货,成交一般,但市场对本周贴水进一步收窄寄予期待。伦铜方

库存方面:11月1日伦铜库存微增250吨至476400吨,为连续第二日增加,较年内高点678225吨下滑201825吨或29.76%,同时注销仓单占库存比微跌至60.42%。同期,上期所沪铜库存报178343吨,较上周增加6197吨,为连增四周,目前重新回升至年内6月28日的水平。

观点总结:因上周五伦铜振荡下挫,今日沪铜1401合约或开至51850元附近。虽然美国强劲的制造业数据在一定程度上改善铜市需求预期,但美元持续上涨后带来的打压不容小觑。操作上,沪铜1401合约日内若无法收复52000元,则尝试短空,止损为52300元,下方支撑51200元。

2

外盘走势:隔夜伦铝连续第二日自高位大幅回落,尾盘重挫1.13%至1843美元,较沪铝收市时的1873美元回落1.6%,主要受美元走强打压,伦铝已跌至均线组之下,日内关注能否收复M60即1850美元。

消息方面:1.美国10月ISM制造业PMI强势攀升至56.4,创2011年4月来的新高,且远好于预期的55,强劲的数据再度推升了12月中旬美联储将开始缩减QE规模的预期,美元指数续涨至80.7附近。

现货方面:11月1日长江现铝贴水10-升水30元/吨。据上海有色网称,现货价格因沪铝当月走低下降,升水10-30元/吨,上海、无锡主流成交于14430-14450元/吨。因现货急跌50元/吨,尽管月末资金方面紧张,仍引发部分资金尚充裕的下游接货,但数量不多,成交较昨日略有起色。

库存方面:11月1日伦铝库存继续减少6775吨至5368950吨,较年内创下的历史高点5486100吨仅下滑117150或2.13%,同时伦铝注销仓单占库存比微跌至40.14%。同期,上期所铝库存报210350吨,较上周重新下滑275吨,为28周来第27周下滑,国内铝市供应过剩局面有所缓解。

观点总结:上周五伦铝再度自高位大幅虎落,沪铝1401合约料低开至14360元附近。短期美元指数强势攀升,对伦铝的打压甚于伦铜,但因国内库存持续减少,仍需关注沪铝的滞涨抗跌表现。操作上,建议沪铝1401合约可于14420-14300元区间高抛低吸,止损各60元。

3

外盘走势:隔夜伦锌连续第二日冲高回落,尾盘收跌0.9%至1936美元,较沪锌收市时的1961美元回落1.29%,目前伦锌勉强收于M200即1933美元附近,下方支撑关注M60即1920美元。

消息方面:1.美国10月ISM制造业PMI强势攀升至56.4,创2011年4月来的新高,且远好于预期的55,强劲的数据再度推升了12月中旬美联储将开始缩减QE规模的预期,美元指数续涨至80.7附近。2.2014年欧洲锌合约升至150-160美元,涨幅达18%,因融资交易需求令锌库存被集中锁定。

现货方面:据上海有色网显示,上周五日0#锌主流成交于15070-15110元/吨,对期锌主力1401合约升水60-100元/吨。日内现锌少有跟涨,持货商积极出货,但接货者较少,

库存方面:11月1日伦锌库存下滑2750吨至1027375吨,较历史峰值123.6万吨下滑208625吨或16.88%。同期,上期所沪锌库存报243771吨,较上周下滑2751吨,为连续第二周减少,目前仍接近于2010年9月30日来的较低水平。

观点总结:受上周五伦锌振荡下挫打压,今日沪锌1401合约料开至14920元附近。因美元走强令基本金属反弹受阻,且日内缺乏关键数据指引,锌价料振荡偏弱对待。操作上,沪锌1401合约背靠15100元之下逢高短空,下方支撑下移至14850元。

4钢材

现货市场:上海地区8mm Q235高线价格:3350元/吨,涨20元/吨;20mm HRB400螺纹钢价格:3430元/吨,涨20元/吨。

消息:(1) 机构预测10月CPI同比涨3.3% 物价上涨压力增大 (2) 13省份雾霾天创同期极值 多地已开展煤炭消费总量控制 (3) 截至10月底河北省已淘汰落后钢铁产能238万吨 (4)澳洲62%粉矿CFR参考报价134美元/吨,涨2美元/吨

库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为 41354吨,持平。

小结:周五RB1405合约延续反弹。河北钢铁减产预期及习近平重申3600万套保障房要全力完成,提振远月合约价格。操作上建议,继续依托5日线持有多单。

5黄金

外盘方面:上周五伦敦金因美元指数大幅上涨而震荡下滑,日跌幅0.51%,报收1316.18美金/盎司。

消息方面:1、美国10月Markit制造业采购经理人指数终值51.8,前值51.1。2、美国10月ISM制造业指数56.4,预期55.1,前值56.2。3、世界黄金协会:2012黄金矿企对经济发展贡献超550亿美元。

现货市场:11月1日,上海现货9999金报收260.15元/克,跌2.31元。

仓单库存:11月1号,交易所仓单报372千克,持平。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至11月2日为866.32吨,减持5.7吨。

行情总结:美国ISM数据强劲,美联储削减QE忧虑重燃,此外市场预期欧洲央行将会采取降息措施,两者共同提振美元走势,金价承压。操作上建议,沪金1312于262做空,止损263.5。

6白银

外盘走势:上周五伦敦银因美元指数上涨而震荡收跌,日跌幅0.22%,报收21.882美金/盎司。

消息方面:1、美国10月Markit制造业采购经理人指数终值51.8,前值51.1。2、美国10月ISM制造业指数56.4,预期55.1,前值56.2。3、美国地质调查局在报告中指出,7月美国各大矿山的黄金产量环比增3%,但白银产量出现下滑。

现货库存:11月1日,上海现货9999银报4380元/千克,跌75元。

仓单库存:11月1号,交易所仓单报423660千克,增970千克。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至11月2为10502.23吨,持平。

观点总结:美国ISM数据强劲,加上欧洲经济走软,美元持续上行,银价承压。操作上建议,沪银1312背靠4430空单介入,突破4460止损。

7

外盘方面:上周五伦铅因美元指数上涨而冲高回落,日涨幅0.08%,报收2183美元。

现货方面:据上海有色网报道,上周五现铅市场并未随着月初资金缓解而有所改善,下游按需采购为主,周末前补货不明显,持货商正常出货,驰宏锌锗14300元/吨,对期铅主力1312合约贴水收窄至70元/吨左右,整体成交未有明显改善,非交割品牌成交尤为不佳。

库存方面:11月1日伦铅库存增加275吨至233200吨,沪铅方面,上海期货交易所铅库存周增加420至73671吨。

消息方面:1、美国10月Markit制造业采购经理人指数终值51.8,前值51.1。2、美国10月ISM制造业指数56.4,预期55.1,前值56.2。3、有色金属工业协会常务副秘书长彭涛表示目前我国铅锌冶炼企业徘徊在亏损边缘。

行情总结:美元指数持续走强打压铅价,但中国PMI数据强劲有望支撑铅价。操作上建议,沪铅1312短线14250-14550区间交易,止损各50点。

 

农产品

1棉花

外盘:洲际交易所(ICE)期棉上周五连跌第11日,因供应持续增加,促使投资人卖出棉花,这暗示投机者带动棉花价格 本年稍早涨至94美分的升势结束。交投最活跃的ICE-12月期棉合约 下跌0.6美分,或0.8%,收报每磅76.58美分。

基本面消息:

1、本周,各地棉籽不同程度回落,山东棉籽引领跌势,轧花厂经营困难,部分厂家减量收购或停收观望,经营状态分化 。

2、据美国农业部(USDA)10月31日发布的美棉出口周报,10月4日-10月24日这三周,美国2013/14年度陆地棉净签约销售 为138867吨。

现货方面:棉花指数3128B价格为19649元/吨,较前一日跌2元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单为45张,有效预报为153张。(每张对应棉花40吨)。

观点总结:因预计棉花丰收,国内供应压力不减,而进口棉纱增量则进一步挤掉国内棉花市场需求。技术上,郑棉1405合 约跟随周边市场反弹而小幅走高,上方关注60日均线压力。操作上,短线观望。

2白糖

外盘:纽约洲际交易所(ICE)原糖期货上周五继续小幅收低,主力3月原糖期货合约收低0.07美分,跌幅0.4%,报收每磅18 .25美分,此前曾跌至一个月低位每磅18.20美分.

基本面消息:

1、尽管传统节日需求开始浮现,但因备受现金流困扰的糖厂加大卖糖力度,加上12/13制糖年的结转食糖量太大以及新制 糖年国内供给过剩打压市场积极性,印度国内期糖价格继续下跌,并创16月半以来的新低。

2、日前,泰国因糖料作物种植面积扩大食糖产量提升,2013/14榨季泰国食糖产量将增加10%,达到1100万吨的历史高位 。

现货方面:南宁中间商报价5460元/吨,报价下调50元/吨,部分制糖集团南宁站台一级糖报价5450元/吨,二级糖报价 5410元/吨,报价下调50元/吨,成交一般。

库存仓单(张):559,有效预报0。    

国内食糖主产区广西气象情况:玉林、北海等市有分散小雨,其它地区多云。

总结:20美分/磅对国际糖价而言仍有明显压力,国内新季食糖产量预计丰产,现货价格回落,郑糖高位压力明显。技术 上,郑糖1401合约围绕5200元/吨附近振荡运行,短期受周边市场走好提振,但总体上方压力明显。操作上,短线观望。

3玉米

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货1日收低,交易商说,因美国玉米收割正在展开,且今年收成可能创纪录。12月玉米合约跌1美分,报4.27-1/4美元。

消息面:

1、近期广东港玉米价格走势围绕2410-2440元/吨上下震荡。

2、美国私人出口商向韩国出售了17.4万吨玉米,2013/14年度交货。

现货市场:11月1日(周五),据广东港获悉,今日港口东北优质玉米主流成交价格为2410-2440元/吨,部分报价为2450元/吨。

交易所仓单:玉米仓单13742张。

操作建议:新季玉米即将大量上市,压制期价。技术上,连玉米主力1405合约窄幅振荡,短期有走强趋势。操作上,中线在2340元/吨左右抛空。

4豆类

外盘:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五下跌约1%,交易商说,因民间机构上调美国大豆产量预估,且近月豆粕合约跌至400美元之下的六个月低位。11月大豆合约收跌14-1/2美分,报12.66美元。近月豆粕期货跌至每短吨393.30美元,为4月中来最低,收报394.9美元,下滑8.7美元。12月豆油合约升0.26美分,收报41.59美分。

消息方面:1、Informa Economics将美国大豆平均单产预估上调至每英亩43.3蒲式耳,上月预估为41.7蒲式耳,且将大豆产量预估上调至32.98亿蒲式耳,之前预估为31.76亿蒲式耳。2、美国农业部称,民间出口商表示,销售11.5万吨美国大豆往中国及3.3万吨大豆到不知明目的地,在2013/14年交付。3、截止10月30日当周,加拿大大豆压榨量为41,868吨,较之前一周的46,507吨减少87.8%。

现货方面,黑龙江中西部清粮收购价格集中4500-4560元/吨,东部地区收购价格集中在4400-4440元/吨;山东青岛港进口大豆4360元/吨,与上个交易日相比下跌60元/吨,天津港4360元/吨,与上个交易日相比下跌60元/吨;国内豆粕销售价格下滑,全国豆粕市场销售平均价格为4311元/吨,较昨日下调10元/吨;国内豆油现货价格整体持稳,散装四级豆油均价为7384元/吨,较昨日均价上调3元/吨。    

天气方面,美国周一天气干燥,周一东部地区接近至低于正常水平,西部地区接近至高于正常水平。巴西主要产区马托格罗索州和南马托格罗索州周一有分散的零星阵雨或雷阵雨,周一天气转凉。

仓单方面:连豆3638张,持平;豆粕1020张,持平;豆油3273张,持平。

观点总结:在市场预期USDA月度供需报告利空以及部分机构上调产量预估的影响下,美豆偏弱运行。从主力合约看,连豆1405合约在5日均线上方运行,上方关注10日均线压力,建议多单谨慎持有,止损参考成本价;豆粕1405合约暂时受到60日线支撑,处于5日线到60日线之间振荡运行,短线面临方向选择,建议暂时观望;豆油1405合约尾盘拉升,突破下跌趋势线以及前期高点7290,短线偏强,建议在7270附近短多,止损7220元/吨。

5棕榈

外盘走势:马来西亚棕榈油期货上周五触及一年新高,亚洲需求强劲、以及减产的预期,使价格连续第五个交易日受到支撑。指标1月棕榈油期货合约收高1.2%,每吨报2,623林吉特(马币)(约合830美元)。

消息方面:船运调查机构SGS数据显示,马来西亚10月棕榈油出口量为1,548,063吨,较9月的1,504,803吨增加2.9%;10月份马来西亚向中国出口了354,750吨棕榈油,相比之下,上月为267,194吨。

现货方面:国内棕油现货市场价格延续上行走势。当前主要港口地区24度棕榈油主流报价区间集中5950-6000元/吨,日均价在5982元/吨,较昨日价格上涨11元/吨;精8度棕油报价集中在6550-6600元/吨左右;精10度棕油价格集中在6500-6520元/吨;调和12度棕油价格集中在6600元/吨左右,精炼18度棕油报价在6150元/吨。

仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。

观点总结:马盘继续创出新高,将带动国内棕榈油期价走势。技术上,棕榈1405合约短暂回调后继续向上运行,MACD指标继续向上扩散。建议在6300附近短多,止损6260元/吨。

 

6菜籽类

外盘:周五,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘下跌,因为空头抛售。截至收 盘,1月合约下跌3加元,报收491.40加元/吨;3月合约下跌3加元,报收499.40加元/吨。

仓单:菜籽,5张,持平;菜粕,1700张,持平;菜油;1张,持平。

消息面上,据德国汉堡的行业期刊<油世界>发布的最新报告显示,由于欧盟限制生物柴油进口,提 高本地区的生物柴油产量,将导致欧盟对棕榈油和菜籽油的进口需求增长。棕榈油和菜籽油是生产生物燃 料的主要原料。

现货方面,国内主产区油厂菜籽收购价在5000-5200元/吨之间,价格稳健,收购量不大;菜粕报价集 中在3000-3400元/吨,行情维持稳定,货源不多,执行合同为主;四级菜油报价约在9000-9500元/吨,整 体走货情况不理想,行情维持稳定。

天气方面,国内方面,冬油菜主产区江淮、江汉大部、江南西部、西南地区东部和西部等地有小到中 雨;国外方面,油菜籽主产区加拿大大部等地有小到中(阵)雨(雪)或雨夹雪天气。

小结:国内菜籽类期货整体走强。技术上,油菜籽1409合约成交萎靡,我们不建议投资者进行交易; 菜籽粕1401低开高走,收出小阳线,反弹还在持续,而中期我们还是以看空为主,需要注意的是菜粕主力 合约正处于移仓换月之时,投资者可以考虑将1401的短线多单逐步止盈,至1405合约上做中线的空单;菜 籽油1405合约大涨突破下跌趋势线压制,一连站上40日和60日均线,目前阶段底部形态基本成型,后市回 落就是做多的机会,7500附近可以小仓位建多单打下底仓,逢下跌可加仓,止损参考7390一线。操作上, 建议活跃品种RM1401的短线多单逐步平仓止盈,而RM1405合约在2410附近尝试抛空,止损2425。

7早籼稻

外盘走势:1日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米市场收盘互有涨跌,其中现货月合约11月合约上涨。截至收盘,糙米市场上涨17美分到下跌4美分不等,其中11月合约上涨17美分,报收15.195美分/英担;1月合约下跌4美分,报收15.065美分/英担。

基本面:

1、IGC预计2013/14年度全球大米消费量为4.72亿吨,比上月预测值调低了100万吨,但是仍然高于上年度的4.68亿吨。

2、截止到10月30日,印度国内大米平均批发价格涨至每公担2753卢布,比上月的2691卢比上涨了2%。

现货方面:1日,吉水县粮食局2013年产3级晚籼稻谷收购价2600元/吨, 2013年产3级早籼稻谷收购价2540元/吨,持平,2012年产优质籼糯稻谷收购价2740元/吨,标一早籼米出厂价3900元/吨,标一晚籼米出厂价4000元/吨,基本持平。

交易所仓单:籼稻仓单1219张。

观点总结:国内外稻米总体供应充足,压制期价。技术上,籼稻主力1401合约承压均线系统,冲高回落,后期维持弱势。操作上,逢高抛空籼稻1405合约。

8郑麦

外盘走势:芝加哥交易所(CBOT)软红冬麦期货1日基本持平,在价格早盘跌至逾五周最低后出现的一波低吸买盘提供支撑。CBOT-12月小麦期货结算价报6.67-3/4美元,微升1/4美分。

基本面:

1、IGC发布的最新月报显示,2013/14年度全球小麦产量调高到了6.96亿吨,这要比9月底的预测值高出300万吨。

2、IGC预测2013/14年度期间,印度小麦出口量将达到500万吨,较先前的预测值高出100万吨。

现货方面:1日,河南鹤壁市浚县粮食局2013年本地产1级白小麦收购价2500元/吨,持平,2级白小麦收购价2460元/吨,持平,本地产特制一级小麦粉汽车板价3160元/吨,持平。郑州粮食批发企业2013年河南产3级白小麦火车板价2560元/吨,持平,2013年河南产西农979火车板价2740元/吨,持平。

交易所仓单:郑麦仓单1038张。

观点总结:现货价格坚挺,支撑期价。技术上,郑麦主力1401合约承压短期均线,持续弱势运行。操作上,短线观望为主。

化工品

1 PTA

1、1日亚洲PX估价下跌5美元至1387.5美元/吨FOB韩国和1411.5美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、恒力石化1条220万吨PTA装置计划11月1日起停车检修,停车时间10-15天左右。3、远东石化下调11月挂牌价格至7800元/吨,较之前下调200元。

现货价格:华东PTA市场报盘在7330-7350元/吨附近,递盘在7300元/吨附近送到,市场商谈多在7300-7330元/吨送到附近,美金盘方面,市场报盘在1000-1005美元/吨附近,递盘多在990-995美元/吨附近,商谈维持在995-1000美元/吨附近,市场气氛一般。

库存数据:交易所仓单为7316张,较前一交易日持平,有效预报为200张。

观点总结:受美元走强及美国供应增加等因素打压,国际原油期货下跌,布兰特原油较美国原油价差收窄;亚洲PX现货报价小幅下调,现货动态利润处于-450至-550元/吨;部分供应商11月PTA合同挂牌价出台7750至7900元/吨;PTA现货市场持稳,市场气氛一般,江浙地区涤丝行情持稳,下游逢低参与采购。PTA 1401合约收涨,期价受7500一线支撑后减仓回升,短线反抽5日线压力,延续弱势整理走势。操作上,7400-7600区间交易。

2 玻璃

1、2013年11月01日的"中国玻璃综合指数"为1129.61点,比上期2013年10月31日下跌1.69点。"中国玻璃价格指数"为1120.44点,比上期2013年10月31日下跌1.98点。"中国玻璃市场信心指数"为1166.28点,比上期2013年10月31日下跌0.53点。2、1-9月份累计生产浮法玻璃43676万重量箱,同比增加14.69%。1-9月份累计销售浮法玻璃42412万重量箱,同比增加13.17%,累计产销率为97.11%。1-9月累计出口平板玻璃132.8万吨,增长4.4%,技术玻璃105.8万吨,增长15.2%。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1528元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1288元/吨。

库存数据:交易所仓单为77张,较前一交易日持平。

观点总结:玻璃现货市场表现淡稳,北方市场受天气寒冷影响,下游需求已有转淡迹;华北地区市场外销数量逐渐增加,沙河地区出货不佳,企业库存持续增加。华东地区市场走势一般,生产企业产销基本平衡,流通渠道提货积极性一般,基本上随进随出,市场价格仍有走弱的趋势。华南市场现货出库略好,生产企业产销基本平衡,玻璃价格调整幅度逐渐频繁,生产企业意在增加出库。西南地区市场出货较好,生产企业产销平衡。玻璃1405合约收涨,期价上测1335一线压力后有所回落,短线呈现震荡走势。操作建议,暂以1300-1335区间交易为主。

3 连塑

消息面:1燕山石化PE老高压一线产7A,二线产7A,三线持续停车,新高压产LD100BW,低压一线产5200B,二线开始待料停车。 听闻11月7A减产30%,LD608减产22%,LD607减产60%,LD605减产30%。2、中石化华北分公司LLDPE11月定价上调150-300元/吨;中石化华东分公司LLDPE定价上调250-400元/吨。

原料价格:1、日本石脑油CF日本报944.62美元/吨,较上一交易日涨4.87;石脑油FOB新加坡报104.71美元/桶,较上一交易日涨1.36。乙烯CFR东北亚报1375美元/吨,持平,CFR东南亚报1430美元/吨,持平。

现货价格:国外市场小幅下跌,美国市场报1422-1444美元/吨,持平,欧洲市场报1235-1240欧元/吨,持平;远东报1530美元/吨,持平,中东报1518美元/吨,持平。国内市场小幅上涨,东北大庆报11950元/吨,涨100;华北齐鲁报11980元/吨,持平;华东余姚扬子12300元/吨,涨50;华南广州报12300元/吨,涨50;华中茂名报12300元,涨300;西北独山子报11900元/吨,持平;成都大庆12350元/吨,持平。

仓单数据:交易所仓单为312手,较上一交易日持平。

观点总结:国际原油大幅下挫,因美元走强及美国原油供过于求影响;现货市场库存不多,石化继续上调出厂价格,期现市场价格维持坚挺;大部分石化出台11月新价,较10月份涨150-400元左右,下游需求刚需接货为主,预计短期连塑高位震荡整理。LLDPE1401合约下探十日均线后震荡走高,上方测试11530附近突破,预计短期震荡为主,建议继续依托五日线轻仓短多交易。

4 PVC

消息面:1、济宁金威PVC二期15万吨装置计划11.5号计划检修,为期一周左右,电石法5型料对外执行6600元/吨承兑,大户实盘略低。2、韩华宁波PVC装置开工不高,1300型号相对紧张,HG1000F/HG800对外执行7000元/吨周边送到,HG1300多报7050元/吨周边送到,老客户实盘商谈。

现货市场:国内部分PVC现货市场小幅阴跌。华北电石法报6380元/吨,跌20;乙烯法报6980元/吨,持平;华东电石法报6400元/吨,跌50,乙烯法报7150元/吨,持平;华南电石法报6570元/吨,持平,乙烯法6970元/吨,持平;华中电石法报6350元/吨,持平。原料价格保持平稳,华东报3225元,持平,西北报3000元,持平。

仓单数据:交易所仓单为170,较上一交易日持平。

观点总结:基本面上,电石市场基本持稳,因担忧继续降价会导致电石大面积停炉; PVC市场延续清淡,市场供应过剩,下游整体需求仍旧维持弱势。PVC1401上探五日线压力后震荡下行,期价下方考验6350附近支撑,预计短期继续维持低位震荡整理,建议在6350-6420区间逢高抛空。

5 沥青

原料价格:1、12月美国原油期货跌2.93美元至96.38美元/桶,较上一交易日跌幅0.4%;12月布兰特原油期货跌1.93美元至105.91美元/桶,较上一交易日跌2.69%。

消息面:1、广州白云国际机场扩建工程二号航站楼出港高架桥工程招标,投资约1.77亿,工期480天。2、东北地区库存较上期增加2185吨,与上期相比涨幅3%。

现货价格:国内市场基本持平,华东地区4620元/吨,持平;华北地区报4580元/吨,持平;华中河南报4450元/吨;华南地区4600元/吨,持平;山东地区4600元/吨,持平;西北地区报5100元/吨,持平;东北地区报4650元/吨,持平。

观点总结:国际原油下跌,因需求疲弱,原油库存增加;沥青市场整体需求收窄,因天气降温,道路收尾工程由北向南逐渐结束,且沥青冬储尚未启动,预计短期低位震荡。沥青1402合约继续呈现整理态势,上方面临10日线压力,预计短期震荡整理为主,建议在4250-4350区间高抛低吸。

6 沪胶

外盘走势:东京指标期胶价格周五下跌,因中国制造业活动改善未提供支撑。东京工业品交易所(TOCOM)4月期胶跌1.3日圆,结算报每公斤257.2日圆。

消息方面:1、中石油化工与销售西北公司顺丁胶价格上调200元/吨:目前独山子顺丁胶报价13800元/吨(库提价);2、中石油化工与销售西北公司丁苯橡胶价格上调200元/吨:兰化1502、1500E报价在13800元/吨,充油1712价格在12500元/吨(库提价)。 

现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营新胶报18900-19000元/吨左右,12年老胶报18500元/吨左右,民营SCR5报在16900元/吨左右;海南国营新胶报18000-18200元/吨左右,海南12年国营胶报在17600元/吨左右,云南标二报在15800-16000元/吨,越南3L含17%税国营胶报价在17300-17500元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在19200-19400元/吨。

仓单库存:上期所天胶库存102510吨,较上一个交易日减310吨。

观点总结:国际橡胶研究小组(IRSG)称,由于2006-2008年种植的胶树开始割胶,2014年全球天然橡胶产量将在2013年预计产量1,170万吨的基础上增长4.5%,打压市场走势。国储收储了烟片胶,后续关注全乳胶等国产胶的收储,预计收储的概率比较大。泰国胶农再度抗议,按目前来看,该规模比之前小,未出现影响橡胶外运的情况,短期内对市场影响不大。整体上,沪胶后市呈现区间震荡。技术上,沪胶1405合约受19500支撑展开反弹,后市将上探20000一线压力,建议回落至5日均线处轻仓短多交易。

7 甲醇

消息方面:1、河北唐山万丰兴甲醇对外报价2770元/吨出库,实际成交略低;其10万吨焦炉气甲醇装置开工8成,日产200吨左右;2、宁波禾元化学有限公司60万吨/年烯烃装置开工3-5成左右,每天甲醇用量2000-5000吨左右。

现货方面:江苏港口甲醇市场走势较为平稳,目前太仓进口货源报盘执行3360-3380元/吨出库,国产货源报盘执行3330元/吨出库;江阴及南京近来暂无进口报盘,谨慎报盘,南通进口报盘执行3380元/吨。

仓单库存:郑商所甲醇仓单0张,较上一个交易日持平。

观点总结:国内甲醇市场大体保持稳定,局部稍有拉涨;西北地区执行前期订单为主,待市观望情绪较浓,目前货源相对紧俏,下周或有走涨趋势;内陆地区昨日局部拉涨幅度较大,据闻近期西北至内陆运费稍减,加之下游接货力度尚可,场内重心上行,近来盈利空间较大;港口地区维持前期走势,近来进口货源犹显紧俏,高意犹显;预计内陆(鲁南地区为主)地区或仍显坚挺。技术上,甲醇1401合约横盘震荡,预计后市在上测2850一线压力,建议在2830-2840轻仓做多交易,止损2820-2830。

8 焦煤

现货市场:国内焦煤市场主流持稳。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V24A8.5 G85Y18)港口提货价报1075元/吨,持平。

消息面:(1)山西日报消息,10月底至12月底,我省将开展为期两个月的煤矿提升运输设备专项大会战,对煤矿提升运输设备的基础管理、检测检验、安全保护、信号装置、现场运行及人员持证上岗情况进行集中检查。(2)西宁市城北区安监、环保、城管等部门的执法人员依法取缔辖区内影响空气环境质量的宁张公路违规堆煤场所。

库存:大商所焦煤仓单日报为0手,持平。

小结:周五JM1405合约震荡走高,炼焦煤市场主流持稳,由于局部地区焦炭价格小幅上涨,预计后期将继续带动炼焦煤价格;操作建议,多单继续持有,止损参考1135。

9 焦炭

现货市场:焦炭现货市场稳中有涨。一级冶金焦太原报价1310元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1540元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1150元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1400元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:(1)中商情报网报道,古冶区下大力气,紧抓关键点,以壮士断腕的勇气和决心,日前关停焦化企业焦炉30座,全面打响大气污染防治攻坚战。(2)从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI指数来看,10月份为47.5%,较上月回落1.7个百分点,连续第二个月处在50%的荣枯线以下。

库存:大商所焦炭仓单日报为1020手,持平。

小结:周五J1405合约低开高走,焦炭市场稳中有涨,受河北地区上调焦炭采购价影响,山西部分地区焦炭价格上涨,市场成交尚可;操作建议,多单继续持有,止损参考1590。

10 动力煤

现货市场:国内动力煤市场平稳运行。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报535元/吨,持平;内蒙古乌海动力煤(Q5500S1V30)秦皇岛平仓价(含税)报540元/吨,持平;太原动力煤(Q5000;A13;S1.2-1.5V26)车板价(含税)报475元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报78.5美元,持平。

消息面:(1)甘肃日报消息,甘肃省电力公司“十一五”期间,共投资25.45亿元进行藏区电网建设,“十二五”期间,将再规划投资15.3亿元加快甘肃藏区电网建设步伐。(2)俄罗斯杜马能源委员会主席格拉乔夫31日在莫斯科表示,俄中两国在煤炭领域合作潜力巨大,希望双方能在煤炭交易、建立发电站、技术引进等领域增进合作。

库存:郑商所动力煤仓单日报为0,持平。

小结:周五TC1401合约低开高走,虽然大秦线检修完成,但由于产地发煤积极性低,中小煤企和经销商观望,短期仍难以缓解港口货源紧张现状;操作建议,多单继续持有,止损参考552。

11 铁矿石

现货市场:辽宁66%粉矿报975元/吨,持平;天津港:澳洲62.5%粉矿报930元/吨,持平、印度62%粉矿报905元/吨,持平。

消息:西澳大利亚州政府发布消息称,将于近期推出新矿业法案,计划削减矿业项目审批流程,提高审批程序透明度,鼓励西澳资源业继续投资。

库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为 0。

小结:周五I1405合约增仓上行。国产矿现货市场稳中趋强,进口矿市场平稳运行,另外钢价走高对矿价形成较大支撑。操作上建议,930附近多单尝试,止损参考925。

金融期货

 

1 股指期货

外盘指数    收盘      涨跌     涨幅

道琼斯    15615.55   69.80     0.45%

纳斯达克   3922.04    2.34     0.06%

标普500   1761.64  5.10   0.29%  

富时100   6734.74     3.31   0.05% 

法国CAC40 4273.19   -26.70    -0.62%          

德国DAX   9007.83   -26.09  -0.29%

C0MEX黄金 1315.5     -8.2     -0.62%

NYMEX原油  94.61      1.77  -1.84%

美元指数   80.708     0.466    0.58% 

小结: 周五美股收高。投资者正在权衡制造业数据及企业财报,以从中找寻美联储何时开始缩减QE的线索。欧股周五收低0.3%,但英国利好制造业数据推动该国股市收高。

消息面

1、 习近平:三中全会将就全面深化改革进行总体部署;

2、 李克强:做好政府改革大文章更多释放市场活力;

3、 中国10月官方非制造业PMI为56.3%创年内新高;

4、 肖钢:提高中小股东话语权建立背信违约赔偿制度;

5、 证监会:将拓宽融资渠道改善并购融资环境;

6、 信贷资产证券化产品将在交易所试点发行;

7、 发改委:加大对农产品流通基础设施投入力度;

8、 美国10月ISM制造业PMI升至56.4创2011年4月以来最高。

仓位、资金动态 

总持仓增加1.95%至97476手,主力前20名多头增加5.72%至69038手,空头增加1.73%至75872手,前20名总净空持仓较上一交易日减少26.33%至6834手,为9月16日以来新低水平;前5名净空持仓减少10.75%至14525手。总持仓结束了连续四个交易日回落的态势小幅增加,但仍在十万手之下,多空主力均增持仓位,多头增持幅度较大,显示多方士气明显提升;净空持仓变化显示空方力量有所缓和。资金方面,周五沪深两市总成交金额为1572.2亿元,和前一交易日相比减少280.20亿元,资金净流出8.72亿;资金净流入较大的板块为银行、地产、材料;资金净流出较大的板块为信息、创业板、可选。

综合点评 

外盘: 10月份美国ISM制造业指数从9月份的56.2上升至56.4,创下自2011年4月份以来的最高水平。

内盘:习近平称三中全会将提出综合改革方案,李克强指出做好政府改革大文章,释放市场活力,三中全会逼近有望再次激起市场热点。罗杰斯承认时隔5年再度建仓A股, 部分A股股东增持。

从技术形态看,上周沪深300连续三次冲击2400失败,本周有望收在2400上,但上行空间有限。策略上,转日内操作。跌至2370以下可建立多单。

2 国债期货

[前交易日主要指数]

银行间国债指数:1374.33 +0.08%

Shibor:O/N4.2883 -30.17bp;1W  4.6100 -38.30bp;2W  5.0300 -48.00bp

质押式回购行情;R001 4.2800  -12.00bp;R007 4.4000  -65.00bp;R014 4.6100 -91.00bp  

[资金面]

月末因素结束,周四央行注资,以及财政投款改善供给,商业银行资金回暖,周五银行间市场回购定盘利率继续全线下跌。

[消息面]

中国统计局11月1日公布数据显示,我国10月制造业PMI为51.4%,比上月上升0.3个百分点,连续四个月回升,为18个月以来新高,表明我国制造业经济继续稳中向好。10月份制造业生产指数为54.4%,比上月上升1.5个百分点,连续4个月回升,为2012年5月以来的最高点,是制造业PMI连续回升的主要推动力。

[TF1312 CTD券测算]

CTD次序 债券代码 IRR 基差 

1 100024.IB 6.97% -0.2797 

2 130020.IB 6.34% -0.1862 

3 130015.IB 5.21% -0.1320 

CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

IRR: 隐含回购利率

基差:现货价格-(期货价格X 转换因子)

[瑞达观点] 

资金面继续回暖,制造业稳中向好如预期未对期债形成压力,短期期债仍有做多动能

 

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