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上期所将于19日启动铜和黄金期货期权仿真交易

核心提示: 上海期货交易所将于周二(19日)启动铜和黄金的期货期权仿真交易,合约挂牌数量和基准价将于今日上午开市前在仿真交易活动网站公布。此外,仿真交易开始当日的涨跌停板额度暂定为标的期货合约的涨跌停板额度的2倍。

上海期货交易所将于周二(19日)启动铜和黄金的期货期权仿真交易,合约挂牌数量和基准价将于今日上午开市前在仿真交易活动网站公布。此外,仿真交易开始当日的涨跌停板额度暂定为标的期货合约的涨跌停板额度的2倍。

来自上期所办公室的公告如下:

为了顺利推进我所铜期货期权和黄金期货期权上市相关工作,加强投资者培育,上海期货交易所将开展铜期货期权和黄金期货期权仿真交易。

各会员单位:

为了顺利推进我所铜期货期权和黄金期货期权上市相关工作,加强投资者培育,我所将开展铜期货期权和黄金期货期权仿真交易。希望会员和客户积极参与,通过仿真交易活动正确认识期货期权市场,增强期货期权投资风险防范意识。

现就有关情况通知如下:

一、期权仿真交易将于2013年11月19日开始。仿真交易的开盘、收盘时间分别为上午9:00-11:30,下午1:30-3:00.

二、铜期货期权和黄金期货期权仿真交易的合约挂牌数量和基准价将于2013年11月19日开市前在仿真交易活动网站公布,用于确定上市首日涨跌停板。

三、 铜期货期权和黄金期货期权仿真交易保证金收取比例根据仿真交易规则确定。仿真交易开始当日的涨跌停板额度暂定为标的期货合约的涨跌停板额度的2倍(黄金: 挂盘基准价±(标的黄金期货合约前一日收盘价×10%),铜:挂盘基准价±(标的铜期货合约前一日收盘价×10%)).

四、铜期货期权合约仿真交易的手续费标准暂定为每吨1元,行权手续费标准为每吨1元。

黄金期货期权合约仿真交易的手续费标准暂定为每克0.01元,行权手续费标准为每克0.01元。

五、我所已开通仿真交易活动网站,并于2013年11月18日开通客户仿真交易开户功能,有关仿真交易的信息和本文附件可在该网站下载。(电信:http://124.74.244.154 联通:http://220.248.39.154)

六、客户通过因特网参与仿真交易,仿真交易规则见附件,仿真交易用户手册见活动网站。

七、客户需通过因特网进行仿真交易的开户,获取密码和下载客户交易软件后即可登录至仿真交易系统参与仿真交易,详见活动网站。

八、仿真交易期间本所提供咨询服务电话:

贾佩山,技术中心,021-68400023,jia.ps@shfe.com.cn

李泽海,推进衍生品创新工作办公室,021-20616082,

li.zh@shfe.com.cn

张婷,推进衍生品创新工作办公室,021-68402427,

zhang.t@shfe.com.cn

附件:铜期货期权和黄金期货期权仿真交易活动细则

上海期货交易所将于周二(19日)启动铜和黄金的期货期权仿真交易,合约挂牌数量和基准价将于明天上午开市前在仿真交易活动网站公布。此外,仿真交易开始当日的涨跌停板额度暂定为标的期货合约的涨跌停板额度的2倍。

来自上期所办公室的公告如下:

为了顺利推进我所铜期货期权和黄金期货期权上市相关工作,加强投资者培育,上海期货交易所将开展铜期货期权和黄金期货期权仿真交易。

各会员单位:

为了顺利推进我所铜期货期权和黄金期货期权上市相关工作,加强投资者培育,我所将开展铜期货期权和黄金期货期权仿真交易。希望会员和客户积极参与,通过仿真交易活动正确认识期货期权市场,增强期货期权投资风险防范意识。

现就有关情况通知如下:

一、期权仿真交易将于2013年11月19日开始。仿真交易的开盘、收盘时间分别为上午9:00-11:30,下午1:30-3:00.

二、铜期货期权和黄金期货期权仿真交易的合约挂牌数量和基准价将于2013年11月19日开市前在仿真交易活动网站公布,用于确定上市首日涨跌停板。

三、 铜期货期权和黄金期货期权仿真交易保证金收取比例根据仿真交易规则确定。仿真交易开始当日的涨跌停板额度暂定为标的期货合约的涨跌停板额度的2倍(黄金: 挂盘基准价±(标的黄金期货合约前一日收盘价×10%),铜:挂盘基准价±(标的铜期货合约前一日收盘价×10%)).

四、铜期货期权合约仿真交易的手续费标准暂定为每吨1元,行权手续费标准为每吨1元。

黄金期货期权合约仿真交易的手续费标准暂定为每克0.01元,行权手续费标准为每克0.01元。

五、我所已开通仿真交易活动网站,并于2013年11月18日开通客户仿真交易开户功能,有关仿真交易的信息和本文附件可在该网站下载。(电信:http://124.74.244.154 联通:http://220.248.39.154)

六、客户通过因特网参与仿真交易,仿真交易规则见附件,仿真交易用户手册见活动网站。

七、客户需通过因特网进行仿真交易的开户,获取密码和下载客户交易软件后即可登录至仿真交易系统参与仿真交易,详见活动网站。

八、仿真交易期间本所提供咨询服务电话:

贾佩山,技术中心,021-68400023,jia.ps@shfe.com.cn

李泽海,推进衍生品创新工作办公室,021-20616082,

li.zh@shfe.com.cn

张婷,推进衍生品创新工作办公室,021-68402427,

zhang.t@shfe.com.cn

附件:铜期货期权和黄金期货期权仿真交易活动细则

特此通知。

上海期货交易所办公室

2013年11月18日

特此通知。

上海期货交易所办公室

2013年11月18日

附件

铜期货期权和黄金期货期权仿真交易活动细则

一、总则

(一)为了规范铜期货期权和黄金期货期权仿真交易期间的交易行为,促进活动的顺利开展,为各类投资者提供公平、公正的学习、交流、切磋、竞争的平台,上海期货交易所推进衍生品创新工作办公室和技术中心特制定本活动细则。

(二)本次模拟活动,遵循公开、公平、公正的原则,以仿真投资演练与市场培训为主,不涉及实质金钱买卖及投资,其中所涉及的各项内容均与现实无关。所有参与者在本细则面前具有平等的地位。

(三)本细则仅适用于此次仿真交易,所有参与者必须遵守本细则。

二、报名与开户

(一)有兴趣参与本次仿真交易活动的人士(简称客户)需通过互联网开户,成功后可以获得仿真交易账户和密码。

(二)仿真交易账户:初始资金为1000万元(人民币)。注册后的仿真交易账户用于记载客户的资金余额,期权品种、持仓合约数量、保证金数额和开仓、平仓等情况。

(三)仿真交易系统应随时向客户提供“买卖帐户”中的资金余额,期权品种、持仓合约数量,保证金数额和开仓、平仓等情况,供客户查询。

(四)仿真交易系统中的期权标的期货合约的行情与期货合约的真实交易行情保持一致;仅对仿真交易系统中的买卖双方进行撮合,不影响期货合约的真实交易行情。

三、交易品种及合约交易细则

(一)交易品种:仿真交易系统提供铜期货期权和黄金期货期权的交易和结算。

(二)合约细则

1、铜期货期权仿真交易合约表

合约标的

上海期货交易所铜期货标准合约

合约类型

看涨期权,看跌期权

交易代码

看涨期权:CxxxxxCUyymm;看跌期权:PxxxxxCUyymm[1]

交易单位

手(1手期货期权合约同1手标的期货合约)

行权方式

交易日T日起至最后交易日(含最后交易日)内可行权,T由交易所另行规定。[2]

报价单位

同标的铜期货合约

最小变动价格

1元/吨

合约月份

最近六个自然月

行权价数量

一个平值期权,最少两个实值期权、最少两个虚值期权

行权价间距

当行权价格低于每吨50000元时,行权价格步长取为500元;当行权价格在每吨50000元到80000元之间时,行权价格步长取为1000元;当行权价格高于每吨80000元时,行权价格步长取为2000元。

每日价格最大波动限制

标的期货合约每日价格最大波动额度的两倍

交易时间

上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间

期权最后交易日

标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日

最低交易保证金

按规则计算产生并由交易所每日公布

上市交易所

上海期货交易所

2、黄金期货期权仿真交易合约表

合约标的

上海期货交易所黄金期货标准合约

合约类型

看涨期权,看跌期权

交易代码

看涨期权:CxxxxxAUyymm;看跌期权:PxxxxxAUyymm[3]

交易单位

手(1手期货期权合约同1手标的期货合约)

行权方式

交易日T日起至最后交易日(含最后交易日)内可行权,T由交易所另行规定。[4]

报价单位

同标的黄金期货合约

最小变动价格

0.01元/克

合约月份

最近三个连续月份的合约以及最近11个月以内的双月合约

行权价数量

一个平值期权,最少两个实值期权、最少两个虚值期权

行权价间距

当行权价格低于每克300元时,行权价格步长取为10元;当行权价格在每克300元到500元之间时,行权价格步长取为15元;当行权价格高于每克500元时,行权价格步长取为20元。

每日价格最大波动限制

标的期货合约每日价格最大波动额度的两倍

交易时间

上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间

期权最后交易日

标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日

最低交易保证金

按规则计算产生并由交易所每日公布

上市交易所

上海期货交易所

(三)每位仿真交易客户初始帐户资金为1000万元,中间不得增加。当帐户资金余额不足0时,不准新开仓。

(四)仿真交易的其他相关规定参见《上海期货交易所商品期货期权仿真交易规则》中的规定。

[1] 正式规则中为看涨期权: CUyymmCxxxxx;看跌期权: CUyymmPxxxxx。

[2]  当T为期权合约上市日时,该期权合约为美式期权;当T为最后交易日时,该期权合约为欧式期权。

[3]  正式规则中为看涨期权: AUyymmCxxxxx;看跌期权: AUyymmPxxxxx。

[4]  当T为期权合约上市日时,该期权合约为美式期权;当T为最后交易日时,该期权合约为欧式期权。

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