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锦泰期货:中长债小幅回暖 资金面压力尤存

行情回顾:

周四(11月28日)国债期货早盘下挫后震荡回升,主力合约TF1403收盘于92.548元,上涨0.35%,成交2300手,增仓65手;TF1312收于91.888元,上涨0.11%,成交1268手,减仓368手;TF1406收盘于92.840元,上涨0.26%,成交50手。

现券方面,剩余期限6.62年的国债130015的加权平均收益率为4.4456%,较前一交易日下跌9.86bp,剩余期限6.89年的国债130020的加权平均收益率为4.4151%,较前一交易日下跌1.92bp。

货币市场方面,隔夜回购定盘利率下跌1.25bp,14天回购定盘利率上涨14bp至6.24%,银行间7天质押式回购加权平均利率上涨14.11bp至4.9201%。央行周四开展190亿元14天逆回购操作,中标利率持平在4.3%。

隔夜要闻:

1、近日,中国人民银行副行长、中国金融会计学会常务副会长潘功胜指出,进一步推进利率市场化改革仍面临一些约束因素,特别是利率市场化与商业银行资本充足性及金融市场结构之间存在密切的关联,是利率市场化过程中需要考虑的宏观因素之一。

2、中国人民银行周四发布2013年10月金融市场运行情况,结果显示,10月份债券市场累计发行8004.0亿元,同比增加9.2%,环比减少8.4%。其中,银行间债市发行债券7885.0亿元,同比增加12.2%,环比减少6.1%。10月份,货币市场成交总量共计13.8万亿,同比增加6.6%。其中,同业拆借市场 累计成交2.2万亿元,同比减少22.3%,环比减少24.2%;质押式回购累计成交11.0万亿元,同比增长12.5%,环比减少8.5%;买断式回购 累计成交5773.5亿元,同比增长88.3%,环比减少0.8%。

3、周四,国家统计局公布的最新数据显示,1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额46263.2亿元,比去年同期增长13.7%,增速比1-9月份提高0.2个百分点,其中,主营活动利润46884.2亿元,比去年同期增长5.4%,增速比1-9月份提高0.1个百分点。

4、德债价格周四(11月28日)上扬,德债期货收涨2个跳动点,报141.65,盘中触及日低141.14。10年期意大利国债收益率跌1.5个基点,报4.05%,表现强于其他区内国债。

综合分析:

昨日央行继续开展少量逆回购操作,但7天及14天期回购利率继续上行,现券中长端则出现回暖,利率曲线趋平。本周债市供给压力的减轻及流动性紧张的缓和推动债市短线反弹,但目前资金利率仍处高位,而下周新债供给压力较大,或压制本次上行力度。

操作建议:

建议短线多单逢高适当止盈,无仓者观望为主。

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