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南华期货:期货市场各品种早讯20131206

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

7082

7104

7048

7069

145779

259054

5780

411400

-4025

1768

1784.25

1755

1758

230186

734486

-637

5462850

-9600

2086

2102

2082

2085

50811

119726

-655

228925

-525

1893

1907

1890

1897

109972

296199

953

946425

-4575

22700

23198

22700

22975

8586

19026

20

10570

-5

13656

13918

13645

13750

69513

147971

-5

252636

-180

 

 

 

 

 

614847

1576462

5456

7312806

-18910

CMX

320.45

320.55

320.15

320.45

82027

156603

-3439

18139

-297

LME升贴水                            

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

7085/7086

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

262025

1773/1773.5

C44.5/43C

#N/A N/A

#N/A N/A

2242975

2099.5/2100

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

46525

1902/1902.5

C21/19.77C

#N/A N/A

#N/A N/A

524300

23075/23100

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

2370

13840/13850

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

101940

LME铜铝锌持仓分布

日期

增减

增减

增减

06Dec-18Dec

31087

-747

139446

-9998

49665

-2247

19Dec-15Jan

58559

-245

107384

-2103

75351

-679

16Jan-19Feb

81374

-329

103709

691

68293

30

20Feb-3个月

15491

2707

31182

4511

16556

2582

3月剩余

5321

1796

6784

1989

2144

-571

16Apr-63个月

67222

2598

345981

4273

84190

1838

总计

259054

5780

734486

-637

296199

953

 

LME铜期权行情                              

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

7068

14.05

109.33

110.08

45141/43777

1月

7069

16.05

186.31

186.56

6895/13294

2月

7068

17.07

238.54

239.04

3793/4988

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

1732

12.19

23.08

23.58

51488/35807

1月

1750

13.27

37.92

38.42

10276/10283

2月

1764

13.96

48.50

49.00

6380/6485

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

1883

12.18

25.34

25.34

16848/12220

1月

1892

13.62

42.10

42.60

1208/1063

2月

1901

14.32

53.88

53.88

928/1514

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

2070

13.56

30.76

31.26

4031/4231

1月

2081

14.92

51.02

51.02

849/1227

2月

2087

15.59

64.15

64.65

450/148

LME金属日内成交量

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

210999

57480

350

240

99425

300

220

2666

141613

279072

79011

400

260

119455

168

10

9861

218749

101656

34602

100

185

58052

400

300

2539

106325

                                                    

LME铜大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

12/13

01/14

02/14

12/13

01/14

02/14

5-9%

0

2

3

1

3

2

10-19%

1

1

0

0

0

1

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铝大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

12/13

01/14

02/14

12/13

01/14

02/14

5-9%

0

2

1

2

3

1

10-19%

0

0

1

1

0

0

20-29%

1

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铅大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

12/13

01/14

02/14

12/13

01/14

02/14

5-9%

3

4

5

1

1

5

10-19%

0

0

1

1

0

1

20-29%

0

0

0

0

1

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME锌大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

12/13

01/14

02/14

12/13

01/14

02/14

5-9%

4

6

4

4

4

4

10-19%

0

0

1

0

0

1

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

193300

116900

76400

#N/A N/A

675

-675

亚洲

125975

8375

117600

#N/A N/A

2850

-2850

美洲

92125

24100

68025

200

500

-500

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

411400

149375

262025

#N/A N/A

4025

-4025

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

144625

119875

24750

#N/A N/A

500

#N/A N/A

亚洲

77225

61025

16200

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

美洲

7075

1500

5575

#N/A N/A

25

#N/A N/A

全球

228925

182400

46525

#N/A N/A

525

#N/A N/A

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

144625

119875

24750

#N/A N/A

500

#N/A N/A

亚洲

77225

61025

16200

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

美洲

7075

1500

5575

#N/A N/A

25

#N/A N/A

全球

228925

182400

46525

#N/A N/A

525

#N/A N/A

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

728550

329400

399150

#N/A N/A

2575

#N/A N/A

亚洲

31200

23200

8000

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

欧洲

186675

69525

117150

#N/A N/A

2000

#N/A N/A

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

946425

422125

524300

#N/A N/A

4575

#N/A N/A

 

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

110

110

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

10430

8065

2365

25

30

#N/A N/A

欧洲

30

25

5

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

10570

8200

2370

25

30

#N/A N/A

LME镍库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

2496

2496

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

125412

79824

45588

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

欧洲

118608

62376

56232

#N/A N/A

180

#N/A N/A

中东

6120

6000

120

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

252636

150696

101940

#N/A N/A

180

#N/A N/A

资料来源:BLOOMBERG

 

LME期铜收评

伦敦12月5日消息,LME期铜和期铝周四收低,受获利了结以及美联储缩减购债忧虑打压,不过其他基本金属持续从近期低点反弹,抵住不利因素影响。伦敦时间12月5日17:00(北京时间12月6日1:00),LME三个月期铜买盘最后报每吨7,068美元,跌0.4%,昨日期铜触及九日高位。Newedge亚洲大宗商品交易主管RichardFu称:“今天公布的美国经济数据继续较为积极,但美国股市回落,基本金属市场展现出迟疑,这可能是由于市场担忧美联储将开始缩减购债规模。”周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数和国民生产总值(GDP)数据好于预期,提振期铜和期铝价格上涨,但涨势短暂。美国公布,第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.6%,为2012年第一季以来最快,预估为增长3.0%,前值为增长2.8%。而上周初请失业金人数也减少。尽管乐观的经济数据可能表明制造业活动增加,进而暗示铜需求将上升,但交易商今年有时更为担忧经济转好可能推动美联储开始缩减经济刺激计划。乐观的美国数据令投资者愈发预期周五的非农就业报告可能也超过预估水准,并促使美联储加快撤走刺激举措的计划。美联储旨在提振经济的每月850亿美元的购债计划吸引投资者进入基本金属等大宗商品市场。经济活动转好亦帮助提升建筑业等领域的基本金属需求。期镍和期锡周四上涨,因此前印尼重申将对矿石实施出口禁令。印尼国会拒绝了政府放松未经加工金属出口禁令的要求后,期镍和期锡上涨。产业消息方面,上海期货交易所官员表示,计划推出期镍和期锡合约,以扩大有色金属的交易范围。三个月期锡收高1.1%,报22,975美元,盘中触及10月30日来最高的23,198美元。三个月期镍攀升0.7%,报13,750美元,日高为13,918美元,为三周半高位。三个月期锌升0.1%,报每吨1,897美元。三个月期铝收低0.8%,至1,758美元。三个月期铅持平,报每吨2,085美元。

COMEX贵金属收评

纽约/伦敦12月5日消息,金价周四下滑1%,因美国经济成长数据令人鼓舞,但企业库存增加引发市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)不得不暂时维持购债刺激措施,金价大幅缩减跌幅。交易商称,交投极为震荡,金价稍早一度重挫达2%,但在周五美国公布至关重要的非农就业报告前,市场人士调整仓位,金价回升。美国公布,第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.6%,为2012年第一季以来最快(预估为增长3.0%),前值为增长2.8%。而上周初请失业金人数也减少。但潜在国内需求仍迟滞,带动美联储将维持购债计划的可能性。1905GMT,现货金大跌1.1%,报每盎司1,229.69美元,远离日低1,216.84美元。美国2月期金收跌15.30美元,报每盎司1,231.90美元。路透初步数据显示,收盘时成交量可能符合30日均值。全球最大黄金支持上市交易基金SPDRGoldTrust的黄金持仓量周三下降2.7吨,至838.71吨,为2009年初来最低。现货银跌1.1%,报每盎司19.45美元。现货铂金跌0.8%,报每盎司1,356.99美元。现货钯金上涨0.8%,报每盎司730.50美元。

CBOT农产品收评

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四多数收跌,交易商称,因技术性卖盘和南美大豆丰产前景。巴西企业Agroconsult的合伙人兼分析师称,巴西2013/14年大豆产量将为创纪录的9,070万吨。美元走软支撑市场。美国农业部称,民间出口商报告销售11万吨美国大豆至中国,2014/15销售年度交割。农业部报告称,上周出口销售2013/14年大豆80.52万吨,销售2014/15年大豆35.56万吨,共计1,160,800吨。与90-120万吨的市场预期一致。农业部报告称,上周出口销售美国豆粕13.09万吨(旧作和新作合计),预计为销售25-30万吨。农业部报告称,上周出口销售美国豆油1,400吨,低於预期的2-4万吨。CBOT报告无12月豆粕合约交割,有684口豆油合约交割。1月大豆期货合约收跌1-1/2美分,报每蒲式耳13.28美元。12月豆粕合约收挫1.8美元,报每短吨446.1美元。12月豆油合约涨0.24美分,报40.38美分。今日CBOT大豆预估成交量为204,062口,豆粕为62,230口,豆油为71,285口。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四跌至近三个月最低,交易商称,因出口销售报告令人失望。技术图表显示,近月CBOT小麦合约在收盘前不久触及9月13日以来最低6.37美元。交投最活跃的CBOT-3月软红冬麦合约收盘接近日低,但在20日波林格区间的底部寻获支撑。该合约收跌9-3/4美元,报每蒲式耳6.52美元。美国农业部周四称,上周出口销售美国小麦29.22万吨,为本销售年度的低位。分析师预计小麦出口销售45-55万吨。今日CBOT小麦期货预估成交量为88,651口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌,交易商称,受累于获利了结以及美国农业部报告称上周玉米出口销售低于预期。CBOT-12月玉米合约收跌2-3/4,报每蒲式耳4.22-3/4美元。美国农业部周四表示,上周出口销售美国玉米59.36万吨,低于预估的85-95万吨。在下周农业部公布月度供需报告前,市场开始出现轧平仓位操作。分析师的平均预期为,2013/14年美国玉米结转库存为18.71亿蒲式耳,低于农业部11月预估的18.87亿蒲式耳。分析师平均预期,2013/14年全球玉米结转库存为1.633亿吨,低于农业部11月预期的1.6433亿吨。12月合约低于所有关键移动均线,九日相对强弱指标为51。今日CBOT玉米期货成交量预计为169,220口。

ICE棉花期货收评

洲际交易所(ICE)期棉周四小幅收跌,受机构投机性卖盘拖累,尽管美国农业部公布的周度出口销售报告偏多。交投最活跃的ICE3月期棉收跌0.20美分,报每磅78.85美分。成交量仅为7,096手。12月合约亦收跌0.20美分,报每磅77.82美分。棉花期货悉数回吐稍早的受美国农业部周度出口销售报告引发的涨幅。美国农业部公布的数据显示,截止11月28日当周,美国出口销售棉花248,600包,较之前一周减少6.4%。但棉花咨询机构RiskAnalytics的分析师LouisRose称,“考虑到感恩节假期因素导致工作日减少的影响,棉花净销售数据料为棉花期货提供助力。”FCStone在一份报告中称,“美国上周棉花出口销售数据令人满意。”CRB指数周四收跌0.14%。市场人士在关注下周将公布的美国农业部月度供需报告。贸易商称,中国储备棉花销售周四因技术因数暂停,但周五料恢复进行。

国际油市

布兰特原油期货周四走低,美国原油期货连涨第五日,两类指标原油期货价差收窄至两周低位,因美国经济数据良好,暗示全球最大石油消费国美国的需求将反弹。交易商称,美国原油期货涨幅受限,因担忧乐观的经济数据是否会促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始缩减购债规模,这可能削弱对诸如大宗商品等风险较高资产的支持。布兰特原油期货盘中回落逾1美元,之前一个月持续攀升,带动价格从11月初的103美元升至周三的逾113美元。本月,布兰特较美国原油期货溢价从不到9美元扩阔至逾19美元。过去一周,投资者出脱价差交易,因美国原油表现持续强于布兰特原油,导致价差收窄逾5美元,周四触及日低12.97美元。1月布兰特原油期货收跌0.90美分,收报每桶110.98美元。美国原油期货攀升0.18美元,收报每桶97.38美元,过去四日累积攀升逾5%,本周可能录得7月以来最大单周涨幅。布兰特较美国原油期货溢价报13.60美元,较11月27日触及的19.41美元回落了近6美元。美国商务部美周四公布,第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.6%,为2012年第一季以来最快(预估为增长3.0%),前值为增长2.8%。美国劳工部周四公布,一周初请失业金人数为29.8万人(预估为32.5万人),一周初请失业金人数四周均值为32.2万人,一周续请失业金人数为274.4万人(预估为282.0万人)。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,截至11月29日当周美国原油库存减少560万桶,使过去10周累积的3,600万桶的库存减少了约六分之一。石油输出国组织(OPEC)两位代表称,该组织周三决定在2014年上半年维持日产量上限在3,000万桶不变。

外汇市场                             

欧元兑美元周四升至五周高位,此前欧洲央行维持指标利率不变,总裁德拉吉讲话淡化通缩风险。欧洲央行的决定盖过了美国犟於预期的第三季经济成长和上周初请失业金数据,数据一度提振美元全面走犟。欧洲央行在今年最後一次货币政策会议上维持指标再融资利率在0.25%不变,在11月意外降息後选择不再跟进。德拉吉表示,欧元区表示,欧元区可能经歷“一段长时间的低通胀”,但没有犟调其下滑风险。“市场希望看到对通缩威胁的担忧更大一些。”MacquarieLimited全球利率和汇市策略师ThierryAlbertWizeman表示,“当市场没有看到後,出现了一些对欧元的空头回补。”欧洲央行最新预计明年通胀仅1.1%,2015年为1.3%,远低於央行略低於2%的目标水準。欧元兑美元升0.5%,报1.3667美元,根据路透数据,盘中升至1.3674,为10月底来最高。欧元兑英镑升0.9%,报0.8367英镑。德拉吉还表示,欧洲央行準备採取新政策措施支撑欧元,但Macquarie的Wizeman表示,将採取何种措施尚不明朗。“暂时来看,最不可能的是基於利率的新措施,包括对欧洲央行存款利率採取行动。”Wizeman称。美国方面,周四公布的数据显示,第三季GDP数据被上修,因企业大举增加库存,而上周初请失业金人口减少2.3万,至29.8万。数据公布後,美元/日圆一度削减跌幅,兑欧元触及日高。美元兑日圆尾盘跌0.6%,报101.73日圆,因股市走低提振日圆的避险吸引力。投资者通常在市场受压时买入日圆。纽约梅隆银行的市场策略部董事SamarjitShankar表示,最新出炉的美国数据显示经济和就业市场表现犟於预期。“毫不奇怪,这再度点燃了美联储缩减购债的预期,且市场人士选择在关键的非农就业报告明日公布前撤走一些风险交易头寸,”Shankar说。路透调查显示,分析师预计11月美国非农就业岗位将增加18万,失业率将从7.3%降至7.2%。“我们的核心观点是,如果就业数据十分犟劲,美联储仍可能在2014年开始缩减购债,”RBSSecurities在一份研究报告中写道。美元指数跌0.4%,报80.278。挪威克朗兑欧元跌至四年低位,因挪威央行将首次升息的时间向後推了一年。欧元兑挪威瑞郎尾盘攀升0.9%,报8.3960。

美国股市

纽约12月5日消息,美国股市周四收跌,道指和标普500指数连跌第五日,今日公布的经济数据喜忧参半,使交易商猜测美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减刺激规模。根据初步收盘数据,道琼工业指数收跌68.26点,或0.43%,至15,821.51点;标准普尔500指数收跌7.78点,或0.43%,至1,785.03点.Nasdaq指数下跌4.84点,或0.12%,至4,033.17点。

 

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