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南华期货:期货市场各品种早讯20140226

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

7090

7132

7034

7064.5

115060

264714

4229

279150

-3325

1762.75

1775.5

1749.75

1771

177424

759532

-945

5332125

-6575

2133

2143.25

2118.5

2120

48376

125835

1374

201350

0

2042.5

2054

2036.5

2045

86878

295058

2548

774250

-4800

22981

23349

22981

23300

6891

21491

232

8365

-10

14357

14408

14200

14300

53305

162359

1461

268458

306

 

 

 

 

 

487934

1628989

8899

6863698

-14404

CMX

326.05

326.25

325.95

326.25

70692

147211

301

15485

-550

LME升贴水                            

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

7054/7055

B58/61B

#N/A N/A

#N/A N/A

158800

1754/1755

C46/44C

#N/A N/A

#N/A N/A

2456250

2131.5/2132

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

34150

2044/2045

B18/23B

#N/A N/A

#N/A N/A

207475

23145/23150

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

3675

14240/14245

C37/35C

#N/A N/A

#N/A N/A

122328

LME铜铝锌持仓分布

日期

增减

增减

增减

26Feb-19Mar

68957

68957

159172

159172

96414

96414

20Mar-16Apr

62672

-8907

103591

-59295

55950

-41230

17Apr-21May

69137

7043

151464

47130

79512

23170

5月剩余

4829

-64327

3624

-149444

2305

-75955

22May-3个月

0

0

0

0

0

0

18Jun-63个月

59119

1463

341681

1492

60877

149

总计

264714

4229

759532

-945

295058

2548

 

LME铜期权行情                              

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

3月

7106

12.99

54.51

54.51

21471/18282

4月

7086

13.37

118.66

118.66

3583/6556

5月

7069

13.72

170.54

170.54

2185/2835

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

3月

1736

16.24

16.28

17.03

36725/14842

4月

1751

16.01

34.87

35.37

18465/8211

5月

1768

15.88

49.24

49.49

11244/3972

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

3月

2049

16.15

19.54

19.54

9402/6800

4月

2047

16.11

41.30

41.30

3826/4499

5月

2046

16.07

57.81

57.81

4074/1840

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

3月

2107

16.75

20.60

21.10

3297/1678

4月

2115

16.87

44.44

44.94

1791/887

5月

2121

16.94

62.93

63.43

240/407

LME金属日内成交量

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

155582

51014

244

628

85045

60

260

1190

112148

165928

58086

2310

537

106754

500

1940

7091

161974

89579

34898

1748

305

61955

38

1225

1847

81682

                                                    

LME铜大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

03/14

04/14

05/14

03/14

04/14

05/14

5-9%

2

3

1

0

4

2

10-19%

1

2

1

1

0

0

20-29%

0

0

0

1

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铝大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

03/14

04/14

05/14

03/14

04/14

05/14

5-9%

1

4

6

2

3

6

10-19%

0

0

0

2

0

0

20-29%

1

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铅大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

03/14

04/14

05/14

03/14

04/14

05/14

5-9%

2

3

0

1

0

1

10-19%

1

1

0

1

2

3

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

1

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME锌大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

03/14

04/14

05/14

03/14

04/14

05/14

5-9%

2

1

5

0

4

2

10-19%

2

1

0

0

1

2

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

1

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

163025

107350

55675

#N/A N/A

400

-400

亚洲

48375

6450

41925

100

2925

-2925

美洲

67750

6550

61200

#N/A N/A

625

-625

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

279150

120350

158800

#N/A N/A

3325

-3325

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

122450

105800

16650

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

76725

59900

16825

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

美洲

2175

1500

675

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

201350

167200

34150

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

122450

105800

16650

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

76725

59900

16825

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

美洲

2175

1500

675

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

201350

167200

34150

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

649525

486925

162600

#N/A N/A

2850

#N/A N/A

亚洲

28625

22325

6300

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

欧洲

96000

57425

38575

#N/A N/A

1950

#N/A N/A

中东

100

100

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

774250

566775

207475

#N/A N/A

4800

#N/A N/A

 

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

110

110

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

8230

4555

3675

#N/A N/A

10

#N/A N/A

欧洲

25

25

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

8365

4690

3675

#N/A N/A

10

#N/A N/A

LME镍库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

4140

4140

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

143646

72666

70980

708

12

708

欧洲

114606

63378

51228

#N/A N/A

402

#N/A N/A

中东

6066

5946

120

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

268458

146130

122328

708

402

306

资料来源:BLOOMBERG

 

LME期铜收评

伦敦2月25日消息,伦敦期铜周二连跌第二日,因忧虑中国经济成长放缓和其楼市波动对铜库存造成影响。法国巴黎银行金属策略师StephenBriggs说,铜较其他工业金属的跌幅更大,因担忧中国和融资交易相关的铜库存。期铜周一下跌,此前中国的报导燃点对中国的银行可能停止向地产相关企业继续放贷的忧虑,进一步打击因供应充裕和农历新年假期后开局缓慢的低迷人气。伦敦金属交易所(LME)铜库存周二减少3,325吨,自去年6月迄今累计减少约60%,而中国铜库存今年增加。本周中国实货铜价较上海期货交易所的近月期铜贴水,扭转2月升水的局面,也反映出中国铜供应充足。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.18%,收报7,064.50美元,周一下挫1.1%。交投最活动的5月沪铜下跌0.8%,报每吨49,520元人民币(8,100美元),此前触及三个月低位。周二期锡在LME金属中表现出众,收升1.41%,报每吨23,300美元,延续涨势。期锡在今年迄今攀升逾4%,为表现最好的LME金属。法国巴黎银行的Briggs表示,由印尼商品和衍生产品交易所(ICDX)运营的印尼唯一一个锡交易平台近期交投清淡。“ICDX的交易信息暗示,在12月一轮成交热络后,目前交易的数量不够印尼正常的锡出口量,”他说。“如果印尼锡出口减少,市场将感觉到锡供应缺口可能更大,”Briggs说。期铝收高0.51%,报每吨1,771美元。期锌涨0.20%,报2,045美元。期铅收跌0.56%,报每吨2,120美元。期镍下跌0.21%,收报14,300美元。

COMEX贵金属收评

纽约/伦敦2月25日消息,金价周二升至四个月高位,延续涨势至第四日,此前令人失望的美国消费者信心数据和房价升幅乏善可陈,燃点对美国经济复苏步伐的忧虑。12月标普/Case-Shiller房价指数升幅放缓凸显楼市复苏失去动能,且另一报告显示2月消费者信心下降。金价扭转今年稍早和股市走势相反的密切关联。周二,美股标普500指数几无变动,周一盘中创下纪录高位。现货金触及10月31日来最高的1,343.20美元,1853GMT,现货金升0.4%,报1,341.98美元。COMEX-4月期金涨4.50美元,结算价报每盎司1,342.50美元。路透初步数据显示,收盘时成交量势将低于30日均值。投资人也关注周四美联储主席叶伦在参议院金融委员会就货币政策的半年度作证。全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDRGoldShares周一的黄金持仓量较周五的798.31吨增加0.41%,至801.61吨。其他贵金属方面,现货银跌0.1%,报每盎司21.94美元。现货铂金上涨0.4%,报每盎司1,436.75美元。现货钯金跌0.8%,报每盎司732美元。

CBOT农产品收评

美国大豆期货周二升至五个半月新高,连升四日,交易商称因强劲的出口需求带动。通常每年这个时候,进口商会将注意力转向南美市场,但今年海外对美国大豆的买盘仍强劲。近月大豆合约盘中高见14.00美元,并创下合约新高。这是该合约自9月13日来首次触及14美元。民间出口商报称向未具名目的地出口了56.8万吨美国大豆,交易商称可能是中国。3月大豆期货大涨12-1/2美分,报13.99美元。3月豆油期货结算价报40.58美分,跌0.17美分。3月豆粕收高3.7美元,报每短吨469.6美元。今日CBOT大豆预估成交量为294,891口,豆粕为119,951口,豆油为109,019口。

芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周二收低,交易商称因有获利了结卖盘,且消息称埃及取消购买美国软红冬麦。交易商出脱多头价差,令CBOT-3月小麦期货下跌,远月合约收高。投资人担心美国中西部寒冷天气令作物受压,以及大平原南部天气干燥,这支撑市场。美国农业部报告,民间出口商报称埃及取消11万吨2013/14年度付运的美国软红冬麦。CBOT-3月谷物的首个交割通知日在周五。3月软红冬麦跌2-3/4美分,结算价报6.15美元。今日CBOT小麦期货预估成交量为152,611口。

美国玉米期货周二跳升,尾盘触及日高,交易商称在两日连跌后,受投资基金买盘和燕麦价格上扬支撑出现反弹。燕麦期货连续第二日创新高,升20美分封涨停,收报5.03美元。美国中西部加工商和乙醇工厂玉米现货价格持稳至上涨,因农户销售缓慢。CBOT-3月玉米升4-1/4美分,收报每蒲式耳4.55-3/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为323,056口

ICE棉花期货收评

美国棉花期货周二劲跌3%,为一个月来最大单日跌幅,此前因臆测棉花供应紧张,投资人长时间建立了大量多头头寸。交易商表示,周一升至六个月高位的棉花市场短期可能进一步下跌,之后可能重拾升势。“期棉自11月以来处于上行趋势,今日市场跌破趋势线,引发大量止损卖单,”MossCapitalManagement棉花经纪JobeMoss说。“我自己是看淡棉花,且我认为这市场可能已远远超出了顶部。”他说。交投最活跃的5月期棉跌2.75美分,或3%,至2月7日低位每磅86.55美分。该合约录得1月27日来最大单日跌幅。5月期棉在周一高见90.44美分,此为8月20日来最高,收报89.30美分。周二,市场开平盘,之后很快下跌。许多市场人士对市场走势突然扭转感到意外,因没有重大基本面消息或数据引发卖盘。一些人士臆测美国2月消费者信心下降,加之美国12月房价升幅放缓,可能是令棉花承压的一个原因。但KCGFutures高级分析师SharonJohnson表示,市场明显超买,且市场人士开始担忧期棉将不能守住每磅约90美分的高端。Johnson说,美国商品期货交易委员会的数据显示,过去两周棉花新的净多头合约增加超过10,700口。她说,周二5月未平仓合约大幅增加2,400口,显示多头头寸进一步增加。“今日是多头结清头寸。昨日市场升穿90美分创新高,但无法守在这些水平以上。部份昨日买入的投资人遂在今日早盘卖出,我们持续看到止损单被触动。”Johnson说。棉花今年开局强劲,今年截至周一累计攀升6%,截至周二的年内升幅为大约3.5%。

国际油市

油价周二下跌,因更多迹象显示中国经济放缓,且美国原油库存连续第二周上升。利比亚和南苏丹减产限制了布兰特原油跌幅;而汽油需求下降拖累汽油期货价格,令美国原油期货承压。美国石油协会(API)周二公布的数据显示,2月21日当周美国原油库存增加82.2万桶,低于市场预期。路透调查预估为增长120万桶。API数据还显示,美国原油期货交割地库欣的库存下降110万桶。但交易商称,这只是原油库存从墨西哥湾沿岸一地转至另一地,炼厂进入检修季,原油需求下降。美国能源资料协会(EIA)将在周三1530GMT公布库存数据。布兰特原油期货结算价下跌1.13美元,报每桶109.51,上日结算价为今年以来最高。美国原油期货下跌0.99美元,结算价报每桶101.83,盘中一度下跌近2美元。布兰特原油期货较美国原油期货升水周二一度走阔至8.85美元,结算时收窄至7.68,仅扩大0.14美元。美国取暖油期货扳回先前跌幅并上涨,分析师称此因近期将出现更为寒冷的天气所致。美国取暖油期货结算价上涨1.71美分,报每加仑3.1043美元。3月汽油期货下跌3-1/2美分,结算价报每加仑2.7981美元。该合约将在周五到期。API数据显示,美国汽油库存上周下降31.4万桶,馏分油库存下降69.3万桶。

外汇市场                             

美元兑一篮子主要货币周二下滑,此前美国公布的消费者信心数据疲弱,拖累公债收益率走软。但美元兑人民币保持强劲,人民币创下三年来最大跌幅。美国经济谘商会周二公布,2月美国消费者信心指数为78.1,1月消费者信心指数被下修为79.4,前值公布为80.7。此前路透访问的分析师预估中值显示,2月消费者信心指数料为80.0。因数据疲弱引发对避险公债的买盘增加,美国10年期公债收益率跌至日低2.7%,打压美元。美元指数纽约尾盘报80.14,跌0.08%。“美国固定收益市场出现买盘,这被视为对美元略微不利。”ScotiaCapital交易员DavidBradley表示。不过,美元兑人民币守住涨幅,人民币创下三年来最大跌幅,现汇早前跌破官方公布的中间价,为2012年9月以来首次,此间市场揣测中国人民银行或已采取了干预,以为扩大汇率波动区间做准备。美元兑人民币纽约尾盘升0.03%,报6.1266人民币。近几周人民币兑美元即期进入大幅贬值的周期,受到央行一连串疲软定价指引,且有大行购汇令跌势增强。人民币下滑“完全是由中国央行导演的”,WestpacBankingCorporation高级汇市策略师RichardFranulovich表示,“当局正有效的迫使所有人出脱该交易。”美元兑欧元小跌0.04%,纽约尾盘报1.3741美元,美元兑日圆跌0.36%,报102.13日圆。美元指数今年迄今小涨0.1%,美国公布的就业,零售销售和楼市数据疲弱,拖累公债收益率,也影响了对美元的需求。一些投资人相信疲弱数据是由今年美国大部分地区遭遇严寒天气和雪暴的直接影响,数据影响大打折扣。在周一备受关注的德国IFO调查结果优于预期后,欧元上涨。尽管欧盟执委会新的预估预计今年通胀1%,明年通胀1.3%,远低于欧洲央行略低于2%的通胀目标,欧元兑美元仍上涨。由于本周没有太多重大经济数据,市场焦点将是周五的欧元区2月通胀初值。近几个月的数据一直显示物价升幅在1%下方放缓,巩固了欧洲央行可能采取更多措施促进经济成长的预期。人民币下挫也连累澳元走软。澳洲产出的大宗商品大多出口至中国,因此澳元是最易受到中国经济增长影响的发达国家货币。澳元兑美元纽约尾盘跌0.24%,报0.9014美元,但距离1月触及的三年半低点0.8660美元仍有一些距离。“铁矿石价格下滑,中国股市挫跌以及人民币走软对澳元这样的货币不是一个有利的背景。”Westpac的Franulovich表示。他表示,铁矿石价格疲弱殃及澳元,因铁矿石是澳洲向中国最主要的出口商品。

美国股市

纽约2月25日消息,美国股市周二小幅收低,从上日触及的纪录高位区域回落,因弱于预期的消费者信心数据抵销家得宝等零售股的升势。根据初步收盘数据,道琼工业指数收跌27.48点,或0.17%,至16,179.66点;标准普尔500指数收低2.49点,或0.13%,至1,845.12点;Nasdaq指数下跌5.380点,或0.13%,至4,287.587点。

                         

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