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南华期货:期货市场各品种早讯20140310

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

7055.5

7060.75

6772

6782

220303

262435

-446

269000

-3175

1791

1798

1760

1765

286075

806444

-3522

5293200

10825

2138.5

2147

2091.5

2096.5

48957

134348

94

203975

0

2105.5

2110.75

2048.25

2058

141298

319372

3374

776000

15875

23221

23350

22760

22875

5773

22242

-364

9105

-20

15530

15530

15230

15295

94688

177047

2691

270624

1254

 

 

 

 

 

797094

1721888

1827

6821904

24759

CMX

326.05

326.25

325.95

326.25

39970

140915

-1749

12132

-425

LME升贴水                            

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

6915/6915.5

B20/25B

#N/A N/A

#N/A N/A

134450

1770/1771

C43/41C

#N/A N/A

#N/A N/A

2498925

2110/2112

C27/--

#N/A N/A

#N/A N/A

32900

2066.5/2067.5

--/20B

#N/A N/A

#N/A N/A

166450

23100/23125

B35/45B

#N/A N/A

#N/A N/A

2140

15330/15340

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

126738

LME铜铝锌持仓分布

日期

增减

增减

增减

10Mar-19Mar

42412

-3032

130191

-9566

59744

-8203

20Mar-16Apr

61285

-2213

102934

331

61150

1425

17Apr-21May

69886

1263

160762

327

90103

2070

22May-3个月

19076

2286

33426

5007

23406

4562

6月剩余

1905

-456

4819

-1087

3071

-1521

16Jul-63个月

67871

1706

374312

1466

81898

5041

总计

262435

-446

806444

-3522

319372

3374

 

LME铜期权行情                              

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

4月

6797

16.14

116.78

116.78

21094/17943

5月

6787

16.00

177.00

177.00

5224/7764

6月

6779

16.17

215.51

216.01

3021/4256

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

4月

1742

16.35

30.32

30.32

36617/14433

5月

1758

16.15

46.16

46.41

22006/9801

6月

1770

16.25

56.25

57.00

12884/4439

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

4月

2054

16.15

35.07

35.57

9982/7889

5月

2058

16.03

53.53

54.03

4532/5585

6月

2060

16.10

65.16

65.41

4174/2172

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

4月

2083

16.72

36.83

37.33

3397/1678

5月

2093

16.75

57.14

57.14

2610/1147

6月

2099

16.99

70.19

70.19

370/817

LME金属日内成交量

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

130897

76313

440

1189

140237

550

414

3494

212988

301282

86436

1100

2435

138199

640

2000

6447

260798

175727

62436

885

441

97287

1000

362

2032

136490

                                                    

LME铜大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

03/14

04/14

05/14

03/14

04/14

05/14

5-9%

2

7

1

1

3

1

10-19%

0

0

1

0

0

0

20-29%

0

0

0

1

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铝大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

03/14

04/14

05/14

03/14

04/14

05/14

5-9%

1

3

4

2

4

4

10-19%

0

1

0

2

0

0

20-29%

1

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铅大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

03/14

04/14

05/14

03/14

04/14

05/14

5-9%

3

4

0

1

0

1

10-19%

1

0

0

2

0

2

20-29%

0

0

0

0

1

0

30-39%

0

0

1

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME锌大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

03/14

04/14

05/14

03/14

04/14

05/14

5-9%

3

1

3

0

4

3

10-19%

1

2

0

0

1

1

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

1

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

168550

116350

52200

#N/A N/A

650

-650

亚洲

43850

6375

37475

#N/A N/A

1450

-1450

美洲

56600

11825

44775

525

1600

-1075

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

269000

134550

134450

525

3700

-3175

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

124825

108175

16650

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

76975

61400

15575

1325

#N/A N/A

1325

美洲

2175

1500

675

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

203975

171075

32900

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

124825

108175

16650

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

76975

61400

15575

1325

#N/A N/A

1325

美洲

2175

1500

675

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

203975

171075

32900

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

660475

526525

133950

20000

3150

16850

亚洲

27625

22325

5300

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

欧洲

87800

60600

27200

#N/A N/A

975

#N/A N/A

中东

100

100

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

776000

609550

166450

20000

4125

15875

 

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

110

110

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

8970

6830

2140

#N/A N/A

20

#N/A N/A

欧洲

25

25

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

9105

6965

2140

#N/A N/A

20

#N/A N/A

LME镍库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

4140

4140

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

144528

69924

74604

1434

1044

1434

欧洲

115842

63912

51930

#N/A N/A

180

#N/A N/A

中东

6114

5910

204

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

270624

143886

126738

1434

180

1254

资料来源:BLOOMBERG

 

LME期铜收评

伦敦3月7日消息,期铜周五跌至逾七个月最低,因中国首次出现企业债务违约,导致本周对该国经济成长放缓的忧虑加重。美元兑一篮子货币走强也拖累铜价表现。今日公布的数据显示,美国2月非农就业岗位增加17.5万个,优于市场预估,得益于民间行业就业岗位大幅增加。数据可能缓解了对美国经济成长放缓的担忧,使美国联邦储备理事会(FED/美联储)继续执行其缩减购债的计划。LME指标三个月期铜盘中重挫近4%,报每吨6,780美元,为去年7月底以来最低,收报6,782美元,周四收盘价为7,055美元。年内迄今,该合约累积下跌约7%。今日成交量约44,000口,为去年五月初以来最高。周五亏损的太阳能设备生产商上海超日太阳能股份有限公司未能按期支付债券利息,为中国首例债券违约案,这是市场纪律的一个里程碑,之前中国地方政府救助了多家企业。其他金属方面,期镍是年内迄今表现最佳的金属,累积上扬约10%,周五也受创。LME三个月期镍最后买入价下跌1.13%,报每吨15,295美元,周四收报15,470美元。该合约之前连升六日,因担忧印尼出口禁令可能很快导致全球供应收紧,因中国库存即将耗尽。三个月期铝收跌1.73%,报每吨1,764美元。三个月期锌劲挫2.39%,收报每吨2,059美元。三个月期铅收跌2.26%,报每吨2,096.50美元。三个月期锡重挫2.12%,收报每吨22,825美元。

COMEX贵金属收评

纽约/伦敦3月7日消息,金价周五回落1%,因数据显示,美国非农就业岗位增速大大加快,缓解了对美国经济成长突然放缓的忧虑,使美国联邦储备理事会(FED/美联储)有理由继续推进其缩减购债的计划。金价缩减早盘的部分跌幅,因美国公债收益率在早盘升至六周高位后缩减部分涨幅。美股在早盘上扬后掉头向下也扶助提振金价从低位反弹。美国劳工部周五公布,2月非农就业岗位增加17.5万个,预估为增加14.9万个;2月失业率为6.7%,预估为6.6%。1811GMT,现货金回落1%,报每盎司1,337.19美元,盘中一度下跌达1.5%,至日低1,329.35美元。美国COMEX-4月期金回落14美元,报每盎司1,337.80美元。根据路透初步数据,成交量较30日均值高约20%。本周,金价仍可能录得第五周连涨,因本周稍早乌克兰紧张局势升级,推动金价劲扬。钯金本周上扬5%,为近八个月来最大单周涨幅。现货钯金最新上扬0.17美元,报每盎司777.47美元,周四曾触及一年高位781.50美元。最大钯金生产国俄罗斯的政治紧张局势,以及第二大生产国南非的工会工人罢工引发对供应吃紧的担忧。现货铂金本周上扬2.6%,连涨第二周。周五小涨0.39美元,报每盎司1,477.99美元。现货银急跌2.5%,报每盎司20.91美元。

CBOT农产品收评

美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上扬至近六个月高位,因投资人担心在海外买家能够大批量买到南美大豆前,美国国内紧张的供应可能被进一步耗尽。交易商指出,多头套利交易令近月合约涨幅超过新作合约。5月-11月合约价差本周扩阔约11%。本周近月合约大涨3.2%,连升第五周,期内涨幅达到13.8%,为2013年种植季内连升五周以来最长升势。周五盘中,3月、5月、7月和8月合约都创下历史高位。指标5月合约升穿20日布林格区间高端后,一波技术性卖盘打压了大豆期货价格。获利回吐一度令大豆期货跌至平盘下方,之后逢低承接买盘进场。豆粕期货跟随大豆期货升势,豆油价格走软,因投资人在豆油升至六个半月高位后锁定获利。3月大豆期货合约收涨20美分,报每蒲式耳14.57-1/2美元。3月豆粕合约收高6.9美元,报每短吨457.8美元。5月豆油合约跌0.18美分,报44.09美分。今日CBOT大豆预估成交量为224,073口,豆粕为77,053口,豆油为94,725口。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五升至三个月高位,交易商称受技术性买盘带动,且投资人对关键谷物出口国乌克兰政局不稳感到不安。CBOT小麦本周未平仓合约降至四年最低,而期货上扬,这反映基金空头撤出市场。指标CBOT-5月小麦触及6.63美元的三个月高位,之后缩减涨幅,结算价报6.54美元,升8美分或1.24%。九日相对强弱指标收报74.7,在技术性超买区域内。本周,近月CBOT小麦合约升7.9%,为2012年7月来最大周度升幅。市场预计美国农业部周一在其月度供需报告中将上调美国2013/14年度小麦结转库存预估,因价格上涨放缓了对美国小麦的出口需求。今日CBOT小麦期货预估成交量为126,033口

美国玉米期货周五收跌,交易商称,因价格盘中跳升至六个月最高后,引发农户卖出,投资者获利了结。美国中西部现货谷物买家注意到,过去两周出现了一波农户出售玉米的狂潮,农户卖盘周五重压内陆加工厂、粮库以及成本加运价加保险(CIF)驳船出口市场的现货基差。芝加哥商业交易所(CME)集团报告,有3口CBOT-3月玉米合约交割,总交割量攀升至824口。分析师的平均预期为,美国农业部将在下周一公布的月度供需报告中上调美国玉米结转库存预估700万蒲式耳,至14.88亿蒲式耳。分析师还预计,农业部将下调2013-14年全球玉米结转库存预估和南美玉米产量预估。5月玉米合约跌2美分,报每蒲式耳4.89美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为391,074口。

ICE棉花期货收评

棉花期货周五从8月来的高位回落,在关键的心理阻力位一波投资人买盘枯竭,交易员在周一美国政府发布供需报告前轧平仓位。指标5月棉花合约收低0.34美分,或0.4%,报每磅91.27美分。本周升超过4%,为1月中来最大周度升幅。本周商品市场普涨,因不安的投资人缩减股市买盘。次月合约触及93.95美分,接近94美分的关键心理关口,此前美国公布的就业数据优于预期。因交易员锁定获利,且在等待周一美国政府的供需报告,价格扭转走势。市场普遍预计美国农业部(USDA)周一将在月度报告中预估美国出口增加,结转库存减少,这对棉花价格是更利多前景。

国际油市

美国原油价格周五上扬超过1美元,因西方国家与俄罗斯在乌克兰危机方面的关系恶化,且美国就业增长优于预期,对原油需求是利多迹象。美国劳工部公布,2月非农就业岗位增长17.5万,超过预期的14.9万,且高于1月和12月的增幅。俄罗斯表示,美国因乌克兰危机实施对俄罗斯的任何制裁都会自食其果。俄罗斯外长拉夫罗夫(SergeiLavrov)在同美国国务卿克里通话时警告,“仓促草率行动”会损害俄美关系。美国原油期货升至102.91美元的日高,结算价报102.58美元,升1.02美元。布兰特原油期货升0.90美元,结算价报109.00美元。尽管周五收高,但本周美国原油期货收低,为八周内首见。布兰特原油期货连跌第二周。中国国内企业首次出现债券违约,投资人对中国经济放缓的速度快于预期的担忧加重,限制了油价的升势。美国取暖油期货升约3美分,报3.0121美元,汽油期货也收高约3美分,报2.9738美元。

外汇市场                             

美元周五攀升,受美国就业增长意外大幅跳升提振,这刺激了足够买盘带动美元从四个月低点反弹。美元指数周五稍早一度触及79.433的10月29日以来最低,在美国公布2月非农就业报告后扭转跌势,升至79.847日高,纽约尾盘报79.710,当日升0.07%。纽约尾盘,美元兑日圆升0.25%,报103.325日圆,兑欧元变动不大,欧元兑美元稍早触及两年半高位,因迹象显示欧洲央行资产负债表不断萎缩。美国劳工部公布,2月非农就业岗位增加17.5万,分析师预估为增加约14.9万,1月增幅为12.9万。数据公布后交易商迅即换挡。2月失业率升至6.7%,1月为五年低点6.6%,但就业报告缓和了市场对美国经济复苏陷于困境的普遍忧虑。多伦多ScotiaCapital外汇策略师CamillaSutton表示,“几个方面优于预期,尽管天气恶劣,就业岗位仍然大幅增占,显示了美国经济的潜在力道,这有利于美元。”Sutton和其他机构投资人指出,数据描绘的就业市场改善情况也意味着美国联邦储备理事会(FED/美联储)不太可能放缓缩减购债的进程。2月平均时薪增加9美分,评论人士对此表示欢迎,因这可能是对工人需求增加的迹象。美元兑加元也上涨,加拿大公布2月就业岗位意外减少。在稍早的欧洲汇市交易中,欧元兑美元触及1.3915美元的2011年10月来首见的两年半高位。欧洲央行周四决定维持政策不变,并暂缓推出新的货币刺激政策后,欧元全面上扬。“欧洲央行的决定让很多欧元空方非常失望,”野村外汇策略师YujiroGato说。周五欧洲央行公布,下周银行业者将向欧洲央行(ECB)偿还114.01亿欧元(157.8亿美元)的危机贷款,较预期高出五倍多,这进一步加速ECB对欧元区金融系统多余流动性的吸收进程。欧元升势加速。在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在记者发布会上表示,欧元区经济状况还不需要调整货币政策后,投资人整体而言愈发看好欧元。

美国股市

纽约3月7日消息,美国股市周五多数收高,标普500指数刷新纪录收盘高位,此前美国公布的2月非农就业岗位增幅高于预期,且1月数据被上修。根据初步收盘数据,道琼工业指数收升30.83点,或0.19%,至16,452.72点;标准普尔500指数收高1.01点,或0.05%,至1,878.04点;Nasdaq指数下滑15.903点,或0.37%,至4,336.223点。本周,道指攀升0.8%,标普500指数上扬1%,Nasdaq指数上涨0.7%。

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