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南华期货:期货市场各品种早讯20140325

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

6472

6518

6419.75

6473

118845

275314

-379

263675

-2025

1726.5

1737

1721

1731

182713

827652

25628

5406675

-8200

2071.5

2077

2059.5

2070

36838

138134

1977

200700

0

1948

1954.25

1937

1945

88756

292935

8041

776400

-3675

22810

22975

22810

22925

7643

22019

178

9425

-5

15992

16189

15948

16110

56252

204635

2906

283524

-54

 

 

 

 

 

491047

1760689

38351

6940399

-13959

CMX

294.45

295.15

292.9

294.5

48303

154746

-3505

15027

750

LME升贴水                            

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

6502.5/6503

B2/5B

#N/A N/A

#N/A N/A

117725

1731.5/1732

C44/42C

#N/A N/A

#N/A N/A

2573500

2070/2072

--/23.75C

#N/A N/A

#N/A N/A

29150

1947.5/1948

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

153825

22955/22960

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

2180

16160/16170

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

137082

LME铜铝锌持仓分布

日期

增减

增减

增减

25Mar-16Apr

52867

-1863

158781

802

59824

242

17Apr-21May

75069

231

154661

3197

92771

3505

22May-18Jun

68015

-778

130863

4502

72091

699

6月剩余

3699

-224

11038

4113

5521

1998

19Jun-3个月

5864

342

5505

-24

3947

-86

16Jul-63个月

69800

1913

366804

13038

58781

1683

总计

275314

-379

827652

25628

292935

8041

 

LME铜期权行情                              

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

4月

6480

22.19

89.82

90.32

9961/9449

5月

6481

21.13

189.59

189.59

9746/6983

6月

6476

20.87

239.02

239.52

18207/28528

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

4月

1699

17.61

18.37

19.12

24623/10364

5月

1716

17.02

40.07

40.82

14318/5383

6月

1728

17.02

51.71

52.46

41689/26820

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

4月

1936

16.50

19.89

20.14

5461/6661

5月

1940

16.33

43.74

43.99

4904/3649

6月

1945

16.45

56.65

56.65

9907/10690

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

4月

2053

17.08

21.96

21.96

3578/1620

5月

2064

17.11

48.65

49.15

781/1042

6月

2070

17.29

63.37

63.37

2078/2407

LME金属日内成交量

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

150376

50415

2234

224

94169

574

704

1691

114226

197933

82751

300

261

134193

300

400

4998

173232

140226

41370

1048

240

66172

600

400

2951

83474

                                                    

LME铜大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

04/14

05/14

06/14

04/14

05/14

06/14

5-9%

4

5

2

1

1

1

10-19%

1

0

1

0

0

0

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铝大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

04/14

05/14

06/14

04/14

05/14

06/14

5-9%

2

4

5

1

1

2

10-19%

1

0

0

3

1

1

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

1

0

0

0

0

0

LME铅大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

04/14

05/14

06/14

04/14

05/14

06/14

5-9%

3

3

3

4

3

5

10-19%

0

0

1

1

0

1

20-29%

1

1

1

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME锌大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

04/14

05/14

06/14

04/14

05/14

06/14

5-9%

1

2

2

2

2

2

10-19%

2

1

1

1

1

1

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

167325

108325

59000

#N/A N/A

550

-550

亚洲

35625

5175

30450

25

25

0

美洲

60725

32450

28275

#N/A N/A

1475

-1475

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

263675

145950

117725

25

2050

-2025

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

121150

108075

13075

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

77375

61975

15400

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

美洲

2175

1500

675

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

200700

171550

29150

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

121150

108075

13075

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

77375

61975

15400

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

美洲

2175

1500

675

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

200700

171550

29150

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

667950

562525

105425

#N/A N/A

3000

#N/A N/A

亚洲

27625

20825

6800

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

欧洲

80725

39125

41600

#N/A N/A

675

#N/A N/A

中东

100

100

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

776400

622575

153825

#N/A N/A

3675

#N/A N/A

 

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

110

110

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

9290

7135

2155

185

5

#N/A N/A

欧洲

25

#N/A N/A

25

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

9425

7245

2180

#N/A N/A

5

#N/A N/A

LME镍库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

4140

3546

594

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

152226

74268

77958

396

#N/A N/A

396

欧洲

121050

62724

58326

#N/A N/A

120

#N/A N/A

中东

6108

5904

204

66

#N/A N/A

66

全球

283524

146442

137082

66

120

#N/A N/A

资料来源:BLOOMBERG

 

LME期铜收评

伦敦3月24日消息,期铜价格周一持稳,因投资人认为上周期铜挫至三年半低位的跌势过度,且近期一连串疲弱的中国经济数据引发市场预期中国当局将出台经济刺激措施。汇丰中国3月制造业PMI初值继续下降至48.1的八个月最低水准,分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行,预示中国经济增速将继续放缓,市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。中国数据疲弱使投资人忧心忡忡,因为中国对原林料需求举足轻重。德国3月民间部门增长步伐较前月放慢,令投资者失望,且提振美元,使美元计价的金属对欧洲投资人来说更昂贵。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,473美元,周五收报6,480美元。期铜在今年迄今下跌约12%。“我认为,市场愈发预期中国人民银行将对近期疲弱的经济数据作出回应...且整体而言,我们看到期铜在近期下跌后盘整,”MarexSpectron分析销售部主管VickySanders说。欧洲最大的铜冶厂Aurubis表示,3月全球铜价下滑令欧洲对铜产品的需求上升。消息也支撑期铜价格。期镍收报16,110美元,周五收报16,100美元。期锡从22,825美元上升至22,925美元。期铅收报2,072美元,上日报2,077美元。期锌收报1,945美元,周五报1,952美元。期铝从1,723美元上涨至1,730美元。

COMEX贵金属收评

纽约/伦敦3月24日消息,黄金价格周一大跌约2%,为近两个月最大单日跌幅,因对冲基金担心美国升息前景,抛售黄金,金价可能从上周触及的六个月高位进一步回撤。金价跌至1,300美元附近的一个月低点,外围市场大致没有受到金市下挫的影响。分析师表示,法国兴业银行(SocieteGenerale)等行近期对金价将大跌之1,200美元下方的预估也促使机构投资人抛售黄金。上周美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示,美联储可能在今年秋季结束购债,并可能在之后的六个月左右开始升息。之后金市投资人的信心转弱。在1857GMT,现货金大跌1.9%,报每盎司1,308.70美元,为1月30日来最大单日跌幅。盘中下挫至2月14日来最低的1,307.54美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-4月期金收挫24.80美元,报每盎司1,311.20美元。路透初步数据显示,成交量较30天均值多约35%。现货银跌1.6%,报每盎司19.93美元,受金价跌势拖累。铂金系金属中,钯金升至两年半高位,因南非罢工,乌克兰紧张局势以及约翰内斯堡推出两个钯金支持上市交易基金(ETF),这些都带来供应忧虑。现货钯金升至2011年8月来最高的799.50美元,尾盘小涨0.2%,报790.90美元。现货铂金跌0.5%,报1,424.25美元。

CBOT农产品收评

美国大豆期货周一上涨1.2%,因大豆合约在隔夜下跌后出现技术性买盘,以及豆粕市场走强。指标5月大豆合约在隔夜交易时段跌至追踪其2014年升势的趋势线的低端附近后,技术性买家在期货市场买入。对现货大豆市场供应紧张的忧虑提振豆粕价格,尽管经纪表示终端用户需求仍然不旺。5月豆粕期货扬升1.4%。豆油期货需求低迷,该合约连续第四日下跌。美国农业部周一早上称,最新一周出口检验美国大豆732,132吨,低于市场预期的77-92.5万吨。5月大豆合约收高16-3/4美分,报每蒲式耳14.25-1/2美元。5月豆粕合约收涨6.1美元,报每短吨462美元。5月豆油合约跌0.18美分,报40.84美分。今日CBOT大豆预估成交量为149,949口,豆粕为53,494口,豆油为52,907口。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一急升3%,交易商称,受助于技术性买盘以及美国大平原南部天气干燥可能影响作物生长。气象学家称,未来10天,受乾旱侵袭的美国大平原南部小麦种植带多数地区将保持干燥,影响结束冬眠后的硬红冬小麦的生长。美国农业部将在周一晚些时候公布上周作物生长报告。对黑海地区政治紧张局势的担忧也支撑小麦期价,之前乌克兰宣布撤走在克里米亚的驻军,基本将该地区拱手让给了俄罗斯军队。CBOT-5月小麦期货守在所有移动均线之上,结算价上涨21-1/4美分,报每蒲式耳7.14-1/2美元,但脱离了上周触及的数月高位7.23-1/2美元。农业部周一报告,上周出口检验小麦52.4857万吨,接近42.5-53万吨市场预估区间的高端。今日CBOT小麦期货预估成交量为113,965口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大涨超过2%,为约两周来最大单日 升幅,交易商称因出口检验数据优于预期,且小麦价格大涨。美国农业部公布,截至3月20日该周出口检验玉米114万吨,高于预估的80-100万吨。小麦期货大涨多达3%,因担心天气干燥可能影响美国大平原主要种植区的作物生长。5月玉米合约收高11美分,报每蒲式耳4.90美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为201,570口。

ICE棉花期货收评

棉花期货周一大跌,此前中国宣布调降储备棉投放竞卖底价计划,令市场再度忧虑中国进口需求,且引发一轮多头结清头寸。洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花期货合约收低2.68美分,或2.9%,报每磅90.63美分,此前大跌至89.84美分的逾两周低位。全球股市也下跌,因忧虑乌克兰危机且中国经济增长放缓。刊登在中国棉花协会网站上的新闻稿指出,2013年度临时收储即将结束,为了保证纺织企业用棉需求,“有关部门决定自4月1日起调整储备棉投放政策,标准级竞卖底价将由18,000元/吨调整为17,250元/吨,具体方案将于近日公布。”棉花在早盘一度抵挡住该消息带来的压力,之后逆转走势,下挫近4%,因市场忧虑中国棉花价格下降对需求带来的影响,以及担忧中国调查政策的影响,中国正准备取消备受争议的棉花收储计划。棉花价格也面临技术阻力,此前一度上涨至93.75美分日内高位,此为七个月高位,追平但没有升穿在本月稍早触及的同一水平。

国际油市

布兰特原油期货周一走低,美国原油期货小涨,市场交投震荡,因乌克兰危机和利比亚动荡局势引发的供应忧虑抵销了全球最大石油消费国中国制造业数据疲弱给油市造成的拖累。汇丰中国3月制造业PMI初值降至48.1,为去年7月以来的低位,且连续三个月处于荣枯线下方。数据直指中国需求持续放缓,且进一步巩固了对中国经济成长放缓的忧虑。供应忧虑日内多数时间支撑布兰特原油期价,因俄罗斯与西方国家在乌克兰问题上的对峙局面可能干扰来自该国的能源供应。俄罗斯是欧洲主要的石油和天然气供应国。受内乱影响,利比亚石油出口也较其日产能低逾100万桶。布兰特5月原油期货下跌0.11美元,结算价报每桶106.71美元。该合约上周连跌第四周。美国原油期货上扬0.14美元,结算价报每桶99.60美元。两大指标原油期货整日在平盘上下游走,布兰特原油期价的波幅超过1美元,日低为106.45美元,日高为107.50美元。美国原油期价的波动区间较大,从99.05美元到100.29美元。布兰特较美国原油期货溢价小幅收窄,从周五收盘价7.46美元收窄至7.21美元。布兰特原油期价收盘后进一步走低,1911GMT,下跌0.33美元,报106.60美元。美国原油期货盘后也下跌0.04美元。对克里米亚地区紧张局势仍可能恶化的忧虑扶助限制跌幅。北约(NATO)最高军事指挥官周日表示,俄罗斯在乌克兰边境集结了“非常大规模”的军力,在吞并克里米亚后,俄罗斯可能又在觊觎前苏联的另一个共和国摩尔多瓦共和国。

外汇市场                             

美元周一兑主要货币普遍走软,此前美国公布的制造业数据疲弱,扰乱了美国公布了一波强劲数据会巩固美联储收紧货币刺激措施计划的预期。金融数据公司Markit公布,美国3月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值降至55.5,预估值为56.5,2月终值为57.1,之后投资人对美元锁定获利。“许多投资人原本预计这是不受天气因素影响的数据的开始,所以疲弱的数据令美元失去一些动能。”法国农业信贷银行(CreditAgricole)汇市策略师MarkMcCormick表示。分析师表示,交易商对数据的反应有些迟钝。在周一早数据发布后,美元没有马上受到影响。投资人上周逢低承接美元,因他们押注美国在明年年初加息,之前美联储主席叶伦的讲话令该预期升温,市场大感意外。在叶伦讲话后,美元指数上周四触及三周高位80.354。“疲弱的数据给了投资人获利了结的理由。”McCormick称。欧元兑美元上涨,纽约尾盘升0.33%,报1.3839美元。在数据显示3月德国民间企业成长放缓后,欧元盘中稍早一度下滑。该数据令原本指望德国经济数据改善的投资人失望。交易商表示,美国经济数据疲弱,抵消了对疲弱德国经济数据可能引发欧洲央行进一步放宽政策的担忧。欧洲央行进一步放宽政策对欧元不利。纽约尾盘,美元指数跌0.24%,报79.91,欧元兑美元升0.35%,报1.3840美元。美元兑日圆跌0.1%,报102.17日圆。美元兑瑞郎跌0.26%,报0.8804瑞郎。FXDD首席汇市分析师GregMichalowski表示,周一美股下挫扶助带动对避险货币日圆的需求。标普500指数收低0.49%。俄罗斯卢布兑美元也上涨,尽管在乌克兰下令从克里米亚撤军后,美国总统奥巴马进一步向俄罗斯施压。“汇市未受俄罗斯和乌克兰局势影响。”法国农业信贷的McCormick表示。美元兑卢布跌约0.42%,报36.0825卢布。人民币反弹扶助澳元从低点回升。汇丰中国3月制造业PMI初值降至48.1,为去年7月以来的低位,且连续三个月处于荣枯线下方。之后澳元下滑。澳元兑美元一度跌至0.9048美元,但仍离上周低点0.8990美元有些距离。纽约尾盘澳元回升至0.9129美元,当日涨0.47%。

美国股市

纽约3月24日消息,美国股市周一下跌,科技股和生物技术股等部份近期表现最好的板块领跌。根据初步收盘数据,道琼工业指数收跌26.08点,或0.16%,至16,276.69点;标准普尔500指数下跌9.08点,或0.49%,至1,857.44点;Nasdaq指数收低50.403点,或1.18%,至4,226.385点。

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