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期货资管业务的产品解决方案

核心提示: 飞创资管业务的解决方案其实就是在传统的期货市场的三层结构中引入我们的资管平台,资管平台不仅仅是与国内的四家交易所对接,还打通了外行通道和证券通道,支持金仕达、恒生等证券系统,而且还对接海外的IV系统。支持的海外经济商包括银特、苏克吨(音)、JP摩根等。

石雷2

大连飞创信息技术有限公司系统部部长 石雷

期货日报与证券时报联合主办,期货日报网、期货实战排排网承办的第二届期货专业投资者年会暨期货实战排排网2013年度优秀账户颁奖典礼22日在深圳举行(相关报道见2版)。本次活动旨在向市场宣传推介优秀操盘手和操盘团队,并为人才、资金、机构三方之间搭建合作的平台。

大连飞创信息技术有限公司系统部部长石雷在会上和与会的投资者分享了期货资管业务的产品解决方案。以下为石雷先生的演讲实录:

石雷

大连飞创信息技术有限公司系统部部长 石雷

 

石雷:尊敬的各位与会嘉宾,大家上午好!很荣幸今天能够借助这样的平台,向各位简单介绍一下资管业务相关解决方案。之前会务组的人跟我说今天讨论的是相关资管方面的东西,我准备了一个简单的PPT,从资管业务入手,希望给大家介绍一下我们飞创公司以及大宗商品交易所的一些进展,所以今天只是探讨,希望大家关注我们,谢谢。

今天我做的主题演讲分三部分:首先在这里是介绍飞创信息的产品和服务。为什么要介绍飞创公司的产品和服务呢?就是向大家介绍我们是谁,我们有什么,我们能为大家带来什么;第二个,请允许我抛砖引玉,把现代资管业务的现状和经营以及未来的展望给大家做一些小小的汇报;第三个,希望大家无论是在期货领域还是其他领域,我们要善于利用资源、结合资源,来为我们的一些交易思想和投资策略服务,所以我们第三个部分讲的就是结合交易所相关的优势资源,能够为你带来什么。我们是什么?我们是大连飞创信息技术有限公司,我们是交易所的全资子公司,前身是交易所的技术部,我们之前在2010年以前,我们一直致力于为大连商品交易所的信息系统进行开发和测试服务。所以说大宗商品交易所的系统,我们的团队是最了解的。在2010年之后,我们的公司又面向另外一个服务,就是面向市场的服务。所以我们现在的定位,在市场方面是为期货公司和专业投资者参与期货及衍生品交易提供专业化的IT解决方案。我们现在的资源是什么呢?从这个PPT上来看,我们现在有五个部分:第一个,是交易所的优势资源,包括了数据中心,包括了高速的交易通道,还有相关的信息行情服务;第二部分是X-Speed极速交易平台;第三个是STP量化交易平台;第四个是我们去年推出的期货云资源服务,我们是第一家推出了FutureCloud期货云计算服务;最后一个是数据服务,我们是大商所唯一授权的大交所行情经营商。在讲这些东西之前还要再跟大家简单归纳一下,无论什么样的解决方案,它都是由相关的一些基础资源构成的。好的解决方案不仅仅是软件产品,不仅仅是相关平台,更多的是关注我的交易思想、投资策略,如何能借助这样的平台,将这样的资源发挥更大的作用。所以我们现在要做的就是交易所的优势资源的介绍,大连飞创信息技术有限公司和大交所为市场提供相关的衍生技术服务和相关的基础设施服务,在这个表格里大家都可以看到,在这里就不再详述;第三个是数据服务;第四个是咨询和支持服务。国内外的任何一家交易所,包括国外的、国际的交易所,大家可以在他们网站上面看到,任何交易所,不仅仅是一个监管机构,更多的是向市场和投资者提供服务的机构,我们也是一样。2013年3月份,我们推出了X-Speed交易平台,这个定位为一个交易通道,它直接连接的是国内四家期货交易所,另外它提供多种的、多样化的API接口,在终端选择上,我们也提供了多样化的终端接口,满足交易者的相关习惯。X-Speed极速交易平台,我们的定位就是简单、快速、稳定的交易通道,我们不会把所有的多娱化功能集中在这样的交易通道里。它定位于我给你提供的这种接口,这种接口的话我们支持多种开发语言和平台,来实现你的一些策略,而实现与第三方产品的对接。所以,现在这个平台我们以应用托管的模式,在大商所的托管机房里面,接近现在跟我们签约的进80多家。第二个就是一个STP的量化交易平台,我们是在去年的12月份推出来的,主要是为机构客户和投资者提供对接交易通道的策略研发和交易的平台;我们通过第三方语言进行策略研发、计算及其分布,最具特点的是我们这个平台的管理方式,我们是将开发、执行和风控严格地分开,这些有利于团队高效的执行策略的每一个生命周期。这个平台我们分为个人版和专业版,个人版在我们公司的网站上面是可以下载的,目前是免费的;机构版与个人版的区别在于你策略执行的部分是放在服务端还是放在终端,整个SPT过程,从生命周期这个圈圈大家可以看到,基本上是分成测试和策略共识化,以及策略执行还有策略优化。可能大家会问类似这样的第三方语言平台上手会不会比较难,这个您不用担心,无论你选择个人版还是机构版我们都会提供详细的培训服务工作,如果需要的话请您联系我们。期货云平台,我们为什么要做云平台?现在比较火的技术,大家现在无论在朋友圈还是在手机里面,看到最多的就是阿里和腾讯的PK,传得最火的词汇就是云计算、大数据。现在我们看到的东西感觉都是很缥缈,真正把这些东西落地化,其实我比较羡慕的是阿里,阿里做的阿里云,跟我们这个是两条路,但是它做这东西花了五年时间,第六年才开始进行商业运作。所以做云计算,大家要耐得住性子,要沉淀下来,要真正把你的思想落地。去年年初我们也推出了云计算平台,这个平台主要是为投资者、为期货市场节省交易IT的成本投入,实现快速部署和弹性汇融考虑。举一个最简单的例子,您的策略服务器要在四家交易所的托管机房里放进你的设备,而且还要人远程营运,你不能直接在云平台里面申请开通你的资源,而且现在各家的托管机房的服务周期都是以年计算的,而云资源就不一样了,我们可以按月甚至可以按天来为您服务,比如这一波行情大家想做大商所的,那这一个月我专供这一个品种,那这一个月之前我要准备一个多月的时间把我的服务器弄跟我所在的公司去协商放到大交所这样的资源里,但是等你把这个事情做完,行情也过去了。我们这个云平台简单的架构在这个PPT里面,这个PPT大家看一看就行,我不做详细的一些介绍,因为时间有限。在云平台中,任何一个平台都会有架构,我们这个平台是采用虚拟化加存储的方式,阿里云是采用分布式加调度的形式,所以我们的云计算是两种不同的路线。另外一个我们最具特色的就是大连飞创是大商所唯一的行情授权经营单位,我们提供的是有基本行情,Level行情以及Datefeed数据服务,这些我们在发布的频率上、深度上、委托上、统计方面及质量保证方面都提供优质的行情服务。这里要跟大家介绍,因为在项目大家都是专业的投资者,对大家最有用的都是大商所的Datefeed数据服务,因为我们是将高频行情落地,您的策略的计算、执行以及策略信号的判断跟它都是紧密相关的,而且有它,您的策略是如虎添翼的。具体了解大家可以在中场休息的时候到我们展台,因为我们把我们所有的解决方案和产品模拟版都带来了,大家可以看看。

请允许我在这里抛砖引玉一下,把资管业务的现状给大家介绍一下,目的是我要了解一个业务,我要深入一个业务才能知道你的解决方案怎么做。2013年整个市场上有30家资管公司获得了资管资格,资管的帐户是280户,2013年年底管理资产规模虽然超过18亿,但是相对于2200亿保证金来看,还是非常小的,占的比例不到1%,但是由于资管业务在2013年处在初始阶段,很多期货经纪公司目前处在试水阶段,而且有一对一的限制和一些规模的限制,但是随着今年一对多的放宽,监管单位对期货公司开展的这些业务一定会有一些支持,资管业务一定会朝着灵活、开放和多元化的方向发展。过去一年在拿到资管业务这方面的公司和团队在做什么,其实就是两件事,一个是设计产品,另外一个是尽量让产品盈利。这方面我们通过两种方式:一个是专业的策划团队;另外一个做与程序化相关的东西。所以大家都会想资管业务怎么去实现,我希望有专业的团队,有一些量化策略的支持。在现在这样的环境下,期货行业如果推出资管或者放开资管,我们面临其他的行业,我们有什么样的优势呢?在座的各位有银行的专家,有基金的专家,有证券的专家。我们期货行业相对各位大佬我们是一个小圈子,在这个图中,我们列出来五大行业对资管业务的一些优势,像银行,客户的优势是比较多;基金是正规渠道;券商它的二级市场还有专业优势比较多;信托更多的是产品结构与通道优势;保险的业务拓展模式比较灵活;期货行业的优势其实也非常明显,我们有研究与组合投资的优势,我们有量化对冲的优势,还有结构化风险管理的优势,另外我们T+0交易数据的优势是其他行业没有的。随着今年如果一对多的放开,资管行业会给我们期货行业带来什么呢?我们总结了一下,第一个是产业客户的支持。昨天跟一家期货公司的领导在聊,我们这个行业,其实真正是为产业客户服务的,但是为什么很多产业客户没找到我们,因为他还是不相信,或者说不懂我们这样的团队,或者我们这样的水平能不能让他得到理解;第二个是市场投资结构趋于合理化;第三个对于期货公司来说盈利的方向和盈利点会增加;第四个,如果资管业务放开,我们希望能跟五大行业并列,开创一个资管的新时代,也希望我们的对冲基金能够走向国际。在了解了相关的资管业务以及我们飞创公司或者交易所有什么样的资源,我们在这里给大家介绍一下飞创资管业务解决方案。

飞创资管业务的解决方案其实就是在传统的期货市场的三层结构中引入我们的资管平台。资管平台,我们的产品名称叫飞创银行资管平台。从这个来看我们最低层都是要接触交易所,中间要有一个交易通道,交易通道后面对接的就是资管平台。我们的资管平台不仅仅是与国内的四家交易所对接,我们还打通了外行通道和证券通道,支持金仕达、恒生等证券系统,而且还对接海外的IV系统。支持的海外经济商包括银特、苏克吨(音)、JP摩根等。这个图是给大家讲一下飞创银行资管平台在整个交易场里,在整个期货场里处在什么架构,其实交易平台跟策略对接,包括您自己的策略对接,以及现在使用的CTP借口、XP的接口是属于同一个层次的,希望投资者可以选择多样的平台,类似资管平台、策略平台,可以把你的交易资产去实现,你可以做趋势,可以做套利等等。解决方案的部署方式,这里刚刚在外面站着的时候有投资者在问数据中心。因为这个PPT我去掉了一页,我不想讲太多数据中心的东西,但是想到大家,资源的有效使用和资源托管已经成为这个行业的趋势,已经不是由期货公司单独来联系,现在市场上60%的高端投资者主动寻找这些临近的交易资源,因为在大家来看,我的交易速度比其他人快了一毫秒,我现在说毫秒是因为国内交易系统处理还没有到微秒计点,但是大家可能在做微秒计点,为什么呢?我们都站在一个起跑线上,我比别人快一微秒我的订单可能就先到交易所,所以很多人都在关注这个东西。那我们把这个解决方案部署希望通过优质资源为大家提供相关的解决方案。所以分两种,这两种都是在大连商品交易所内,在数据中心里,离交易所只有一墙之隔。第一种方式你可以独立部署这个飞创银行资管平台,在哪里?在您所在经纪公司的机柜里;第二种,如果你自己不想提供资源和服务器,你可以采用我们的云资源一站式服务,按我们的服务级别三天之内就可以开通,网络直接搭到您的家里。飞创银行在解决最重要的一部分就是飞创融航资管平台,它是整个支持资管业务的,时间不会太长,我后面的PPT还有五页。飞创银行资管平台是一个N×N的系统,他能实现一对多、多对一和多对多的模式。一对多就是一个交易员管理多个资金帐户,比如说是投资理财型产品;多对一就是多个交易员管理一个资金帐户,比如基金专户;多对多相当于多个交易员管理多个资金帐户,类似于产业客户,产业客户比如说国有企业有多个部门共同管理多个产品。飞创融航的资管平台为了更好的满足交易员的习惯,我们拥有多个风格的终端,这里展示四个终端,分别是恒生、易盛、快七和闪电手。这是在操盘模式下使用的交易业务操作的一些交易终端。另外一个,我们的资管平台在资金帐户层面可以将资管帐户和交易子帐户进行信息隔离,交易子帐户的手续费和保证金可以跟随着资金帐户也可以自己自定义,同时平台可以做到事前、事中和事后的风控,通过手动和自动的两种模式进行强平,也可以防止对敲、防止自成交。在这种情况下,大家可能问的最多的,像大交商有一个自成交易的规则,还有每天撤单的限制。在这个平台上其实我们都给你做好风控了,大家不用担心,我们的平台还能通过交易子账户当日的最大亏损实现最大风控。在我们的风控前端,我们能够看到自己帐户和操作帐户的实时信息,在当出现异常或者风险的情况下,我们的风控官会发出提醒,风控专员可以手工的对出现风险的账户进行强平,也可能通过第三方报单的形式处理资管平台以外的报单。同时大家在关注这个平台除了我们自己来操盘以外,能不能把这些策略对接到资管平台上,我们的飞创融航资管平台提供标准化的API接口,可以进行二次开发,目前已经对接的产品包括开拓者等。另外为了满足平台上自己认为减少你自己运维的工作量,我们做了很多优化工作,甚至非常小的细节。比如对这个系统的自动开盘、收盘,收盘后自动获得交易所结算价进行结算,为每个操作帐户提供结算报表,提供定值格式的报表导出,支持当日的多次结算,自动发送结算单到我们指定的信箱。另外我们平台应用的场景包括基金公司、证券、期货公司、私募还有产业客户,我们作为一个拥有强大技术支持的公司,提供日初和日终的系统巡检,用户个性化定制的开发服务,以及跨平台、跨市场的终极服务。这是一个简单的上线流程,我们现在的资管平台和解决方案,现在提供免费的试用,大家如果感兴趣的话请与我们联系,无论是你采用机柜式部署还采用云资源一站式部署,我们都会在服务级别承诺的时间内尽快的满足您的需求。

最后感谢各位嘉宾的聆听,也希望大家能够与我们建立联系,希望能提出宝贵的意见,谢谢大家!

 

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