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5月份期货私募半数亏损 大树系产品尽绿

江豚期货1号赚50.47%居首,文英基金亏21.84%垫底,首尾业绩相差72.31%

期货私募5月份收益排行榜日前出炉。期货私募业绩延续了4月份的低迷,整体业绩表现不佳。

《证券日报》记者梳理期货资管网的数据发现,纳入统计的96只产品中,有47只盈利,49只亏损,也就是说,5月份半数期货私募陷入亏损。其中,江豚期货1号赚50.47%居首,文英基金亏21.84%垫底,首尾业绩相差72.31%。而广州市大树投资管理有限公司旗下的7只产品,仅有一只产品盈利,其余6只产品全部亏损。

江豚期货1号大赚五成

数据显示,纳入期货资管网统计的96只产品中,有47只盈利,49只亏损,整体收益率仅为0.74%,与4月份的整体收益率3%相比,逊色不少。

江豚期货1号以50.47%的收益率高居榜首,玛雅星海投资以22.06%的收益率夺得亚军,在赢趋势以15.43%的收益率排第三名。紧随其后的柒福2号、盈舞二号分别取得14.5%、10.18%的收益率。艾革瑞二号、白石组合二号等11只产品的收益率均超过5%。

文英基金以-21.84%的收益率排倒数第一名,新隆盛1号、恒海东银一号分别以-16.56%、-13.34%的收益率排倒数第二名、第三名。无忧三号、普洱茶暴利实验1号、弈泰股指+商品CTA2号、招商大树量化基金专户、普洱茶七号分别亏损12.11%、10.59%、9.69%、9.30%、9.08%。

私募排排网分析师认为,5月19日至5月23日,期货市场趋势性机会明显,众多期货私募抓住了菜籽粕、豆粕和豆一的趋势行情,取得了不错的收益。江豚期货1号该周收益率大涨31.14%,5月来以48.02%的收益位列第一名。该产品从2013年8月1日成立运行至今,不足一年时间,累计净值高达6.331379,从单月收益分布情况来看,该产品70%的月份实现正收益,其中60%的月份收益≥20%,最大回撤为64.69%。

玛雅星海投资堪称期货私募的又一匹“黑马”。玛雅星海投资咨询有限公司前身是2011年成立的玛雅星海金融俱乐部,2013年在王向洋加盟后,6月份正式成立投资咨询公司,王向洋任董事长。目前玛雅星海投资旗下有玛雅星海一号、玛雅星海投资两只产品,分别成立于2014年4月16日、2014年3月12日。

4月份,玛雅星海一号做多鸡蛋与胶合板期货,总盈利额达到了216.69万元,以113%的收益率居榜首。5月份,玛雅星海投资则以22.06%的收益率夺得第二位。截至5月30日,玛雅星海一号的净值为1.1003元;截至6月4日,玛雅星海投资的净值为2.7128元。

5月份,业绩表现最差的是赵英英管理的文英基金,收益率为-21.84%,与排名第一的产品相比,业绩相差72.31%。公开资料显示,赵英英2006年进入期货市场,先后任职于国际期货有限公司、新湖期货有限公司、中信期货有限公司、启盈投资有限公司。由于热爱交易,赵英英一直钻研期货业务并跟随期货投资成功人士学习,在此过程中综合各方优点,研究出五重滤网交易系统。文英基金成立于2013年12月25日,目前净值为1.3243元,最高净值为3月14日的2.2937元。

“大树系”6只产品亏损

从期货私募采取交易策略的业绩对比看,5月份主观策略的收益率强于量化策略。

在纳入统计的96只产品中,有43只采取了主观策略交易,其中,24只产品盈利,19只产品亏损,整体盈利1.95%,亏损面44.2%。另外53只产品采取了量化交易策略,其中22只产品盈利,31只产品亏损,整体亏损0.25%,亏损面达58.5%。

值得关注的是,广东大树投资有限公司旗下的7只产品中,有6只产品陷入亏损。公开资料显示,广东大树投资有限公司经广东工商管理局核准、登记,注册资金达1000万元,是专业从事股票、期货程序化交易的金融投资机构。纳入统计的这7只产品,基金经理均为蒋昌颖。蒋昌颖曾任广发期货高管,长期研究基本面趋势投资,是中国最早研究程序化交易的期货投资经理之一。

“大树投资系”7只产品均采取了量化投资策略,其中仅有大树套利专户盈利8.63%,而大树投资量化组合、普洱茶八号、普洱茶一号、普洱茶七号、招商大树量化基金专户、普洱茶暴利实验1号分别亏损2.48%、4.69%、6.78%、9.08%、9.3%、10.59%。然而,从今年以来的收益看,大树套利专户、大树投资量化组合、普洱茶一号分别录得19.37%、17.29%、14.9%的收益率。

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