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8月份期货私募超半数亏损 期林闲鹤赚74.5%成黑马

8月份期货市场一直处于窄幅震荡的格局中,期货私募总算熬过了艰难的一个月。

在纳入期货资管网统计的221只期货私募产品中,实现正收益的产品共有107只,占48.42%,实现正收益的账号不足一半,平均收益率为-1.07%。也就是说,超半数的期货私募产品亏损。期货私募的业绩分化同样鲜明,刘志东管理的期林闲鹤以74.48%的收益率高居榜首,毛泽红管理的凯泽一号以45.12%的收益率排在第二名,而李俊丰管理的锋之刃则亏损54.12%垫底。

  实现正收益产品仅占48.42%

  期林闲鹤赚74.5%成黑马

从8月份商品期货市场的表现看,有色品种中的铜锌、黑色品种中的焦炭焦煤等均处在宽幅区间震荡中,化工板块中PTA、甲醇则在震荡调整中出现逐步下跌,农产品板块中的“三桶油”亦在下跌通道中继续创出新低。面对期货市场的表现,期货私募的操作迷失了方向,交出了一份不合格的成绩单。

截至8月29日,纳入期货资管网统计的442只单账户管理期货中,有持续业绩记录的产品共有221只。其中以量化交易策略为主的产品有107只,占比48.42%,主观策略为主的产品共114只,占比51.58%。 221只产品中有107只实现正收益,占48.42%,实现正收益的账号不足一半,平均收益率为-1.07%。

本月收益较好的账号在交易品种上主要体现为做空了白糖、“三油两粕”、PTA、铁矿石等品种,做多的主要是顺势跟随胶合板期货继续推进逼空行情。

刘志东管理的期林闲鹤成为一匹黑马,本月以74.48%的收益率夺得冠军,凯泽一号以45.12%的收益率排第二名,佛意投资激进以31.21%的收益率排第三名。紧随其后的为善泽一号(26.55%)、科林示范账户2号(26.03%)。此外,博盈基金、凡旭旭日1号、韦航进取增长、博赢善泽投资、木讷复利的收益率均超过了20%。

资料显示,期林闲鹤成立于2013年12月31日,今年以来收益高达195.73%。其本月业绩主要得益于,在持续做空白糖取得高收益后,在月末又很好地抓住了反手做多白糖的日内反弹,表现可谓是腾挪自如。排名第二的凯泽一号的主要收益来自于做空豆油和棕榈油,排名第三的佛意投资激进的收益主要来自其重仓大举做空豆粕。

从期货私募产品年化收益率看,鼎鼎大名的凯泽一号以543.28%居首,佛意投资激进、瑞龙憨憨分别以497.72%、412.83%排第2名、第3名。宝利2号、期林闲鹤等4只产品收益率超过200%,坚果1号等10只产品的收益率达100%以上。

  操盘手操作手法灵活

  收益略胜团队作战

从操盘手和团队的业绩比较中发现,8月份虽然操盘手的业绩表现稍好一些,但平均收益依然为亏损。104只团队产品的平均收益率为-1.83%,而117个操盘手账户的平均收益率为

-0.39%。分析师认为,在这种多以宽幅震荡为主的行情中,大资金操作的团队表现得更多是小心翼翼,仓位较轻,以控制风险为主,而以小资金操作的个人盘手来说,操作起来较为激进,个别账户取得较高的收益。

此外, 纳入统计的107个量化策略账户平均收益率为-1.59%,而114个主观策略账户的平均收益率为-0.58%,两种策略的平均收益均表现不佳。

团队业绩中,麦田投资的多个账户均表现不俗,旗下的4只产品进入前十名。麦田迦利、博赢麦田、麦田激进、麦田稳健分别以14.84%、12.92%、12.6%、11.48%的收益率,排第3名、第7名、第8名、第10名。以上4只产品均成立于2014年,成立日期分别为4月份、7月份、2月份、3月份。公开资料显示,麦田投资成立于2013年,基金经理麦金柱为广东东莞人,1996年涉足期货投资,从交易香港恒生指数到投资国内商品期货,从最初的日内短线投机者演变为一个机会主义者。“机会主义者”几乎成为他的代名词,从2010年至2013年,其管理的期货账户整体以20倍的收益完美收官,其名下的期货账户更是以30万元本金,盈利1050万元,创造了收益率高达35倍的神话。

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