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侧重风险控制 以选拔稳定型交易人才

实盘大赛“CME—弈慧特别奖”排名昨日开始公布

第九届全国期货实盘交易大赛暨第二届全球衍生品交易大赛“CME—弈慧特别奖”排名昨日开始公布。该“特别奖”排名分内盘和外盘。根据最新统计,该“特别奖”排名内盘前十的账户中,有3个排在内盘大赛重量组前15名,还有3个分别排在轻量组、基金组、程序化组前15名;外盘前十的账户中,有两个排在外盘大赛轻量组前5名,有4个排在重量组前5名。
  据实盘大赛组委会相关负责人介绍,本次大赛设立“CME—弈慧特别奖”,主要是为了发现“追求风险可控下超额收益投资理念”的交易人才。实盘大赛结束后的颁奖典礼,将设置“CME—弈慧特别奖”获奖选手与弈慧投资的见面对接环节。
  据了解,参与该“特别奖”排名的参赛账户需满足三个条件:一是限制杠杆倍数,即参赛账户总风险度必须始终低于60%,总风险度指的是总持仓占用保证金与账户权益之比;二是限制最大回撤,账户净值最大回撤必须小于30%;三是保证夏普比率,账户夏普比率必须大于0.5,其中无风险利率取5.1%。
  “符合条件的参赛账户,将以综合积分的方式进行排名,角逐‘CME—弈慧特别奖’各个奖项。”该负责人说,综合积分通过总收益率、资金规模、最大回撤三个指标进行计算。最终,综合积分排名第一的账户将获得“CME—弈慧精英奖”,第2至第7名将获得“CME—弈慧优秀奖”。另外,在长线、短线、品种、程序化、稳定程度等细分指标上表现突出的账户,将获得“CME—弈慧种子奖”。
  根据最新统计,符合参与该“特别奖”排名的内盘账户有2356个,累计净值均高于1;外盘账户有82个,其中81个账户累计净值高于1。
  风险度过低,会影响账户收益。据了解,有些账户之前符合参与该“特别奖”排名的条件,且位于该排名前列,但是后来因为风险度超过规定,就自动退出了。
  目前,该“特别奖”内盘排名前十位的账户,回撤率最大的为17.93%,回撤率最小的为1.47%。其中,暂居第一的账户昵称为“艾米1号”,弈慧综合得分为1054.29,累计净值4.12,参赛以来最大回撤率为10.78%。该账户同时也是第九届全球期货实盘大赛轻量组的第8名。
  开赛以来,“艾米1号”账户盈利额前三的品种为甲醇、玻璃、PTA期货,其在甲醇期货上盈利最多,占其盈利额的66.74%。
  目前,该“特别奖”外盘排名前十位的账户,回撤率最大的为20.81%,回撤率最小的为0。其中,暂居第一的账户昵称为“sklim”,弈慧综合得分约656.56,累计净值超过2.69,参赛以来最大回撤率为4.62%。该账户同时也是第二届全球衍生品实盘大赛重量组的第一名。
  4月16日之前,“sklim”账户净值一直在1左右徘徊,之后呈爆发趋势,并在4月30日达到2.82的阶段高点,净利润也在当天达到250万美元的阶段高点。5月5日盘后,该账户的持仓为:COMEX的铜期货多单1手、港交所的H股指数期货多单361手、新加坡交易所的富时A50指数期货多单171手。

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