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方正中期:铁矿石震荡波动 防范资金异动

期货铁矿石1509周二承压震荡,收433.5(-0.5),总增仓2.3万余手,成交量增加。前十名资金流向:空头分散增减仓,持仓量增加、集中度增加;多头部分集中增减调仓,持仓量增加、集中度增加,多空持仓差距较小。多头增仓挺价后尾盘集中减仓,空头保持高位小幅增仓压盘,多空参与积极性降低,盘面承压调整震荡;短期或延续承压震荡波动,注意430-445区资金增量流向,近期防范冲高承压大幅洗盘波动。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸475(0),日照455(0),连云港460(0);8月新加坡掉期57.01(美元/吨)(+0.5)、普氏62%铁矿石指数64.25(),BDI指数(航运)反弹。当前钢厂采购维稳,港口库存降低、挺价,国内大矿政策维稳挺价,短期现货坚挺、矿价偏高;内外矿复产压制铁矿石反弹,部分钢厂出现减产迹象,期货内盘高贴水、弱于外盘,外矿船期未来到港量将增加,6月库存或将企稳回升,市场或逐步承压。多地钢厂开始出现限产,压制矿石波动。

简要策略:铁矿石1509或延续承压震荡波动,注意430-445区资金增量流向,近期防范冲高承压大幅洗盘波动:波段操作:补空至10%,若430附近支撑较强可平空、弱势破位留空,若445-450区较大可考虑试探做空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:补空20%,站稳438减仓,若430附近支撑较强可平空补多,延续弱势破位留空,若445-450区压力较大可平多做空。

策略分析:短期货币宽松、基建、地产稳增长政策利好支撑期货盘面,钢厂需求偏强、港口库存下降、外矿挺价支撑现货,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度,预计6月港口库存将逐步企稳回升。目前期货高贴水且支撑利好较多,震荡上涨至前高附近压力区,关注此区附近资金增减流向,近期防范震荡冲高后资金快速打压波动,若后期库存如期回升,或将展开下跌;后续关注6月钢厂实际需求、外矿政策及国内政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

 

提示:近期各大部委也纷纷出台相关政策助力稳增长,支撑利好市场。

5月出口同比降2.8%,进口同比降18.1%,出口压力仍较大;5月CPI同比涨1.2%,5月PPI同比降4.6%,机构预期6月或有降准降息。

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