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方正中期:螺纹钢承压震荡 注意上方资金流

期货螺纹钢1510周二夜盘延续震荡,收2344(+7),总减仓8百余手,成交量微增。前十名资金流向:昨日多头分散增减仓,持仓量减少、集中度微调;空头部分集中增减换筹,持仓量微调、集中度微调,异动较大,空头持仓总量仍较大。夜盘低位多头小幅增仓挺价,部分空头减仓,盘面延续震荡。短期或有反弹承压震荡,注意2330-2360区资金增减流向,近期震荡中防范资金打压破位波动。

现货:唐山钢坯1970(0)微调,铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2160(0)疲弱,北京2160(0)成交一般。短期钢厂钢坯、建材偏弱调整,市场成交量一般,下游多谨慎观望、采购维稳,市场受需求影响稳定为主、显现弱势。目前钢厂产能仍偏高,矿价偏高、压缩钢厂利润,高产能压制市场价格,需求偏弱,部分钢厂出现减产迹象,基本面仍显现供大于求弱势格局,期货受市场预期支撑,升水仍较高。

宏观及外盘因素:财政部:抓紧筛选第二批PPP示范项目,要又快又实。中国5月PPI和CPI低迷,政策宽松预期升温。MSCI暂未将A股纳入新兴市场指数,仍有重要问题待解决。彭博:中国考虑允许融资融券展期。银河广发限制两融持仓集中度。美国4月JOLTS职位空缺创历史新高。昨夜:美铜、黄金、美元指数震荡,原油大涨,今日国内金属工业品或延续震荡。

简要策略:螺纹钢1510或有反弹承压震荡,注意2330-2360区资金增减流向,近期震荡中防范资金打压破位波动;波段操作:持空15%,若2380-2400区压力较大则回补空单,若2330附近支撑较强则平空、弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:减空至10%,站稳2345减仓,若2330附近支撑较强则平空补多、延续弱势破位留空,2360附近承压则平多并做空。

策略分析:短期矿石走向影响盘面波动,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,支撑盘面。当前基本面旺季供给较大,高矿价将压缩钢厂利润,钢厂高产能或将压制6、7月份淡季市场价,政策刺激改变现实之前市场延续供大于求格局。短期宽松预期支撑偏强、产业资金高位抛压仍较大、大幅震荡行情,注意2350-2400区资金增减流向,若近期产业资金延续压力区高位压盘,则淡季或展开震荡下跌,宽松政策将延缓市场下跌节奏,近期震荡中防范打压破位波动;后续关注6月实际需求、钢厂调价政策取向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:近期各大部委也纷纷出台相关政策助力稳增长,支撑利好市场。

5月出口同比降2.8%,进口同比降18.1%,出口压力仍较大;5月CPI同比涨1.2%,5月PPI同比降4.6%,机构预期6月或有降准降息。

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