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瑞达期货:期货市场各品种分析及交易提示

金融期货

1股指期货

外盘指数    收盘        涨跌     涨幅

道琼斯      18119.78    105.50 0.59%

纳斯达克    5153.972    36.971 0.72%

标普500     2122.85     13.09   0.62%

富时100     6825.67     115.22 1.72%

德国DAX     11460.50    420.40 3.81%

法国CAC40   4998.61     183.24 3.81%

COMEX黄金   1184.1      -17.8   -1.48%

NYMEX原油   60.38       0.77    1.29%

美元指数    94.321      0.206   0.22%

小结:周五欧美股指收高。希腊最终协议有望在本周达成,提振了市场情绪。美国5月成屋销售数据好于市场预期。

消息面

国务院决定2016年开展第三次全国农业普查 稳增长政策不停歇 货币偏宽松趋势未变 港交所:“深港通”7月底完成准备工作 下半年推出 跨境电子商务发展获政策支持 QFII开户与调研积极性不减 偏爱大盘蓝筹股未变 美国5月二手房销售增至535万幢 希腊提出新提议有望在本周达成协议

消息面分析

周五欧美股指收高。国内方面,国务院决定2016年开展第三次全国农业普查,全面掌握农业现代化进程、社会主义新农村建设和农民生活新变化;虽当前宏观经济下行压力依然较大,但未来财政政策将更为积极、松紧适度的货币政策也会持续发力,且稳增长后续政策储备工具充足,经济增速有望在三季度末触底回升;“深港通”7月底完成准备工作,下半年推出,进一步互联资本市场;跨境电子商务发展获政策支持,有望迎来一波热潮,并推动开放型经济发展升级;QFII开户与调研积极性不减,已连续41个月开设A股账户,偏爱大盘蓝筹股未变。国内消息偏暖。

1. 沪深300:

仓位、资金动态

总持仓增加1.42%至168203手,前20名主力多头增增加1.48%至115948手,主力空头增加4.84%至138964手;前20名总净空持仓较前一交易日增加25.84%至23016手,前5名净空持仓增加27.64%至22358手。总持仓小幅度增持,主力多空均较小幅度增持,空方增持幅度较大,主力多空分歧较大;净空持仓变化显示空方力量大幅度增强,短期注意回调风险。资金方面,沪深两市总成交金额12866.3亿元,较前一交易日减少1745.90亿元;两市资金净流出549.63亿元,所有板块呈净流出态势,净流出较大的板块是能源、材料、消费。

观点总结:

技术上,周五沪深300指数低开低走收长阴,日K线二连阴,量能连续四日萎缩;周跌13.08%,几乎失守前四周涨势。伴随着风险的释放,恐慌情绪砸盘舒缓,下周受打新资金回流、港资近70亿抄底等,本周行情将有一定修复,下跌空间有限,将迎来超跌反弹行情。周一IF1507运行区间:4703.6至4499.8。

2. 上证50:

仓位、资金动态

总持仓减少4.51%至88253手,前20名主力多头减少10.84%至60356手,空头减少3.30%至75687手;前20名总净空持仓较前一交易日增加44.92%至15331手,前5名净空持仓增加27.65%至15331手。总持仓连续五日减持,主力多空均大幅度减持,多方减持幅度较大,多空较为谨慎;净空持仓变化显示空方力量占据优势。

观点总结:

技术上,周五上证50指数低开低走收长阴,日k线二连阴;周k线收巨阴跌13.35%,二十周均线支撑有力。上周上证50指数累计下跌13.35%,以银行、券商等为代表的权重股下跌空间有限,因而节后,股指超跌反弹可期,但反复震荡行情难免,本周料在新股申购资金回流下,呈先抑后扬态势。

3. 中证500:

仓位、资金动态

总持仓减少13.88%至42460手,前20名主力多头减少28.82%至24997手,空头减少16.25%至26488手;前20名总净空持仓较前一交易日减少359.76%至1491;前5名净空持仓增加1213.33%至1379手。总持仓大幅度减持,主力多头大幅度减持,多头减持幅度较大,主力多空较为谨慎;净空持仓变化显示空方力量大幅度增强,短期注意回调风险。

观点总结:

技术上,周五中证500指数低开低走收巨阴,日k线二连阴;周k线收巨阴,跌13.50%。本周在申购资金回流、技术回调修正等托底下,中证500指数料下行空间有限,展开箱体震荡态势,区间为:9500-11300。

 

2国债期货

[前交易日主要指数]

银行间国债指数:1509.89 +0.06%

Shibor:O/N 1.2670 +6.50bp; 1W 2.6740 +19.60bp;2W 3.1540 +19.40bp

质押式回购行情:R001 1.2800 -2.00bp;R007 2.8600 -64.00bp;R014 4.0000 +61.90bp  

[资金面]

上周资金利率持续上升,流动性面临风险。银行间回购定盘利率均上涨。今日打新资金解冻超5万亿,但预计流入债市的比重较低。

[消息面]

资金面的持续承压已成为影响债市的重要因素,而市场对于央行月底降准的强烈预期仍未得到官方回应,市场情绪谨慎,债市再次震荡下跌。截至上周五下午4点,国债期货收益率涨跌不一,1年期、5年期和10年期国债收益率涨幅分别为3.39个、0.55个和3.68个基点,7年期国债收益率跌幅为0.27个基点。

[TF1509 CTD券测算]

[T1509 CTD券测算]

CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券

Imp_IRR: 隐含回购利率

基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子)

BNOC:基差 - 持有收益

[瑞达观点] 

资金面风险不断增加,月底降准预期难获回应,市场情绪谨慎,期债承压。

 

 

金属产品

1 贵金属

外盘方面:隔夜伦敦金大幅走低,收跌1.17%,报收1186.1金/盎司;隔夜伦敦银震荡走高,涨幅0.76%,报收16.224美金/盎司。

消息方面:媒体称,希腊经济部长斯塔萨基斯(Giorgos Stathakis)透露,已准备了一份政府层面的公报,声明各国就达成协议已形成原则上一致意见,现在公报仅剩下技术方面的工作。

现货市场:6月19日,上海现货9999金报239.34元/克,涨2.14元/克;上海现货9999银报3490-3500元/千克,涨5元/千克。

仓单库存:6月22日,黄金交易所仓单报3684千克,减1152千克;白银交易所仓单报383515公斤,日减2051公斤。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至6月19日黄金ETF持仓量为701.9吨,日增0吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10198.03吨,日增0吨。

行情总结:希腊债务危机出现转机,导致贵金属避险需求大幅下降;本周另外关注美国经济数据。操作上贵金属稍稍偏空处理,建议沪金1512合约242.5元/克附近抛空,止损244元/克;沪银1512合约3570元/千克附近跟空,止损3600元/千克。

2

外盘走势:端午放假期间,伦铜振荡续跌,主要跌幅出现在沪铜收市后,其中3个月伦铜较节前的5743美元下滑1.53%至5655美元,创下年内2月21日(5596美元)来的新低。此轮铜价自5月初创下的高点6481美元来已累计下跌逾12.7%,目前铜价远远运行于均线组之下,技术面明显偏空。持仓方面,6月19日伦铜继续减仓146至31.3万手,上周伦铜持仓剧减逾2万手,显示资金持续流出铜市。

行业资讯:截止6月16日,美铜CFTC投机基金多空持仓分别增加2858,5988,投机净空16512手,为连续第四周维持净空。

现货方面:据SMM称,6月19日上海电解铜现货对当月合约报升水240元/吨-升水280元/吨,平水铜成交价42200-42300元/吨。节前持货商出货意愿增加,尽管早间现铜升水一度被推升至300元/吨,但随后快速收窄,并稳定在升水270-280元/吨,中间商节前避险情绪增加,收货积极性下降,但下游周末接货量仍维持向好,市场成交依然活跃,出现少有的节前备货氛围。外盘方面,LME铜0-3月的现货较期货最新贴水17.62美元,较前日缩窄1.53美元/吨。

库存方面:截止6月22日,LME铜库存较19日减少2225吨至315475吨,仍接近于年内3月4日创下的低点(308125吨);同时,截止6月19日,上期所沪铜库存报125191吨,较上周减少9625吨,为连减十一周,再创近期新低。

观点总结:放假期间,伦铜进一步下挫,受希腊债务违约忧虑打压,目前期铜远远运行于均线组之下,且宏观利空因素犹存,建议沪铜1508合约可于41700元附近抛空,止损参考42000元,目标关注41000元。

 

3

外盘走势:端午放假期间,伦铝弱势整理,其中3个月伦铝收于1707美元,较节前基本持平。目前伦铝运行于2009年5月26日来的较低水平附近,短期持续下挫后,仍需关注1700美元附近的技术支撑。

行业资讯:据IAI称,5月全球(除中国)原铝产量为213.4万吨,低于4月的206.6万吨。

现货方面:据SMM称,6月19日上海现铝主流成交在12570-12580元/吨,贴水90元/吨至贴水80元/吨,下游节前刚需备货为主,早盘积极寻找低价货源,有部分持货商节前积极出货,低价成交较好,午盘沪铝当月走高持货商跟涨报价,但需方接货大部分已经完毕,鲜少追高,现货跟涨较慢。外盘方面,0-3月LME铝现货较期货贴水38美元,较前日缩窄2美元。

库存方面:截止6月22日,LME铝库存较19日继续下滑10275吨至3626700吨,该库存水平创下2009年4月20日来的新低;同时,截止6月19日,上期所沪铝库存报286964吨,周增1486吨,为连续第二周增加,目前该库存仍创下2014年9月26日当周来的高点。

观点总结:放假期间,伦铝探底回升,今日早盘运行于1700美元之上,但受希腊忧虑打压,基本金属多承压下滑,期铝或反弹乏力,有望延续低位弱势振荡,建议沪铝1508合约可于12600-12700元区间高抛低吸,止损各50元/吨。

 

 

4

外盘走势:隔夜伦锌震荡走低,收报2035美元/吨,跌1.12%。

消息方面:亚洲金属网行业报道,陕西东岭工贸集团有限公司锌锭年产能增加1万吨;永昌锌业6月12日暂停氧化锌生产;天津亚昌锌业有限公司增加氧化锌除硫设施;云南驰宏锌锗曲靖铅冶炼厂完成检修,8月有望重启。

现货方面:6月19日SMM现货0#锌报价为15670-15770元/吨,均价跌180元/吨。据SMM报道,炼厂挺价情绪浓厚,但是节前且临近年中,贸易商出货意愿较高,保值盘流出,市场货源充裕;而且现锌升贴水僵持,打压中间商入市积极性,部分已进入休假状态,难带动市场;下游节前备货增,但多以按需采购为主,整体市场成交一般。

库存方面:截至到6月22日,LME伦锌库存468550吨,日减2075吨;沪锌库存方面,截至6月19日,沪锌库存报180716吨,较上周减少1952吨,连续4周下降。

观点总结:在没有出现明显利好的情况下,沪锌继续弱势下跌。不过从盘面上看,沪锌主力合约逼近前期低点,预计将获得支撑,企稳或不远。操作上建议沪锌1508合约静待回落至15500-15550元/吨附近尝试介入多单。

 

5钢材

现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2080元/吨,跌10元/吨;广州报价2360元/吨,跌10元/吨;北京报价2070元/吨,跌20元/吨;福州报价2190元/吨,跌10元/吨。

消息:(1)河北省对“一带一路”国家出口钢材大幅增长 (2)钢贸商囤建材赔了钱 楼市回暖钢铁业“难分一杯羹” (3)前五月国企利润负增长3.3% 央企利润负增长5% (4)澳洲62%粉矿CFR参考报价60.75美元/吨,跌0.5。

库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为29272吨,持平。

小结:周五RB1510合约冲高回落。现货市场销售延续了前几日的低迷,价格调整也愈演愈烈,各品种继续刷新低位。操作上建议,2260附近空单持有,止损参考2280。

 

6铁矿石

现货市场:辽宁66%粉矿报485元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报461元/吨,跌5元/吨、印度62%粉矿报430元/吨,跌5元/吨。

消息面:巴西淡水河谷是世界上最大的铁矿石供应商之一,并与中国企业保持了多年的合作关系。不久前,中国总理李克强对巴西进行了国事访问。在此过程中,淡水河谷与中国工商银行、进出口银行、两大中国航运企业达成了新的协议。

库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0。

小结:周五I1509合约小幅反弹。国产矿整体弱稳,华南地区价格有所波动,市场成交一般。进口矿市场价格平稳,普氏指数仍处在60美元之上。操作上建议,仍可依托420持有多单。

 

7

    外盘方面:隔夜伦铅震荡走低,收报1765美元/吨,跌1.29%。

现货方面:6月19日现货铅市场的SMM1#主流成交均价报于13300-13400元/吨,均价涨0元/吨。据SMM报道,炼厂少量出货,贸易商报价十分不积极,主要因下游节前备货弱,大型企业库存已备好,中小型企业放假多,且由于电池成品库存高生产并不积极,故整体铅锭成交极清淡。

库存方面:截至到6月22日,LME铅库存报173400吨,日减750吨;截至到6月19日,上期所铅库存报28747吨,周减4203吨,再创2012年底以来的新低。

消息方面:亚洲金属网行业报道,陕西东岭工贸集团有限公司锌锭年产能增加1万吨;永昌锌业6月12日暂停氧化锌生产;天津亚昌锌业有限公司增加氧化锌除硫设施;云南驰宏锌锗曲靖铅冶炼厂完成检修,8月有望重启。

观点总结:在周边均弱的情况下,沪铅难以独善其身。万三附近压力较重,多单应该谨慎。操作上建议沪铅1508合约暂时观望为主。

8焦煤

现货市场:国内焦煤市场持稳运行。唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报730元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)730元/吨,持平。

消息面:5月份,陕西省生产原煤4237.56万吨、销售煤炭4202.84万吨,同比分别增长37.18%和38.79%,创煤炭市场逆势以来单月增长幅度最高纪录。

库存:大商所焦煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结:周五JM1509合约小幅上涨,国内炼焦煤市场价格保持稳定,全国各主产地炼焦煤价格保持平稳,期货焦煤出现小幅反弹;操作建议,在675附近尝试买入,止损668。

9焦炭

现货市场:焦炭现货市场基本持平。一级冶金焦唐山报价930元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价990元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价900元/吨(平仓含税价),持平;唐山报价860元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:受经济下行影响,内蒙古煤炭企业约有五成以上宣布停产。18日,获悉为扭转这一趋势,内蒙古自治区政府办公厅出台相关政策,以此来化解煤炭产能过剩“危局”。

库存:大商所焦炭仓单日报为20手,较上一交易日持平。

小结:周五J1509合约小幅上涨,国内焦炭现货市场持稳运行,主要产区暂无调价消息传出,坯价弱势持稳,现焦钢企业多观望心态浓厚;操作建议,在880附近尝试短多,止损870。

10

外盘走势:端午放假期间伦镍持续下挫,且跌幅进一步扩大,其中3个月伦镍收跌1.46%至12455美元/吨,该收盘价创下年内3月31日来的新低,短期伦镍持续运行于均线组之下,疲软尽显,下方支撑关注前期低点12200美元。

消息方面:摩根大通下调镍价预估至10000美元/吨,因镍市供应过剩,需求疲软,且镍企无减产意愿。

现货方面:6月19日SMM1#镍成交价为93600-95600元/吨,成交均价较18日下跌800元/吨。金川镍现货成交较无锡主力合约升水下行至800元/吨,镍价处于低位,节前下游小幅补货,成交量一般,主流成交区间为93800-95400元/吨。

库存方面:截止6月22日,LME镍库存较19日增加2886吨至461436吨,仍接近于年内6月初创下的历史新高。同时,截止6月19日,国内港口镍矿库存为1789万吨,较上周减少27万吨,为过去四周里第三周减少,较年内4月30日创下的历史低点(1751万吨)增加60万吨。

观点总结:端午放假期间伦镍持续下挫,受希腊债务违约危机及镍市需求下滑打压,日内关注中国6月汇丰制造业PMI指引,目前镍市缺乏利多提振,建议沪镍1509合约可于93500元附近抛空,止损参考94800元附近,目标关注92000元。

农产品

1棉花

外盘走势:ICE期棉周一上涨,因止损买盘及延续上周五升势。ICE12月期棉收涨0.9美分,报每磅64.82美分/磅。

消息面:

1、美国农业部周四公布的棉花出口销售报告显示,截至6月11日当周,美国2014/15年度棉花出口净销售5.26万包,较之前一周增加21%,但较此前四周均值下滑36%。出口装船20.9万包,较之前一周下滑33%,较此前四周均值下滑36%。美国2015/16年度棉花出口净销售7.05万包。

2、截至2015年6月17日,ICE可交割的2好期棉合约库存为174623包,上一交易日为174623包。

现货方面:棉花指数3128B价格为13335元/吨,较上一交易日下跌2元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单1698张,有效预报618张。(每张对于棉花40吨)。

观点总结:因出口销售报告利多,美棉小幅上涨。国内方面,短期棉价受国储棉出库消息拖累,振荡下跌,未来国储棉出库、交易所仓单持续增加等因素依然压制棉价,预计郑棉将继续走低。技术上,郑棉1509合约低位振荡,但均线呈空头排列,空头势头不变。操作上,建议短线空单持有,止损12900元/吨,目标12500元/吨。

2白糖         

外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周一急升逾3%,受助于大量回补空头,此前数据显示投资者空头头寸大幅上升。7月原糖期货收涨0.36美分,或3.2%,报每磅11.48美分。

消息面:

1、中国5月份进口糖52万吨,同比增加34.68万吨,增幅为200.2%。2015年1月至5月中国累计进口糖数量为207万吨,同比增加76万吨,增幅为58%。

2、美国农业部(USDA)表示,敲定明年原糖进口配额为123万吨,且将特种糖的进口配额上调2.2万吨,因有机和特殊甜味剂的需求增加。

现货方面:广西主产区报价大幅下调,个别集团报价下调幅度高达100元/吨,部分集团暂停报价。柳州中间商报价5300元/吨,下调20元/吨;部分糖厂仓库车板报价5350元/吨,下调20元/吨。南宁中间商报价5150-5240元/吨,下调70-90元/吨;部分集团南宁仓库贵州二级糖报价5180元/吨;海南船板一级糖报价5300元/吨,二级糖报价5220元/吨;柳州仓库贵州一级糖报价5340元/吨,二级糖报价5180元/吨;钦州仓库报价5330元/吨;厂内车板报价5250-5340元/吨,下调100元/吨。

库存仓单:39079张,有效预报4638张。

观点总结:因全球供应充足压制,国际原糖维持低位;国内方面,目前食糖减产、后期进口预期下降以及夏季消费旺季等利多支撑,糖价牛市基调不变;短期消息面平淡,郑糖受周边市场下跌及国际原糖价格走低拖累,振荡回调,未来关注下游消费需求回暖。技术面上,郑糖1509合约振荡下跌,延续回调走势,关注前高5250元/吨一线支撑作用。操作上,建议暂时观望,等待回调企稳做多机会。

 

3谷物

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跳涨近2%,受助于利多的展期交易和空头回补。CBOT7月玉米合约收涨6.6美分,报收每蒲式耳360美分。

消息面:1、截至6月11日当周,美国玉米出口销售82.76万吨,较之前一周激增逾三成,超出市场预期,籍贯中国买兴枯竭。2、咨询机构-战略谷物周四在月报中将欧盟今年软小麦产量预估下调110万吨至1.416亿吨,因干旱天气损及数个成员国的产量前景。3、截至6月11日当周,美国当前市场年度稻米出口销售净增3.23万吨,新销售3.29万吨。

现货方面:大连港中等玉米平舱价2400吨,14%水分;蛇口港中等玉米船板价2410吨,15%水分。吉林长春地区玉米淀粉出厂价格为2900元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产1级白小麦收购价2500元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2640元/吨,比昨日下降40元/吨;2014年产3级早籼稻谷收购价2560元/吨,与昨日持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3180元/吨,持平。

交易所仓单:玉米9381张;强麦482张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻0张。

操作建议:玉米淀粉1509合约在2800-2900区间操作;玉米1509建议在2300-2400区间操作;强麦1601合约2750-2850区间多单操作;稻谷市场受政策扶持但需求偏弱,后市延续震荡态势。

4豆类

外盘走势:美国大豆期货周一跳涨,触及5月12日以来最高,交易商称,因豆粕劲扬,以及担忧 中西部过度降水不仅导致播种放缓,还会威胁已播种作物的生长状况。7月大豆期货合约收升18美分,报每蒲式耳9.89-1/2美元。11月大豆期货合约上涨19.4美分,报每蒲式耳959.2美分。7月豆粕合约收高10.5美元,报每短吨333.6美元。7月豆油合约涨0.37美分,报每磅32.92美分。

消息方面:

1、截止到2015年6月21日,美国18个大豆主产州的大豆播种进度为90%,高于一周前的87%,低于去 年同期的95%,过去五年的同期平均进度也是95%。当周,美国大豆种植率为90%,前一周为87%,去年同期为95%,五年均值为95%。当周,美国大豆出苗率为84%,前一周为75%,去年同期为89%,五年均值为87%。

2、阿根廷罗萨里奥谷物出口中心的的港口工人将于周二举行罢工,要求提高薪资及工会权利。

3、据阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告显示,截至6月18日,阿根廷2014/15年度大豆收获完成98.5%,高于一周前的96.6%。

现货方面:6月19日,东北产地清粮收购均价4064元/吨,较上个交易日相比持稳。山东青岛港 进口大豆分销价3000元/吨,与上个交易日持平;全国豆粕市场销售平均价格为2587元/吨,较上个 交易日相比上涨3元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2550元/吨,较上个交易日相比上涨4元/吨; 散装四级豆油均价为5800元/吨,较上个交易日均价下跌34元/吨。

天气方面:美国中西部天气大体有利于大豆作物生长,而一些地区将受益于略干燥的天气。余下的大豆播种工作可能遭遇些许延迟,尤其是在西南部。中国:华中和华北大豆主产区出现早春降 雨,对作物播种及早期生长有利。东北大豆主产区间歇性阵雨将持续且气温多变,这对作物有益。华中地区天气干燥,有时甚至非常炎热,提升该地区大豆生长压力。

仓单方面:连豆26494张,减少100张;豆粕11305张,减少143张;豆油2168张,减少350张。

观点总结:降雨影响美新作播种和生长以及阿根廷罢工等因素对美豆期货形成利好,目前站上940美分/蒲一线,短线维持反弹走势,将带动国内豆类走势。从主力合约看,连豆1601合约近期偏强震荡,不过上方系统周线集中压制,短期上涨阻力较大,建议空单逢低减持,剩余空单依托4400元/吨持有;豆粕1509合约短期跟随外盘延续反弹,上方关注2580-2600元/吨一带压力,建议短线在2500-2600元/吨区间内交易,止损各20元/吨;豆油1601合约在5800元/吨关口受到一定支撑,整体维持宽幅振荡格局,建议在5770-6000元/吨区间内交易,止损各30元/吨。

5棕榈油

外盘走势:马来西亚棕榈油期货周一收跌,因中国和印度出口需求低迷。9月棕榈油期货收跌 0.8%,报每吨2,220马币。

消息方面:

1、船运调查机构ITS周六公布的数据显示,马来西亚6月1-20日棕榈油出口量为1,074,410吨,较5月 1-20日出口的1,070,282吨增加0.4%。船货调查机构SGS周一公布的数据显示,马来西亚6月1-20日棕 榈油出口量较前月同期增3.3%至1,081,734吨。 

2、据德国汉堡的行业刊物油世界称,2014年10月到2015年5月份,印度棕榈油进口量为600万吨,高 于去年同期的510万吨。同期的豆油进口量为160万吨,高于上年同期的91.3万吨;葵花油进口量为 110万吨,高于上年同期的100万吨;菜籽油进口量为25.5万吨,高于上年同期的8.4万吨。

现货方面:6月19日,国内棕榈油现货价格整体继续下行,多数地区厂商报价随盘下调30-50元/ 吨,个别地区厂商稳价观望,现货购销延续谨慎、清淡格局。天津地区:贸易商报价,24度棕榈油 5050元/吨。日照地区:工厂报价,24度5130元/吨。福建地区:工厂报价,24度5000元/吨。张家港 地区:东海粮油报价: 24度5020元/吨。广州地区:益海报价,24度5100元/吨。

仓单方面,棕榈油仓单150张,较上一个交易日持平。 

观点总结:马棕出口增长放慢以及印尼出口征税政策不确定性,令市场对未来棕榈油出口前景 和生物柴油政策效果产生担忧,压制马来西亚棕榈油期货。技术上,棕榈油1601合约临近5000元/吨 重要关口,市场多空分歧或加剧,短线维持宽幅振荡走势,建议在5000-5230元/吨区间内交易,止 损各30元/吨。

 

 

 

6菜籽类

外盘走势:周一,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘大幅上涨,其中主力期约连续二个交易日创下新高,因为投机商和商业公司积极做多。截至收盘,7月期约收高9.90加元,报收513.60加元/吨;11月期约收高12.80加元,报收515.50加元/吨;1月期约收高11.50加元,报收510.10加元/吨。

消息面:据德国汉堡的行业刊物油世界称,2015/16年度全球油菜籽产量预计为6600万吨,较早先预期值调低120万吨。

现货方面:据万德数据,湖北地区菜籽价格3600元/吨,行情偏弱;湖北地区菜粕价格2000元/吨,行情偏弱;湖北地区进口菜油报价6150元/吨,行情持稳。

交易所仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,1927张,-26;菜油,0张,持平。

小结:美豆急升提振国内粕类市场,但国内粕类供应压力更甚,料反弹空间有限;新季菜油不进国储使菜油短期供应压力增加,压制菜油价格。技术上,油菜籽1509合约交投清淡,不建议交易;菜粕1509合约料跟随外盘高开运行,关注2100附近压力,建议日内交易为宜;郑油1509合约多空交织,量能持续缩减,建议暂时观望。

7鸡蛋

现货方面:据博亚和讯数据,6月19日全国主产区蛋价震荡维稳,均价6.10元/公斤,与昨日持平,其中河北和山东地区均价最高为6.18元/公斤,辽宁地区均价最低为5.90元/公斤。

交易所仓单:0张,较前一个交易日持平。

小结:在产蛋鸡存栏量持续回升,产蛋率亦有增长,令鸡蛋供应偏宽松;同时需求未有起色,端午对现货蛋价的提振十分有限,现货蛋价再度走低。技术上,鸡蛋1509合约受4000整数关口支撑小幅回升,但整体维持低位振荡格局,建议空单继续持有,上破4100离场。

能源化工

1 PTA

消息面:1、19日亚洲PX价格上涨2美元,报于924美元/吨FOB韩国和945美元/吨CFR台湾/中国。2、江浙涤丝市场行情稳中偏弱整理,视量优惠为主。POY150/48主报7275-7550元/吨现款,FDY150/96主报7680-7800元/吨现款,DTY150/48主报9030-11000元/吨现款。3、6月19日当周国内PTA产量约在44.29万吨,平均开工率在69.45%。

现货价格:华东PTA市场报盘意向4930元及偏上送到,递盘意向4900元及偏内,商谈维持在4900元附近,成交有限。美金盘报盘745-750美元附近,递盘715美元左右,船货价格稍低,商谈维持在700-720美元附近,成交有限。

库存数据:交易所仓单为144563张,较上一交易日减少792张,有效预报为3289张。

观点总结:美国近月原油合约到期前的回补空头提振市场,国际原油小幅收涨,亚洲PX价格小幅上调。国内PTA开工率回升至70%左右。PTA现货价格持稳,市场气氛偏弱。涤丝市场行情弱势整理,涤丝库存累积,下游织造、加弹企业对原料采购有限。技术上,PTA1509合约面临5日线压力,下方考验5000关口支撑,短线呈现低位震荡走势,操作上,依托5100短空交易,止损5150。

2 玻璃

    消息面:1、2015年06月19日的"中国玻璃综合指数"为824.50点,比上期2015年06月18日下跌3.52点。"中国玻璃价格指数"为811.73点,比上期2015年06月18日下跌4.07点。"中国玻璃市场信心指数"为875.56点,比上期2015年06月18日下跌1.36点。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1168元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1008元/吨。库存数据:交易所仓单为700张,较上一交易日持平。

观点总结:国内浮法玻璃现货市场维持平稳走势。华北沙河地区现货价格持稳,沙河德金、鑫利等厂家价格小幅上调,厂家出库有所增加,整体仍以去库存为主;华东地区玻璃价格持稳;华中地区玻璃价格持稳,湖北明弘玻璃价格走低,华南地区玻璃价格持稳,走货一般。技术上,玻璃1509合约受5日线压制,下方考验60日均线支撑,短线呈现整理走势。操作上,920-945区间交易,止损8点。

         

 

3 连塑

消息面:1、中油华北公司LLDPE价格下调150-200元/吨,报9600元/吨,取消批量优惠政策。2、上海石化1PE一线产Q210;二线15日起停车检修,30日左右开车;2PE产Q281;4PE产MH602。

价格:1、日本石脑油CF日本报562.38美元/吨,跌4.24;石脑油FOB新加坡报60.57美元/桶,跌0.51。乙烯CFR东北亚报1415吨,持平,CFR东南亚报1430美元/吨,持平。

现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1270美元/吨,持平;中东报1262美元/吨,持平。国内市场价小跌,华北天津报9600元/吨,涨100;华东余姚扬子9750吨,持平;华南广州报10050元/吨,持平。西北独山子报9600元/吨,跌50。

仓单数据:63张,较上一交易日持平

观点总结:受合约到期前空头回补,国际原油收涨。装置逐步开车,市场供应压力逐步增大,且下游需求淡季,市场观望为主,下游拿货意愿不佳,预计期价偏弱震荡。技术上,LLDPE1509合约震荡收涨,下方测试9300附近支撑,上方测试五日线附近压力,短期维持在9300-9650区间偏弱震荡,建议依托9650一线短空交易,止损9700

4 PVC

消息面:1、陕西北元PVC总产能110万吨/年,初步计划6.25前后开始对一期和二期装置进行检修,大概持续到7.14号前后恢复正常。

价格:1、宁夏英力特PVC运转正常,电石法5型料执行5500元/吨承兑,3型执行5700元/吨承兑,初步预计6月24日对10万吨3型PVC装置及4.5万吨糊树脂检修一周左右;8月中旬对10万吨5型装置检修。

现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报5600元/吨,持平;乙烯法报5920元/吨,持平;华东电石法报5650元/吨,持平,乙烯法报6180元/吨,持平。华南电石法报5700,持平,乙烯法6030吨,跌20。原料价格基本持平,华东报3080元,持平,西北报2700元,持平。

仓单数据:0

观点总结:西北电石价格下跌,对下游成本支撑走弱。需求有限,市场总体库存回升,部分地区让利出货,且部分装置检修恢复,计划检修的项目还未开始,预计短期维持偏弱震荡。技术上,PVC1509合约微幅收涨,上方测试5550关口压力,下方测试短期5450附近支撑,预计短期维持在5450-5550区间震荡,建议区间逢高抛空.

5 PP

消息面: 1、中石化华北PP价格下调100元/吨,至8850,公司整体销售欠佳,库存一般。

原料价格: 1、日本石脑油CF日本报562.38美元/吨,跌4.24;石脑油FOB新加坡报60.57美元/桶,跌0.51。乙烯CFR东北亚报1415吨,持平,CFR东南亚报1430美元/吨,持平。丙烯1000,持平。

现货价格:国外现货市场价格下跌,远东报1190美元/吨,跌5,中国到岸价报1190美元/吨,跌5。国内市场价格持平,华北齐鲁石化T30S报9150元/吨,持平;华东上海8900元吨,跌100;华南大庆报8900元/吨,持平。

仓单数据:4张,较上一交易日持平

观点总结:受合约到期前空头回补,国际原油收涨。短期因装置开车,市货源逐步投放,供应压力开始增加,且下游需求淡季,预计期价维持偏弱震荡。技术上,PP1509合约震荡收涨,上方测试8600附近压力,下方测试8250附近支撑,预计短期维持在8250-8600区间偏弱震荡,建议依托8550一线短空交易,止损8650

 

 

6 沪胶

外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周一小幅收跌,主力11月期胶结算价下跌1.7日圆/公斤,于每公斤227.5日圆。

消息面:1、商务部:进口汽车将不会大幅降低关税。2、五月汽车市场高开低走 经销商库存压力未缓解。3、主要出口车市不景气,中国车企深挖“一带一路”市场。

现货市场:上海市场13年国营全乳报价在12400-12800(+100/+200)元/吨左右,越南3L报价在12800-13000(0/0)元/吨,泰国三号烟片报14100(0)元/吨,现货报盘基本持稳,询盘气氛冷清。泰国合艾原料市场生胶片55.88(-0.42)泰铢/公斤;泰三烟片57.41(-0.44)泰铢/公斤;田间胶水56(0)泰铢/公斤;杯胶47(-0.5)泰铢/公斤。青岛保税区:RSS3 1850美元/吨(0),STR20 1600美元/吨(0),SMR20 1600美元/吨(0)。外盘:RSS3 1845美元/吨(+5),STR20 1625美元/吨(0),SMR20 1610美元/吨(+15)。山东人民币复合:SMR20 12400元/吨(+100),STR20 12400元/吨(+100)。合成胶:齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价11000元/吨(0),顺丁橡胶市场价11200元/吨(-100)。

仓单库存:交易所仓单报112370吨,持平。

观点总结:目前青岛保税区库存继续下降,入库稀少出库增加明显,货源仍显偏紧,从而对期价有所支撑,但下游商用车市场表现低迷,需求面依然不容乐观。从盘面上看,沪胶1509合约上有压力下有支撑,短期建议在13600-14100区间操作。

7 甲醇

消息方面:1、6月18日,江苏恒盛精醇最新报盘在2400元/吨,其35万吨/年甲醇装置停车检修,老厂区5万吨联醇装置正常运行,日产200吨,自用为主,86%粗醇暂不对外报价。2、6月18日,贵州毕节东华新能源甲醇暂不报价,其22万吨/年甲醇装置停车检修,因环保问题装置暂未重启。

现货方面:江苏港口甲醇市场成交一般,多数稳定为主;太仓地区进口货源主流价格在2480-2500元/吨左右,太仓国产货源价格在2460-2480元/吨附近;南通、江阴地区货源价格在2500-2510元/吨左右;市场商谈气氛一般,成交小单为主。

仓单库存:郑商所甲醇仓单4137张,较上一个交易日持平。

观点总结:近期由于新疆和安徽部分甲醇装置停车检修,甲醇的供应速度下滑,带动甲醇现货价格上行,对期价构成支撑。加之,甲醇港口库存开始出现下降的迹象。截止目前,华东港口库存41.80万吨,较上周减少1.0万吨。随着下游甲醛和烯烃装置开工率增加,需求有望增加,预计甲醇短期将震荡上行。技术上,甲醇1509合约震荡下行,但下行空间有限,短线上方面临2550整数关口附近压力,下方测试2450整数关口附近支撑,操作上,2450-2550区间逢低做多,止损30个点。

8 沥青

消息方面:2015年以来,贵州交通运输工作开足马力,扎实推进,交通投资持续增长。1月至5月,公路水路交通固定资产投资完成545.4亿元,同比增长8.4%。其中,高速公路完成投资376.5亿元,国省干线及农村公路完成投资156.1亿元,水运完成投资10.1亿元,同比分别增长0.5%、32%和22.2%。

现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在3000元/吨,持平;华东地区报价3050元/吨,持平;华北地区报价3100元/吨,持平;华南地区报2950元/吨,持平;山东地区报2950元/吨,持平;西北地区报3450元/吨,持平;

仓单库存:沥青仓单库存87740吨,较上一交易日持平。

观点总结:因对供应充裕的担忧及对希腊达成债务协议的期望共同作用于市场,美国近月原油合约到期前的回补空头提振油价,原油期货周一微升。由于国家经济下行压力增加,为保持经济平稳运行,投资力度将加大,道路建设和投资将逐步增加。加之货币政策进一步放松,将促使沥青现货价格持续上行,将进一步提振沥青期价,预计短期沥青将震荡上行。技术上,沥青1509合约震荡下行,但下行空间有限,短线下方将测试2900整数关口附近支撑,上方面临3000整数关口附近压力,操作上,2900-3000区间逢低做多,止损30个点;

9 动力煤

现货市场:国内动力煤市场弱势运行。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报410元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报390元/吨,跌60元/吨;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报520元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报52美元/吨,持平。

消息面:(1)5月份,韩国进口动力煤755万吨,同比增长5%,但环比下降6%。(2)本周以来,秦皇岛港煤炭库存震荡下跌,19日存煤达639万吨,较周一增加9万吨,较上周五增加19万吨。

库存:郑商所动力煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结:周五TC1509合约震荡收涨,国内动力煤市场稳定,下游采购补库积极性普遍不高,北方港口锚地船和成交量出现了萎缩;操作建议,在415附近继续持空,止损418。

 

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