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南华期货:期货市场各品种点评与策略建议

南华期货:期货市场各品种点评与策略建议

1.主要宏观消息及解读

1.1原来昨天大涨只是梦一场...

消息:

两市今日低开高走,沪指早盘盘中收复4300点,午后维持震荡,不料尾盘沪指突然跳水,连续失守4200、4100,跌幅达5%。继昨日久违大涨之后,沪指两天仅上涨1个点。所有版块全线翻绿,近千股跌停潮再现。

 

盘面上,机场航运、贸易、石油开采领跌。公路铁路运输、传媒、银行跌幅靠后。

2.商品综合

2.1价格变动表

品种 价格 (元/吨) 日变动率(%) 周变动率(%) 月变动率 (%)

LME铜 5762 -0.61 -0.53 -4.25

LME铝 1690 -0.65 -1.00 -2.96

LME锌 1760.5 -1.43 -1.12 -9.81

LME铅 1999 -1.14 -1.38 -8.49

LME镍 12015 1.82 -3.38 -4.64

LME锡 13880 -3.34 -6.69 -10.68

沪铜 41970 -0.57 -0.78 -0.29

长江1#铜 42585 -0.53 0.27 -0.53

沪铝 12500 -0.95 -2.04 -0.99

长江A00铝 12440 -0.56 -1.50 -0.56

沪锌 15230 -0.75 -2.53 0.07

上海0#锌 15670 -0.95 -2.61 -0.95

沪铅 12770 -0.23 -2.52 -0.20

上海1#铅 13200 -0.75 -1.68 -0.75

SHFE镍 88360.00 0.36 -5.85 1.18

长江1#镍 88100.00 3.71 -5.98 3.71

SHFE锡 106700.00 -0.06 -3.47 0.66

长江1#锡 113250.00 -0.44 -1.09 -0.44

COMEX黄金 1172.10 -0.59 -0.14 -1.55

COMEX白银 15.67 -0.19 -0.51 -6.25

SHFE黄金 237.70 -0.27 0.15 -0.15

SHFE白银 3437.00 -0.26 -0.55 -0.26

铁矿石i1509 413.5 -0.01 -7.08 -0.06

铁矿石i1601 420 -0.71 -4.11 6.06

普氏62%

(青岛港,昨日) 59.5 -1.65 -2.06 -5.18

螺纹钢1510 2124 -0.01 -0.05 -0.11

螺纹钢1601 2417 -0.01 -0.02 0.04

螺纹钢现货(上海) 2000 -0.50 -1.48 -8.68

焦煤1509 683 +1.5 +1.2 +1.5

京唐港,澳产焦煤 720 0 -6.3 -6.3

焦炭1509 874 +0.8 -0.3 +0.8

天津港,现货价 990 0 0 -2.0

Brent原油期价 63.59美元/桶 2.55 -1.33 -2.90

WTI原油期价 59.47美元/桶 1.95 -2.52 -2.92

CFR日本石脑油 547.5美元/吨 0.67 -1.44 -5.77

L1509 9915 0.61 2.37 5.31

扬子石化7042(临

沂) 9840 -0.01 0.00 0.00

TA1509 4940 0.78 -3.63 -5.29

CCFEI价格指数 4830 -0.02 -0.02 -0.03

橡胶ru1509 13225 0.03 -0.04 -0.10

云南国营全乳胶(上

海) 13000 5.69 2.36 1.56

pp1509 8613 -0.07 -0.21 2.96

镇海炼化T30S(杭

州) 9000 0.00 -0.01 -0.04

玻璃1509 909 -0.55 -1.84 0.33

沙河安全 960 0 0 0

动力煤1509 405.0 -0.15 -0.25 -0.83

秦皇岛动力煤 484 0 0 0

2.品种点评与策略建议

品种 简析 策略建议

基金属 关注希腊金融动荡,全球避险情绪迅速高涨,短期严重压制基金属。但我们认为6月份的制造业数据以及下半年预期逐步改善,将驱动基金属低估价值的合理回归。由于品种估值差异,预计走势也有所分化。 沪铜主力小幅回调。短期震荡筑底,持续关注42000附近支撑的有效性。 沪铝主力弱势下跌。再次测试12500下方支撑,从期限结构来看近弱远强,这个绝对低估价值的强支撑迹象明显。在考虑季节旺季、核心成本支撑、交割品牌紧缺因素后,沪铝远期09、10合约运行在13000以下被相对低估。 沪锌主力弱势下跌。关键支撑位丢失后近期空头氛围一直浓厚,跌回之前长期盘整的区域上端,再次回到了低估价值。 沪镍主力小幅反弹。从昨天伦镍的走势来看,上期所同意3个电解镍品牌注册的影响可能是短期的。从中长期来看,印尼的矿石出口禁令毕竟抑制了对华供应,中国进口数据有数月强劲表现,目前的低估价值带来升值空间,或许短期暴跌是中长期的一个买入良机。正如昨天我们认为的88000附近价值低估,持续关注市场的认可度。 1、沪铜主力站稳42000上方轻仓顺势多单,下方运行观望。 2、沪铝远期1509、1510两个合约,考虑流动性建议分批次建立中长线多单。 3、沪锌主力稳健投资者观望,激进者15500下方可轻仓抄底。 4、沪镍主力稳健投资者观望,激进者88000上下轻仓逐步建立中长线多单、空单逐步平仓不再建议日内短线追空。

贵金属 今日亚洲盘黄金维持低位窄幅震荡。今晚关注20:15美国ADP就业数据(预期21.8万),这将预热周四非农数据;另外21:45及22:00还将有美国Markit及ISM两个制造业数据公布。形态上,黄金短线241阻力成立,总体呈现反弹乏力迹象,短线建议关注235支撑有效性。如跌破后向下空间将打开。 短线震荡偏弱,跌破235可追空

螺纹钢 消息:6月份为37.4%,较上月下挫5.0个百分点,该指数两连降创2008年12月份以来的最低水平,并连续15个月保持在50%的荣枯线以下。 期货方面,早盘震荡,午后拉高后宽幅震荡,尾盘跳水。本周社会库存环比继续上升,需求较差拖累期价走势,但钢厂减产预逢高偏空对待。

期不断增强,关注钢厂检修信息,短期建议顺势而为、逢高偏空思路对待。

铁矿石 现货方面:澳大利亚政府周二将今年日历年的铁矿石平均价格预期从每吨60.40美元下调至54.40美元,将对2016年的预期从每吨56.80美元下调至52.10美元。此次下调基于对中国今明两年钢铁产量将萎缩,同时中国住宅建设将持续低迷的预期。 期货方面,早盘窄幅震荡,尾盘跳水。近期铁矿石港口库存环比走高,在钢厂减产预期的阴影下,库存环比走高,铁矿石氛围有多转空,操作上建议单边逢高沽空,双边操作可轻仓多螺纹空铁矿做多钢厂利润。 偏空对待。

煤焦 焦煤主力合约JM1509收盘683 (+1.5%),结683,持仓10.5万手( +0.0万手). 焦炭主力合约J1509收874(+0.8%),结算876.5,持仓13.1万手(-0.7万手)。 焦煤成交16.4万手,焦炭成交13.1万手。 夜盘放量大涨,日盘维持。焦煤京唐港价格无变化,720!考虑到约30元交割成本,20元低硫溢价,目前焦煤价格偏高,建议做空。

原油 昨日WTI上涨1.95%收于59.47,BRENT上涨2.55%收于63.59,伊朗核谈判推迟增加了原油不确定性,如若制裁解除,伊朗短期内将大幅度提高原油出口。OPEC产量又创新高,建议逢高沽空为主。 逢高沽空

LLDPE L1509今日减仓上行1.43%收于9910,多数石化月初以稳定价格为主,石化库存水平中性,后市在农膜需求启动的预期下建议多单突破跟进。 多单突破跟进

PP PP1509今日上涨0.24%收于8613,相比LL,PP近期走势偏弱,主要影响因素就是LL农膜需求预期,建议多LL空PP继续持有。 建议多LL空PP继续持有

PTA PTA主力下跌1.28%收于4938,今日震荡整理,需求端依旧是制约PTA反弹的主要因素,后市短期震荡偏弱为主。 空单继续持有

天然橡胶 RU1509今日止跌反弹2.6%收于13225,截至6月底青岛保税区橡胶库存再降16.4%,保税区库存再创新低,复合胶新标准今日执行亦利多胶价,然而下游轮胎厂亏损严重,短期预计震荡偏弱。 空单继续持有

玻璃 在经历了五月份的小旺季之后,主要区域的市场需求略有减少。一方面是阴雨天气的增加造成终端市场需求的不旺,另一方面是生产企业在旺季思维的引导下加快了冷修生产线复产和新建生产线的点火速度,造成短期内供需矛盾的加剧。 对于玻璃短期的价格走势,建议暂时观望。

动力煤 受南方地区高温天气影响,电厂煤耗较端午节前有所增加,截止到今日,沿海六大电厂总煤耗在63万吨附近,存煤可用天数下降至21天以下。 操作思路以观望为主。

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