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中金所启动数据监控期货公司排查做空异常账户

证券时报记者 魏书光 沈宁

“刚刚获悉,某机构老总刚接到中金所电话,要求查交易活跃账户。非常严厉,下午三点前要通知每个可疑客户”;“7月1日部分做空资金已经查清。”昨日这两则传闻在投资圈内广为流传。

对此,证券时报记者致电中金所进行求证,但中金所未予置评。不过,据接近中金所的消息人士透露,针对近期市场的剧烈波动,中金所确实已经启动数据监控,并对会员单位及机构客户进行了电话沟通,部分期货公司也表示接到了交易所通知,开始排查做空的异常账户。

“不是特别去查,就是接到了口头通知,要我们自己去了解下公司里特别异常的做空账户。主要是让我们电话询问那些空单持仓比较重的客户,在期指做空的理由等情况。”一位不愿透露姓名的期货公司负责人称。另一位期货公司高管向记者表示,该公司并未接到中金所直接通知,但听闻市场不少大型机构客户接到了中金所电话。

事实上,中金所大数据监控业务已经启动,此前市场传闻称南方基金香港公司、高盛等外资机构做空A股市场,中金所随即对参与股指期货市场的38家合格的境外机构投资者(QFII),25家人民币合格境外投资者(RQFII)的期、现货交易情况进行了核查。排查结果显示,南方基金系RQFII没有在该所开户交易。包括高盛在内的QFII、RQFII在股指期货中只能做套保交易,这些机构近期在股指期货市场的套保交易符合规则,没有所谓的大幅做空行为。

“中金所将继续加强市场监测监控,切实维护市场秩序,严密防范和严厉打击市场操纵行为。”中金所称,同时,中金所提醒广大投资者注意甄别信息,不信谣、不传谣。对严重扰乱市场秩序的传言、谣言,将报请证监会查处。

据悉,目前,中金所已经将异常交易放在监控重点位置。根据中金所相关要求,“日内开仓交易量较大”、“频繁高买低卖”以及计算机程序化交易都会成为监控目标。一旦期货公司的客户出现异常交易行为,交易所可以采取电话提醒、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入监管关注名单、约见谈话等措施;情节严重的,交易所可采取相应监管措施或者纪律处分措施;涉嫌违反法律、法规、规章的,交易所提请中国证监会进行立案调查。

根据记者从多家期货公司了解到的情况看,到目前为止,并没有出现中金所客户出现情节严重的异常交易情况。各个期货公司正在保持密切监控,防止意外情况发生。

不过,股市连续下跌的结果,使得对于仓位较重的资金风险管理提出更高要求,市场参与套保的积极性大幅上升。一位期货公司营业部负责人表示,近期咨询期指开户和交易的客户数量有所增加,股票仓位较大的客户积极性较大。

从交易数据来看,也证实了这一点。根据中金所刚刚公布的6月份数据显示,6月股指期货成交量为6100万手,同比增长362.96%,环比增长45.18%;成交金额占全市场的90%,创下历史纪录。

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