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南华期货:宏观消息解读,品种简析策略建议

南华期货:宏观消息解读,品种简析策略建议

1.主要宏观消息及解读

1.1希腊公投否决国际救助方案 退欧恐惧致风险资产下跌

消息:

希腊公投否决了债务救助方案,引发市场对于希腊退出欧元区的恐惧,欧元等风险资产周一早盘大幅走低。

周日举行的希腊全民公决投票已经结束。目前计票已基本结束,结果显示,反对接受救助方案的阵营胜出。

据希腊内政部统计:在已经开出的99.89%公投选票中,61.31%的希腊选民反对债权人改革计划(投“No”票),支持者38.69%。反对阵营的得票率远远超出公投前民意调查的预期。

2.商品综合

2.1价格变动表

品种 价格 (元/吨) 日变动率(%) 周变动率(%) 月变动率 (%)

LME铜 5751 -0.63 -0.72 -0.19

LME铝 1705 -0.87 -0.12 0.89

LME锌 1764 -1.07 -0.93 0.20

LME铅 2024 -0.15 -0.15 1.25

LME镍 11940 -2.09 -3.98 -0.62

LME锡 14200 -1.59 -4.54 2.31

沪铜 40730 -3.73 -3.89 -3.23

长江1#铜 42380 0.73 -0.94 -1.00

沪铝 12500 -1.46 -1.38 -0.99

长江A00铝 12420 -0.95 -0.72 -0.72

沪锌 15145 -2.54 -2.42 -0.49

上海0#锌 15365 -1.47 -0.55 -0.16

沪铅 12715 -2.34 -1.85 -0.63

上海1#铅 13180 -0.82 -0.75 -0.60

SHFE镍 85530 -4.70 -4.16 -2.06

长江1#镍 86900 -2.36 -2.36 2.30

SHFE锡 107090 -3.08 -2.65 1.03

长江1#锡 113500 -0.22 -0.22 -0.22

COMEX黄金 1165.2 -0.35 -0.72 -0.59

COMEX白银 15.65 0.47 -0.60 -0.10

SHFE黄金 236.35 0.02 -0.15 -0.71

SHFE白银 3439 -0.46 -0.72 -0.20

rb1510 2027 -0.04 -0.07 -0.13

rb1601 2417 -0.01 -0.02 0.04

螺纹钢现货(上海) 1950 -0.51 -2.99 -10.14

i1509 394.5 -0.03 -8.04 -0.10

i1601 420 -0.71 -4.11 6.06

铁矿石普氏指数 55 -2.22 -9.09 -15.06

焦煤1509 653 -4.0 -4.0 -3.0

京唐港现货 720 0 0 -6.3

焦炭1509 852 -3.2 -3.2 -1.7

天津港现货 990 0 0 -2.0

Brent原油期价 60.32美元/桶 -2.82 -4.65 -4.72

WTI原油期价 543.38美元/吨 0.02 -1.43 -0.73

CFR日本石脑油 9635 -2.68 -1.53 1.90

L1509 9880 0.00 0.00 -0.01

扬子石化7042(临

沂) 4814 -3.14 -5.50 -6.78

TA1509 12735 -0.04 -0.04 -0.11

橡胶ru1509 12700 -1.55 0.79 -0.78

云南国营全乳胶(上

海) 8362 -2.72 -3.00 -1.47

pp1509 8950 -0.01 -0.01 -0.05

玻璃1506 899 -1.75 -1.64 -0.77

沙河安全 960 0 0 0

动力煤1505 404.8 -0.25 -0.30 -0.88

秦皇岛动力煤 484 0 0 0

2.2商品收益率VS波动率

2.品种 简析 策略建议

基金属 希腊公投中,“反对”票占压倒性多数,令希腊退欧的忧虑升温,冲击金融市场,基金属整体承压大幅走低。 沪铜主力增仓大跌。跌破42000附近的支撑,现货升水走高,短期关注下跌的持续性。 沪铝主力再次大跌。打破了前两天空头氛围逆转的迹象,再次测试12500下方的强支撑位。 沪锌主力再次大跌。打破了前两天空头氛围逆转的迹象,再次回到了15500下方的低估位置,短期关注下方运行的持续性。 沪镍主力再创新低。从中长期来看,印尼禁止镍矿出口,供应影响逐步显现。另外近期伦镍库存有持续减少的趋势,或助推镍价震荡回升。短期关注90000下方的持续性。 沪铜主力稳健者观望。激进者站稳41000上方轻仓试多,下方运行短线谨慎追空。 沪铝1509、1510两个合约,考虑流动性及价格估值,建议在12500上下多些建立中长线多单。 沪锌主力稳健投资者观望,激进者15500下方逢低轻仓抄底。 沪镍主力稳健投资者观望,激进者88000下方轻仓逢低建立中长线多单、空单逐步平仓。

贵金属 今晚21:45公布6月Markit美国服务业PMI,预期54.9,前值54.8;22:00公布6月ISM非制造业综合指数,预期56.4,前值55.7。以上数据一般对实时金银价格影响不大,若大幅好于预期,一般利空金银,反之利多。周末希腊公投否决国际救助方案,预计影响有限,今天亚洲时段黄金白银冲高回落,晚间或震荡偏空。 中线偏空,建议逢高做空为主,但杀跌需谨慎,短期可能有反弹

螺纹钢 消息:上周五至周末,钢坯累计将90,今日唐山钢坯为1730,不断创出年内新低,中间品的崩溃性暴跌对市场信心形成较大打击。 期货方面,早盘大跌,午盘时跌停,多数合约午后封跌停板,市场恐慌性暴跌。本周需求受降雨影响预计进一步走弱,钢厂盈利面不足一成,后期减产幅度料进一步加大,价格下跌的幅度取决于需求与供给端调节的相对速度,短期建议偏空对待。 偏空对待

铁矿石 现货方面:本周铁矿石现货补跌,港口库存由降转升,巴西及澳大利亚矿石发货量季节性走高,利空因素逐渐积聚。 期货方面,早盘跌停,空头增仓砸盘,市场氛围较为悲观。近期市场情绪波动较大,周末钢坯暴跌,市场恐慌情绪对于后期矿石杀跌的预期增强。 逢高沽空,重点布局空单。

煤焦 焦煤主力合约JM1509收盘653(-4.0%),结662.5,持仓9.4万手( -0.1万手). 焦炭主力合约J1509收852(-3.2%),结算858.5,持仓12.7万手(+1.0万手)。 焦煤成交13.9万手,焦炭成交21.6万手。 焦炭未跌停,但成交大增!难得又见焦煤跌停,稍观望。若反弹,建议之后做空。

原油 WTI周五下跌2.53%收于55.52,BRENT下跌2.32%收于60.32,国际原油大幅下跌,究其原因,一是希腊局势恶化影响未来原油需求预期,二是美国原油库存以及钻井平台增加打压油价,三是伊朗核谈判或将马上达成协议,届时伊朗原油供应将大幅增加。空单继续持有。 空单继续持有

LLDPE L1509今日减仓下跌2.58%,原油近期的大幅下跌使得成本端支持减弱,现货方面,华东地区LLDPE价格在9800-9900元/吨,商家多随行就市出货为主。近期供需矛盾并不显著,预计震荡为主。 离场观望

PP PP1509今日减仓大跌2.77%收于8361,华东主流报价在8600-8800元/吨,受成本端影响,国内PP市场行情弱势下滑,多数地区价格下跌100元/吨左右。前期多LL空PP继续持有。 前期多LL空PP继续持有

PTA PTA1509今跌停与4814,上游原油成本端的大幅下跌对PTA影响较大,需求端又正处消费淡季。空单继续持有。 空单继续持有

天然橡胶 希腊公投否决了国际救助方案,引发全球必先情绪猛升,大宗商品暴跌。沪胶主力合约今日大跌4.5%收于12735,上半年重卡降幅达32%惨淡收官,下游需求非常惨淡,交易所仓单也是连续几周上升,对期价构成压力,短期保持空头思维,套利方面多01空09。 短期保持空头思维,套利方面多01空09

玻璃 2015年7月6日中国玻璃综合指数817.85点,环比上涨-1.66点;中国玻璃价格指数804.28点,环比上涨-1.97点;中国玻璃信心指数872.11点,环比上涨-0.42点。 对于玻璃短期的价格走势,建议暂时观望。

动力煤 今日,国内动力煤市场弱势运行。港口方面,下游电厂受南方降水丰沛影响,对电煤需求回升预期不强,截止到6日,沿海六大电厂总库存回升至1330万吨,而日耗则再次下降至60万吨以下。 操作思路以观望为主。

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