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3万手期指多单一日游 中信期货席位获利数十亿

“自股指期货2010年4月上市以来,就没见到过哪个席位单天增加3万手的多单,这次的巨额多单不但异常,而且更让人意外的是由曾经的‘空军一号’中信期货出手”,上海某期货公司人士介绍道。

中金所7月8日数据显示,中信期货当日新增IF1507合约多单30558手,净持仓变为27186手多单;7月9日,期指应声反弹,IC1507、IF1507、IH1507三大期指全线涨停。

让人意外的是,中信期货8日潜伏博中反弹的神秘资金全线撤离,当天中信期货席位多单大幅减仓32750万手。若按照结算价粗略估算,仅一日上述资金最高盈利便可超过30亿元。

21世纪经济报道从中信期货一位高层处获悉,由于套保的限制,目前中信证券自营盘持仓全部为空单,而8日的新增的3万多手多单则来自于基金、私募等机构。同时,近期公司保证金规模未出现大幅波动,可以断定上述神秘资金为机构投资者的存量资金。

存量资金主导

7月8日晚,多位期货公司人士在朋友圈里转发了中金所当日的持仓情况。

让业内人士感到好奇的是,当天中金所排名前20的席位中,无论多头还是空头均不同程度地减仓,而中信期货席位却暴增30558万手多单,手笔之大令人咋舌。

按照当天结算价3463.8点,以及中信期货公布的7月9日13%的保证金标准计算,30558手IF1507多单共需保证金41.28亿元。

“考虑到风险控制的需求,即使仓位比例为50%,那么其动用的资金总规模至少也要80多亿元”,郑州一位职业期货投资者表示,如此大的资金量,明显是机构联合做多。

上述中信期货高层透露称,中信系资金于7日便已开始全面做多,而8日新增的多单来自多家基金、私募等机构。可以确定的是,近两日公司保证金规模并未出现大幅波动,8日介入的机构主要还是以公司机构客户的存量资金为主。

另一位期货公司人士则指出,中信系席位近几日买入股票金额已超过800亿元,其本身俨然已成为护盘的带头大哥,8日新开的多单很有可能出自中信证券牵头组织起来的救市联军。

“由于此前曾多次踏准行情节点,中信期货早已成为期指市场的重要风向标”,恒泰期货首席经济学家江明德指出,机构联军通过中信席位增持多单,无异是向市场做出明确表态。

事实证明,中信期货席位又一次“抄底”成功,三大期指合约7月9日全线报收涨停,同时沪指和深成指分别反弹5.77%和4.26%。

若按照IF1507合约近两日的结算价粗略估算,8日开仓多单的神秘资金一天盈利便超过30亿元。

“期指近期处于超跌状态,本身存在反弹需求”,前述中信期货高管表示,资本本身是逐利的,护盘的前提是有足够的利益摆在眼前,当然也不排除后期神秘资金再次进入期指的可能。

资金背景神秘

虽然可以确定,8日精准抄底的资金来自中信期货已有的机构投资者。但是,结合近期监管强度骤增的期指市场来看,上述资金背景并不简单。

7月6日晚间,中金所决定,自2015年7月7日起,对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1200手,对于涉嫌违法行为,将送报中国证监会行政调查。

7月8日,中金所宣布,自8日结算时起,中证500股指期货各合约卖出持仓交易保证金由目前的10%提高到20%(套期保值持仓除外),9日起提高到30%。

同时,中金所还对部分股指期货账户进行了开仓限制,客户只能平仓而不能新开仓,限仓范围不仅仅针对做空,多单的开仓权限也被暂停。

有投资者便表示,“不管多单还是空单,即使数量只有1手,也会受到开仓限制”。

华东一家期货营业部经理对21世纪经济报道记者表示 ,目前营业部确实有部分投资者开仓受到限制,受限原因可能是由于日内交易次数过度和持仓数量过高,但是仍有部分投资者可以照常开仓交易。

另据知情人士透露,证监会和交易所相关负责人组成的调查组已于7日进驻中信期货等国内大型期货公司。

在上述背景下,神秘资金在8日新开多单数量仍然高达3万手,占到当天沪深300期指单边总持仓的31.86%。如此大规模的增仓行为,或已提前获得监管层首肯并做出充分沟通。

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