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方正中期:铁矿石或震荡反弹防资金集中减仓

方正中期:铁矿石或震荡反弹 防范资金集中减仓

 

期货:铁矿石1601周三夜盘震荡,收364(+1.5),总减仓1万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头分散增仓,持仓量增加,集中度微调;多头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度增加。夜盘空头部分集中减仓,多头小幅增仓支撑,空头打压积极性降低,盘面支撑性震荡;短期或有震荡反弹波动,注意360-370区多空资金流向,防范资金集中减仓波动。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸410(-5),日照410(-5),连云港415(-5);10月新加坡掉期47.66(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数53.5(+0.25),BDI指数(航运)微调。短期平台下调,贸易商成交较弱,下游接盘动力不足;而成材跌价、唐山钢厂补库偏弱、内矿小幅下调,港口库存变化较小、报价下调。近期伴随阅兵环保限产临近,成交缩减,到港量小幅增加,三大矿山增产预期仍较大,市场承压格局。

 

宏观及外盘因素:央行开展1400亿短期流动性调节工具操作。国务院:加快融资和金融租赁行业发展。中金所严控违法违规,限制164名客户开仓1个月。中信证券董事总经理徐刚被公安机关带走协助调查。美联储三号人物杜德利称9月加息必要性下降。美三股指,涨4%,创年内最大单日涨幅。昨夜:黄金微涨,原油、美铜震荡反弹,美元指数上涨,今日国内金属工业品或震荡反弹。

 

简要策略:铁矿石1601或有震荡反弹波动,注意360-370区多空资金流向,防范资金集中减仓波动:波段操作:低位平空观望,若355-360区支撑较强或破位超跌后可做多,若370-380区承压弱势时补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:低位平空试探做多20%仓位,跌破360平仓,若370-380区承压弱势时平多补空,若355-360区支撑较强或破位超跌后可补多。

 

策略分析:短期铁矿石大幅贴水现货,如果近期股市暴跌无强势反弹则铁矿石承压下跌格局延续,若股市暴跌超跌后出现强势反弹则会带动铁矿石强势反弹,引起注意。后期将受螺纹钢期现货调价影响,且伴随阅兵环保临近、到港量增加,远月1601合约或承压格局,若连续下跌大幅贴水超跌后,需防范近远月价差太大时反弹补价差。未来库存变化将会影响矿价波动,弱势之中或延续承压波动格局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

 

提示: 08-27周四20:30 美国公布8月22日当周首次申请失业救济人数

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