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瑞达期货:期货市场各品种分析及交易提示

瑞达期货期货市场各品种分析及交易提示

 

金融期货

1股指期货

外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

道琼斯 16643.01 -11.76 -0.07%

纳斯达克 4828.325 15.617 0.32%

标普500 1988.87 1.21 0.06%

富时100 6247.94 55.91 0.90%

德国DAX 10298.53 -17.09 -0.17%

法国CAC40 4675.13 16.95 0.36%

COMEX黄金 1133.3 8.3 0.74%

NYMEX原油 45.33 2.55 5.96%

美元指数 96.144 0.384 0.40%

小结: 周五欧美股指涨跌互见。投资者正在斟酌几位联储官员有关加息与美国经济的言论。

 

消息面

1. 李克强在国务院专题会上强调 金融稳定事关经济全局

2. 公安与证监会齐出手!A股掀最强监管风暴

3. 75%存贷比监管红线取消

4. 发改委:8月全国发用电增速明显回升

5. 今年地方政府置换债券额度增至3.2万亿元

6. 传证监会要求50家券商继续向证金补充资金

7. 上周全球股市多数上涨纳指大涨2.6%

 

消息面分析

周五欧美股指涨跌互见。国内方面,李克强主持召开专题会,研究国际经济金融形势新变化对我国经济的影响和对策,强调金融稳定对全局重要性;A股掀最强监管风暴,公安与证监会齐出手,以维护市场公平性,增加市场稳定性;75%存贷比监管红线取消,利好银行板块,但信贷恐难以爆发式增长;8月全国发用电和铁路货运装车情况有所好转,显示经济运行出现更加积极变化;今年地方政府置换债券额度增至3.2万亿元,缓解地方偿债压力;传证监会要求50家券商按一定净资产百分比继续上交资金给证金公司用于市场稳定。

 

仓位、资金动态

1. 沪深300:

总持仓减少10.15%至82163手,前20名主力多头减少7.77%至56530手,主力空头减少9.60%至61861手;前20名总净空持仓较前一交易日减少25.32%至5331手,前5名净空持仓增加14.88%至8409手。总持仓大幅度减持,主力多空均大幅度减持,空头减持幅度较大,主力多空较为谨慎;净空持仓变化显示多头略占优势。资金方面,沪深两市总成交金额8996.3亿元,较前一交易日增加1343.20亿元;两市资金净流入707.80亿元。

 

2. 上证50:

总持仓减少6.57%至30858手,前20名主力多头减少3.73%至19056手,空头减少6.72%至21355手;前20名总净空持仓较前一交易日减少25.81%至2299手,前5名净空持仓减少

23.79%至1403手。

 

3. 中证500:

总持仓减少2.53%至19282手,前20名主力多头减少0.58%至11645手,空头减少0.59%至12505手;前20名总净空持仓较前一交易日减少0.69%至860手,前5名净空持仓增加96.91%至1209手。

 

综合来看:

 

自上周三沪指触底至2850点以来,沪指连续两日累计涨幅近10%,收复3200及第一个跳空缺口。展望本周,因抗日胜利纪念日假期,本周只有三个交易日;而伴随着阅兵式及西藏周年庆典来临,近期领涨的军工、基建等板块获利回吐概率较大,沪指本周料呈冲高回落态势,三期指周一逢低短多,但中期整体维持区间整固态势,沪指运行区间为2800-3500。

 

 

2国债期货

[前交易日主要指数] 银行间国债指数:1525.67 +0.07% Shibor:O/N 1.7740 +1.50bp; 1W 2.3920 -0.60bp;2W 2.9100 +12.50bp 质押式回购行情:R001 2.2000 +45.00bp;R007 2.4000 +3.00bp;R014 2.9000 -8.00bp [资金面] 上周五央行与财政部今日进行了规模为600亿的国库现金定存操作,成交利率2.95%,略低于周二的3.00%。上周央行向市场投放了大量流动性,资金面已趋向宽松。本周公开市场有3000亿逆回购到期,预计央行将部分续作。 [消息面] 上周五公布的1-7月份全国规模以上工业企业利润总额,同比下降1%。但市场已对此有所预期,当日期债的下跌主要是由于前期持续上涨,获利盘回吐。另外,股市已趋向稳定,市场风险偏好性增强,避险资金有所撤离,截止周五下午四点,国债基准收益率小幅波动偏下跌,1年期、10年期国债收益率涨幅为0.80个、1.35个基点,5年期、7年期国债收益率跌幅为7.25个、6.80基点。 [TF1512 CTD券测算] [T1512 CTD券测算]

CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券 Imp_IRR: 隐含回购利率 基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子) BNOC:基差 - 持有收益 [瑞达观点] 市场风险偏好性增强,债市供给预期增多,期债趋弱。

 

金属产品

 

1 贵金属

外盘方面:上周五伦敦金冲高回落,削减日内部分涨幅,尾盘收涨0.8%至1133.7美元/盎司,为五日来首次上涨,今日早盘伦敦金高开低走,现交投于1131.3美元/盎司附近;上周五夜市伦敦银振荡上涨,尾盘收涨0.68%至 14.595美金/盎司,今日早盘则高开低走,现交投于14.53美元/盎司,显示上方存在一定抛压。

消息方面:1、美国7月核心PCE物价指数年率增长1.2%,为39个月低于通胀目标2%。2、美国8月密歇根大学消费者信心指数终值为91.9,略差于市场预期。3、据悉,上周全球金价走低未能刺激亚洲实物黄金需求,主要消费国印度黄金溢价下滑,因潜在买家市场延迟采购。

现货市场:8月28日,上海金交所9999黄金现货价报233.8元/克,较周四上涨0.63元/克;上海现货1#银报3295-3305元/千克,涨65元/千克。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至8月28日黄金ETF持仓量为682.59吨,较上日持平。iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10107.64吨,日增0吨,显示资金暂观望为主。

行情总结:上周五贵金属振荡反弹,但因美元强势反弹至96之上,贵金属反弹幅度受限,今日早盘表现为高开低走,日内建议沪金1512合约仍背靠238元/克之下逢高空,目标233;沪银1512合约背靠3400元/克之下逢高空,入场点参考3360元/克,目标3280元/克。

 

 

2铜

外盘走势:上周五伦铜围绕5150美元/吨附近振荡偏强整理,其中3个月伦铜微涨0.38%至5143.5美元/吨,短期伦铜反弹格局维持良好。今日LME市场休市。持仓方面,8月27日伦铜小幅减仓103至29.8万手,上周伦铜整体增仓上涨,显示多头逢低积极介入,市场人气有所好转。

行业资讯:截止8月25日,美铜CFTC投机多空分别-490,-6137,投机净空23325,较上周减少5647,显示投机基金短期看空铜价的积极性有所下滑。

现货方面:据SMM称,8月28日上海电解铜现货对当月合约报贴水80-贴水40元/吨,平水铜成交价39260-39500元/吨。持货商月末加速换现,部分中间

商入市吸收湿法铜及平水铜以备长单需求,下游在铜价大涨之际少有入市,成交以中间商为主。外盘方面,LME铜0-3月的现货较期货最新升水28美元,较前日缩窄5美元/吨。

库存方面:截止8月28日,LME伦铜库存周剧增17425吨或4.92%至371250吨,该库存创下2013年12月24日来新高,年内库存均值31.26万吨;同时,截止8月28日,上期所沪铜库存报123223吨,较上周减少797吨,为五周来首次减少,但仍接近于年内6月19日来的库存水平(125191吨)。

观点总结:上周五夜市沪铜1511合约振荡企稳至39540元,因中国股市回升继续改善人气,但美元走强限制期铜反弹高度,今日缺乏伦铜指引,沪铜走势或偏震荡,上方关注M60即4万关口的技术压制,建议CU1511于39200-40000元间高抛低吸,止损各400元/吨。

 

 

3铝

外盘走势:上周五夜市伦铝强势反弹,其中3个月伦铝尾盘飙升3.08%至1605美元/吨,该涨幅在基本金属当中排列第一,且该收盘价一举回到年内8月10日来的高点,其上方反弹阻力关注M60即1650美元/吨。今日LME市场休市。

行业资讯:俄铝联合公司警告称铝价将持续疲软因中国出口充斥市场,且来自中东和印度新的供应,同时预计今年铝市供应过剩为27.7万吨。

现货方面:据SMM称,8月28日上海现铝成交集中11790-11830元/吨,贴水105-贴水65元/吨,日内持货商报价较为坚挺,市场难见贴水扩张,下游加工企业采购一般,供需双方陷入僵持,从而拖累整体交投趋于平淡。

库存方面:截止8月28日,LME铝库存减至3320725吨,较上周减少44650吨或1.34%,该库存创下2009年3月12日以来的新低(3289100吨);同时,截止8月28日,上期所沪铝库存报311387吨,较上周减少8046吨,为六周来第五次减少,创下年内7月10日当周来的新低,同时较去年12月末仍减少103959吨或50.1%。

操作策略: 上周五夜市沪铝1510合约振荡续涨至11990元,但其表现较伦铝远远滞涨,因国内铝市供应过剩忧虑较重,今日缺乏伦铝指引,沪铝有望陷入低位振荡整理,建议AL1510可于11950-12080元间高抛低吸,止损各80元/吨。

 

4 锌

外盘走势:隔夜伦锌大幅走高,收报1812美元/吨,涨幅为3.54%。

消息方面:海关最新统计数据显示,2015年7月我国进口锌精矿30.2万吨,同比增84.47%,环比增26.09%,为年内迄今最高水平。1-7月累计进口锌精矿172.4万吨,同比增长56.1%。

现货方面:8月28日SMM现货0#锌报价为14790-14850元/吨,1#锌少量成交于14710~14730元/吨附近,进口锌报在贴水50~升70元/吨附近。交易商降价意愿明显,国产交割升水快速跌落至130元/吨附近,整体成交较为清淡。

库存方面:8月28日,LME伦锌库存522875吨,-2000。

观点总结:周五晚ZN1510合约延续反弹,因全球股市反弹及美国经济数据强劲支撑。操作上建议,多单继续持有,跌破5日线止盈。

 

 

5钢材

现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2090元/吨,持平;广州报价2310元/吨,持平;北京报价2010元/吨,持平;福州报价2150元/吨,涨30元/吨。

消息:(1)今年地方债限额16万亿 个别地区债务风险较高 (2)墨西哥将对进口钢铁产品征收临时关税 (3)超三成上市煤企亏损 行业整合将提速 (4)澳洲62%粉矿CFR参考报价55.75美元/吨,涨1.75美元/吨。

库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为40212吨,持平。

小结:周五晚RB1601合约探低回升。股市反弹带动市场多头信心,但现货在连续几日的大幅调整后,成交量较低。操作上建议,短线2000-1950区间高抛低买,止损15点。

 

 

6铁矿石

现货市场:辽宁66%粉矿报455元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报419元/吨,涨5元/吨;印度62%粉矿报395元/吨,持平。

消息面:1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额33173.1亿元,同比下降1%,降幅比1-6月份扩大0.3个百分点。

库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0。

小结:周五晚I1601合约继续上行。国产矿市场矿价持稳,整体出货一般。进口矿现货市场总体运行状况稳中偏强。操作上建议,390附近多单考虑减仓。

 

 

8焦煤

现货市场:国内焦煤市场持稳运行。唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报730元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)680元/吨,持平。

消息面:1-7月份,规模以上工业企业实现主营业务收入608354亿元,同比增长1.3%。采矿业主营业务收入30574.3亿元,同比下降15.3%。

库存:大商所焦煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结:周五晚JM1601合约区间整理,国内炼焦煤市场弱势运行,山东部分地区炼焦煤采购价降20-35元/吨,现货弱势无力支撑反弹;操作建议,在580附近抛空,止损参考585。

 

 

9焦炭

现货市场:焦炭现货市场基本持平。一级冶金焦唐山报价900元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价950元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价865元/吨(平仓含税价),持平;唐山报价830元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:必和必拓公司首席执行官麦安哲25日对于2025年前中国钢铁最高产量的预估下调至9.35-9.85亿吨之间。

库存:大商所焦炭仓单日报为220手,较上一交易日持平。

小结:周五晚J1601合约小幅下跌,焦炭现货市场盘整运行,主要产区价格暂无调价消息传出,部分市场成交受阅兵影响有所减弱;操作建议,在800附近抛空,止损参考807。

 

 

10镍

外盘走势:上周五夜市伦镍振荡企稳,其中3个月伦镍微涨0.3%至10030美元/吨,且较上周创下的低点9215美元/吨强势回升9.17%,显示短期其下跌风险有所释放,下跌动力明显减弱,上方第一反弹阻力关注10500美元/吨。

消息方面:因钢厂去库存步伐缓慢,及经济难以持续好转,钢厂保现金流低价出货的现象或将延续,机构多预计9月不锈钢行情弱势难改。

现货方面:8月28日SMM1#电解镍成交价为76200-77700元/吨,成交均价较27日上涨1950元/吨。早盘金川公司下调出厂价,金川镍现货较无锡主力合约升水转为平水,俄镍贴水扩大,下游采购明显减少,成交量转淡。

库存方面:截止8月28日,LME镍库存较较上周微增174吨至455166吨,高于年内均值44.2万吨,年内6月4日创下记录高点470376吨。截止8月28日,上期所镍库较上周增加1905吨至18357吨,连增两周,且再创年内新高。同期,国内港口镍矿库存为1751万吨,较上周继续增加27万吨,为连增五周。

操作策略:上周五夜市沪镍1601合约弱势整理至78130元,但伦镍仍有效企稳于10000美元/吨之上。今日缺乏伦镍指引,日内需继续关注中国股市表现对基本金属的指引,建议NI1601合约可于77300-79200元间高抛低吸,止损各800元/吨。

 

 

农产品

1棉花

外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉上周五小跌,因此前期棉大跌而遭受重大损失的投机商克制买盘。12月期棉收跌0.35美分,或0.6%,报每磅63美分。

消息面:

1、美国农业部公布的出口销售报告显示,截至8月20日当周,美国2015/16年度棉花出口净销售6.11万包,较此前一周的5.28万包明显回升。美国2015/16年度棉花出口装船10.25万包。美国2016/17年度棉花出口净销售2.05万包。

2、8月28日,中国储备棉管理总公司计划挂牌轮出储备棉52231.57吨,实际成交2074.77吨,成交率3.97%,其中2011年度国产棉1581.88吨,进口棉492.89吨。

现货方面:棉花指数3128B价格为13085元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单365张,有效预报867张。(每张对于棉花40吨)。

观点总结:受助于外围市场大涨,美棉振荡反弹。国内方面,储备棉轮出增加市场供应,下游需求疲弱的局势下,未来弱势局面不变;短期期价受中国股市下跌拖累,振荡下跌,整体维持弱势区间振荡。技术上,郑棉1601合约冲高回落,上方均线压力明显,短期或延续区间弱势振荡。操作上,建议暂时观望。

 

 

2白糖

外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货上周五从四周高位回落,受累于巴西

雷亚尔走软。ICE 10月原糖期货收跌0.09美分,或0.8%,报每磅10.97美分。

消息面:

1、政府数据显示,菲律宾2015/16年度(9月1开始),原糖产量目标为227万吨,所有产出将全部分配至国内市场,国内需求预计约为225万吨。截至8月2日,菲律宾2014/15年度原糖产量达到232万吨,低于3月份预估的247万吨,因天气条件不佳。

2、从相关部门获悉,2015/16榨季湛江甘蔗种植面积从上榨季的180万亩减到120万亩。而且近几月天气干燥,甘蔗生长情况比往年差,新榨季全市总量预计也只能达到450-500万吨,上榨季630万吨。

现货方面:今日广西主产区现货报价上调,总体成交偏好。柳州中间商报价5130元/吨,上调50元;站台报价5150-5170元/吨,上调50元/吨。南宁中间商报价5090元/吨,上调80元/吨,成交不错;厂内车板一级糖报价5070-5100元/吨,二级糖报价5010元/吨,上调50元/吨,成交不错。部分集团仓库车板报价5070-5120元/吨,上调50-60元/吨。

库存仓单:20707张,有效预报8265张。

观点总结:因国巴西雷亚尔反弹以及商品市场普涨,国际原糖触底反弹;国内方面,尽管糖价受7月进口大幅增加、短期供应充裕及全球股市暴跌引发的系统性风险等因素压制,上涨受限;但8月现货销量回暖,新榨季预期继续减产以及未来进口预期减少,后期糖价走势仍旧看好,未来关注中秋备货、现货销售情况。技术面上,郑糖1601合约短期低位获支撑,企稳上行,后期有望延续涨势。操作上,建议轻仓试多,止损5100元/吨。

 

 

3谷物

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上周五小跌,因美国将进入收割期且全球谷物供应充裕。12月玉米合约收跌0.2美分,报每蒲式耳374.4美分。

消息面:

1、截至8月20日当周,美国玉米出口销售85.48万吨,超出市场预期。2、国际谷物理事会(IGC)预计,2015/16年度全球谷物供应量将触及历史高位,全球2015/16年度谷物产量将在19.88亿吨,较IGC前次预估增加1800万吨,但仍低于上一年度20.15亿吨的记录高位。3、贸易商周五称,越南碎米含量为5%的大米价格目前已经跌至每吨330-355美元,每吨330美元是2007年11月以来最低水准,因收割高峰期购买需求清淡。

现货方面:大连港中等玉米平舱价2360吨,14%水分;蛇口港中等玉米船板价2360吨,15%水分。吉林长春地区玉米淀粉出厂价格为2750元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产2级白小麦收购价2400元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2640元/吨,与昨日持平;2014年产3级早籼稻谷收购价2560元/吨,与昨日持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3180元/吨,持平。

观点总结:玉米淀粉1601合约短线多单操作,止损2340元/吨;玉米1601合约建议短线多单操作,止损1980元/吨;强麦1601合约短期延续反弹,建议暂时观望;稻谷市场受政策扶持但需求偏弱,后市延续震荡态势,建议暂时观望。

 

 

4豆类

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五上涨,在本周稍早跌至逾六年低点后,本周稍晚出现空头回补。部分投资者担心,美国中西部的东部地区天气干燥,限制大豆结荚,给期价带来进一步支撑。11月大豆合约收涨7.4美分,报每蒲式耳8.85美元。12月豆粕期货合约收低2.3美元,报每短吨312.7美元。12月豆油期货合约上涨0.39美分,报每磅28.13美分。

消息方面:

1、美国农业部(USDA)周四表示,私人出口商报告对未知目的地售出130,000吨大豆,在2015/16年度交货。美国的大豆市场年度始于9月1日。

2、据美国大豆行业官员表示,未来几个月美国新季大豆和玉米价格可能比成本线低1到2美元/蒲式耳,因为国内产量接近历史最高纪录,加剧全球供应过剩局面。

现货方面:8月28日,东北产地清粮收购均价4265元/吨。山东青岛港进口大豆分销价3140元/吨,较上个交易日持平。散装四级豆油均价为5580元/吨,较上个交易日均价上涨68元/吨;散装四级豆油均价为5580元/吨,较上个交易日均价上涨68元/吨。

天气方面:美国中西部地区的天气条件大多有利于大豆灌浆及成熟。但东部一些地区扎根较浅的作物需要更多降雨。未来七日几乎没有降雨。中国东北地区大豆正处于生长及灌浆期,土壤水分充足至短缺。市场担忧今夏的干燥天气可能会对部分主产区的大豆单产构成影响。

仓单方面:连豆27337张,减少683张;豆粕12758张,持平;豆油5168张,增加2100张。

观点总结:中国股市和原油期货止跌企稳,恐慌情绪得到缓解,国内大宗商品市场受到支撑,豆类集体反弹。从主力合约看,连豆1601合约承压回落,显示60日均线存在压力,短线涨跌空间均有限,预计以振荡调整走势为主,建议暂时在4130-4270元/吨区间内高抛低吸,止损各25元/吨;豆粕1601合约短线呈现震荡反弹走势,上方压力关注2800元/吨,中线维持振荡思维,建议激进投资者多单可逢高止盈离场,稳健投资者买M抛RM套利择机减持;豆油1601合约超跌反弹,主要受原油大涨影响,不过系统均线呈现空头排列,反弹空间不宜过度看高,建议以日内交易偏多为宜。

 

 

5棕榈油

外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货上周五连续第二个交易日收高,继此前连续八周下滑后终录得首次周线涨幅,其他大宗商品和马币走软带来支撑。市场亦受全球市场投资者人气改善提振。马来西亚11月毛棕榈油期货合约上涨67马币,至每吨1994马币,为6月1日来最大涨幅。周一马盘因国庆节休市一天。

消息方面:据印度最大的食用油精炼商――Ruchi Soya公司周四表示,2015/16年度(11月到次年10月)印度的棕榈油进口量可能增长近8%,创下历史最高水平1000万吨,因为棕榈油生产商以极低的价格出售棕榈油。

现货方面:8月28日,国内棕榈油现货价格整体偏强调整,多数地区厂商报价随盘上调50-100元/吨,部分地区厂商停报观望,现货交投依旧谨慎,市场信心有待进一步恢复。

天津地区:贸易商报价,24度4400元/吨。日照地区:黄海报价,24度4400元/吨。福建地区:贸易商报价,24度4300元/吨。广州地区:工厂报价,24度4170元/吨。张家港地区:东海报价,24度4200元/吨。上海地区:贸易商报价,24度4550元/吨。

仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。

观点总结:尽管在中国央行降息降准政策及原油短期暴涨提振下,国内油脂近日呈现反弹行情,但就当前原油及棕榈油供需格局来说,短期难有较大的反弹空间。技术上,棕榈油1601合约跟随外围市场止跌反弹,但此次反弹的持续性需谨慎看待,建议以日内交易为宜。

 

 

6菜籽类

外盘走势:上周五,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘上涨,因为国际原油及芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货飙升。截至收盘,11月期约收高4.90加元,报收477.70加元/吨;1月期约收高4.70加元,报收482.10加元/吨;3月期约收高4.50加元,报收486.10加元/吨。

消息面:据美国农业部海外农业局发布的参赞报告显示,2015/16年度(7月到次年6月)乌克兰油菜籽产量预计为250万吨,高于上年的220万吨。

现货方面:据万德数据,湖北地区菜籽价格3600元/吨,行情持稳;湖北地区菜粕价格2150元/吨,行情持稳;湖北地区进口菜油报价6100元/吨,行情回升。

交易所仓单:菜籽,18张,持平;菜粕,1074张,-120;菜油,2468张,持平。

小结:国内粕类走势强于美豆期货,美豆止跌对国内菜粕期货有所提振;原油大幅反弹对菜油期货也有提振。技术上,油菜籽1509合约交投清淡,不建议交易;菜粕1601合约2100附近抛压较大,短期波动剧烈,建议日内交易为宜;郑油1601合约跟随周边盘面反弹,关注5700上方压力情况,建议多单谨慎持有,止损5620。

 

 

7鸡蛋

现货方面:据博亚和讯数据显示,8月28日全国主产区蛋价以稳中下行为主,均价8.65元/公斤,较昨日下滑0.03元/公斤。其中河南地区均价最高9.1元/公斤,河北地区均价最低8.18元/公斤。

交易所仓单:0张,较前一个交易日持平。

小结:现货蛋价重复往年的季节性上涨行情,但近期蛋价小幅回落有滞涨迹象,料上方空间已有限;后期随着北方地区开始入秋,蛋鸡产蛋率将逐渐恢复,也将对蛋价形成制约。技术上,鸡蛋1601合约反弹乏力冲高回落,短期波动较大,有继续下探的需求,建议日内交易为宜。

 

 

能源化工

1 PTA

消息面:1、28日亚洲PX价格上涨22美元,报于759美元/吨FOB韩国和

780美元/吨CFR中国。2、上海亚东石化PTA8月挂牌价格执行5000元,目前装置已经重启,后期将维持正常运行。3、日本JX 9月PX ACP倡导价格执行810美元/吨CFR。

现货价格:PTA市场报盘4550元及偏内送到附近,递盘4450元自提及偏上,商谈维持在4500元自提附近,有实单成交在4480/4500/4520元自提。美金盘价格上涨,报盘600美元保税,船货报盘580美元附近,预计商谈560-570美元左右,成交有限,卖盘惜售。

库存数据:交易所仓单为89133张,较上一交易日减少2337张,有效预报为1348张。

观点总结:因市场预期美国原油产量继续下滑,国际原油大幅上涨,亚洲PX价格上调。国内PTA开工率维持在57%左右,逸盛宁波一套220万吨PTA装置临时停车。股市上涨带动商品市场人气,PTA现货价格上涨,涤丝市场行情上涨,产销回升,下游接货积极性有所提升。技术上,PTA1601合约将测试4650一线压力,短线呈现超跌反弹走势,操作上,依托5日线轻仓短多交易。

 

 

2 玻璃

消息面:1、2015年08月28日的"中国玻璃综合指数"为844.88点,比上期2015年08月27日上涨0.79点。"中国玻璃价格指数"为836.10点,比上期2015年08月27日上涨0.54点。"中国玻璃市场信心指数"为880.02点,比上期2015年08月27日上涨1.8点。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1168元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1072元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1072元/吨。库存数据:交易所仓单为713张,较上一交易日持平。

观点总结:国内浮法玻璃现货市场整体平稳为主。华北沙河地区玻璃价格持稳,京津地区限行影响出货放缓,库存有所增加;华东地区玻璃价格持稳,整体走货一般;华中地区玻璃价格持稳,武汉明达玻璃价格调涨;华南地区玻璃价格持稳。技术上,玻璃1601合约测试890一线压力后出现回落,短线呈现震荡走势。操作上,短线860-890区间交易。

 

 

3 连塑

消息面:1、中油华东LLDPE定价上调50。抚/川7042/7042N定9000,吉/大/独/兰7042/7042N定9050.兰7042H定9200。

价格:1、日本石脑油CF日本报409.88美元/吨,涨23.5;石脑油FOB新加坡报42.79美元/桶,涨2.64。乙烯CFR东北亚报820美元/吨,跌10,CFR东南亚报790美元/吨,跌16。

现货价格:国外现货市场价格小幅下跌,远东报1135美元/吨,跌5;中东报1122美元/吨,跌5。国内市场价基本持平,华北天津报9000元/吨,涨200;华东余姚扬子9100吨,持平;华南广州报9300元/吨,持平。西北独山子报9000元/吨, 持平。

仓单数据:2702张,较上一交易日持平

观点总结:受空头获利了结及美国强劲数据影响,国际原油大涨。现货方面,

受农膜需求旺季到来及月末贸易商完成订单接货影响,下游逢低采购意愿提升,石化价格出厂报价持稳取消优惠,提振市场信心。技术上,LLDPE1601合约缩量减仓,高开震荡整理,上方测试8800-900区间压力,下方测试五日线附近支撑,预计短期维持在8400-8800区间偏强震荡,建议区间逢低做多。

 

 

4 PVC

消息面:1、 山东东岳PVC 12万吨/年装置开工4-5成,5型料出厂报5450-5500元/吨承兑,9月份检修计划最晚在9月13号前后进行。

价格:1、日本石脑油CF日本报409.88美元/吨,涨23.5;石脑油FOB新加坡报42.79美元/桶,涨2.64。乙烯CFR东北亚报820美元/吨,跌10,CFR东南亚报790美元/吨,跌16。。

现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报5280元/吨,持平;乙烯法报5550元/吨,持平;华东电石法报5320元/吨,涨20,乙烯法报5730元/吨,持平。华南电石法报5350,涨100,乙烯法5680吨的,涨30。原料价格基本持平,华东报2950元,持平,西北报2500元,持平。

仓单数据:240张,较上一交易日增加240张

观点总结:部分地区电石开工率较低,企业价格调涨,再加上阅兵环保要求严格,华北氯碱企业停工放假要求,现货市场货源有限,厂家出厂价格维持坚挺,但下游需求仍旧乏力,市场销售压力较大,预计短期维持区间震荡。技术上,PVC1601合约高开低走,下方测试5000关口支撑,上方测试5200附近压力,短期维持在5000-5200区间震荡,建议区间交易。

 

 

5 PP

消息面: 1、 中油华东PP定价销售,今日价格部分上调150,报8100。目前大区库存中等,销售情况一般。

原料价格: 1、日本石脑油CF日本报409.88美元/吨,涨23.5;石脑油FOB新加坡报42.79美元/桶,涨2.64。乙烯CFR东北亚报820美元/吨,跌10,CFR东南亚报790美元/吨,跌16。。丙烯735,涨10。

现货价格:国外现货市场价格小幅下跌,远东报955美元/吨,跌20,中国到岸价报955美元/吨,跌20。国内市场价格基本持平,华北齐鲁石化T30S报8050元/吨,涨100;华东上海8100元吨,涨100;华南大庆报7950元/吨,涨100。

仓单数据:765张,较上一交易日持平

观点总结:受空头获利了结及美国强劲数据影响,国际原油大涨。。现货方面,部分装置继续检修,预计市场供应维持偏紧状态,但下游拿货有限,部分石化继续下调出厂价格,基本面多空交织,预计短期维持区间震荡。技术上,PP1601合约高开震荡整理,下方测试五日线附近支撑,上方测试7800附近压力,预计短期维持在7400-7800区间震荡,建议区间逢低做多。

 

 

6 沪胶

隔夜市场:上周五国际原油继续飙升,NYMEX 10月原油期货大涨6%,报每

桶45.22美元;隔夜沪胶1601合约收涨0.43% ,报收11660元/吨。

消息面:1、2015年7月中国合成橡胶产量同比降幅约17%。2、海南橡胶规模化集约化加工年产干胶超32万吨。3、青岛保税区橡胶入库势头有所减缓。

现货市场:上海市场13年国营全乳报价在10250-10350(+50/+150)元/吨左右;越南3L报价在11400(0)元/吨;泰国三号烟片报11900(0)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片45.31(+0.7)泰铢/公斤;泰三烟片47.09(+0.97)泰铢/公斤;田间胶水42(0)泰铢/公斤;杯胶40(-0.5)泰铢/公斤。青岛保税区:RSS3 1470美元/吨(+10),STR20 1330美元/吨(0),SMR20 1340美元/吨(+20)。外盘:RSS3 1442.5美元/吨(+35),STR20 1360美元/吨(+15),SMR20 1355美元/吨(0)。山东人民币复合:SMR20 10900元/吨(+250),STR20 10900元/吨(+250)。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价9650元/吨(0),顺丁橡胶市场价9350元/吨(0)。

仓单库存:交易所仓单报152690吨,增加650吨。

观点总结:青岛保税区橡胶入库势头虽有所减缓,但整体仍处反弹态势,同时交易所库存仍在不断增长中,盘面压力依然明显。目前国外原料企稳略有反弹,国内现货及美金胶亦受期价影响有所回暖,隔夜沪胶主力合约受原油继续走强提振收高,短线仍需关注11850位置压力,日内建议在11500-11850区间操作。

 

 

7 甲醇

消息方面:1、河北邢台金牛旭阳甲醇暂不报价;20万吨/年焦炉气制甲醇装置8月27日起停车,停车一周左右。2、8月28,河北定州旭阳焦化甲醇暂无最新报价;共计40万吨/年焦炉气制甲醇装置其中一套停车检修,目前日产300吨左右。

现货方面:太仓地区最新报盘在1950-1960元/吨左右;南通地区小单成交在1940-1950元/吨左右,江阴地区暂无最新报盘。原油价格出现反弹,期货价格上调,港口价格小幅上调,但下游需求不高,业者心态较为谨慎,多观望为主,出呢公交多以小单为主。

仓单库存:郑商所甲醇仓单5098张,较上一个交易日持平。

观点总结:隔夜国际油价大涨,带动天然气价格上行,对甲醇成本支撑明显。同时甲醇港口库存小幅上升,对期价构成明显的压力。截止目前,华东港口库存37.90万吨,较上周增加0.70万吨。加之下游甲醛和烯烃装置开工率有所下降,需求低迷。从技术面来看,目前技术性反弹明显,短期甲醇期价将触底反弹,建议逢低做多。技术上,甲醇1601合约大幅上行,短线上方面临2050整数关口附近压力,下方测试1950整数关口附近支撑,操作上,1950-2050区间逢低做多,止损20个点。

 

 

8 沥青

消息方面:中油兴能以及阿尔法炼厂沥青装置于上个月底停产,目前消耗库存,炼厂计划于8月30日左右开工。

现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在3000元/吨,持平;华东地区报价3050元/吨,持平;华北地区报价3100元/吨,持平;华南地区报2950

元/吨,持平;山东地区报2950元/吨,持平;西北地区报3450元/吨,持平;

仓单库存:沥青仓单库存41780吨,较上一交易日持平。

观点总结:因空头交易商纷纷结清仓位,油价周五连续第二日飙升,创2009年以来最大两日涨幅。在稳增长的大趋势下,随着国家货币政策持续放松,沥青的需求量将持续增长,促使沥青现货价格上行,对沥青期货价格构成支撑,将带动期价震荡上行 。技术上,沥青1512合约震荡上行,短线下方将测试2350整数关口附近支撑,上方面临2450整数关口附近压力,操作上,2350-2450区间逢低做多,止损20个点;

 

 

9 动力煤

国内动力煤市场弱势运行。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报400元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报390元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报470元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报54.5美元/吨,持平。

消息面:(1)华电襄垣2×60万千瓦低热值煤发电项目获山西省发改委核准,将开工建设。(2)嘉能可公司(Glencore)和采矿工程服务公司Bloomfield将联手收购淡水河谷(Vale)位于澳大利亚猎人谷(Hunter Valley)的英特格拉煤矿(Integra)。

库存:郑商所动力煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结:周五晚TC1601合约探底回升,阅兵带来的环保严格化对北方汽运煤市场产生影响,部分地区煤炭供给和消费活动收缩;操作建议,在377附近抛空,止损参考380。

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