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方正中期:螺纹钢或下探调整防资金增减仓异动

方正中期:螺纹钢或下探调整 防范资金集中增减仓异动

 

期货:螺纹钢1601周二夜盘承压震荡,收1957(-6),总减仓4.3万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头分散减仓,持仓量减少、集中度降低;空头部分集中增减换仓,持仓量减少、集中度降低。夜盘反弹高位多头挺价支撑力度不足、部分多头减仓离场,空头小幅增仓压盘,多空均减仓,盘面承压震荡。短期或有下探调整波动,注意1930-1950区资金流向,防范资金集中增减仓大幅波动。

 

现货:唐山钢坯1710(0)成交偏弱,铁矿石部分上调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2080(-20)成交一般、北京1990(-20)成交较差。目前下游对坯料按需采购,受华北工地停工影响需求极弱,市场成交转弱,商家多观望等待、保持极低库存。近期宏观数据较差,显示市场整体延续恶化态势。阅兵假期后工地开工将有小幅补库需求出现,但当前需求较差,市场或维持承压格局。

 

宏观及外盘因素:国务院:下调部分固定资产投资项目资本金比例。50家券商再集逾1000亿维稳资金,由证金投蓝筹。抬高跨境套利成本,中国央行对远期售汇征收20%风险准备金,离岸人民币大涨。美8月ISM制造业指数创两年多新低。昨夜:标普重挫2.9%,美油暴跌7.7%,黄金震荡,美铜承压下跌,美元指数承压调整,今日国内金属工业品或反弹震荡调整。

 

简要策略:螺纹钢1601或有下探调整波动,注意1930-1950区资金流向,防范资金集中增减仓大幅波动;波段操作:平仓观望,若1930-1950区支撑较强或破位超跌后回补多单,若1970-2000区承压恢复弱势时补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓后试探空单20%仓位,站稳1960平仓,若1930-1950区支撑较强或破位超跌后平空并回补多单,若1970-2000区承压恢复弱势时补空。

 

策略分析:短期现货需求较差导致价格较弱,拉低期现价差。总体上因宏观数据偏差、环保限产不及预期、华北地区工地停工影响,近远月维持高位承压偏弱态势,防范资金打压。工地停工期间需求更加有限,短期库存变化将会影响钢价波动,或延续承压波动格局,另外需要注意短期股市波动对行情影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

 

提示:8月制造业PMI降至49.7、创3年新低,非制造业PMI回落至53.4;财新和官方PMI均创新低,显示经济走弱明显,数据利空。

楼市再宽松:公积金贷款购二套房最低首付比例降至二成。

阅兵休市安排:9月3日(星期四)至9月6日(星期日)休市,2日(星期三)晚上不进行连续交易,7日(星期一)起照常开市。需提前防范假期大幅波动风险,降低仓位。

09-03周四20:30 公布美国8月29日当周首次申请失业救济人数和7月贸易帐

09-04周五20:30 公布美国8月非农就业人口变动和8月失业率

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