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方正中期:假期后供需两增螺纹钢反弹承压震荡

方正中期:假期之后供需两增 螺纹钢或反弹承压震荡

 

期货:螺纹钢1601上周三承压震荡,收1955(-8),总减仓14.1万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头分散减仓,持仓量减少、集中度微调;空头部分集中增减换仓,持仓量减少、集中度微调。节前多空均大幅减仓,多头挺价支撑力度仍较弱,空头低位打压力度降低,多空分歧仍较大,盘面承压震荡。节日期间外盘波动幅度较小,螺纹钢或反弹承压震荡,注意1930-1970区资金流向,防范资金集中增减仓大幅波动。

 

现货:假期唐山钢坯1740(+30)小幅上调,铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2080(0)成交一般、北京1990(0)成交较差。此前沙钢螺纹钢下调130、盘螺下调130,现螺纹钢2160,盘螺2300。沙钢、永钢、中天9月协议量折扣均较大。目前下游对坯料按需采购,商家多观望等待、保持极低库存,假期之后华北工地逐步开工,市场需求或将好转。近期宏观数据较差,显示市场整体延续恶化态势,假期后钢厂复产或将使市场维持高位承压格局。

 

宏观及外盘因素:证监会:多措施稳股市,研究指数熔断机制,抑制期指过度投机。周小川:汇率趋稳,股市调整大致到位。楼继伟:保持宏观经济政策“定力”,GDP增速4到5年维持7%左右。G20支持中国稳定经济,罕见声明避免竞争性货币贬值。中金所:期指合约日内开仓交易量超10手为异常交易。美8月新增非农就业人数远逊预期,失业率降至7年新低。假期期间:美股震荡下跌,美油、美铜冲高回落,黄金下跌,美元指数上涨,今日国内金属工业品或震荡为主。

 

简要策略:螺纹钢1601或反弹承压震荡,注意1930-1970区资金流向,防范资金集中增减仓大幅波动;波段操作:观望,若1930-1950区支撑较强回补多单,若1970-2000区承压恢复弱势时补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%仓位,站稳1960平仓,若1930-1950区支撑较强平空并回补多单,若1970-2000区承压恢复弱势时补空。

 

策略分析:假期之后华北地区工地开工、钢厂复产,供需两增,短期工地拿货需求或将对近期市场形成支撑;但当前宏观数据偏差,整体市场需求相对偏弱,近远月期货或维持高位承压格局,防范反弹后资金打压。后期库存变化及九月份实际需求将会影响钢价波动,或延续承压波动走势,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

 

提示:9.10周四09:30 公布8月CPI同比和PPI同比

9.9至10日夏季达沃斯论坛召开,国务院总理李克强将出席开幕式并发表特别致辞。

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