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方正中期:螺纹钢震荡调整防资金集中大幅异动

方正中期:螺纹钢或承压震荡调整 防范资金集中大幅异动

 

期货:螺纹钢1601周一夜盘承压震荡,收1920(0),总增仓2.7万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加、集中度增加;空头大幅集中增仓,持仓量增加、集中度增加。夜盘多头小幅增仓支撑挺价、支撑力度不足,空头小幅增仓打压,多空分歧仍较大,盘面承压震荡。近期市场预期较差、贴水也较大,或延续承压震荡调整波动,注意1900-1930区资金流向,防范资金集中增减仓大幅波动。

 

现货:唐山钢坯1750(+10)续涨乏力,铁矿石、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2060(-20)成交偏弱、北京1990(0)一般。沙钢、永钢、中天9月协议量折扣均较大。目前下游对坯料按需采购,商家多观望等待、保持极低库存,华北工地逐步开工,需求虽有好转、但放量有限。近期宏观数据较差,显示市场整体延续恶化态势,钢厂复产或将使市场维持承压格局。

 

宏观及外盘因素:中国8月外储下滑939亿美元,创历史最大单月降幅。熔断机制征求意见稿:以沪深300指数为基准,设置5%、7%两档阈值。三部门联合发文鼓励长期投资:个人持股超1年,股息红利所得暂免征个税。深化国企改革指导意见已下发,对外公布在即。旧金山联储主席:如风险消褪,美联储今年将加息。昨夜:欧股上涨,美股休市,美油下跌,黄金、美铜震荡反弹,美元指数震荡,今日国内金属工业品或震荡为主。

 

简要策略:螺纹钢1601或延续承压震荡调整波动,注意1900-1930区资金流向,防范资金集中增减仓大幅波动;波段操作:持空20%仓位,站稳1930平仓,若近期1900-1920区支撑较强或破位超跌后可平空回补多单,若1950-2000区承压恢复弱势时补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%仓位,突破1930平仓,若近期1900-1920区支撑较强或破位超跌后可平空回补多单,若1950-1980区承压恢复弱势时补空。

 

策略分析:短期期现价差再次拉大、贴水扩大,现货弱势趋向期货调整。工地短期需求支撑北方现货,但8月份多地土地出现流拍,预示新建住宅面积将大幅减少、地产形势严峻,市场悲观预期压制远月期货。当前宏观数据偏差,整体市场需求偏弱,而钢厂复产将加速产能释放,期现货或维持承压格局,防范资金打压破位。后期库存变化及九月份实际需求将会影响钢价波动,防范破位超跌后资金集中减仓反弹波动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

 

提示:9.10周四09:30 公布8月CPI同比和PPI同比

9.9至10日夏季达沃斯论坛召开,国务院总理李克强将出席开幕式并发表特别致辞。

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