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方正中期:市场分歧大铁矿石或承压调整震荡

方正中期:近期市场分歧较大 铁矿石或承压调整震荡

 

期货:铁矿石1601上周一夜盘震荡,收383.5(+0.5),总增仓2.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头分散增减仓,持仓量增加,集中度微调;多头部分延续集中减仓,持仓量减少,集中度下降。夜盘空头小幅增仓打压,多头小幅增仓挺价支撑,多空分歧仍较大,盘面承压震荡;目前受螺纹钢期货影响较大,但钢厂复产需求有支撑,近期或承压调整震荡为主,注意380-385区资金流向,防范多头资金主动进出场所致大波动。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳偏强:曹妃甸440(+5),日照430(0),连云港430(0);10月新加坡掉期52.04(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数57(+0.25),BDI指数(航运)调整。短期平台上调,贸易商成交相对偏弱,下游接盘动力无大变动;而成材跌价、唐山钢厂补库降低、内矿持稳为主,港口库存维持低位、变化较小、到港量降低,报价维稳。钢厂复产带动现价上调,港口库存低水平下市场或将维持偏强态势。

 

宏观及外盘因素:中国8月外储下滑939亿美元,创历史最大单月降幅。熔断机制征求意见稿:以沪深300指数为基准,设置5%、7%两档阈值。三部门联合发文鼓励长期投资:个人持股超1年,股息红利所得暂免征个税。深化国企改革指导意见已下发,对外公布在即。旧金山联储主席:如风险消褪,美联储今年将加息。昨夜:欧股上涨,美股休市,美油下跌,黄金、美铜震荡反弹,美元指数震荡,今日国内金属工业品或震荡为主。

 

简要策略:铁矿石1601或承压调整震荡为主,注意380-385区资金流向,防范多头资金主动进出场所致大波动:波段操作:持空10%仓位,突破386平仓,若390-400区承压恢复弱势时补空,若370-380区支撑较强可平空补多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%仓位,突破385减仓,若390-400区承压恢复弱势时补空,若370-380区支撑较强可平空补多。

 

策略分析:短期港口库存偏低,华北钢厂复产支撑现价偏强,期货受螺纹钢下跌影响资金做多积极性降低,近期期货市场震荡洗盘波动或加大。铁矿石期货拉涨后贴水逐步缩小,后期受制于钢价波动水平及钢厂需求,经济形势弱势之下,未来上冲空间有限,防范高位多空资金大幅集中增减仓所致大波动。后期市场需求及库存变化将会直接影响矿价波动。在大宗商品整体弱势之中,矿石高位或将承压波动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

 

提示:9.10周四09:30 公布8月CPI同比和PPI同比

9.9至10日夏季达沃斯论坛召开,国务院总理李克强将出席开幕式并发表特别致辞。

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