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方正中期:螺纹钢或承压震荡平台高位资金流

方正中期:螺纹钢或承压震荡 关注平台高位资金流

 

期货:螺纹钢1601周二夜盘上涨,收1972(+23),总减仓18万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓,持仓量减少、集中度下降;空头部分集中减仓、分散增仓,持仓量减少、集中度降低。夜盘多头小幅增仓挺价后,空头延续大幅集中减仓,高位资金做多积极性降低,多空均减仓,短期高位抛压仍偏弱,盘面上涨承压。短期或有承压震荡波动、低位有支撑,注意1960-1980区资金流向,近期防范平台高位区资金集中增仓异动。

 

现货:唐山钢坯1740(-10)维稳,铁矿石偏强上调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2050(-10)成交偏弱、北京2000(+10)成交略有好转。目前钢厂复产、产能快速释放,下游对坯料按需采购,商家多观望等待、保持低库存,华北工地开工、需求虽有好转、但放量有限,南方需求持稳偏弱。近期宏观数据较差,显示经济延弱势格局,短期开工需求难抵钢厂复产力度,或使市场维持承压格局。

 

宏观及外盘因素:财政部:实施更有力度财政政策,推动重大项目建设。中国8月进口大跌13.8%远逊预期,出口连跌两月但降幅收窄。8月贸易顺差602.4亿美元,环比大增40%,为历史第二高。央行:8月外储下降受到央行操作影响。欧元区二季度GDP小幅上修。昨夜:标普500大涨2.51%,大宗商品全线上涨,布油涨近4%,黄金反弹,美铜上涨,美元指数震荡调整,今日国内金属工业品或偏强波动。

 

简要策略:螺纹钢1601或有承压震荡波动、低位有支撑,注意1960-1980区资金流向,近期防范平台高位区资金集中增仓异动;波段操作:高位减多至10%仓位,跌破1960平仓,若近期1930-1955区支撑较强回补多单,若1970-2000区承压恢复弱势时平多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:高位减多至10%仓位,跌破1960平仓,若近期1930-1960区支撑较强回补多单,若1970-2000区承压恢复弱势时平多。

 

策略分析:短期期现价差较大、贴水较多,无新利空因素影响则下方空间有限。工地短期需求支撑北方现货,但当前宏观数据偏差,整体市场需求偏弱,而钢厂复产将加速产能释放,期现货或维持承压格局,防范反弹后资金打压。8月份全国多地土地出现流拍,预示新建住宅面积将大幅减少、地产形势严峻,市场悲观预期将压制远月期货。后期库存变化及九月份实际需求将会影响钢价波动,防范超跌后资金集中减仓所致大幅反弹波动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

 

提示:9.10周四09:30 公布8月CPI同比和PPI同比

9.9至10日夏季达沃斯论坛召开,国务院总理李克强将出席开幕式并发表特别致辞。

中国计划3年内发行1.2万亿专项建设债券,首批专项建设债券为3000亿,短期利多。

8月出口同比降6.1%,进口降14.3%,需加码稳增长。

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