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方正中期:螺纹钢或下跌调整防空头资金打压

方正中期:螺纹钢或下跌调整 防范空头资金打压

 

期货:螺纹钢1601周五夜盘下跌,收1936(-10),总增仓3.2万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头部分集中增减换仓,持仓量增加、集中度下降;空头部分集中增仓,持仓量增加、集中度增加;空头资金占优势。夜盘空头延续增仓压盘,多头挺价支撑力度不足,盘面承压下跌。短期或下跌调整,注意1920-1950区资金流向,防范空头打压。

 

现货:唐山钢坯1740(-10)维稳,铁矿石部分上调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2050(0)成交偏弱、北京1950(-10)转差回落。目前钢厂复产、产能快速释放,下游对钢坯建材按需采购,商家多观望、保持低库存,市场虽有好转,但成交有限,南方需求持稳偏弱。近期宏观数据较差,显示经济延弱势格局,短期市场需求难抵钢厂复产力度,或使市场维持承压格局,关注后期钢厂增减产情况。

 

宏观及外盘因素:8月宏观数据喜忧参半,规模以上工业增加值增6.1%,工业增加值、固定资产投资、房地产开发投资增速欠佳,零售增速创年内新高。国企改革文件正式发布:国企将分为商业类和公益类,混改制不设时间表。中国央行改革存款准备金考核制度。周五收盘至早盘前:美油震荡反弹,美铜反弹承压,黄金小幅反弹,美元指数下跌,今日国内金属工业品或承压震荡。

 

简要策略:螺纹钢1601或下跌调整,注意1920-1950区资金流向,防范空头打压;波段操作:持空20%仓位,突破1950减仓,若近期1910-1930区支撑较强或破位超跌后可平空回补多单,若1960-1980区承压恢复弱势时补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%仓位,突破1940平仓,若近期1910-1930区支撑较强或破位超跌后可平空回补多单,若1950-1980区承压恢复弱势时补空。

 

策略分析:当前宏观数据偏差,整体市场需求有限仍偏弱,而钢厂产能较高、库存逐步回升,期现货或维持承压格局,防范资金打压,市场悲观预期将压制远月期货,现价调整、钢厂持续亏损将加重产能退出。后期库存变化、钢厂增减产情况及九月份实际需求将会影响钢价波动,注意打压超跌后资金集中减仓所致大幅反弹波动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

 

提示:CPI与PPI现20年最大剪刀差,稳增长防通缩仍是当务之急,政策宽松预期升温。

8规模以上工业增加值增6.1%,工业增加值、固定资产投资、房地产开发投资增速欠佳,零售增速创年内新高。

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