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方正中期:铁矿石调整震荡400位多空主动性

方正中期:铁矿石或承压调整震荡 关注400位多空主动性

 

期货:铁矿石1601周一夜盘震荡,收401.5(+0.5),总增仓1.8万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度小增;多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;多头持仓仍占优势。夜盘部分多头主动增仓挺价支撑、挺价力度仍偏弱,空头压盘力度略降,多空分歧较大,盘面支撑性震荡,上方抛压仍较大;短期或承压调整震荡,注意395-405区资金流向,关注多空增量主动性、防范异动。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸455(0),日照455(0),连云港455(0);11月新加坡掉期52.3(美元/吨)(-1.2)、普氏62%铁矿石指数58(-1.25),BDI指数(航运)下跌。短期平台报价坚挺,贸易商线下成交减缓,下游接盘无大变动;而成材偏弱、唐山钢厂补库维稳偏弱,内矿持稳偏弱,港口库存变动较小、到港量持稳。钢厂产能仍较高,市场或维持相对强势态势。

 

宏观及外盘因素:发改委出台八大举措促投资稳增长,将持续加大政府投资力度,第二批专项建设基金预计本月底前投放。8月金融机构外汇占款骤降超7000亿元,创最大单月降幅。证监会回应清理违法场外配资:对市场不会造成明显冲击。昨夜:欧美股市跌,原油下挫,美铜震荡调整,黄金震荡,美元指数震荡微涨,今日国内金属工业品或承压波动。

 

简要策略:铁矿石1601或承压调整震荡,注意395-405区资金流向,关注多空增量主动性、防范异动:波段操作:观望,若395-400区支撑较强可补多,若近期410-420区承压恢复弱势时可试探做空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%仓位,突破404平仓,若395-400区支撑较强可平空补多,若近期410-420区承压恢复弱势时可试探做空。

 

策略分析:短期港口库存偏低,钢厂高产能支撑现价偏强,期货大幅贴水情况下,做多资金挺价,仍有上涨空间,受螺纹钢波动影响洗盘波幅加大。后期在铁矿石期货拉涨后贴水将逐步缩小,上冲至前期5.6月份震荡平台高位后,多头资金陆续离场、空头资金或将逐步进场压盘。近期仍需关注钢厂产能变化及钢材价格波动,防范钢厂减产及钢价下调所致行情突然转向下跌波动,打压超跌后防范减仓快速反弹,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

 

提示:CPI与PPI现20年最大剪刀差,稳增长防通缩仍是当务之急,政策宽松预期升温。

8规模以上工业增加值增6.1%,工业增加值、固定资产投资、房地产开发投资增速欠佳。

09-18 02:00 美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明。02:30美联储主席耶伦在利率决议后召开新闻发布会。

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