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瑞达期货:期货市场各品种分析及交易提示

瑞达期货期货市场各品种分析及交易提示

 

金融期货

1股指期货

消息面

1. 9月份CPI今日公布 同比涨幅或重返“1时代”

2. 深改组会议通过农垦改革发展意见 农垦上市公司受益多多

3. 习近平10月访英 高铁核电成经贸合作大头

4. 两融余额3日增加410亿 券商称谨慎看待“吃饭行情”

5. 央行昨日逆回购400亿元 四季度仍大概率会降息降准

6. 周二全球股市全线下跌道指终结七连阳

 

消息面分析

外盘,周二欧美股指收跌。在全球经济放缓的背景下,投资者正等待众多财报与经济数据,以评估美国经济状况。

 

国内方面,受猪肉和蔬菜价格回落影响,9月份CPI同比或重回“1时代”,预计未来物价难以大幅度回升,全年涨幅将低于2%;深改组会议通过农垦改革发展意见、习近平10月访英等,农垦、高铁、核电板块近期有望保持活跃;国庆小长假后,虽两融余额3日增加410亿,但仍需谨慎看待未来行情;周二央行公开市场零投放,伴随着近期扩大货币政策工具箱、拓展流动性管理举措,全年货币政策有望维持宽松。

 

仓位、资金动态

 

1. 沪深300:

总持仓减少0.78%至41400手,前20名主力多头减少5.46%至26800手,主力空头减少5.09%至29404手;前20名总净空持仓较前一交易日减少1.06%至2604手,前5名净空持仓减少3.57%至5134手。总持仓连小幅度减持,主力多空均小幅度减持,多空双方较为谨慎;净空持仓变化显示空头力量小幅度减弱。资金方面,沪深两市总成交金额7663.7亿元,较前一交易日减少1588.75亿元;两市资金净流入247.32亿元。

 

2. 上证50:

总持仓减少2.20%至18029手,前20名主力多头减少13.04%至7896手,空头减少14.18%至1184手;前20名总净空持仓较前一交易日增加78.57%至-200手,前5名净空持仓减少26.21%至-994手。

 

3. 中证500:

总持仓减少2.27%至14528手,前20名主力多头减少8.54%至5947手,空头减少12.78%至5915手;前20名总净空持仓较前一交易日减少109.79%至-32手,前5名净空持仓减少50.56%至177手。

 

综合来看:

 

虽两市题材炒作不断,市场偏好逐步提振,但国庆假期以来国内外股市积累大量浮筹、两市

低迷成交量限制进一步上行动能、技术上前期平台突破有回踩确认需求、周五期指1510合约交割等多重因素扰动,后半周沪指料日内震荡整固为主。策略上,三大期指周三以偏空思路参与日内交易。

 

 

2国债期货

[前交易日主要指数] 银行间国债指数:1541.15 +0.10% Shibor:O/N 1.9000 -0.20bp;1W 2.3970 -0.00bp;2W 2.7440 -0.10bp 质押式回购行情;R001 1.9000 -10.00bp;R007 2.2500 -17.00bp;R014 2.7300 -1.00bp [资金面]。 周二央行进行了7天400亿逆回购,中标利率维持2.35%,当日公开市场有400亿元逆回购到期。从各项利率上看,资金面依旧平稳。 [消息面] 周二海关总署公布了9月对外贸易数据,9月出口同比下降1.1%,相对上月的6.1%大幅收窄,好于预期。另外,人民币汇率中间价也连续出现上调,表明市场对中国的经济走势信心有所恢复。近三个交易日,期债成交量均达到或超过两万手,远超过近期期指的成交量。从期债的价格和持仓量变化上来看,今日临近尾盘时都出现了持仓量的突然增加和价格的拉升,期债市场投资热情大增,有大量投机资金涌入。截止今日期债已出现创纪录的十连涨,需谨慎期债的回调。截止周二下午四点,1年期国债收益率上涨0.40个基点,5年期、7年期、10年期国债收益率分别下跌0.36个、4.52个、6.98个基点 [TF1512 CTD券测算] [T1512 CTD券测算] CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券 Imp_IRR: 隐含回购利率 基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子) BNOC:基差 - 持有收益 [瑞达观点] 资金面平稳,债市投机热情带动期债上涨,收益风险比已大幅下降,期债不建议追涨。

 

金属产品

 

1 贵金属

外盘方面:隔夜伦敦金探底回升,收涨0.43%,报收1168.72美金/盎司;隔夜伦敦银震荡走高,涨幅0.51%,报收15.915美金/盎司。

消息方面:布拉德发表讲话称,加息后美联储政策仍将异常宽松;继续实施宽松的政策以防范风险;谨慎政策暗示美联储利率正常化将是渐进的;自1960年以来FOMC一直都达到目标;继续保持宽松是以防风险的保险;美联储政策设置依然处于应急水平。

现货市场:10月13日,上海现货9999金报236.18元/克,跌0.57元/克;上海现货9999银报3390-3400元/千克,跌35元/千克。

仓单库存:10月13日,上期所黄金仓单报747千克,涨0千克;上期所白银仓单报333947公斤,日增9210公斤。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至10月13日黄金ETF持仓量为687.2吨,日增0吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为9802.33吨,日增0吨。

行情总结:隔夜美联储官员的讲话延续近来美联储内部统一的收紧口径,不过在缺乏实质性消息的情况下,没有给贵金属带来足够指引。操作上建议沪金1512合约237-240元/克区间交易,止损各1.5元/克;沪银1512合约3430-3490元/千克高抛低吸,止损各30元/千克。

 

 

2铜

外盘走势:隔夜伦铜振荡回落,其中3个月伦铜尾盘收跌0.96%至5250美元/吨,较此轮反弹高点5356美元/吨已回落1.97%,但目前伦铜仍企稳于主要均线组之上。持仓方面,10月12日伦铜持仓量为30.3万手,较9日连续第二日增加2739手,显示短期多空分歧加大。

行业资讯:智利Codelco公司将2016年铜合约升水下调18%至92美元/吨,本月初,欧洲最大铜冶炼商亦已将2016年升水下调至92美元/吨。

现货方面:据SMM报称,10月13日上海电解铜现货对当月合约报贴水50元/吨-升水20元/吨,平水铜成交价39620-39720元/吨。贸易商早间维持昨日报价水平,主流报贴水50元/吨-贴水10元/吨;之后隔月基差收窄,现部分贸易商入市收货,成交活跃度继续好转,但下游仍多观望。

库存方面:截止10月13日,LME铜库存报300600吨,较12日下滑2600吨,该库存低于年内均值315694吨,且创下年内3月3日(297400吨)来的新低;截止10月9日,上期所沪铜库存报152934吨,较上周增加383吨,为过去十周来第九周增加,且创下年内5月29日当周(156053吨)来的新高。

观点总结:隔夜沪铜1512合约承压续跌至39650元,主要受偏空的中国9月贸易数据打压,但日内还需关注9月通胀数据,预期CPI同比涨幅回到1时代,或加强央行进一步放宽货币政策的预期,同时目前期铜陷入均线交织处运行,建议沪铜1512合约可于39300-40000元间高抛低吸,止损各450元/吨。

 

 

3铝

外盘走势:隔夜伦铝探底回升,大幅削减日内跌幅,其中3个月伦铝尾盘仅微跌0.09%至1592美元/吨,该跌幅在基本金属当中排列最末,显示下方存在较强技术支撑。目前伦铝运行于均线交织处,且运行区间越趋狭窄,短期多空突破在即。

行业资讯:俄铝一高层预计,多家美国铝企将在未来数月减产,这将有助于支撑铝价。

现货方面:据SMM称,10月13日上海现货主流成交11440-11450元/吨,贴水10元/吨至平水,日内期铝价格大幅回落,加之部分品牌到货增加,持货商库存压力增加,在普遍看空后市心态下,挺价意愿较弱,出货力度增加,但下游按需为主,接货意愿并未随价格下跌而提升,从而限制整体市况回暖。

库存方面:截止10月13日,LME铝库存报3115075吨,较12日减少7825吨,该库存再度刷新2009年2月19以来的新低;同时,截止10月9日,上期所沪铝库存报289697吨,较上周增加1254吨或0.43%,稍高于年内均值263841吨。

操作策略: 隔夜沪铝1512合约承压续跌至11475元,收盘价再创年内新低,凸显沪铝走势疲软,且表现远弱于伦铝,建议沪铝1512合约背靠11600元之下逢高空,目标11400元附近。

 

 

4 锌

外盘走势:隔夜伦锌震荡走低,收报1811美元/吨,跌1.58%。

现货方面:10月13日SMM现货0#锌报价为14560-14660元/吨,均价跌50元/吨。据SMM报道,市场保值货流出,加之炼厂出货正常,导致货源充裕;贸易商踊跃采购低升水注册品牌,但受限于固定价货源不多,整体成交量不大。市场进口货流通量源稍有收紧,下游对锌价看空观望为主,成交清淡。

消息面:根据亚洲金属网对国内20家压铸锌合金企业调研统计,9月份中国压铸锌合金工厂开工率上涨至50.03%。

库存方面:截至到10月13日,LME伦锌库存589000吨,日减875吨;沪锌库存方面,截至10月9日,沪锌库存报165779吨,较节前减少2319吨,连续3周反弹后首次减少。

观点总结:沪锌在急涨之后出现回落,不过多头出现持续增仓的迹象。基本面上有可能开始好转,在回落之后可积极介入多单。建议沪锌1512合约14400元/吨跟进多单,止损14300元/吨。

 

 

5钢材

现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价1940元/吨,持平;广州报价2180元/吨,涨10元/吨;北京报价1900元/吨,持平;福州报价2030元/吨,持平。 消息:(1)9月中国商品进口量环比大增 铁矿石刷新年内纪录 (2)吨钢亏损幅度超过200元 钢企减产风潮暗流涌动 (3)1-9月汽车销量同比增长0.3% (4) 澳洲62%粉矿CFR参考报价55.2美元/吨,跌0.8美元/吨。 库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为51130吨,持平。 小结:隔夜RB1601合约窄幅整理。据现货市场反馈,采购需求在期螺、

铁矿等期货下跌中恢复冷清,市场观望氛围再起。操作上建议,维持1870-1820区间高抛低买,止损20点。

 

 

6铁矿石

现货市场:辽宁66%粉矿报442元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报428元/吨,持平;印度62%粉矿报405元/吨,持平。

消息面:9月我国进口铁矿砂及其精矿8612万吨,较上月增加1200万吨,同比增长1.69%;1-9月我国累计进口铁矿砂及其精矿69905万吨,同比基本持平。

库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0,持平。

小结:隔夜I1601合约小幅回升。国产矿市场稳中下行,部分地区有价无市。进口矿港口现货价格周初暂稳,市场观望。操作上建议,370附近多单仍可持有,止损参考365。

 

 

7 铅

外盘方面:隔夜伦铅震荡走低,收报1776美元/吨,跌1.63%。

现货方面:10月13日现货铅市场的SMM1#主流成交均价报于13500-13600元/吨,均价跌25元/吨。SMM上海1#铅报道,恒邦炼厂出货,秦源厂里库存也有流出,近期金沙、秦源浸入沪市,货源稍有增加,下游电动蓄电池企业有减产趋势,拿货积极性降低,加之盘面不稳观望情绪浓,交投不活跃。

库存方面:截至到10月13日,LME铅库存报154325吨,日减975吨;截至到10月9日,上期所铅库存报14128吨,周度增358吨。

消息面:据SMM了解,国庆节后国内主流再生铅企的废电瓶采购价出现上涨。10月12日,河南金鹏、江苏新春兴等企业废电瓶采购价均上调50元/吨不等,其他企业虽暂未动、但多表示废电瓶低价采购困难。

观点总结:沪铅主力合约连续走高,逼近前期高点附近,料将承受一定的压力。周边调整,带动铅价承压。操作上建议沪铅1512合约前期盈利多单稍稍减仓,新单观望。

 

 

8焦煤

现货市场:国内焦煤市场持稳运行。唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报730元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)660元/吨,跌10元/吨。

消息面:1-9月,河南省煤矿共生产原煤9276.34万吨,同比减少1089.20万吨,下降10.5%。

库存:大商所焦煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结:隔夜JM1601合约震荡偏涨,国内炼焦煤市场弱势运行,京唐港焦煤现货价格出现下调,煤炭市场仍较为悲观;操作建议,在568附近抛空,止损参考573。

 

 

9焦炭

现货市场:焦炭现货市场基本持平。一级冶金焦唐山报价845元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价905元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价825元/吨(平仓含税价),持平;唐山报价770元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:中国9月份出口煤炭73万吨,同比增加29万吨,增长65.91%,环比增加20万吨,增长37.74%。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结: 隔夜J1601合约小幅低开,国内焦炭市场弱势下行,周末华东地区日钢下调焦炭采购价20元/吨,周边部分钢厂有跟跌现象;操作建议,在745附近抛空,止损参考752。

 

 

10镍

外盘走势:隔夜伦镍连续第二日振荡下滑,其中3个月伦镍收跌1.04%至10435美元/吨,今日早盘伦镍基本平开,现交投于10430美元/吨附近,不过目前伦镍仍有效企稳于均线组之上,短期反弹格局并未被破坏。

消息方面:中国9月镍生铁金属量为29529吨,环比下滑4.7%,同比剧减20.58%。

现货方面:10月13日SMM1#电解镍成交价为77200-78100元/吨,成交均价较12日下跌850元/吨。金川镍现货较无锡主力合约贴水200元/吨成交,俄镍现货较无锡主力合约贴水700元/吨成交,近期不断有进口镍流入,贸易商套盘交易为主,下游谨慎观望,成交,成交一般。

库存方面:截止10月13日,LME镍库存较12日减少54吨至439740吨,该水平继续低于年内均值443341吨。同时,截止10月9日,上期所镍库存报24698吨,较上周减少866吨,仍接近于年内高点。同时,国内港口镍矿库存为1661万吨,较上周减少107万吨,创下年内7月24日来的低点。

操作策略:隔夜沪镍1601合约冲高回落至79290元,但鉴于国内镍矿库存明显下滑,镍铁产量持续下滑,显示期镍短期反弹动力犹存,建议沪镍1601可背靠78500元之上逢回调买入,入场点参考79000元附近,第一目标关注81000元/吨。

 

 

农产品

1棉花

外盘走势:ICE期棉周二收涨,因印度产量预估下降且美国降水或损及收成。ICE12月期棉收涨2.17美分/磅,或3.5%,报每磅63.86美分/磅。

消息面:

1、截至2015年10月11日,2015棉花年度全国共有7个省区,521家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验,检验量达到32万吨,其中新疆31.3万吨。

2、截至10月12日,山东、河北、河南等地籽棉采摘进度在40-50%,个别地区超过60%,总体来看,今年采摘进度快于去年。主要是因为今年棉花种植面积大幅下降。据国家棉花市场监测系统数据显示,2015年黄河流域植棉面积为

1106.7万亩,同比下降30.8%。目前,河北、山东等地气温下降很快,最低气温在6-9摄氏度,多数棉农打算赶在10月下旬之前完成采摘。

现货方面:棉花指数3128B价格为13067元/吨,较上一交易日上涨2元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单54张,有效预报0张。(每张对于棉花40吨)。

观点总结:因印度产量预估下降且美国降水或损及收成,美棉振荡收高。国内方面,尽管产区新棉预期减产,但在库存高企、下游需求疲弱的局势下,未来弱势局面不变;短期新棉上市,增加市场供应,下游需求未见好转,市场预期悲观,郑棉维持弱势。技术上,郑棉1601合约低位振荡,下跌动能下降。操作上,建议空单离场观望。

 

 

2白糖

外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周二大幅收跌,因巴西雷亚尔走软。3月原糖期货上收跌0.42美分/磅,或2.95%,报每磅13.83美分。

消息面:

1、分析机构Green Pool称,全球糖短缺将超过此前预估,因约二十年来最严重的厄尔尼诺现象导致印度和中国等国的作物受损。2015/16年度全球需求将超过供应560万吨。这将是六年来首次短缺,8月该机构预估为短缺461万吨。

2、截至10月13日最新统计数据显示,2015/16榨季新疆计划开榨的14家糖厂已经全部投入到榨季生产当中,同比提前一周左右。

现货方面:今日广西集团报价仍然大幅下降,幅度40-90元/吨不等。柳州中间商报价5440元/吨,下调10元/吨;站台报价5450-5460元/吨,下调90元/吨。南宁中间商报价5340-5360元/吨,报价不变;部分集团柳州仓库贵州一级糖报价5350元/吨,二级糖报价5290元/吨;海南船板一级糖报价5450元/吨;钦州、贵港仓库报价5460元/吨;厂内车板一级糖报价5420-5430元/吨,二级糖报价5360-5380元/吨,下调40元/吨。部分集团仓库车板报价5450-5460元/吨,下调40元/吨。 库存仓单:8054张,有效预报522张。

总结:因巴西雷亚尔走软,国际原糖高位回落;国内方面,新榨季食糖减产预期、严控进口,食糖供给存缺口等因素支撑糖价,未来糖价涨势可期。短期食糖库存较低,新榨季伊始,新糖未上市,食糖供应预期偏紧,短期糖价表现强势。技术面上,郑糖1601合约高位振荡回落,但整体维持强势,均线向上运行,上涨趋势不变。操作上,建议中长线多单持有,回撤止盈5500元/吨,目标5850元/吨。

 

 

3谷物

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二低位反弹,因大豆和小麦价格急升。CBOT12月玉米合约收涨3.6美分/磅,报收每蒲式耳384.2美分。

消息面:1、法国农业部预计法国今年玉米产量为1310万吨,较9月预估值低40万吨,较2014年的1810万吨减少27.6%,较此前五年均值下降15.8%。2、俄罗斯谷物品质中心表示,该国10月1-9日谷物出口110万吨,其中小麦出口量为80万吨。3、分析师周一表示,俄罗斯小麦出口价格上周调账,受全球基准

谷物价格走高及卢布上涨提振。

现货方面:大连港中等玉米平舱价1990吨,14%水分;锦州港中等玉米船板价1980吨,15%水分。吉林长春地区玉米淀粉出厂价格为2460元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产3级白小麦收购价2400元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2640元/吨,与昨日持平;2015年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,与昨日持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3160元/吨,持平。

观点总结:玉米淀粉1605合约短线空单操作为主;玉米1605合约暂时观望;强麦1601合约2660-2800元/吨区间操作;稻谷市场受政策扶持但需求偏弱,后市延续震荡态势,建议暂时观望。

 

 

4豆类

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二急升约2.9%至七周半高位,录得两个月来最 大单日涨幅,交易商称,因有迹象显示,市场对美国供应的出口需求强劲。11月大豆期货合约收高 26-1/2美分,报每蒲式耳9.14美元。12月豆粕期货合约收涨8.2美元,报每短吨317.7美元。12月豆 油期货合约收升0.61美分,报每磅28.79美分。

消息方面:

1、美国农业部(USDA)报告显示,截至10月11日当周,美国大豆生长优良率为64%,前一周为64%,去 年同期为73%。当周,美国大豆收割率为62%,前一周为42%,去年同期为37%,五年均值为54%。

2、美国农业部(USDA)周二表示,民间出口商报告向中国出口销售24万吨美国大豆,2015/16市场年 度付运。

现货方面:10月13日,东北塔豆上车价格普遍下调至4100元/吨。山东青岛港进口大豆分销价 3040元/吨,持平。全国豆粕市场销售平均价格为2807元/吨,较上个交易日相比上涨1元/吨;其中 产区油厂CP43豆粕均价为2782元/吨,较上个交易日相比上涨3元/吨;散装四级豆油均价为5758元/ 吨,较上个交易日均价下跌28元/吨。

天气方面:美国中西部和北部大平原天气条件大多有利于大豆成熟和收割推进。目前中国北部 地大豆收割设有令人明显担心的地方,尽管出现数次降雨过程。巴西马托格罗索州北部主产需更多 的降雨来支擇大豆普遍播种。

仓单方面:连豆24485张,持平;豆粕13606张,减少22张;豆油7496张,减少200张。

观点总结:因出口需求强劲,美豆期货突破900美分/蒲式耳关口,将带动国内豆类短期走高,不过美豆仍在收获时节里,上方空间不宜过度看高。从主力合约看,连豆1601合约短期超跌后存在反弹需求,当前期价逼近4000元/吨关口压力,上涨阻力加大,建议在3985元/吨附近短空,止损4020元/吨;豆粕1601合约短期维持窄幅波动,预计近期跟随美盘走高,上方关注60日均线压力,建议空单逢低离场;豆油1601合约延续涨势,短线依托5日均线稳定走高,建议多单依托5日均线持有。

 

 

5棕榈油

外盘走势:马来西亚棕榈油期货周二尾盘急剧上涨,因交易商回补空头且传言称有来自中国的 买盘。指标12月棕榈油期货合约收高2.9%,报每吨2,320马币。

消息方面:

1、中国9月份进口食用植物油70万吨,1-9月份食用植物油进口总量为493万吨;去年同期累计为514 万吨,同比减少4.1% 。

2、马来西亚和印尼领导人已经同意成立棕榈油生产商委员会,来共同对棕榈油市场面临的挑战。

现货方面:2015年10月13日,国内棕榈油现货价格整体上扬,多数地区厂商报价随盘上调100元 /吨左右不等,下游需求及贸易主体在高价位接货意愿暂不强,主流观望为主,现货交投维持清淡格 局。日照地区:黄海报价,24度棕榈油4550元/吨。天津地区:中纺报价,24度棕榈油4600元/吨。 广州地区:益海报价,24度棕榈油4720元/吨。福建地区:工厂报价:24度棕榈油4600元/吨。张家 港地区:益江报价:24度棕榈油4670元/吨。

仓单方面,棕榈油仓单250张,较上一个交易日持平。

观点总结:由于长期期间马币由弱转强,马来西亚棕榈油回吐前期受助于货币贬值的涨幅,节后呈现回落走势,而国内棕榈油期价表现较为坚挺,主要是因前期马盘强势上涨导致严重倒挂的内外价差存在修复需求。技术上,棕榈油1601合约回踩5日均线后继续上升,反弹走势保持良好,短线向上测试40周线压力,建议多单持有,跌破4520元/吨止盈离场。

 

 

6菜籽类

外盘走势:周二,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘上涨,追随芝加哥期货交易所(CBOT)大豆及制成品期货的涨势。截至收盘,11月期约收高9加元,报收498.50加元/吨;1月期约收高8.50加元,报收482.90加元/吨;3月期约收高8.70加元,报收485.70加元/吨。

消息面:据加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽周度压榨数据显示,截止到2015年10月6日的一周,加拿大的油菜籽压榨量为184,493吨,比上周的165,368吨提高11.6%。

现货方面:据万德数据,湖北地区菜籽价格3600元/吨,行情持稳;湖北地区菜粕价格2050元/吨,行情偏弱;湖北地区进口菜油报价6100元/吨,行情持稳。

交易所仓单:菜籽,398张,-12;菜粕,568张,-12;菜油,4985张,-200。

小结:美农报告偏多,美豆期货回升提振国内菜籽类市场价格;周边油脂市场走强,对菜油价格也有提振。技术上,油菜籽1607合约交投清淡,不建议交易;菜粕1601合约跟随美豆期货反弹,突破2000元/吨关口,上方关注20日均线压力情况,建议依托2000元一线买多,止损1970;郑油1601合约受走边盘面涨势提振延续反弹,站上60日均线,建议依托5日均线买多,止损5700。

 

 

7鸡蛋

现货方面:据博亚和讯数据显示,10月13日全国主产区蛋价继续下滑探底,均价6.53元/公斤,较昨日下跌0.17元/公斤。其河南地区均价最高为6.74元/

公斤,辽宁地区均价最低6.44元/公斤。

交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。

小结:现货蛋价快速下滑,再度贴水期货;鸡蛋供应仍继续增长,需求方面双节后有所缩减,因而蛋价延续弱势格局。技术上,鸡蛋1601合约继续增仓下探,创出新低,下行趋势不变。建议空单继续持有,止损3760。

 

能源化工

1 PTA

消息面:1、13日亚洲PX价格下跌10美元,报于806.5美元/吨FOB韩国和827.5美元/吨CFR中国。2、翔鹭石化10月PTA挂牌价格执行4750元,漳州450万吨PTA装置停车,目前重启时间待定。3、据悉哈萨克斯坦50万吨PX装置于10月初有合格品下线,目前装置维持低负荷运行。

现货价格:PTA市场报盘意向4620-4630元自提,递盘意向4600元及偏内自提,商谈围绕在4600元自提附近,聚酯厂家递盘谨慎,套利盘为主。美金盘价格下滑,保税报盘630美元,递盘590美元附近,商谈600美元及偏内,成交有限。

库存数据:交易所仓单为6758张,较上一交易日减少345张,有效预报为1029张。

观点总结:国际能源署(IEA)的报告重燃市场对供应仍然过剩的担忧,国际原油大幅回落,亚洲PX价格小幅下调。国内PTA开工率维持至57%左右,PTA现货价格小幅回落,市场交投气氛一般。涤丝市场行情持稳,下游经过刚需补仓,采购积极性有所放缓。技术上,PTA1601合约收跌,期价回测5日线支撑,上方测试4850一线压力,短线趋于高位震荡走势,操作上,暂以4700-4850区间交易。

 

 

2 玻璃

消息面:1、2015年10月13日的"中国玻璃综合指数"为861.75点,比上期2015年10月12日上涨0.44点。"中国玻璃价格指数"为847.80点,比上期2015年10月12日上涨0.43点。"中国玻璃市场信心指数"为917.55点,比上期2015年10月12日上涨0.5点。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1192元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1120元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1072元/吨。库存数据:交易所仓单为17张,较上一交易日持平。

观点总结:国内浮法玻璃现货市场稳中有涨。华北沙河地区玻璃价格持稳为主,各厂家出货尚可;华东地区玻璃价格持稳;华中地区玻璃价格稳中有涨,湖北三峡、武汉长利玻璃上调价格;华南地区玻璃价格持稳,华南玻璃行业会议即将召开。技术上,玻璃1601合约小幅收跌,期价围绕5日线整理,短线延续低位震荡走势。操作上,依托835短空交易。

 

 

3 连塑

消息面:1、本周聚乙烯石化装置整体开工率在90%附近,较上一统计周期

下降5个百分点。由于中原石化PE装置停车,其拉低该地区整体开工水平,其他地区开工率小幅变化。2、中油华北公司LLDPE执行批量政策,100吨7042批量后8900元/吨。

价格:1、日本石脑油CF日本报484.75美元/吨,跌1.5;石脑油FOB新加坡报52.09美元/桶,跌0.12。乙烯CFR东北亚报935美元/吨,持平,CFR东南亚报900美元/吨,持平。

现货价格:国外现货市场价格小幅上涨,远东报1135元/吨,涨10;中东报1115美元/吨,涨10。国内市场价基本持平,华北天津报8900元/吨,持平;华东余姚扬子9200吨,持平;华南广州报9200元/吨,持平。西北独山子报8900元/吨,持平。

仓单数据:6104张,较上一交易日减少1张

观点总结:因OPEC供应过剩引发担忧,隔夜国际原油价格收跌。现货方面,隔夜原油收跌,打压化工品市场,但天气转冷,下游厂家拿货积极性较前期将有所好转,市场货源不多,部分线性石化限制开单。但仍需关注中煤蒙大节后新装置产能投放对市场供应的影响,预计在供应宽松及需求跟进不足的情况下,期价上行空间有限。技术上,LLDPE1601合约震荡收跌,短期下方测试五日线附近支撑,上方测试8800附近压力,预计短期维持在8400-8800区间震荡,建议区间交易。

 

 

4 PVC

消息面:1、鄂尔多斯电力冶金PVC 40万吨/年装置运转正常,10月20日左右有检修计划,今日报价上调20元/吨,电石法5型对周边承兑出厂4970元/吨,实单可商谈。

价格:1、日本石脑油CF日本报484.75美元/吨,跌1.5;石脑油FOB新加坡报52.09美元/桶,跌0.12。乙烯CFR东北亚报935美元/吨,持平,CFR东南亚报900美元/吨,持平。

现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报5110元/吨,持平;乙烯法报5480元/吨,持平;华东电石法报5180元/吨,持平,乙烯法报5630元/吨,持平。华南电石法报5170,持平,乙烯法5600吨的,跌10。原料价格基本持平,华东报2950元,持平,西北报2500元,持平。

仓单数据:497张,较上一交易日减少60张

观点总结:下游成交不佳,PVC下游订单不足,开工率较低,企业库存充裕,出厂价格维持低位,市场交投气氛较淡,隔夜原油受OPEC产量增加打压,油价震荡收跌,化工品市场跟随走弱。技术上,PVC1601合约震荡收跌,下方测试4870关口支撑,上方测试5000附近压力,短期维持在4870-5000区间震荡,建议区间交易。

 

 

5 PP

消息面: 1、洛阳石化PP粒(产能为23万吨/年)老装置自2014年8月15日起停车检修,具体开车时间不详;新装置9月30日开始停车检修60天左右。

原料价格: 1、日本石脑油CF日本报484.75美元/吨,跌1.5;石脑油FOB

新加坡报52.09美元/桶,跌0.12。乙烯CFR东北亚报935美元/吨,持平,CFR东南亚报900美元/吨,持平。丙烯报545美元/吨,持平。

现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报970美元/吨,持平,中国到岸价报970美元/吨,持平。国内市场价格上涨,华北齐鲁石化T30S报7600元/吨,持平;华东上海7700元吨,持平;华南大庆报7800元/吨,持平。

仓单数据:62张,较上一交易日持平

观点总结:因OPEC供应过剩引发担忧,隔夜国际原油价格收跌,打压化工品市场。现货方面,部分装置停车检修,且节后下游反工,需求小幅回升,石化库存下降,但市场整体需求相对还是维持疲弱,且后市新增煤化工产能投放预计市场供应将增加。技术上,PP1601合约震荡收跌,下方测试7200附近支撑,上方测试60日均线附近压力,预计期价维持在7200-7550区间震荡,建议区间交易。

 

 

6 沪胶

外盘市场:美国原油期货周二收低,之前国际能源署(IEA)的报告重燃市场对供应仍然过剩的担忧。NYMEX 11月原油期货合约收跌0.93%,报每桶46.66美元。隔夜沪胶1601合约上涨1.07%,收于11835元/吨。

消息面:1、海关总署:中国9月橡胶进口量同比激增44%。2、2015年8月马来西亚天胶出口同比增23.9%,产量增12.7%。3、泰国副总理:政府欲释放橡胶库存 11月前分批卖出。

现货市场:上海市场13年国营全乳报价在10500(-100)元/吨左右;14年民营全乳报价在10700(0)元/吨左右;越南3L报价在11300(0)元/吨,泰国三号烟片报11800(0)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片42.43(-0.19)泰铢/公斤;泰三烟片43.44(-0.16)泰铢/公斤;田间胶水40.5(+0.5)泰铢/公斤;杯胶39.5(0)泰铢/公斤。青岛保税区:RSS3 1430美元/吨(+10),STR20 1340美元/吨(+10),SMR20 1330美元/吨(-10)。外盘:RSS3 1380美元/吨(-30),STR20 1370美元/吨(-30),SMR20 1367.5美元/吨(-12.5)。山东人民币复合:SMR20 10800元/吨(+100),STR20 10800元/吨(+100)。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价9850元/吨(0),顺丁橡胶市场价9400元/吨(0)。

仓单库存:交易所仓单报154930吨,增加210吨。

观点总结:9月橡胶进口继续大幅攀升,后期随着到港的增加,青岛保税区库存趋于上升;而交易所库存仍在增加,下游需求尚未出现回暖迹象,供需面压力依然明显。昨日国内现货市场和外盘美金胶走弱,泰国原料和港口美金胶报价涨跌互现,隔夜沪胶主力1601合约高开震荡,短线或向上挑战12000关口,建议在11750-12100区间轻仓短线交易。

 

 

7 甲醇

消息方面:1、10月13日,山西光大焦化甲醇暂不报价,其15万吨/年甲醇装置检修,预计月底结束。2、10月13日,山西建滔潞宝化工甲醇最新价格1880元/吨,10+10万吨/年焦炉气制甲醇装置正常运行,日产700吨左右;另悉,其1#10万吨/年装置8日起检修25天左右。

现货方面:太仓地区进口大单货源报盘在1970-1990元/吨左右(带票),太仓国产货源报盘价格在1960-1980元/吨左右(带票);江阴、常州地区最新报盘2000元/吨。原油、期货走跌,业者心态偏空。

仓单库存:郑商所甲醇仓单2197张,较上一个交易日持平。

观点总结:由于美国钻井平台数量继续下降,导致原油供应下降,国际油价短期仍将上行,对甲醇成本支撑明显。截止目前,华东港口库存37.10万吨,较上周减少0.90万吨。加之下游甲醛和烯烃装置开工率有所回升,需求逐渐回暖。从技术面来看,目前整体处于超跌状态,在基本面好转的情况下,短期将促使甲醇触底反弹,建议逢低做多。技术上,甲醇1601合约小幅收跌,但下行空间有限,短线上方面临2100整数关口附近压力,下方测试2004一线附近支撑,操作上,2004-2100区间逢低做多,止损20个点。

 

 

8 沥青

消息方面:中海沥青滨州目前100万吨/年常减压装置生产常渣,计划周末转产200#沥青,250万吨/年常减压装置生产重交沥青。

现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在3000元/吨,持平;华东地区报价2800元/吨,持平;华北地区报价2800元/吨,持平;华南地区报2800元/吨,持平;山东地区报2800元/吨,持平;西北地区报3460元/吨,持平;

仓单库存:沥青仓单库存16230吨,较上一交易日减少5820吨。

观点总结:美国原油期货周二收低,之前国际能源署(IEA)的报告重燃市场对供应仍然过剩的担忧。随着,国家财政政策持续放松,沥青的需求量将持续增长,促使沥青现货价格上行,对沥青期货价格构成支撑,将带动期价震荡上行 。技术上,沥青1512合约短线下方将测试10日均线附近支撑,上方面临2450整数关口附近压力,操作上,2383-2450区间逢低做多,止损20个点;

 

 

9 动力煤

现货市场:国内动力煤市场弱势运行。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报390元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报280元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报470元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报51.5美元/吨,持平。 消息面:(1)中国9月份进口煤炭1777万吨,同比减少339万吨,下降16.02%;环比增加28万吨,增长1.6%。(2)9月份山东省煤矿生产原煤1515.5万吨(调度数),比上月1417.9万吨增加97.6万吨,增长6.88%。 库存:郑商所动力煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。 小结:隔夜TC1601合约震荡下行,国庆期间港口存煤涨势迅猛,加之10月大型煤企的价格政策再度下调,对市场信息打击加大;操作建议,在365附近抛空,止损参考368。

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