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南华期货:工业品主要宏观消息解读及品种点评

南华期货:工业品主要宏观消息解读及品种点评

1.主要宏观消息及解读

1.1人民币放量大跌 在岸汇率创两个月最大跌幅

消息:

昨日大涨逾200点后,今天人民币快速回落。

 

截止收盘在岸人民币兑美元(CNY)下跌0.31%,报6.3429,人民币成交额增加45%,报212.99亿美元。

2.商品综合

2.1价格变动表

品种 价格 (元/吨) 日变动率(%) 周变动率(%) 月变动率 (%)

LME铜 5301 0.02 0.02 2.91

LME铝 1593.5 -1.15 -1.15 1.37

LME锌 1805.5 1.38 1.38 7.98

LME铅 1840 -0.59 -0.59 8.88

LME镍 10545 -0.42 -0.42 2.08

LME锡 15900 -0.63 -0.63 2.58

沪铜 39750 -0.82 -0.85 3.60

长江1#铜 39770 3.22 0.52 3.76

沪铝 11500 -0.95 -0.86 -1.54

长江A00铝 11470 -1.03 -0.26 -1.29

沪锌 14565 -0.03 1.89 5.39

上海0#锌 14610 3.97 1.46 5.49

沪铅 13590 -0.44 0.30 0.04

上海1#铅 13560 0.67 0.44 1.12

SHFE镍 79620 -0.19 0.21 3.27

长江1#镍 78100 -1.01 0.90 3.17

SHFE锡 98560 -0.53 -0.54 1.50

长江1#锡 97750 0.00 -0.26 -0.26

COMEX黄金 1163.5 0.66 0.68 4.40

COMEX白银 15.815 -0.02 -0.03 9.18

SHFE黄金 236.45 -0.23 0.60 2.36

SHFE白银 3448 -0.63 -0.61 4.74

铁矿石i1605 345.5 -0.02 2.22 -0.05

铁矿石i1601 380.5 -2.69 3.40 -0.78

普氏62%

(青岛港,昨日) 56.4 0.80 3.20 -2.76

螺纹钢1510 1708 -0.04 -0.09 -0.12

螺纹钢1601 1824 0.00 -0.01 -0.06

螺纹钢现货(上海) 1960 0.00 -1.51 -4.85

Brent原油期价 49.86美元/桶 -5.30 1.24 7.53

WTI原油期价 47.1美元/桶 -5.10 1.82 7.05

CFR日本石脑油 484.75美元/吨 -0.31 7.99 10.70

L1601 8595 -0.41 4.43 1.60

扬子石化7042(临

沂) 9037 0.00 0.00 -0.02

TA1601 4734 -1.58 5.15 4.27

CCFEI价格指数 0 -1.00 -1.00 -1.00

橡胶ru1601 11820 0.00 0.05 0.02

云南国营全乳胶(上

海) 10500 -0.94 2.94 0.96

pp1601 7292 -1.30 2.98 -3.82

镇海炼化T30S(杭

州) 7800 -0.01 0.00 -0.03

玻璃1601 826 -0.60 -1.55 1.35

沙河安全 1000 0 0 0

动力煤1601 363.8 -0.49 -1.14 -0.38

秦皇岛动力煤 484 0 0 0

2.2商品收益率VS波动率

 

图1、各品种收益率与波动率

 

QQ截图20151014091755

 

2.3商品资金流变化率

图2、各品种资金流变化率

 

QQ截图20151014091806

 

 

3.品种点评与策略建议

品种 简析 策略建议

基金属 市场对美联储加息时点再度推延,美指近期弱势依旧。人民币汇率贬值预期降温,沪伦比值或将走软。市场风险偏好回升,基金属宏观驱动氛围根本性好转。 LME铜很可能形成了5000附近的阶段双底,短期走势震荡偏强。预计沪铜短期在40000上下窄幅震荡后有望走强。 沪铝运行在11500上下,加上期货升水基本走平,为实物库存向虚拟库存转移创造了良好条件,该价位附近应是短暂的。 LME锌站稳1800上方或逆转了下降趋势,快速暴涨后短期有1850上下整理需求,回撤到1800附近支撑较好。外矿的衰减、产能关停也进入时间窗口期,预计沪锌短期在14300上方震荡偏强。 LME镍近期持仓增加,LME镍库存趋势性下降或被确认,一旦站稳10500上方,下降趋势或许逆转为反弹趋势阶段。沪镍绝对低位震荡已有1个多月,上涨的动能已聚集,突破的概率极高。 建议沪铜主力39500上方逢低看多。 建议激进者沪铝11700下方介入多单。 建议沪锌14300上方逢低趋势看多。 建议沪镍主力站稳80000附近趋势看多。

螺纹钢 现货方面,海关方面最新公布数据,中国9月出口钢材1,125万吨,8月为973万吨,环比增15.62%;9月进口钢材101万吨,8月为102万吨,环比减0.98%。 期货方面,早盘增仓下行,随后受出口超预期提振期螺小幅回升,整体仍处于震荡筑底阶段。目前来看,钢企亏损严重,部分高炉开始检修,大多数钢企已经或者正在计划减产,短期螺纹供需驱动向上,重点关注钢厂高炉开工率以及检修状况,操作上建议单边暂时观望,对螺纹多01空05的套利机会予以关注。 单边观望,对螺纹多01空05的套利机会予以关注。

铁矿石 现货方面,9月铁矿砂及其精矿进口8,612万吨,8月为7,412万吨,环比增16.19%。 连铁今日早盘区间盘整,午后受螺纹提振期价小幅拉抬,站上10日均线。技术面看,矿石均线胶着,但基本面供需矛盾矿石多01空05继续持有,单边逢高布空。

正在逐渐加剧,供需驱动向下,钢厂减产的酝酿以及市场情绪驱动亦向下,操作上建议前空继续持有,矿石多01空05套利单继续持有。

原油 WTI昨日大跌5.1%收于47.1,BRENT大跌5.3%收于49.86,数据显示OPEC九月再次增加生产,市场供应过剩压力再现。目前原油市场波动性较大,建议离场观望为主。 建议离场观望为主

LLDPE 受隔夜原油暴跌影响,今日PE低开,收盘下跌0.52%收于8595,部分石化降价销售,利空因素较多,挫伤市场交投气氛,下游多观望为主。预计明日走势震荡偏弱,空单逢高进场。 空单逢高进场

PP PP1601今日下跌1.27%收于7292,上游原油大跌成本支撑减弱。东市场拉丝主流报价在7600-7800元/吨,PP基本面依然不容乐观。建议空单持有。 建议空单持有

PTA PTA今天下行0.88%收于4732,前期PTA上涨主要受上游原油大幅上涨以及PTA开工率偏低影响,10月中旬以后前期停产装置将陆续开工,原油大幅反弹亦不可持续,后市预计PTA将再次回归弱势,建议空单进场。 建议空单进场

天然橡胶 RU1601今日早盘冲低后震荡上行,尾盘上涨0.25%收于11820,消息面上QinRex据中国海关最新消息,2015年9月,中国进口天然及合成橡胶46万吨,同比激增44%,环比增长近14%。目前下游需求并无回暖迹象,供需压力仍在,建议12000一线抛空。 建议12000一线抛空

玻璃 月初以来沙河地区生产企业价格连续上涨,当前基本将假期增加的库存消化完毕,北方地区目前市场需求环比略有增加;同时生产企业也有意快速提高市场价格,为将来淡季价格调整做准备。南方地区市场需求不及预期。 短期建议暂时观望。

动力煤 今日,北方坑口方面暂时企稳没有调整的计划,而港口方面受大型煤企的降价影响,市场煤价有所松动,预计后期将会小幅下探5元/吨,受坑口成本支撑影响,港口市场煤价继续下行的空间有限。 操作思路以观望为主。

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