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方正中期:铁矿石近或承压波动防资金大幅异动

方正中期:铁矿石近期或承压波动 防范资金大幅异动

 

期货:铁矿石1601周三夜盘震荡调整,收373.5(-1.5),总增仓5万余手,成交量微降。前十名资金流向:昨日多头部分延续集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中大幅减仓,持仓量减少,集中度大降。当前市场抛压仍偏大,做多资金进一步上攻力度较弱,夜盘部分做空资金主动增仓压盘,多空分歧仍在加大,盘面承压波动;近期或延续承压震荡调整,注意370-378区多空资金主动性,防范资金集中增减仓大幅异动。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)维稳:曹妃甸435(0),日照435(0),连云港435(0);12月新加坡掉期48.35(美元/吨)(-0.47)、普氏62%铁矿石指数54.3(-0.6),BDI指数(航运)下跌。短期内矿弱势,港口库存开始回升,平台报价偏弱,贸易商成交一般,下游接盘减少。当前钢厂高炉开工率微降,产能利用率微增,钢坯板材钢厂减产增多,铁矿石市场或承压弱势。

 

宏观及外盘因素:国务院常务会议部署加快发展农村电商。美国9月PPI环比萎缩0.5%,零售销售增长接近停滞,加息或要等到明年三月。上海楼市回暖政府急刹车,3天叫停5块土地出让。我国将加速核电站建设,带动投资1.2万亿。昨夜:欧美股市跌,黄金四连涨突破重要技术关口,原油承压调整震荡,美铜上涨,美元指数延续下跌,今日国内金属工业品或反弹承压波动。

 

简要策略:铁矿石1601或延续承压震荡调整,注意370-378区多空资金主动性,防范资金集中增减仓大幅异动:波段操作:持空20%仓位,突破378.5平仓,若380-390区承压恢复弱势时补空,若360-370支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若375-380区承压恢复弱势时补空,若360-368支撑较强可平空试探做多。

 

策略分析:当前钢厂减产及预期打压期现货,而政策宽松对市场提振有限,整体或维持承压弱势波动。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响,防范洗盘。在期货大幅贴水情况下,后期打压超跌、做空情绪释放后防范资金减仓、快速反弹,需注意反弹至高位区后空头资金再次回补打压情况,目前整体偏弱格局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

 

提示:9月CPI同比增长1.6%,PPI下降5.9%、连续43个月下滑。

近日将公布中国9月M0、M1、M2货币供应同比

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