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瑞达期货:期货市场各品种分析及交易提示

瑞达期货期货市场各品种分析及交易提示

 

金融期货

1股指期货

消息面

1. 国务院力推农村电商 5年投入1400亿打通农村宽带

2. 风电行业“十三五”推四领域 重点解决弃风限电

3. 中国铁塔收购运营商2314亿元资产

4. 结束五周净流出 证券保证金上周净流入近700亿

5. 城铁发展成稳增长重要抓手 年内首批2655亿元5个规划获批

6. 周三全球股市普遍走低中美数据疲软重燃全球经济增长担忧

 

消息面分析

外盘,周三欧美股指收跌。中美经济数据表现疲软,市场对全球经济增长担忧加剧,且美国企业业绩令人失望。

 

国内方面,国务院力推农村电商、风电行业“十三五”推四领域、中国铁塔收购运营商2314亿元资产等利好齐聚,相关题材有望保持市场活跃度;证券保证金上周净流入近700亿,结束五周净流出,增量资金缓慢入市;经济下行压力较大,城铁发展成稳增长重要抓手,年内首批2655亿元5个规划获批。

 

仓位、资金动态

 

1. 沪深300:

总持仓减少0.78%至41076手,前20名主力多头减少8.37%至24556手,主力空头减少7.34%至27246手;前20名总净空持仓较前一交易日增加3.30%至2690手,前5名净空持仓减少8.16%至4715手。总持仓连续两日小幅度减持,主力多空较大幅度减持,多空双方积极移仓换月;净空持仓变化显示空方内部较不统一。资金方面,沪深两市总成交金额7691.4亿元,较前一交易日增加27.70亿元;两市资金净流出205.91亿元。

 

2. 上证50:

总持仓减少1.63%至17735手,前20名主力多头减少18.22%至6457手,空头减少15.81%至6479手;前20名总净空持仓较前一交易日减少111.00%至22手,前5名净空持仓减少74.25%至-256手。

 

3. 中证500:

总持仓减少3.01%至14091手,前20名主力多头减少23.02%至4834手,空头减少17.95%至4853手;前20名总净空持仓较前一交易日减少159.38%至19手,前5名净空持仓增加26.55%至224手。

 

综合来看:

 

两市量能维持在七千多亿较高水平,市场存量资金格局较为明显,上行动能较不足;从活跃度来看,各种利好政策刺激下,题材较为活跃,持续性有所增强,人气有所回暖。期货方面,

主力移仓步伐较为缓慢,多空盘内博弈较为激烈,波动性较大。综合来看,短期累计浮筹较重,技术上前期突破震荡平台后有回踩确认需求,叠加外围股市回调需求,周五期指交割以及下周一三季度GDP不及预期等影响,沪指料延续回调态势,短期考验沪指3250支撑。策略上,以偏空思路参与日内交易。

 

 

 

2国债期货

[前交易日主要指数] 银行间国债指数:1542.52 +0.09% Shibor:O/N 1.9000 -0.00bp;1W 2.3970 -0.00bp;2W 2.7420 -0.20bp 质押式回购行情;R001 1.9100 +1.00bp;R007 2.5000 +25.00bp;R014 2.7000 -3.00bp [资金面]。 周三从各项利率上看,资金面依旧平稳,CPI的回落则增强了市场对宽松资金面的预期。今日有1400亿逆回购到期,预计央行将续作投放小额流动性。 [消息面] 周三9月CPI数据出炉,CPI增幅放缓至1.6%。市场对于更宽松的政策的预期增强,长端利率受到巨大影响。受此影响,十年期国债新发利率跌破3%为08年以来新低。期债方面,受CPI数据低于预期影响,早盘期债继续向上突破,成交量也创新高。午后获利盘大量平仓撤出,期债迅速下跌,同时,也推动了期债成交量突破40000手,几乎接近三大期指主力合约总和的两倍。近期期债交易量大幅上涨或与程序化交易在期指中受限制而转战期债有关。截止周三下午四点,1年期国债收益率上涨0.15个基点,5年期、7年期、10年期国债收益率分别下跌3.04个、2.65个、20.51个基点。 [TF1512 CTD券测算] [T1512 CTD券测算] CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券 Imp_IRR: 隐含回购利率 基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子) BNOC:基差 - 持有收益 [瑞达观点]

CPI低于预期,宽松政策预期增强,但债市上冲动力衰竭,期债面临高位调整风险。

 

金属产品

 

1 贵金属

外盘方面:隔夜伦敦金大幅走高,收涨1.32%,报收1184.19美金/盎司;隔夜伦敦银震荡走高,涨幅1.35%,报收16.13美金/盎司。

消息方面:1、美国9月PPI年率-1.1%,预测值1.2%,前值0.9%;9月核心PPI年率0.8%,预测值1.2%,前值0.9%。 2、美国9月零售销售月率0.1%,预测值0.2%,前值0.2%修正为0%;9月核心零售销售月率-0.3%,预测值-0.1%,前值0.1%修正为-0.1%。

现货市场:10月14日,上海现货9999金报239.4元/克,涨3.22元/克;上海现货9999银报3425-3435元/千克,涨35元/千克。

仓单库存:10月14日,上期所黄金仓单报747千克,涨0千克;上期所白银仓单报342925公斤,日增8978公斤。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至10月14日黄金ETF持仓量为694.94吨,日增7.74吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为9802.33吨,日增0吨。

行情总结:隔夜美国经济数据差于预期,继续打压美联储加息预期,料给贵金属带来一些支撑。随着伦敦黄金突破前期高度,市场技术指标向好。操作上建议沪金1512合约242元/克做多,止损各240.5元/克;建议沪银1512合约3490元/千克做多,止损各3460元/千克。

 

 

2铜

外盘走势:隔夜伦铜振荡回升,其中3个月伦铜尾盘收涨1.07%至5306美元/吨,创下年内9月17日来的新高。持仓方面,10月13日伦铜持仓量为30.6万手,较12日连续第三日增加3038手,显示资金继续流入铜市,多空分歧进一步加大。

行业资讯:嘉能可和英美资源再次宣布,因铜价遭遇六年低谷,将Collahuasi铜矿扩建计划推迟。

现货方面:据SMM报称,10月14日上海电解铜现货对当月合约报贴水10元/吨-升水50元/吨,平水铜成交价39700-39900元/吨。早盘持货商尚有贴水20元-升水30元/吨的报价,吸引大量贸易商入市收货,成交活跃,但在铜价上扬后,成交活跃度有所下降。期间持货商报价持坚,贸易商收货量略有缩减,而下游仍未见明显跟进买盘。

库存方面:截止10月13日,LME铜库存报297175吨,较13日下滑3425吨,该库存低于年内均值315462吨,且创下年内2月27日(296375吨)来的新低;截止10月9日,上期所沪铜库存报152934吨,较上周增加383吨,为过去十周来第九周增加,且创下年内5月29日当周(156053吨)来的新高。

观点总结:隔夜沪铜1512合约振荡回升至39930元,因美联储年内加息预期下滑刺激美元指数承压跌破94的支撑,从而令期铜重新企稳于均线组之上,同时中国9月贸易和通胀数据表现疲软的同时,加强了市场对央行进一步放宽货

币政策的预期,建议沪铜1512合约可背靠39400元之上逢低短多,反弹阻力关注40500元/吨。

 

 

3铝

外盘走势:隔夜伦铝触发反弹,但其反弹力度远弱于其他基本金属,其中3个月伦铝尾盘仅微涨0.19%至1595美元/吨。目前伦铝运行于均线交织处,且运行区间越趋狭窄,短期多空运行方向突破在即。

行业资讯:9月末日本三大港口铝库存环比减少4.9%至473200吨,8月为497700吨。

现货方面:据SMM称,10月14日上海现货主流成交11340-11400元/吨,贴水45元/吨至15元/吨,日内期铝价格大幅回落,加之部分品牌到货增加,持货商库存压力增加,在普遍看空后市心态下,挺价意愿较弱,出货力度增加,但下游按需为主,接货意愿并未随价格下跌而提升,从而限制整体市况回暖。

库存方面:截止10月14日,LME铝库存报3108850吨,较13日减少6225吨,该库存再度刷新2009年2月19以来的新低;同时,截止10月9日,上期所沪铝库存报289697吨,较上周增加1254吨或0.43%,稍高于年内均值263841吨。

操作策略: 隔夜沪铝1512合约振荡微涨至11355元,表现弱于伦铝和其他基本金属,因期铝对美元指数走软的反映较为冷淡,日内建议沪铝1512合约背靠11500元之下逢高空,入场点关注11400元,目标关注11300元附近。

 

 

4 锌

外盘走势:隔夜伦锌震荡走高,收报1824美元/吨,涨0.72%。

现货方面:10月14日SMM现货0#锌报价为14530-14630元/吨,均价跌30元/吨。据SMM报道,贸易商大量抛售保值货,市场货源偏多,加之消费不畅导致升水一路下调;普通国产交割品牌0#成交活跃,随着锌价到达近期高位,炼厂调价,成交开始放缓,下游观望为主,成交较清淡。

消息面:亚洲金属网行业报道,江西铜业集团铅锌金属有限公司锌锭减产检修;西部矿业年产能10万吨锌冶炼项目9月底投产;双盛锌业年产能2160吨锌粉扩建项目10月6日投产。

库存方面:截至到10月14日,LME伦锌库存588250吨,日减750吨;沪锌库存方面,截至10月9日,沪锌库存报165779吨,较节前减少2319吨,连续3周反弹后首次减少。

观点总结:中国公布的通胀数据不理想,显示经济下行压力仍然比较大。操作上建议沪锌1512合约暂时观望,或回落到14500元/吨介入短线多单,止损下看100元/吨。

 

 

5钢材

现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价1940元/吨,持平;广州报价2200元/吨,涨20元/吨;北京报价1890元/吨,跌10元/吨;福州报价2030元/吨,持平。

消息:(1)国务院:部署加快发展农村电商 壮大新业态 (2)中国每年将新建6到8座核电站 到2030年数量将超美国 (3)日欧诉华无缝钢管案终审发布 中国对数项裁决深表遗憾 (4) 澳洲62%粉矿CFR参考报价54.5美元/吨,跌0.7美元/吨。

库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为51130吨,持平。

小结:隔夜RB1601合约弱势整理。现货成交量连续两日难达预期,价格逐步由强转弱,部分库存压力较大的钢贸商价格出现松动。操作上建议,1850附近空单尝试,止损参考1875。

 

 

6铁矿石

现货市场:辽宁66%粉矿报442元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报428元/吨,持平;印度62%粉矿报405元/吨,持平。

消息面:2015年9月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.4%,同比下降5.9%。工业生产者购进价格环比下降0.6%,同比下降6.8%。1-9月平均,工业生产者出厂价格同比下降5.0%,工业生产者购进价格同比下降5.9%。

库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0,持平。

小结:隔夜I1601合约承压回调。国产矿市场弱稳,出货情况一般。进口矿市场价格暂稳。干散货海运市场总体企稳。操作上建议,370附近多单可考虑逢高减仓,短线以5日线为多空分水岭。

 

 

7 铅

外盘方面:隔夜伦铅震荡走高,收报1799.5美元/吨,涨1.32%。

现货方面:10月14日现货铅市场的SMM1#主流成交均价报于13500-13600元/吨,均价涨0元/吨。SMM上海1#铅报道,恒邦炼厂出货,市场货源流通骤然减少,下游消费不见起色,部分电动蓄电池企业减产,需求弱,整体供需两淡。

库存方面:截至到10月14日,LME铅库存报153700吨,日减625吨;截至到10月9日,上期所铅库存报14128吨,周度增358吨。

消息面:2015年9月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.4%,同比下降5.9%。工业生产者购进价格环比下降0.6%,同比下降6.8%。1-9月平均,工业生产者出厂价格同比下降5.0%,工业生产者购进价格同比下降5.9%。

观点总结:中国通胀数据不佳,沪铅主力合约高位承受一定压力。不过基本面上供应紧张的支撑仍有,操作上建议沪铅1512合约在5日线附近日内短多,止损向下100元/吨。

 

 

8焦煤

现货市场:国内焦煤市场持稳运行。唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报730元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)660元/吨,持平。

消息面:9月份,煤炭开采和洗选业工业生产者出厂价格环比下跌1%,同比下跌15.4%。1-9月,煤炭开采和洗选业工业生产者出厂价格同比下跌14.1%,降幅较上月有所增大。

库存:大商所焦煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结:隔夜JM1601合约区间震荡,炼焦煤市场弱势运行,内蒙古乌海炼焦煤价格降20元/吨,其余地区炼焦煤价格保持平稳;操作建议,在568附近继续持空,止损参考573。

 

 

9焦炭

现货市场:焦炭现货市场基本持平。一级冶金焦唐山报价845元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价905元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价825元/吨(平仓含税价),持平;唐山报价770元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:9月份中国焦炭出口量67万吨,焦炭出口均价853.9元/吨,较上月均价大跌114.58元/吨,环比降11.8%。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结: 隔夜J1601合约小幅下跌,国内焦炭市场整体持稳为主,局部地区有补跌现象,钢材现货市场继续走弱,市场信心略稍显不足;操作建议,在740附近抛空,止损参考747。

 

 

10镍

外盘走势:隔夜伦镍止跌企稳,其中3个月伦镍尾盘微涨0.62%至10500美元/吨,目前伦镍有效企稳于均线组之上,短期反弹格局维持良好,上方反弹阻力关注10800美元/吨。

消息方面:据悉,中国青山控股集团旗下印尼分公司明年5月前将镍生铁产能提升两倍,这将在长期内不利于镍价摆脱多年低点。

现货方面:10月14日SMM1#电解镍成交价为77300-78200元/吨,成交均价较13日上涨100元/吨。早盘金川镍现货较无锡主力合约贴水300元/吨成交,俄镍现货较无锡主力合约贴水800元/吨成交,金川和俄镍的价差拉大,因节后进口镍到货量增加,市场成交一般,主流成交区间为77700-78200元/吨。

库存方面:截止10月14日,LME镍库存较13日减少702吨至439038吨,创下年内4月27日来的新低,同时亦低于年内均值443283吨。同时,截止10月9日,上期所镍库存报24698吨,较上周减少866吨,仍接近于年内高点。同时,国内港口镍矿库存为1661万吨,较上周减少107万吨,创下年内7月24日来的低点。

操作策略:隔夜沪镍1601合约振荡反弹至79640元,鉴于国内镍矿库存明显下滑,镍铁产量持续下滑,显示期镍短期反弹动力犹存,建议沪镍1601仍可背靠78600元之上持有本周79000元附近建立的多单,第一目标关注81000元/吨。

 

农产品

1棉花

外盘走势:ICE期棉周三小幅收跌,因数据显示美国收割进展顺利。ICE12月期棉收跌0.1美分,或0.2%,报收63.76美分/磅。

消息面:

1、中国棉花协会表示,中国今年前9个月进口棉花116万吨,较上年同期下降42%。根据海关数据显示,中国今年前8个月进口棉花111万吨,表明9月棉花进口不足5万吨。

2、美国农业部每周作物生长报告显示,截至10月11日当周,美国棉花生长优良率为47%,之前一周为48%,去年同期为47%;美国棉花收割率为22%,之前一周为16%,去年同期为21%,五年均值为25%。

现货方面:棉花指数3128B价格为13069元/吨,较上一交易日上涨2元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单48张,有效预报0张。(每张对于棉花40吨)。

观点总结:因印度产量预估下降且美国降水或损及收成,美棉振荡反弹。国内方面,尽管产区新棉预期减产,但在库存高企、下游需求疲弱的局势下,未来弱势局面不变;短期新棉上市,增加市场供应,下游需求未见好转,市场预期悲观,郑棉维持弱势。技术上,郑棉1601合约振荡反弹,下跌动能减弱。操作上,建议空单离场观望。

 

 

2白糖

外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周三涨至近八个月高位,因巴西雷亚尔上涨和技术面改善。3月原糖期货收涨0.31美分/磅,或2.24%,报每磅14.14美分。

消息面:

1、贸易商和政府消息人士称,印度原糖出口补贴在下个月比哈尔邦选举结束前不会恢复,糖厂目前关注白糖出口。印度上个月出台新规,在当前榨季强制糖生产商增加出口至至少400万吨,以降低库存。

2、2015/16榨季黑龙江只有2家糖厂计划开榨,其中齐齐哈尔拜泉飞雪制糖有限责任公司已于10月5日开榨。2015/16榨季黑龙江甜菜种植面积8万亩,预计产甜菜20万吨,产糖2.5万吨左右。

3、泰国糖业公司周三称,将于10月21日发布招标出售108666吨原糖。其中一半原糖的船期为3-5月15日,另一半为5-7月15日。

现货方面:今日广西主产区现货报价基本保持不变,仅个别集团微幅下调。柳州中间商报价5440元/吨,报价不变;站台报价5450-5460元/吨,报价不变。南宁中间商报价5300-5400元/吨,报价不变;部分集团柳州仓库贵州一级糖报价5350元/吨,二级糖报价5290元/吨;海南船板一级糖报价5450元/吨;钦州、贵港仓库报价5460元/吨;厂内车板一级糖报价5420-5430元/吨,二级糖报价5360-5380元/吨,报价不变。部分集团仓库车板报价5450元/吨,高价下调10元/吨。

库存仓单:8054张,有效预报522张。

总结:因巴西雷亚尔上涨和技术面改善,国际原糖收涨;国内方面,新榨季食糖减产预期、严控进口,食糖供给存缺口等因素支撑糖价,未来糖价涨势可期。短期食糖库存较低,新榨季伊始,新糖未上市,食糖供应预期偏紧,短期糖价表现较强。技术面上,郑糖1601合约高位振荡回落,但整体维持强势,均线向上运行,上涨趋势不变。操作上,建议中长线多单持有,回撤止盈5500元/吨,目标5850元/吨。

 

 

3谷物

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跌至三周低位,因美国收割推进和小麦急跌。CBOT12月玉米合约收跌5.6美分/磅,报收每蒲式耳378.4美分。

消息面:1、美国农业部驻基辅官员预计,因夏季的干燥天气损及产量,乌克兰玉米出口或远低于市场预期,料为五年最低水平。2、截至10月11日当周,美国冬麦种植率为64%,之前一周为49%,去年同期为66%,五年均值为66%。3、贸易商称,越南碎米率为5%的大米价格周三调涨至每吨360美元,为7月15日以来的最高水准,因此前菲律宾称正对购入100万吨大米的议案进行研究。

现货方面:大连港中等玉米平舱价1990吨,14%水分;锦州港中等玉米船板价1980吨,15%水分。吉林长春地区玉米淀粉出厂价格为2460元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产3级白小麦收购价2400元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2640元/吨,与昨日持平;2015年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,与昨日持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3160元/吨,持平。

观点总结:玉米淀粉1605合约短线空单操作为主;玉米1605合约短线做多,止损1760元/吨;强麦1601合约2660-2800元/吨区间操作;稻谷市场受政策扶持但需求偏弱,后市延续震荡态势,建议暂时观望。

 

 

4豆类

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三从七周半高位回落,交易商称,受一波获利 回吐拖累,美国中西部地区的收割正在推进。CBOT 11月大豆期货合约收跌3-1/2美分,报每蒲式耳 9.10-1/2美元。12月豆粕合约收跌1.9美元,报每短吨315.8美元。12月豆油合约涨0.04美分,报每 磅28.83美分。

消息方面:

1、美国农业部(USDA)周三表示,私人出口商报告对中国售出235,000吨大豆,在2015/16年度交货 。

2、美国全国油籽加工商协会(NOPA)将在本周四(10月15日)发布2015年9月份压榨数据。分析师 平均预期这份报告将显示9月份大豆压榨量达到1.2924亿蒲式耳,预测区间位于1.25000到1.32741亿 蒲式耳。如果分析师预测成为现实,9月份的压榨数据将会创下2007年以来同期最高水平。

现货方面: 10月14日,东北塔豆上车价格普遍下调至4100元/吨。山东青岛港进口大豆分销价 3040元/吨,持平。全国豆粕市场销售平均价格为2843元/吨,较上个交易日相比上涨35元/吨;其中 产区油厂CP43豆粕均价为2815元/吨,较上个交易日相比上涨33元/吨;散装四级豆油均价为5800元/ 吨,较上个交易日均价上涨42元/吨。

天气方面:美国中西部和北部大平原天气条件大多有利于大豆成熟和收割推进。目前中国北部 地大豆收割设有令人明显担心的地方,尽管出现数次降雨过程。巴西马托格罗索州北部主产需更多 的降雨来支擇大豆普遍播种。

仓单方面:连豆24485张,持平;豆粕13558张,减少48张;豆油7496张,持平。

观点总结:因出口需求强劲,美豆期货突破900美分/蒲式耳关口,带动国内豆类短期走高,不过美豆仍在收获时节里,上方空间不宜过度看高。从主力合约看,连豆1601合约延续短期反弹走势,短期向上测试4000元/吨关口,上行阻力较大,后市可能重归弱势格局,建议空单谨慎持有,止 损4020元/吨;豆粕1601合约近日跟随外盘强势走高,但尚未有效突破60日均线,仍处于震荡格局中,短期多空争夺或加剧,建议以日内交易为主;豆油1601合约维持在系统均线上方运行,反弹走势还未改变,建议多单逢高减持,剩余多单跌破5日均线离场。

 

 

5棕榈油

外盘走势:马来西亚棕榈油期货周三因回历新年休市。

消息方面:美国农业部(USDA)发布的10月份世界油籽市场贸易报告显示,2015/16年度印尼的 棕榈油出口量预计为2500万吨,较上月预测值高出20万吨,因为出口较上年同期出现温和增长。

现货方面: 10月14日,国内棕榈油现货价格整体偏强调整,多数地区厂商报价随盘上调50-150 元/吨,其中包含昨日午后连盘急速拉升后的补涨成分,购销气氛表现尚可。日照地区:黄海报价, 24度棕榈油4550元/吨。天津地区:中纺报价,24度棕榈油4600元/吨。广州地区:益海报价,24度 棕榈油4720元/吨。福建地区:工厂报价:24度棕榈油4600元/吨。张家港地区:益江报价:24度棕 榈油4670元/吨。

仓单方面,棕榈油仓单250张,较上一个交易日持平。

观点总结:美豆期货突破900美分/蒲关口,对国内油脂构成短期支撑,使得棕榈油期货延续偏 强运行态势。技术上,棕榈油1601合约在连续拉涨后减仓调整,鉴于上方面临中长期周线,后市上涨趋势或放缓,建议多单可逢高减持,剩余多单跌破4550元/吨止盈离场。

 

 

6菜籽类

外盘走势:周三,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘下跌,因为芝加哥期货交易所(CBOT)大豆走软,加元汇率走强。截至收盘,11月期约收低2.40加元,报收476.10加元/吨;1月期约收低2.50加元,报收480.40加元/吨;3月期约收低2.20加元,报收483.50加元/吨。

消息面:据欧盟粮食商会(Coceral)发布的数据显示,2015年欧盟28国油菜籽产量预计为2145万吨,低于上年的2410万吨。

现货方面:据万德数据,湖北地区菜籽价格3600元/吨,行情持稳;湖北地区菜粕价格2050元/吨,行情偏弱;湖北地区进口菜油报价6100元/吨,行情持稳。

交易所仓单:菜籽,398张,+0;菜粕,568张,+0;菜油,4985张,+0。

小结:美农报告偏多,美豆期货回升提振国内菜籽类市场价格;周边油脂市场走强,对菜油价格也有提振。技术上,油菜籽1607合约交投清淡,不建议交易;菜粕1601合约跟随美豆期货反弹,上方关注20日均线压力情况,建议依托2000元/吨一线买多,止损1970;郑油1601合约承压5800元/吨关口压力振荡调整,建议回调依托5日均线短多交易,止损5700。

 

 

7鸡蛋

现货方面:据博亚和讯数据显示,10月14日全国主产区蛋价下跌为主,局部出现小幅反弹,均价6.42元/公斤,较昨日下跌0.11元/公斤。其河南地区均价最高为6.6元/公斤,辽宁地区均价最低6.26元/公斤。

交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。

小结:现货蛋价快速下滑,再度贴水期货;鸡蛋供应仍继续增长,需求方面双节后有所缩减,因而蛋价延续弱势格局。技术上,鸡蛋1601合约跌势趋缓弱势振荡,下行趋势不变。建议空单继续持有,止损3750。

 

 

能源化工

1 PTA

消息面:1、14日亚洲PX价格下跌7美元,报于799.5美元/吨FOB韩国和820.5美元/吨CFR中国。2、逸盛海南220万吨PTA装置按计划10月5日-10月20日停车进行检修,逸盛大化375万吨装置计划10月21日-11月5日停车检修。3、江浙涤丝市场价格延续盘稳为主。POY150/48主报6650-6750元/吨现款,FDY150/96主报7200-7350元/吨现款,DTY150/48主报8300-9200元/吨现款。

现货价格:PTA市场报盘意向4640-4660元自提附近,递盘意向4620元及偏内自提,商谈围绕在4620-4660元自提/送到附近,聚酯厂家递盘谨慎,美金盘价格维持弱势,保税报盘630美元,递盘590美元附近,商谈600美元及偏内,成交有限。

库存数据:交易所仓单为6538张,较上一交易日减少220张,有效预报为1829张。

观点总结:因全球供应过剩抵消美国减产影响,国际原油小幅收跌,亚洲PX价格下调。国内PTA开工率维持至57%左右,PTA现货价格偏弱。涤丝市场行情稳中有跌,下游织造、加弹等企业以产定量,涤丝产销整体较一般。技术上,PTA1601合约小幅回落,期价考验4650一线支撑,短线趋于高位震荡走势,操作上,暂以4650-4800区间交易。

 

 

2 玻璃

消息面:1、2015年10月14日的"中国玻璃综合指数"为863.47点,比上期2015年10月13日上涨1.72点。"中国玻璃价格指数"为849.75点,比上期2015年10月13日上涨1.95点。"中国玻璃市场信心指数"为918.37点,比上期2015年10月13日上涨0.82点。

现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1192元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1120元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1088元/吨。库存数据:交易所仓单为4张,较上一交易日减少13张。

观点总结:国内浮法玻璃现货市场稳中有涨。华北沙河地区玻璃价格持稳为主,各厂家出货尚可;华东地区玻璃价格持稳,芜湖信义玻璃价格上调;华中地

区玻璃价格稳中有涨,湖北亿钧玻璃上调价格;华南地区玻璃价格持稳,华南玻璃行业会议召开。技术上,玻璃1601合约增仓回落,期价继续考验810一线支撑,短线延续弱势整理走势。操作上,依托835短空交易。

 

 

3 连塑

消息面:1、10月14日四大地区部分石化库存较国庆节前9月30日库存增加六千多吨,涨幅在9.2%。2、中油华南LLDPE挂牌下调100销售(单位:元/吨),抚顺7042挂9100,四川7042/7042N挂9050。

价格:1、日本石脑油CF日本报464.5美元/吨,跌20.25;石脑油FOB新加坡报49.85美元/桶,跌2.24。乙烯CFR东北亚报935美元/吨,持平,CFR东南亚报900美元/吨,持平。

现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1135元/吨,持平;中东报1115美元/吨,持平。国内市场价基本持平,华北天津报8900元/吨,持平;华东余姚扬子9200吨,持平;华南广州报9200元/吨,持平。西北独山子报8900元/吨,持平。

仓单数据:6070张,较上一交易日减少34张

观点总结:因OPEC供应过剩引发担忧,隔夜国际原油价格收跌。现货方面,各地区石化库存涨跌不一,华北、华南地区库存偏少,华东库存增加,整体库存小幅回升,本周国内石化装置开工率较前期略减,预计市场供应压力不大,但下游需求跟进不足,限制价格上行,后市关注中煤蒙大节后新装置产能投放对市场供应的影响,预计在供应宽松及需求跟进不足的情况下,价格维持偏弱震荡。技术上,LLDPE1601合约震荡收跌,短期下方测试8300附近支撑,上方测试8600附近压力,预计短期维持在8300-8600区间偏弱震荡,建议依托8500一线短空,止损8600

 

 

4 PVC

消息面:1、齐鲁化工城PVC市场清淡运作,个别型号略有调整。参考报价:S1000型在5480元/吨提,S700型在5500元/吨提;电石法信发5型料主流报盘5130-5190元/吨送到,东岳5型报5170元/吨送到,德化八型报5420元/吨自提。实盘可谈。

价格:1、日本石脑油CF日本报464.5美元/吨,跌20.25;石脑油FOB新加坡报49.85美元/桶,跌2.24。乙烯CFR东北亚报935美元/吨,持平,CFR东南亚报900美元/吨,持平。

现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报5110元/吨,持平;乙烯法报5480元/吨,持平;华东电石法报5180元/吨,持平,乙烯法报5630元/吨,持平。华南电石法报5170,持平,乙烯法5600吨的,持平。原料价格基本持平,华东报2950元,持平,西北报2500元,持平。

仓单数据:62张,较上一交易日持平

观点总结:下游成交不佳,PVC下游订单不足,开工率较低,企业库存充裕,出厂价格维持低位,市场交投气氛较淡,隔夜原油受OPEC产量增加打压,大幅收跌,化工品市场跟随走弱。技术上,PVC1601合约震荡收跌,下方测试4870关口支撑,上方测试5000附近压力,短期维持在4870-5000区间震荡,建议区

间逢高做空交易。

 

 

5 PP

消息面: 1、中化泉州炼厂20万吨PP装置产L5E89,今日厂家报价下调100元/顿,L5E89定7650元/吨。

原料价格: 1、日本石脑油CF日本报464.5美元/吨,跌20.25;石脑油FOB新加坡报49.85美元/桶,跌2.24。乙烯CFR东北亚报935美元/吨,持平,CFR东南亚报900美元/吨,持平。丙烯报580美元/吨,涨35。

现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报970美元/吨,持平,中国到岸价报970美元/吨,持平。国内市场价格上涨,华北齐鲁石化T30S报7600元/吨,持平;华东上海7700元吨,持平;华南大庆报7700元/吨,跌100。

仓单数据:497张,较上一交易日持平

观点总结:因OPEC产量增加,隔夜国际原油价格收跌,打压化工品市场。现货方面,前期部分装置停车检修,石化库存下降,但市场整体需求相对还是维持疲弱,且装置检修逐步复工及新增煤化工产能投放,预计市场供应将增加,价格上涨动力不足。技术上,PP1601合约震荡收跌,下方测试7200附近支撑,上方测试7400附近压力,预计期价维持在7200-7400区间震荡,建议区间交易。

 

 

6 沪胶

外盘市场:美国原油期货周三收盘小幅走低,因市场对全球供应增加仍存忧虑。NYMEX 11月原油期货合约收跌0.02美元,报每桶46.64美元。隔夜沪胶1601合约下跌0.51%,收于11710元/吨。

消息面:1、今年1-8月日本丁苯橡胶产量下降5%。2、美国对华新充气工程机械轮胎作出反倾销行政复审初裁。3、今年前8个月日本轮胎产量、天胶消费量均有下滑。

现货市场:上海市场13年国营全乳报价在10500(0)元/吨左右;14年民营全乳报价在10700(0)元/吨左右;越南3L报价在11300(0)元/吨,泰国三号烟片报11800(0)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片41.94(-0.49)泰铢/公斤;泰三烟片43.25(-0.19)泰铢/公斤;田间胶水40.5(0)泰铢/公斤;杯胶39.5(0)泰铢/公斤。青岛保税区:RSS3 1430美元/吨(0),STR20 1320美元/吨(-20),SMR20 1330美元/吨(0)。外盘:RSS3 1380美元/吨(0),STR20 1365美元/吨(-5),SMR20 1355美元/吨(-12.5)。山东人民币复合:SMR20 10800元/吨(0),STR20 10800元/吨(0)。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价9850元/吨(0),顺丁橡胶市场价9400元/吨(0)。

仓单库存:交易所仓单报154750吨,减少180吨。

观点总结:9月橡胶进口继续攀升,后期随着到港的增加,青岛保税区库存趋于上升;而交易所库存仍在增加,下游需求尚未出现回暖迹象,供需面压力依然明显。昨日国内现货市场持稳,泰国原料报价稳中略跌,沪胶主力1601合约短期仍面临12000关口压力,建议在11600-12000区间轻仓短线交易。

 

 

7 甲醇

消息方面:1、10月14日新疆广汇煤制甲醇无最新报盘,年产60+60万吨/年甲醇目前其中一套装置开车。2、10月14日,新疆东辰甲醇暂无最新报盘,主走疆内,目前9+9万吨/年天然气装置其中一套装置开车,另一套装置停车,预计10月20左右开车,另30万吨/年煤制甲醇新装置正在调试,预计10月份底开车。

现货方面:太仓地区进口大单货源报盘在1960-1990元/吨左右(带票),太仓国产货源报盘价格在1950-1980元/吨左右(带票);江阴、常州地区最新报盘2000元/吨。原油价格持续走跌,业者心态偏空,多观望为主。

仓单库存:郑商所甲醇仓单1700张,较上一个交易日减少497张。

观点总结:由于美国钻井平台数量继续下降,导致原油供应下降,国际油价短期仍将上行,对甲醇成本支撑明显。截止目前,华东港口库存37.10万吨,较上周减少0.90万吨。加之下游甲醛和烯烃装置开工率有所回升,需求逐渐回暖。从技术面来看,目前整体处于超跌状态,在基本面好转的情况下,短期将促使甲醇触底反弹,建议逢低做多。技术上,甲醇1601合约小幅收跌,但下行空间有限,短线上方面临2050整数关口附近压力,下方测试10日均线附近支撑,操作上,1980-2050区间逢低做多,止损20个点。

 

 

8 沥青

消息方面:截至2015年9月底,安徽省交通控股集团完成高速公路建设投资143.9亿元,占年度建设投资计划的71%,同比增长4.9%。

现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在3000元/吨,持平;华东地区报价2800元/吨,持平;华北地区报价2800元/吨,持平;华南地区报2800元/吨,持平;山东地区报2800元/吨,持平;西北地区报3460元/吨,持平;

仓单库存:沥青仓单库存16230吨,较上一交易日持平。

观点总结:美国原油期货周三收盘小幅走低,本周一直承压,因对全球供应增加的担忧令近几周来市场持有的美国产量不断下降可能提振油价的观点站不住脚。随着,国家财政政策持续放松,沥青的需求量将持续增长,促使沥青现货价格上行,对沥青期货价格构成支撑,将带动期价震荡上行 。技术上,沥青1512合约震荡上行,短线下方将测试10日均线附近支撑,上方面临2450整数关口附近压力,操作上,2388-2450区间逢低做多,止损20个点。

 

 

9 动力煤

现货市场:国内动力煤市场弱势运行。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报390元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报280元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报470元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报51.5美元/吨,持平。

消息面:((1)10月14日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格)报收于387元/吨,较前一报告期下降了9元/吨。(2)4-9月份(2015-2016财年上半年),印度电厂共进口动力煤4080万吨,同比下降6%。

库存:郑商所动力煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结:隔夜TC1601合约小幅下跌,动力煤市场成交弱,最新环渤海动力煤价格指数较上一期跌9元/吨,这或是尾盘大跌的原因;操作建议,在360附近抛空,止损参考363。

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