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南华期货:工业品主要宏观消息解读及品种点评

南华期货:工业品主要宏观消息解读及品种点评

1.主要宏观消息及解读

1.1沪指站稳3300点 创业板大涨4.3%

消息:

上证综指大涨2.32%,创八周新高,站稳3300点,创业板涨4.32%。交运设备、公交、计算机、通信设备等板块涨幅居前。

成交量上,沪市成交额3626亿元,深市成交额4633亿元,两市累计成交额8259亿元,较昨日7592亿元有所放大。

2.商品综合

2.1价格变动表

品种 价格 (元/吨) 日变动率(%) 周变动率(%) 月变动率 (%)

LME铜 5306 1.07 0.11 3.01

LME铝 1595 0.19 -1.05 1.46

LME锌 1799.5 1.32 1.04 7.63

LME铅 1824 0.72 -1.46 7.93

LME镍 10500 0.62 -0.85 1.65

LME锡 16050 2.59 0.31 3.55

沪铜 40020 0.78 -0.17 4.30

长江1#铜 40200 3.22 1.60 4.88

沪铝 11295 -1.05 -2.63 -3.30

长江A00铝 11260 -1.03 -2.09 -3.10

沪锌 14530 0.24 1.64 5.14

上海0#锌 14650 3.97 1.74 5.78

沪铅 13490 -0.55 -0.44 -0.70

上海1#铅 13560 0.67 0.44 1.12

SHFE镍 80340 1.17 1.12 4.20

长江1#镍 78900 0.90 1.94 4.23

SHFE锡 99600 1.62 0.50 2.57

长江1#锡 97750 0.51 -0.26 -0.26

COMEX黄金 1183.9 1.59 2.45 6.23

COMEX白银 16.12 1.34 1.90 11.29

SHFE黄金 241.65 1.09 2.81 4.61

SHFE白银 3477 0.09 0.23 5.62

铁矿石i1605 345.5 0.00 1.77 -0.10

铁矿石i1601 374.5 -0.13 0.27 -8.66

普氏62%

(青岛港,昨日) 54.3 -1.09 -0.91 -4.74

螺纹钢1510 1755 -0.01 -0.01 -0.11

螺纹钢1601 1820 0.01 0.01 -0.08

螺纹钢现货(上海) 1940 -0.51 -1.02 -6.28

焦煤1601 563.5 -0.2 -2.5 -0.9

京唐港,澳产焦煤 670 0 -1.5 -4.5

焦炭1601 736.5 -0.1 -3.4 -3.0

天津港,现货价 905 0 0 -1.7

Brent原油期价 49.15美元/桶 -0.18 -4.25 -1.21

WTI原油期价 46.64美元/桶 -0.04 -2.45 -1.08

CFR日本石脑油 457.5美元/吨 -1.51 -5.55 2.52

L1601 8450 0.00 0.48 -2.65

扬子石化7042(临

沂) 9037 0.00 0.00 -0.02

TA1601 4714 -0.04 0.30 1.42

CCFEI价格指数 4620 0.00 -0.01 0.03

橡胶ru1601 11725 0.00 0.03 0.00

云南国营全乳胶(上

海) 10600 0.95 1.92 0.00

pp1601 7214 -0.47 0.28 -5.35

镇海炼化T30S(杭

州) 7800 0.00 0.00 -0.01

玻璃1601 825 0.24 -1.67 1.23

沙河安全 1000 0 0 0

动力煤1601 354.8 -1.33 -3.59 -2.85

秦皇岛动力煤 484 0 0 0

2.2商品收益率VS波动率

 

图1、各品种收益率与波动率

 

QQ截图20151015172234

 

2.3商品资金流变化率

图2、各品种资金流变化率

 

QQ截图20151015172300

 

 

3.品种点评与策略建议

品种 简析 策略建议

基金属 受疲弱中美数据打压,市场对美联储加息时点一再推迟,美指降至七周低位,且进一步下跌空间打开。加上股市反弹,基金属宏观驱动氛围根本性好转。 LME铜很可能形成了5000附近的阶段双底,短期走势震荡偏强。沪铜短期预计在40000上下窄幅震荡偏强,回撤39500附近获得支撑。 沪铝再次增仓创新低,持仓超出正常区间。近期运行在11500上下,加上期货升水收窄,为实物库存向虚拟库存转移创造了良好条件,预计该价位附近应是短暂的。 LME锌站稳1800上方或逆转了下降趋势,快速暴涨后短期有1850上下整理需求,回撤到1800附近支撑较好。外矿的衰减、产能关停也进入时间窗口期,预计沪锌短期在14300上方震荡偏强。 LME镍一旦站稳10500上方,下降趋势或许逆转为反弹趋势阶段。沪镍绝对低位震荡已有1个多月,上涨的动能已聚集,在供给收缩担忧影响下,突破的概率极高。 建议沪铜主力39500上方逢低看多,下行观望。 建议沪铝在11700下方分批次介入虚拟库存多单。 建议沪锌14300上方逢低趋势看多。 建议沪镍主力站稳80000附近趋势看多。

螺纹钢 现货方面,午后唐山普钢坯涨20,现货轧材盘中拉涨,坯料市场挺价意愿增强。 期货方面,近强远弱,走势同步,多空均衡斗法,均线有收窄迹象,尾盘稍稍走弱。从持仓看,市场表现平静,近月多头小幅增仓。目前来看,钢市供需两弱,但短期市场焦点是钢厂减产预期的不断升温,短期螺纹供需驱动向上,重点关注钢厂高炉开工率刚性以及检修状况,操作上建议单边暂时观望,对螺纹多01空05的套利机会予以关注。 单边观望,对螺纹多01空05的套利机会予以关注。

铁矿石 现货方面,据联合金属网10月15日统计,本周四全国42个港口库存8333万吨,较前一日下降3万吨,全国42个港口日均疏港量257.1万吨,较前一日下降7.1万吨。 连铁今日早盘拉涨,午后盘整,尾盘小幅走弱。技术面看,矿石均线胶着,但基本面供需矛盾正在酝酿,供需驱动向下,但期矿石多01空05继续持有,单边逢高布空。

价贴水及钢厂高炉开工率刚性导致矿石难以顺畅下跌,操作上建议前空继续持有,矿石多01空05套利单继续持有。

煤焦 焦煤主力合约JM1601收盘563.5 (-0.2%),结565,持仓9.7万手( -0.4万手). 焦炭主力合约J1601收736.5 (-0.2%),结算737.5,持19.2万手(-0.7万手)。 焦煤成交4.9万手,焦炭成交7.8万手。 活跃度略降。

原油 昨日WTI 下跌0.04%收于46.64,BRENT下跌0.18%收于49.15,EIA预计美国11月页岩油产量下降9.3万桶,然而API原油库存暴增930万桶,汽油裂解价差在过去两周下降了三分之一,目前美国维修季原油需求减弱,后市预计震荡偏弱,建议空单逢反弹进场。 建议空单逢反弹进场

LLDPE L1601今日震荡收于8445,多数石化企业下调出厂价,华东地区LLDPE价格在9000-9150元/吨,农膜需求后市逐渐转弱,除非原油大幅反弹,不然后市塑料走势偏弱,空单继续持有。 空单继续持有

PP PP1601今日震荡偏弱,收盘下跌0.89%收于7214,中油华东、华北、华南等部分石化出厂价继续下调,对货源成本支撑力度减弱,下游按需采购为主,华东市场拉丝主流报价在7400-7550元/吨。下周PP供应将有所增加对市场构成利空,建议空单继续持有,关注上游原油走势。 建议空单继续持有

PTA 今日PTA1601震荡收于4712,下游聚酯开工率较高,然而目前处于小幅亏损状态,产销日益恶化,后市开工率很难再上升。上游PX价格继续下降,PTA后市开工率将逐步提高,中线空单继续持有。 中线空单继续持有

天然橡胶 RU1601早盘震荡走强,尾盘下挫收于11720,全天呈倒V行走势。近期宏观方面国内股市企稳利多胶价,消息面上9月汽车销量止跌回升,下游需求在“金九银十”行情下略为转好。然目前基本面依旧比较偏弱,9月进口大幅增加使得青岛保税区库存继续上升,国内天胶价格依然低位徘徊,建议背靠12000点一线布空,止损12200。 建议背靠12000点一线布空,止损12200

玻璃 整体看现货市场本月以来的价格表现强于上月,生产企业的销售状况短期内趋于好转。尤其是沙河地区在前期接连涨价之后,今天现货价格再次普涨10元,以促进贸易商和深加工企业提货。 操作思路以观望为主。

动力煤 中煤在十月份两次降价销售,表明市场需求不断疲软,以量换价来保证销售,而目前港口市场煤价受大型煤企调价影响,近来也相继下调报价5元/吨。坑口方面,受成本支撑,未受大型煤企调价影响,但发往港口的煤量有所下降。地销方面,坑口周边电厂近来价格稳定,受此支撑,面煤价格暂时企稳。 操作上建议暂时观望或布局少量空单。

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