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方正中期:双降利好兑现螺纹钢或承压调整波动

方正中期:双降利好兑现 螺纹钢或延续承压调整波动

 

期货:螺纹钢1601周五夜盘震荡,收1804(+3),总减仓10.4万余手,成交量下降。前十名资金流向:昨日多头集中大幅减仓,持仓量减少、集中度大降;空头集中大幅减仓,持仓量减少、集中度下降;空头集中度仍较高。当前资金开始由近月向远月移仓,近月做空资金部分主动减仓、移仓至远月,做多资金支撑力度仍偏弱、跟随减仓,资金抛压力度仍较强,盘面减仓震荡,近月承压格局、远月资金抛压较大;近期或延续承压震荡调整波动,注意1780-1810区多空资金增减仓主动性,防范减仓洗盘后资金打压破位。

 

现货:唐山钢坯1650(0)弱调,铁矿石主流下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1920(0)疲弱、北京1840(0)趋弱。目前螺纹钢生产厂家产能仍较高(钢坯及板材厂家开始减产),下游对钢坯建材按需采购,商家心态悲观、多观望、保持低库存,整体需求极弱,伴随价格低迷,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,显示经济延弱势格局,需求较弱、悲观预期增加,或使市场延续承压弱势格局。宝钢董事长:中国钢铁产量或缩减20%。

 

宏观及外盘因素:十八届五中全会今开幕,经济增长或定调中高速。央行“双降”并放开存款利率上限,中国进入“负利率”时代。彭博:IMF向中国发强烈信号,人民币有望获储备货币地位。李克强谈GDP增速“破七”:从未讲要死守某个点。周五收盘至早盘前:欧美股市上涨,原油、美铜、黄金下跌,美元指数上涨,今日国内金属工业品或承压调整波动。

 

简要策略:螺纹钢1601或延续承压震荡调整波动,注意1780-1810区多空资金增减仓主动性,防范减仓洗盘后资金打压破位;螺纹钢1605:波段操作:做空10%仓位,突破1810平仓,若1820-1840区承压趋弱时做空,若1800关口区破位超跌后平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:做空15%仓位,突破1805平仓,若1820-1840区承压趋弱时做空,若1800关口区破位超跌后平空回补多单。

 

策略分析:螺纹钢1601合约部分资金开始移仓换月至1605合约。当前宏观数据仍较差,整体市场需求有限,而钢厂产能较高,四季度需求较预期差,而货币政策短期带动作用有限,期现货或维持承压弱势格局,资金若延续增仓打压存在破位可能,防范超跌后减仓反弹、高位打压大幅洗盘波动,注意短期资金情绪影响。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情弱势为主)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

 

提示:十八届五中全会今开幕。央行“双降”并放开存款利率上限,四季度稳增长政策或再加码。

10-27周二09:30 公布中国1-9月规模以上工业企业利润同比,9月规模以上工业企业利润同比

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