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方正中期:钢厂减产增加铁矿石或延续承压波动

方正中期:钢厂减产预期增加 铁矿石或延续承压波动

 

期货:铁矿石1601周一夜盘减仓震荡,收365.5(0),总减仓2千余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓、部分增仓,持仓量微调,集中度下降;空头部分大幅集中减仓,持仓量下降,集中度下降。近期做空资金主动增仓打压后部分集中大幅减仓,多头挺价积极性仍偏弱、部分顺势减仓,多空分歧较大,盘面承压波动;短期或延续承压震荡调整波动,注意360-370区多空资金主动性,防范资金打压后减仓洗盘。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)弱稳微调,买盘较弱:曹妃甸400(-5),日照400(-5),连云港400(-5)。1月新加坡掉期45.27(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数50.75(-1),BDI指数(航运)续涨。短期内矿弱势暂稳,港口库存维稳,平台报价偏弱,贸易商成交清淡,下游接盘减少。当前钢厂高炉开工率微降,产能利用率微增,钢坯板材钢厂减产增多,铁矿石市场或承压弱势调整。

 

宏观及外盘因素:易纲:加强利率引导和调控,稳妥推进利率市场化进程。“克强指数”继续低迷,9月全国铁路货运量降幅扩大。央行黄益平:经济下行趋势难逆转,应放弃增长“点目标”转向区间调控。多数省份三季度GDP回暖:房地产市场形式好转。昨夜:标普下跌,原油下跌,美铜、黄金震荡调整,美元指数承压震荡,今日国内金属工业品或承压震荡调整。

 

简要策略:铁矿石1601或延续承压震荡调整波动,注意360-370区多空资金主动性,防范资金打压后减仓洗盘:波段操作:持空10%仓位,突破370平仓,若370-375区承压恢复弱势时做空,若355-363区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空10%仓位,突破368平仓,若370-375区承压恢复弱势时做空,若355-363区支撑较强可平空试探做多。

 

策略分析:当前钢厂减产及减产预期打压期现货,而政策宽松对短期市场影响有限,整体或维持承压弱势下跌波动。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响,防范短期洗盘反弹后打压回落破位波动。在期货大幅贴水情况下,后期01合约打压超跌(300-360区可分批买入中长线多单)、做空情绪释放后,防范资金减仓、快速反弹,临近交割月前市场将回补期现价差,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

 

提示:10.26-29召开十八届五中全会,十三五规划为重要议题。

央行“双降”并放开存款利率上限,四季度稳增长政策或再加码。

10-27周二09:30 公布中国1-9月规模以上工业企业利润同比,9月规模以上工业企业利润同比

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