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方正中期:做多资金延续增仓挺价铁矿石大幅波动

方正中期:做多资金延续增仓挺价 铁矿石或有大幅波动

 

期货:铁矿石1601周四夜盘反弹,收363.5(+5.5),总减仓1.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头巨幅集中增仓、分散减仓,持仓量增加,集中度暴增;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。夜盘做多资金延续集中增仓挺价,市场抛压力度不足,多空分歧大增,盘面强势反弹,尾盘部分做多资金减仓;短期或有大幅震荡波动,注意360-368区多空资金主动性,防范资金进一步增减仓大幅异动。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)弱势下调,买盘较弱:曹妃甸380(-10),日照380(-10),连云港380(-10)。1月新加坡掉期44.19(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数49.65(+0.4),BDI指数(航运)微调。短期内矿偏弱下调,港口库存维稳,平台报价偏弱,贸易商成交清淡,下游接盘减少。当前钢厂高炉开工率微降,产能利用率微增,钢坯板材钢厂减产增多,铁矿石市场或承压弱势调整。高盛预计铁矿石将进一步暴跌。

 

宏观及外盘因素:五中全会通过十三五规划建议;允许普遍二孩政策。离岸人民币逆势大涨逾300点,疑似央行出手收敛两地价差。美国三季度GDP增速放缓至1.5%,但12月加息预期仍存。美联储利率前景转向鹰派,美债收益率再度攀升。昨夜:欧美股市跌,原油承压调整,美元指数、美铜、黄金下跌,今日国内金属工业品或承压震荡调整。

 

简要策略:铁矿石1601或有大幅震荡波动,注意360-368区多空资金主动性,防范资金进一步增减仓大幅异动:波段操作:平仓观望,若365-375区承压恢复弱势时做空,若350-355区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若365-370区承压恢复弱势时做空,若350-355区支撑较强可平空试探做多。

 

策略分析:铁矿石1601合约资金逐步向1605合约移仓,1601合约资金大幅增仓,或有大幅波动出现。当前钢厂减产及减产预期打压期现货,而政策宽松对短期市场影响有限,整体或维持承压弱势下跌波动。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响,防范短期洗盘反弹后打压回落破位波动。在期货大幅贴水情况下,后期01合约打压超跌(300-360区可分批买入中长线多单)、做空情绪释放后,防范资金减仓、快速反弹,临近交割月前市场将回补期现价差,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

 

提示:11-01 周日09:00 中国公布10月官方制造业PMI和非制造业PMI

四季度稳增长政策或再加码。

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