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瑞达期货:期货市场各品种分析及交易提示

瑞达期货期货市场各品种分析及交易提示

金融期货

1股指期货

消息面

1. 10月PMI指数与上月持平 经济增长保持企稳态势

2. 中央第七巡视组进驻证监会开展专项巡视

3. 上市公司三季报营收微跌 新兴行业业绩普遍向好

4. 中韩FTA或年底生效 自贸区将启12万亿美元大市场

5. 超过160只股票获增持 10月以来产业资本增持382亿元

6. 10月全球股市大幅反弹美股录得四年来最大单月涨幅

 

消息面分析

外盘,10月全球股市大幅反弹,美国三大股指录得4年来最大单月涨幅,欧股大涨8%左右创六年来最大单月涨幅。

 

国内方面,10月官方制造业PMI指数与上月持平,非制造业商务活动指数环比下降0.3个百分点,表明当前经济增长继续保持企稳态势,服务业成为推进经济稳健而有效增长的重要支点;中央第七巡视组进驻证监会开展专项巡视,金融系统反腐向纵深发展;A股全部上市公司前三季度营业收入小幅下降,净利润比上年同期增长1.53%,新兴行业业绩普遍向好;中韩FTA或年底生效,自贸区将启12万亿美元大市场,利好相关板块;10月以来产业资本增持额达到382.18亿元,整体上增持意愿强烈的产业直奔向市场传递公司价值具有吸引力的信号,对行情构成支持。

 

仓位、资金动态

 

1. 沪深300:

总持仓增加0.63%至44595手,前20名主力多头增加0.70%至31994手,主力空头增加1.15%至34957手;前20名总净空持仓较前一交易日增加6.35%至2963手,前5名净空持仓减少5.74%至2578 手。总持仓连续九日小幅度增持,主力多空均小幅度增持,多空分歧较大;净空持仓变化显示空方内部有所分歧。资金方面,沪深两市总成交金额8025.6亿元,较前一交易日增加529亿元;两市资金净流入219.06亿元。

 

受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,特别是1510合约交割之后,主力多空持仓小幅度增减均能导致净空持仓变化特别大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不统计此两期货品种持仓数据。

 

综合来看:

 

沪指连续11个交易日围绕3400震荡,两市题材持续性由强转弱,目前热点与人气均较为散乱,量能持续低迷,市场偏好有所回落,限制上下空间。展望本周,伴随着以十三五主题性投资等获利承压及上档万亿套牢盘承压,短期仍需时间震荡消耗,策略上,沪指本周料延续箱体震荡格局,以日内大波动+高换手率来消耗套牢筹码以换取上行空间。建议投资者关注量能变化,沪指需量能进一步放大至万亿才能有效站稳3400。

 

 

2国债期货

[前交易日主要指数] 银行间国债指数:1549.17 -0.02% Shibor:O/N 1.7980 +0.00bp;1W 2.2910 +0.00bp;2W 2.6400 -0.20bp 质押式回购行情;R001 1.5000 -30.00bp;R007 2.3600 -4.00bp;R014 2.6300 +1.00bp [资金面]。 上周资金面依旧保持平稳,主要期限银行间资金利率多数下跌。本周公开市场仅有200亿逆回购到期,预计央行将继续小额续作。 [消息面] 上周受双降利好兑现和前期获利盘抛压的影响,期债整体处于下行状态,经历了前日由多头平仓主导的下跌和昨日由空头开仓主导的下跌后,期债前期暴涨带来的估值泡沫已被消化,期债进入稳定期,多空博弈较强。从国债现券表现看,已经连续三日出现五年国债收益率下跌而其他期限收益率上涨的局面,表明市场仍处于对前期利率过快跌幅的一个修复行情中。截止周五下午四点,1年期、7年期、10年期国债收益率分别上涨0.35个、1.00个、0.07个基点,5年期国债收益率下跌2.45个基点。近日中国27个省份发布了前三季度经济运行情况,中国多省份GDP回暖,中西部增速明显高于东部。中国各省份发布的前三季度GDP数据显示,除北京、上海、河北、吉林四省份外,余下的23个省份GDP增速均高于6.9%的全国平均水平,其中17个为中西部省份。 [TF1512 CTD券测算] [T1512 CTD券测算] CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券 Imp_IRR: 隐含回购利率 基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子) BNOC:基差 - 持有收益 [瑞达观点] 资金面保持宽松,经济现企稳迹象,宽松预期缓和,期债承压。

 

金属产品

 

1 贵金属

外盘方面:周五夜伦敦金震荡走低,收跌0.36%,报收1142.09美金/盎司;周五夜伦敦银冲高回落,跌幅0.27%,报收15.557美金/盎司。

消息方面:1、美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月30日)发布的报告显示,投机者持有的黄金净多头增加6133手合约,至157434手合约,表明投资者看涨黄金的意愿升温。2、COMEX白银投机净多头头寸增加6695手,至51586手,为自2006年开始纪录此项数据以来最高位。

仓单库存:10月30日,上期所黄金仓单报747千克,涨0千克;上期所白银仓单报466224公斤,日增9308公斤。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至10月30日黄金ETF持仓量为692.26吨,日减2.08吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为9783.06吨,日减0吨。

行情总结:本周市场将迎来"超级周"。美国10月非农就业数据等重磅数据登场亮相,美联储主席耶伦将在国会作证词,预计将继续带来鹰派言论,贵金属或再遭打压。操作上建议沪金1512合约233.5元/克抛空,止损235元/克;沪银1512合约3410元/千克抛空,止损3440元/千克。

 

 

2铜

外盘走势:上周五夜市伦铜承压下滑,其中3个月伦铜尾盘收跌0.31%至5113美元/吨,该收盘价创下年内10月1日来的新低,短期铜价下跌风险加大。持仓方面,10月29日伦铜持仓量为31.3万手,较28日增加6247手,近一周来伦铜持仓时增时减,显示多空交投谨慎。

行业资讯:截止10月27日,美铜CFTC投机多空分别增加1601,减少2133,投机净空849,为连续第22周维持净空状态,但净空量较上周减少3734,为连减四周,显示投机基金对铜价持中空短多。

现货方面:10月30日上海电解铜现货对当月合约报贴水80元/吨-贴水30元/吨,平水铜成交价38680-38750元/吨。持货商月末出货心态出现明显分化,有换现意愿的持货商开盘维持贴水80-贴水30元/吨,但仍有持货商依然持挺价心态,不愿过度下调报价,盘面回落后,中间商小幅入市吸收大贴水货源,下游观望,完全呈现月末的谨慎心态。

库存方面:截止10月30日,LME铜库存较上周减少9825吨或3.54%至267775吨,远低于年内库存均值313514吨,且创下年内2月4日(252100吨)来的新低;同期,上期所沪铜库存报180157吨,较上周减少1579吨,为过去四周来首次减少,但仍接近于年内5月8日创下的高点183304吨。

观点总结:隔夜沪铜1512合约承压续跌至38620元,从而令沪铜有效跌至均线组之下运行,同时因10月中国官方制造业PMI仍低于荣枯线50之下,显示中国制造业下游需求仍疲软,建议日内CU1512仍背靠39200元之下谨慎持有空单,下方目标关注38200元附近。

 

 

3铝

外盘走势:上周五夜市伦铝振荡反弹,其中3个月伦铝尾盘收涨0.68%至

1480.5美元/吨,该收盘价仍接近于2009年4月2日来创下的低点,但为连续第四日陷入低位振荡整理,显示短期伦铝下跌意愿有所减弱,下方支撑关注1450美元/吨。

行业资讯:由嘉能可控股的世纪铝业公司称其将在年底前关闭肯塔基州Sebree铝冶炼厂三个电解槽中的一个,减少约7万吨产能,该厂年产能21万吨。

现货方面:据SMM称,上海现货成交集中10280-10295元/吨,贴水90-贴水75元/吨,日内现货货源保持充裕态势,下游加工企业备货意愿略有回升,10点半后持货商报价成交在10290-10295元/吨,而随着货源供应增加,实际成交价格向10280-10290元/吨下倾,下游补库对市场活跃度有所助推。

库存方面:截止10月30日,LME铝库存较29日减少7275吨至3048100吨,该库存再创2009年2月17以来的新低(2948375吨);同时,截止10月30日,上期所沪铝库存报280617吨,较上周减少9783吨,创下年内5月8日来的低点,但仍高于年内均值265336吨。

操作策略:上周五夜市沪铝1512合约振荡微涨至10360元/吨,表现抗跌于其他基本金属,因沪铝持续下挫后面临较强的技术修正需求,但中国10月制造业PMI表现仍不佳,或令铝价延续低位振荡,建议AL1512合约于10300-10450元间高抛低吸,止损各100元/吨。

 

 

4 锌

外盘走势:周五夜伦锌探底回升,收报1711美元/吨,涨0.38%。

现货方面:10月30日SMM现货0#锌报价为13930-14030元/吨,均价跌200元/吨。据SMM报道,炼厂惜售,但贸易商出货积极性增加,临近月底部分厂家抛售货源,市场货源充足限制升水;进口锌流通货源增加,与0#锌价差开大至250元/吨左右;下游拿货较积极,但受限于周末,整体成交一般。

消息面:据上海有色网采访美锌(常熟)金属有限公司了解到,该公司预计将有9万吨氧化锌产量的扩产计划,其中今年12月7日有9000吨开始上线,明年下半年将再上9000吨,目前厂房已经扩建到了18000吨。该公司预计短期锌价将徘徊在1800美元/吨,未来一年将在2100-2200美元/吨区间震荡。

库存方面:截至到10月30日,LME伦锌库存571450吨,日减1925吨;沪锌库存方面,截至10月30日,沪锌库存报175127吨,较上周末增11460吨。

观点总结:市场气氛陷于低迷,主要还是对于中国经济增速放缓的忧虑,十三五规划将GDP增速目标可能从7%调降至6.5%,短期市场情绪将受打击。操作上建议沪锌1512合约维持观望。

 

 

5钢材

现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价1960元/吨,持平;广州报价2200元/吨,持平;北京报价1840元/吨,持平;福州报价2070元/吨,持平。

消息:(1)10月中国官方制造业PMI持平9月 低于预期 (2)Mysteel全国日均粗钢产量预估 10月下旬201.86万吨 (3)李克强:中日韩合作要政治经济两个轮子一起转 (4) 澳洲62%粉矿CFR参考报价49.25美元/吨,涨0.3美元/吨。

库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为18215吨,持平。

小结:周五晚RB1601合约小幅反弹。据市场反馈来看,下游客户采购意愿较

低,此亦在商家预期之中,整体市场较为平稳。操作上建议,空单仍可持有,突破1800止盈出场。

 

 

6铁矿石

现货市场:辽宁66%粉矿报437元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报383元/吨,跌8元/吨;印度62%粉矿报365元/吨,跌5元/吨。

消息面:中钢协10月28日公布的最新数据显示,今年前三季度,大中型钢铁企业主业的亏损额,从上半年的216.8亿元翻倍扩大到前三季度的552.71亿元。

库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0,持平。

小结:周五晚I1601合约重心上移。国产矿市场,出货情况一般。进口矿港口现货持续下跌。干散货海运市场总体平稳。操作上建议,358-368区间低买高抛,止损3个点。

 

 

7 铅

外盘方面:周五夜伦铅震荡走低,收报1699美元/吨,跌0.59%。

现货方面:10月30日现货铅市场的SMM1#主流成交均价报于13250-13400元/吨,均价跌25元/吨。SMM上海1#铅报道,仅恒邦炼厂出货,沪市货源保持稳定,实际成交价格多集中在13330-13340元/吨较低位置,一是因为盘间价格下滑,二是月末下游由于资金等问题采购减少,整体成交清淡。

库存方面:截至到10月30日,LME铅库存报147550吨,日减25吨;截至到10月30日,上期所铅库存报13868吨,周度增415吨。

消息面:自2016年1月1日起征,铅蓄电池消费税将按4%的税率征收。上海有色网报道,铅蓄电池消费税实施在即,但经销商备货积极性不高。

观点总结:十三五规划出台,引发市场对于经济进一步放缓的预期。沪铅近来表现强于其他金属,主要受到供应紧张的支撑。不过高位同样需要谨防补跌的风险。操作上建议沪铅1512合约暂时观望。

 

 

8焦煤

现货市场:国内焦煤市场持稳运行。唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报730元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)660元/吨,持平。

消息面:近日,国家发改委、能源局等相关部门对相关省市贯彻落实国家发改委等十二部委关于落实煤炭行业脱困情况进行了督查,并对煤炭企业面临的困难及关闭退出等做法等进行了调研。

库存:大商所焦煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结:隔夜JM1601合约区间震荡,炼焦煤市场亦有跌价现象,加之钢厂对焦炭的持续打压,焦炭也会对焦煤进行施压;操作建议,在557附近抛空,止损参考562。

 

 

9焦炭

现货市场:焦炭现货市场基本持平。一级冶金焦唐山报价790元/吨(到厂含税价),跌10元/吨;天津港报价895元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价805元/吨(平仓含税价),持平;唐山报价770元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:1-3季度,大同煤业实现营业收入56.9亿元,同比下降15.7%;归属于上市公司股东的净利润亏损11.47亿元,同比下降301.8%。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结:隔夜J1601合约区间整理,国内焦炭市场整体弱稳运行,部分钢厂出台10月份焦炭采购结算价格,其中河北、东北个别钢厂有补跌20-30元/吨;操作建议,在725附近抛空,止损参考732。

 

 

10镍

外盘走势:上周五夜市伦镍延续跌势,且跌幅进一步扩大,其中3个月伦镍尾盘重挫2.66%至10045美元/吨,该收盘价创下10月7日来的新低,正式跌破了两周多来的振荡整理平台,显示其上方抛压较重,伦镍下方支撑关注M60即10000美元/吨。

消息方面:据悉,商品开采和贸易巨头嘉能可正在削减180亿美元的库存,从而力图环节负债疑虑。

现货方面:10月30日SMM1#电解镍成交价为76200-77100元/吨,成交均价较29日下跌1300元/吨。早盘,金川镍现货较无锡主力合约升水100元/吨成交,俄镍现货较无锡主力合约贴水300元/吨成交,期镍下跌后,市场惜售心态有所增加,下游继续看跌,成交偏弱。

库存方面:截止10月30日,LME镍库存较29日续减1482吨至426030吨,创下年内2月25日来的新低(425334吨),且远低于年内均值442657吨。同时,截止10月30日,上期所镍库存报28694吨,较上周增加926吨,再创年内新高。同期,国内港口镍矿库存为1605万吨,较上周减少12万吨,再创多年低点。

操作策略:上周五夜市沪镍1601合约连续第二日重挫,跌至76640元,令镍价有效运行于均线组之下,主要受美元维持强势及中国需求忧虑打压,短期镍价下跌风险加大,建议沪镍1601可背靠78000元之下逢高抛空,入场点参考77000元,目标75500元。

 

 

农产品

1棉花

外盘走势:ICE期棉上周五收涨,因德克萨斯州产区预告有雨。ICE12月期棉收涨1美分,或1.6%,报收63.32美分/磅。

消息面:

1、美国农业部公布的出口销售数据显示,截至10月22日止当周,美国2015/16年度棉花出口净销售76100包,较之前一周减少22%,较此前四周均值减少38%。出口装船67400包,较之前一周增加10%,单较此前四周均值减少17%。美国2016/17年度棉花出口净销售6000包。

2、目前新疆棉花采摘和销售进度明显加快,截至10月28日,南疆喀什地区籽棉采摘进度达到80%以上,阿克苏、库尔勒地区采摘进度到达70%;北疆地区籽棉整体采摘、交售进度达到90%以上。

现货方面:棉花指数3128B价格为12989元/吨,较上一交易日上涨10元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单9张,有效预报67张。(每张对于棉花40吨)。

观点总结:因出口销售下降表明需求疲弱,美棉小幅下跌。国内方面,尽管产区新棉预期减产、进口减少,但在库存高企、下游需求疲弱的局势下,未来弱势局面不变;短期新棉上市,增加市场供应,下游需求未见好转,市场预期悲观,郑棉维持弱势。技术上,郑棉1605合约小幅反弹,短期区间小幅盘整。操作上,建议暂时观望。

 

 

2白糖

外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货上周五小幅收低,因缺少跟进买盘。3月原糖期货收跌0.04美分/磅,或0.3%,报每磅14.52美分。

消息面:

1、Datagro咨询公司周四称,巴西东北部地区降雨量低于平均水准,削减该地区2015/16年度甘蔗预期产量。 预计巴西东北部地区本年度甘蔗产量预期将达到5200万吨,之前预估为5900万吨。

2、俄罗斯糖生产商协会Soyuzrossakhar周四报道称,俄罗斯国内收割的甜菜生产出的精炼糖略高于去年同期水准,因糖厂利用了甜菜产量增加的契机。截至10月29日,俄罗斯生产了300万吨糖,上述协会并未提供去年同期数据,但根据过去报告,去年11月6日俄罗斯产糖300万吨。

现货方面:今日广西主产区现货报价下调。柳州中间商报价5290元/吨,下调50元/吨;站台报价5300-5320元/吨,下调20元/吨。南宁中间商报价5350元/吨,下调10元/吨;部分集团柳州仓库贵州一级糖报价5220元/吨;海南船板一级糖报价5300元/吨;贵港仓库二级糖报价5290元/吨;厂内车板一级糖报价5270-5290元/吨,二级糖报价5230-5240元/吨,下调30元/吨。部分集团仓库车板报价5320元/吨,下调30元/吨。

库存仓单:6450张,有效预报3522张。

总结:因缺少跟进买盘,国际原糖自八个月高点回落;国内方面,短期进口大幅增加,现货转淡,市场供应较充裕,郑糖短期承压。但新榨季食糖预期减产、且严控进口,食糖供给或存缺口,糖价牛市基础未变,涨势依然可期。技术面上,郑糖1601合约受20日均线压制,振荡回落,下破5500元/吨支撑位,短期或继续振荡蓄势。操作上,建议中长线多单先止盈离场观望。

 

 

3谷物

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上周五小幅收涨,因受技术性买盘推动。CBOT12月玉米合约收涨2-1/4美分,报收每蒲式耳3.82-1/4美元。

消息面:1、10月22日止当周,美国玉米出口净销售70.88万吨,较之前一周增加近两倍,明显超出市场预期,尽管中国买家再次缺席。2、10月22日止当周,美麦出口销售55.06万吨,较之前一周增逾一半,刷新近三个月高位,

高于市场预期。 3、10月22日止当周,美国当前市场年度稻米出口销售净增11.26万吨,新销售11.26万吨。

现货方面:大连港中等玉米平舱价1970吨,14%水分;锦州港中等玉米船板价1960吨,15%水分。吉林长春地区玉米淀粉出厂价格为2100元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产3级白小麦收购价2400元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2640元/吨,与昨日持平;2015年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,与昨日持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3160元/吨,持平。

观点总结:玉米淀粉1605合约短期暂时观望;玉米1605合约短线做多,止损1760元/吨;强麦1601合约2700-2850元/吨区间操作;稻谷市场受政策扶持但需求偏弱,后市延续震荡态势,建议暂时观望。

 

 

4豆类

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五上涨,交易商称受一轮周末低吸买盘和出口需求迹象提振。11月大豆期货合约收涨5美分,报每蒲式耳8.83-3/4美元。1月大豆期货合约收涨5-1/2美分,报每蒲式耳8.85-3/4美元。12月豆粕合约收高2.8美元,报每短吨304.4美元。12月豆油合约涨0.32美分,报28.20美分。

消息方面:

1、中国一家国有粮食智囊机构发布的数据显示,今年第四季度(10月至12月份)中国大豆进口量将达到2200万吨,比上年同期的进口量提高18%,但是低于第三季度的进口量2450万吨。

2、美国农业部(USDA)上周五表示,私人出口商报告对中国售出120,000吨大豆,在2015/16年度交货。

现货方面:10月29日,多数地区清粮收购价格在3780-3860元/吨。山东青岛港进口大豆分销价3040元/吨,持平。全国豆粕市场销售平均价格为2763元/吨,较上个交易日相比下跌1元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2728元/吨,较上个交易日相比下跌2元/吨;散装四级豆油均价为5705元/吨,较上个交易日均价下跌10元/吨。

天气方面:巴西马托格罗索州北部主产区需更多的降雨来支撑大范围大豆播种。未来7日降雨料增加,情况有待观察。土壤墒情有利于帕拉纳州大豆作物耕种及生长。美国未来七日美国中西部剩余作物收割将出现中断。

仓单方面:连豆23467张,持平;豆粕12656张,持平;豆油5010张,减少210张。

观点总结:由于今年美豆出口销售进度仍落后于往年,因此在出口时间窗口里,数据一时的改善只带来短期的反弹,期价主要还是受到丰产收获的压制,预计在新的USDA报告公布之前,CBOT大豆期价维持震荡格局。从主力合约看,连豆1601合约短线将向下考验前低支撑,预期后市偏弱运行,建议背靠20日均线短空交易;豆粕1601合约在经过前期调整过后加速下跌,短线维持弱势格局,建议空单轻仓持有,突破5日均线止盈离场;豆油1601合约维持在5500元/吨一线上方振荡调整,建议多单谨慎持有,下破5500元/吨止损离场。

 

 

5棕榈油

外盘走势:马来西亚棕榈油期货上周五尾盘下跌,扭转本周涨势,在高库存影响下,交易商认为棕榈油需求放缓,因此持看空态度。马来西亚1月指标棕榈油期货收跌0.3%至每吨2,362马币(550.33美元)。

消息方面:荷兰合作银行预计,未来五年内经过可持续棕榈油圆桌机构(RSPO)认证的棕榈油需求将会增长一倍,从2014年的530万吨增至2020年的1100万吨。

现货方面:10月29日,国内棕榈油现货价格稳中偏弱调整,部分地区厂商报价呈现10-30元/吨不等的下调,其余地区厂商继续稳价销售,场内观望情绪浓郁,现货交投延续清淡格局。日照地区:贸易商报价,24度棕榈油4500元/吨。天津地区:工厂报价,24度棕榈油4500-4550元/吨。广州地区:工厂报价,24度棕榈油4690元/吨。华东地区:贸易商报价:24度棕榈油4420-4450元/吨。

仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。

观点总结:由于9月棕榈油到港量加快,国内港口库存小幅上升,不过9月下旬至10月份国内外价差倒挂幅度扩大,抑制进口需求,后市棕榈油到港量或减少。技术上,棕榈油1601合约跌破40日均线,维持偏弱调整走势,短期回调幅度或将进一步加深,建议多单暂时离场,以日内交易为主。

 

 

6菜籽类

外盘走势:上周五,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货上涨,追随美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆及豆油的涨势。截至收盘,11月期约收高2.10加元,报收462.70加元/吨;1月期约收高2.20加元,报收473.40加元/吨;3月期约收高2.20加元,报收479.50加元/吨。

国内走势:10月20日,菜籽1607合约无成交;菜粕1601合约收报1952元/吨,跌25元/吨,跌幅1.26%;郑油1601合约收报5648元/吨,跌80元/吨,跌幅1.40%。

消息面:据加拿大油籽加工商协会(COPA)周五公布的周度压榨数据显示,截止10月21日当周,加拿大油菜籽压榨量为148,981吨,较之前一周的159,925吨减少5.2%。

现货方面:据万德数据,湖北地区菜籽价格3600元/吨,行情持稳;湖北地区菜粕价格2050元/吨,行情偏弱;湖北地区进口菜油报价6150元/吨,行情持稳。

交易所仓单:菜籽,255张,-60;菜粕,400张,+0;菜油,4785张,+0。

小结:美豆期货疲软,国内豆粕市场继续探底,压制菜粕市场价格;植物油脂市场弱势也拖累菜油期货回落。技术上,油菜籽1607合约交投清淡,不建议交易;菜粕1601合约低位振荡,均线系统持续呈空头排列,关注下方1900元/吨关口支撑力度,建议日内交易为宜;郑油1601合约跟随周边盘面走势反复,下方5600元/吨一线支撑较强,建议5650附近轻仓试多,止损5630。

 

 

7鸡蛋

现货方面:据博亚和讯数据显示,10月30日全国主产区蛋价持续震荡调整,

均价6.74元/公斤,较昨日上涨0.02元/公斤。其中山东地区均价最高为7.92元/公斤,河北地区均价最低6.52元/公斤。

交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。

小结:鸡蛋供应继续增长,需求方面双节后有所缩减,因而蛋价反弹乏力,延续低位振荡格局。技术上,鸡蛋1601合约再度走弱,重回均线系统下方弱势振荡,料有继续下探风险,下方关注3600元/500千克一线支撑力度。建议空单继续持有,止损3720。

 

 

能源化工

1 PTA

消息面:1、30日亚洲PX价格下跌12美元,报于770.5美元/吨FOB韩国和791.5美元/吨CFR中国。2、中石化PTA11月挂牌价格执行4950元/吨,较10月结算价格上调150元。3、恒力石化PTA10月结算价格执行4870元,11月挂牌价格执行4950元。

现货价格:PTA市场报盘意向4650-4680元自提,递盘意向4600元自提附近,商谈围绕在4600元及偏上,有实单成交在4605元自提。美金盘价格淡稳为主,报盘630-640美元附近,递盘590-595美元,商谈及成交有限。

库存数据:交易所仓单为6230张,较上一交易日减少8张,有效预报为1319张。

观点总结:因美国原油钻井平台数连降第九周,国际原油收涨,亚洲PX价格下调。国内PTA开工率回升至70%左右,PTA现货价格窄幅整理。涤丝市场行情稳中有涨,部分工厂FDY价格补涨,下游月底采购增加,产销有所回升。技术上,PTA1601合约受4550一线支撑震荡回升,上方反抽4720一线压力,短线呈现震荡走势,操作上,暂以4550-4750区间交易。

 

 

2 玻璃

消息面:2015年10月30日的"中国玻璃综合指数"为887.45点,比上期2015年10月29日下跌0.8点。"中国玻璃价格指数"为873.78点,比上期2015年10月29日下跌1.27点。"中国玻璃市场信心指数"为942.11点,比上期2015年10月29日上涨1.08点。

现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1168元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1168元/吨。库存数据:目前交易所无注册仓单。

观点总结:国内浮法玻璃现货市场维持平稳。华北沙河地区玻璃价格持稳为主,玉晶、长城玻璃小幅上调报价,整体出货尚可,个别经销商出库一般;华东、华中地区玻璃价格持稳为主;华南地区玻璃价格持稳。短期玻璃期价呈现修复贴水行情。技术上,玻璃1601合约增仓上行,期价将上测900关口压力,短线趋于强势震荡走势。操作上,依托870短多交易。

 

 

3 连塑

消息面:1、中石化华北销售分公司11月LLDPE新价涨价挂牌上涨100元/

吨,报8800.

价格:1、日本石脑油CF日本报459.62美元/吨,涨1;石脑油FOB新加坡报49.27美元/桶,涨0.15。乙烯CFR东北亚报1000美元/吨,持平,CFR东南亚报1010美元/吨,持平。

现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1100元/吨,持平;中东报1080美元/吨,持平。国市场价基本持平,华北天津报8750元/吨,持平;华东余姚扬子8950吨,持平;华南广州报9150元/吨,持平。西北独山子报8750元/吨,持平。

仓单数据:6062张,较上一交易日持平

观点总结:美国钻井平台数减少,国际原油收涨。现货方面,市场信心不足,拿货有限,石化开工率维持在88%,库存较上周基本持平,但下游需求维持低迷,多按需拿货,价格上行动力不足。技术上,LLDPE1601合约震荡收跌,短期下方测试8100附近支撑,上方测试8400附近压力,预计短期维持在8100-8400区间震荡,建议区间交易。

 

 

4 PVC

消息面:1、台塑宁波PVC 40万吨/年装置10月20日起停产检修,预计11月1号左右出产品,当前暂不对外报价,受市场下行影响,预计11月初定价有下调意向。

价格:1、日本石脑油CF日本报459.62美元/吨,涨1;石脑油FOB新加坡报49.27美元/桶,涨0.15。乙烯CFR东北亚报1000美元/吨,持平,CFR东南亚报1010美元/吨,持平。

现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报5150元/吨,持平;乙烯法报5450元/吨,持平;华东电石法报5020元/吨,持平,乙烯法报5530元/吨,跌20。华南电石法报4950,跌30,乙烯法5570吨的,跌10。原料价格基本持平,华东报2850元,持平,西北报2450元,持平。

仓单数据:62张,较上一交易日持平

观点总结:电石供需失衡,部分厂家报价小幅下调,对PVC成本支撑减弱。但现货市场下游成交不佳,PVC下游订单不足,开工率较低,企业库存充裕,出厂价格维持低位,市场交投气氛较淡,预计短期维持低位偏弱震荡。技术上,PVC1605合约震荡收跌,下方测试4650整数关口支撑,上方测试五日线附近压力,短期维持在4650-4750区间窄幅震荡,建议区间逢高做空。

 

 

5 PP

消息面: 1、中石化华北PP粒部分管材定价下调100元/吨,公司整体销售一般,库存中等。

原料价格: 1、日本石脑油CF日本报459.62美元/吨,涨1;石脑油FOB新加坡报49.27美元/桶,涨0.15。乙烯CFR东北亚报1000美元/吨,持平,CFR东南亚报1010美元/吨,持平。丙烯报615美元/吨,持平。

现货价格:国外现货市场价格震荡收跌,远东报915美元/吨,跌5,中国到岸价报915美元/吨,跌5。国内市场价格下跌,华北齐鲁石化T30S报7050元/吨,持平;华东上海7150元吨,持平;华南大庆报7250元/吨,持平。

仓单数据:497张,较上一交易日持平

观点总结:美国钻井平台数减少,国际原油收涨。现货方面,市场信心不足,下游工厂订单不足,拿货有限,在加上部分装置检修逐步复工,市场供应压力增大,石化持续下调出厂价格,期价上行动力不足。技术上,PP1601合约震荡收跌,短期上方测试五日线附近压力,下方测试6800附近支撑,预计期价维持偏弱震荡,建议背靠五日线短空。

 

 

6 沪胶

外盘市场:油价周五收高,此前数据显示上周美国原油钻井平台数量进一步减少。NYMEX 12月原油期货收涨1.2%,报每桶46.59美元。隔夜沪胶1601合约下跌0.23%,收于10825元/吨。

消息面:1、印度中大型橡胶种植园已停割,小型胶园苦苦维持。2、青岛保税区橡胶入库再次好转,库存继续增高。

现货市场:上海市场14年国营全乳报价在9650(-150)元/吨左右;越南3L报价在10700(-100)元/吨,泰国三号烟片报11350(+50)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片38.81(-0.19)泰铢/公斤;泰三烟片39.88(-0.27)泰铢/公斤;田间胶水37(0)泰铢/公斤;杯胶37.5(0)泰铢/公斤。青岛保税区:RSS3 1330美元/吨(-10),STR20 1260美元/吨(-10),SMR20 1270美元/吨(-10)。外盘:RSS3 1315美元/吨(-2.5),STR20 1305美元/吨(-10),SMR20 1295美元/吨(-10)。山东人民币复合:SMR20 10000元/吨(-100),STR20 10000元/吨(-100)。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价9200元/吨(0),顺丁橡胶市场价9000元/吨(0)。

仓单库存:交易所仓单报157420吨,增加210吨。

观点总结:泰国原料报价仍在下跌,显示产区供应依然充沛。同时,青岛保税区库存继续攀升,交易所库存有增无减,上周山东地区轮胎厂开工率环比下降,需求仍显疲弱,整体供需面压力依然较大。隔夜沪胶主力1601合约低位震荡,后市关注11000一线压力,建议在10500-11000区间轻仓短线操作。

 

 

7 甲醇

消息方面:1、10月30日,新疆东辰甲醇暂无最新报盘,主走疆内,目前9+9万吨/年天然气装置其中一套装置开车。2、10月30日,江苏恒盛精醇暂不报价,其35万吨/年甲醇装置停车检修,老厂区5万吨联醇装置正常运行,自用为主,86%粗醇暂不对外报价。

现货方面:太仓地区进口大单货源报盘在1850元/吨左右(带票),太仓国产货源报盘价格在1840元/吨左右(带票);江阴、常州地区最新报盘1910元/吨。期货价格走跌,业者继续观望。

仓单库存:郑商所甲醇仓单1700张,较上一个交易日持平。

观点总结:随着甲醇产量继续增加,甲醇供应压力将再度呈现,致使港口库存增加。截止目前,华东港口库存37.80万吨,较上周增加0.70万吨。加之,下游需求整体低迷,对甲醇期价压制作用明显,建议逢高做空。技术上,甲醇1601合约震荡下行,短线上方面临1900整数关口附近压力,下方测试1800整数关口附近支撑,操作上,1800-1900区间逢高做空,止损20个点。

 

 

8 沥青

消息方面:10月30日,滨阳燃化目前两套常减压装置生产重交沥青,日产400-500吨。

现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在2650元/吨,持平;华东地区报价2630元/吨,持平;华北地区报价2650元/吨,持平;华南地区报2650元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3200元/吨,持平;

仓单库存:沥青仓单库存11230吨,较上一交易日持平。

观点总结:油价周五收高,此前数据显示本周美国原油钻井平台数量进一步减少。沥青产量整体保持增长,库存呈现增加态势。进入11月后,沥青都处于需求淡季,季节性因素成为主导,需求将持续低迷,将促使沥青期价下行。预计后市沥青期价将震荡下行,建议逢高抛空。技术上,沥青1512合约震荡下行,短线下方将测试2150整数关口附近支撑,上方面临2250整数关口附近压力,操作上,2150-2250区间逢高做空,止损20个点;

 

 

9 动力煤

现货市场:国内动力煤市场弱势运行。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报375元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报280元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报470元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报51.5美元/吨,持平。

消息面:(1)第三季度,西山煤电营业收入实现47.75亿元,同比下降19.4%;净利润为9952万元,同比大增428.4%,三季度该公司成本控制得力,助力其净利润同比大增。(2)10月23日上午11时,山煤河曲2×35万千瓦低热值煤发电项目现场,项目主厂房基础上的第一罐混凝土顺利浇筑,标志着该项目正式开工建设。

库存:郑商所动力煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结:隔夜TC1601合约区间震荡,大秦线检修结束,预计后期港口库存会小幅回升,动力煤下行压力增大;操作建议,在331附近抛空,止损参考334。

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