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瑞达期货:期货市场各品种分析及交易提示

瑞达期货期货市场各品种分析及交易提示

 

金融期货

1股指期货

消息面

1. 深化农村改革顶层设计出炉

2. 新一轮稳外贸措施酝酿推出

3. 金融系统反腐全面铺开 多位业内大佬落马

4. 10月财新PMI大幅回升实体经济压力减缓

5. 期市成交额三连降 10月份环比下降22%

6. 周一全球股市多数上涨标普指数自8月以来首次突破2100点

 

消息面分析

外盘,周一欧美股指收涨。投资者忽略了疲软的ISM制造业数据,转而聚焦大量并购交易与企业财报;欧元区国家PMI优于预期。

 

国内方面,深化农村改革顶层设计出炉,聚焦农村集体产权制度、农业经营制度、农业支持保护制度、城乡发展一体化体制机制和农村社会治理制度等5大领域;新一轮稳外贸措施酝酿推出,重点是支持外贸新型商业模式创新发展,包括扩大跨境电子商务试验区试点范围、扩大市场采购贸易方式试点范围、年底前启动外贸综合服务企业试点等多项举措;稳增长政策发挥效应,实体经济放缓势头有所减慢,10月官方与财新制造业PMI双双大幅回升;金融系统反腐全面铺开,重塑公平公正市场环境;期市成交额三连降,10月份环比下降22%。

 

仓位、资金动态

 

1. 沪深300:

总持仓减少0.20%至44507手,前20名主力多头减少0.08%至31968手,主力空头减少0.24%至34873手;前20名总净空持仓较前一交易日减少1.96%至2905手,前5名净空持仓减少7.49%至2385 手。总持仓终止九连增而小幅度减持,主力多空均小幅度减持,多空有所谨慎;净空持仓变化显示空方力量小幅度减持,短期回调空间有限。资金方面,沪深两市总成交金额7441.4亿元,较前一交易日减少584.20亿元;两市资金净流出148.72亿元。

 

受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,特别是1510合约交割之后,主力多空持仓小幅度增减均能导致净空持仓变化特别大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不统计此两期货品种持仓数据。

 

综合来看:

 

两市题材持续性由强转弱,目前热点与人气均较为散乱,量能持续低迷,市场偏好有所回落,限制上下空间。展望本周,伴随着以十三五主题性投资等获利承压及上档万亿套牢盘承压,短期仍需时间震荡消耗,策略上,沪指本周料延续箱体震荡格局,以日内大波动+高换手率来消耗套牢筹码以换取上行空间。建议投资者关注量能变化,沪指需量能进一步放大至万亿才能有效站稳3400。

 

 

2国债期货

[前交易日主要指数] 银行间国债指数:1547.46 +0.02% Shibor:O/N 1.7930 -0.50bp;1W 2.2910 +0.00bp;2W 2.6390 -0.10bp 质押式回购行情;R001 1.8000 +30.00bp;R007 2.3000 -6.00bp;R014 2.6200 -1.00bp [资金面]。 周一资金面较为平稳,利率波动较小。Shibor利率变动幅度均收窄至1bp以下。 [消息面] 周一公布的财新制造业PMI则好于上月和预期,表明中国经济已经有复苏的迹象。昨日股市下跌,一定程度上使得期债市场成交量上升,五债成交量突破7万手,十债成交量也在2万手以上,均显著高于持仓量,表明当前期债市场投机气氛还是较浓。结合持仓量变化和价格变化看,持仓量现先增后降的趋势,表明市场对期债后市走势看法难以确定,交易以日内投机盘为主。截止周一下午四点,5年期、7年期、10年期国债收益率分别下跌2.42个、2.78个、2.07个基点,1年期国债收益率上涨0.76个基点。 [TF1512 CTD券测算] [T1512 CTD券测算] CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券 Imp_IRR: 隐含回购利率 基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子) BNOC:基差 - 持有收益 [瑞达观点] 资金面保持宽松,经济现企稳迹象,短期货币政策难以继续宽松,期债承压。

 

 

金属产品

 

1 贵金属

外盘方面:隔夜伦敦金震荡走低,收跌0.75%,报收1133.51美金/盎司;隔夜伦敦银震荡走低,跌幅0.86%,报收15.423美金/盎司。

消息方面:美国10月Markit制造业PMI终值54.1,前值54.0,预期值54.1。Markit首席经济学家威廉姆森称此次制造业数据的表现将增加美联储FOMC票委支持加息的可能性。

仓单库存:11月2日,上期所黄金仓单报747千克,涨0千克;上期所白银仓单报466224公斤,日增0公斤。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至11月2日黄金ETF持仓量为689.28吨,日减2.98吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为9783.06吨,日减0吨。

行情总结:本周将迎来众多重磅数据,隔夜美国PMI数据基本符合预期,表现良好的数据令美联储加息基础有所夯实。市场气氛偏空为主,技术形态长短期均指向跌势。操作上建议沪金1512合约233元/克抛空,止损234.5元/克;建议沪银1512合约3395元/千克抛空,止损3420元/千克。

 

 

2铜

外盘走势:隔夜伦铜探底回升,转跌为升,其中3个月伦铜尾盘微涨0.14%至5120美元/吨,该收盘价接近于年内10月1日创下的低点,且伦铜仍运行于均线组之下,短期铜价下跌风险犹存。持仓方面,10月30日伦铜持仓量为31.2万手,较29日减少931手,近一周来伦铜主要以减仓下行为主,显示空头占据优势。

行业资讯:中国11月大宗商品信心指数连续6个月收阴为-0.22,但同环比微升,大宗商品发展研究中心秘书长预计12月CCI将迎来荣枯点。

现货方面:据上海金属网报报道,昨日上海现货铜报在38550-38650元/吨,跌150元/吨,贴水40-升水10元/吨。现货市场谨慎情绪依旧,部分商家反映早盘他们的成交并不热络,主要因消费相对偏弱,且加之短期价格趋势持续震荡局面,令不少下游厂家表现观望。另外尽管月初商家资金有所宽裕,但是总体来看购买力依旧受限,周初效应较为明显。

库存方面:截止11月2日,LME铜库存较上周五微增75吨至267850吨,远低于年内库存均值313514吨,且接近年内2月4日(252100吨)创下的低点;截止10月30日,上期所沪铜库存报180157吨,较上周减少1579吨,为过去四周来首次减少,但仍接近于年内5月8日创下的高点183304吨。

观点总结:隔夜沪铜1512合约承压续跌至38550元,令沪铜继续有效运行于均线组之下,因中国需求忧虑犹存,及美元指数维持高位运行,日内建议CU1512仍背靠39100元之下谨慎持有空单,目标关注38200元附近。

 

 

3铝

外盘走势:隔夜伦铝连续第二日振荡反弹,显示其下跌意愿有所减弱,其中3个月伦铝尾盘收涨0.71%至1491美元/吨,表现稍强于伦铜和伦锌,主要受短期技术修正需求提振,其上方反弹阻力关注1535美元/吨。

行业资讯:美银美林预计今年铝均价为1742美元/吨,截止目前伦铝年均价为1724美元/吨,明年为1788美元/吨。

现货方面:据SMM称,上海现货成交集中10260-10320元/吨,贴水70-贴水10元/吨,日内现货货源保持充裕态势,下游加工企业备货意愿略有回升,随

着货源供应增加,实际成交价格下倾,下游补库对市场活跃度有所助推。

库存方面:截止11月2日,LME铝库存较30日减少8525吨至3039575吨,该库存再创2009年2月17以来的新低(2948375吨);同时,截止10月30日,上期所沪铝库存报280617吨,较上周减少9783吨,创下年内5月8日来的低点,但仍高于年内均值265336吨。

操作策略:隔夜沪铝1512合约振荡微涨至10355元/吨,为连续第四日陷入低位窄幅波动,显示短期下跌意愿下滑,短期不宜追空,建议AL1512可背靠10250元之上谨慎逢低短多,目标10450元。

 

 

4 锌

外盘走势:隔夜伦锌震荡走低,收报1687.5美元/吨,跌1.37%。

现货方面:11月2日现货锌市场的长江0#主流成交均价报于14300元/吨,均价下跌130元/吨。

消息面:墨西哥国家统计局公布的数据显示,墨西哥8月锌产量较去年同期增加1.6%至37120吨;同期铅产量下降1.1%到16425吨。美银美林预计今年锌均价为每吨2141美元,明年为2425美元;预计今年铅均价为每吨1862美元,明年为2236美元。

库存方面:截至到11月2日,LME伦锌库存569950吨,日减1500吨;沪锌库存方面,截至10月30日,沪锌库存报175127吨,较上周末增11460吨。

观点总结:市场消息面较为平淡,交投谨慎。技术上沪锌偏弱,不过接近前期低点,做空力量较弱。操作上建议沪锌1601合约维持观望,急跌至13300-13400元/吨可介入多单。

 

 

5钢材

现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价1960元/吨,持平;广州报价2190元/吨,跌10元/吨;北京报价1880元/吨,涨40元/吨;福州报价2070元/吨,持平。

消息:(1)钢铁行业PMI跌至42.2% 钢价仍将弱势整理 (2)深化农村改革综合性实施方案印发 (3)中国铁矿石需求并未见顶 未来40万吨大船或翻倍 (4) 澳洲62%粉矿CFR参考报价49美元/吨,跌0.25美元/吨。

库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为17317吨,-898。

小结:隔夜RB1601合约窄幅整理。华东主导钢厂纷纷上调上旬价格政策,但现货市场观望氛围较浓,成交清淡。操作上建议,空单仍可依托1800持有。

 

 

6铁矿石

现货市场:辽宁66%粉矿报435元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报382元/吨,跌1元/吨;印度62%粉矿报365元/吨,持平。

消息面:据美国商务部发布的数据显示,9月份,美国钢材进口量约为251.6万吨,环比下降9.4%,同比下降近29%,连续5个月同比下降超过15%.

库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0,持平。

小结:隔夜I1601合约增仓下挫。国产矿市场,出货情况一般。进口矿整体

市场非常活跃,贸易商报盘积极。操作上建议,355附近短空,止损参考360。

 

 

7 铅

外盘方面:隔夜伦铅探底回升,收报1696.5美元/吨,跌0.15%。

现货方面:11月2日现货铅市场的长江1#主流成交均价报于13300元/吨,均价下跌75元/吨。

库存方面:截至到11月2日,LME铅库存报147225吨,日减325吨;截至到10月30日,上期所铅库存报13868吨,周度增415吨。

消息面:墨西哥国家统计局公布的数据显示,墨西哥8月锌产量较去年同期增加1.6%至37120吨;同期铅产量下降1.1%到16425吨。美银美林预计今年锌均价为每吨2141美元,明年为2425美元;预计今年铅均价为每吨1862美元,明年为2236美元。

观点总结:缺乏足够利好支撑,沪铅开始出现补跌行情。考虑到基本面并不太差,下方空间不会太大。短期市场气氛不佳,操作上建议沪铅1512合约暂时观望。

 

 

8焦煤

现货市场:国内焦煤市场持稳运行。唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报730元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)660元/吨,持平。

消息面:国家安监总局、煤监局、发改委、能源局于10月30日联合发布《关于开展灾害严重煤矿生产能力核定工作的通知》提出,为防止煤矿超安全保障能力生产引发事故,进一步控制不安全生产,促进煤炭行业脱困,定于2015年10月至12月,在全国开展灾害严重煤矿生产能力核定工作。

库存:大商所焦煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结:隔夜JM1601合约低位震荡,煤焦钢产业链仍走弱,炼焦煤下游需求疲软,马上进入淡季,下游采购谨慎;操作建议,在556附近抛空,止损参考561。

 

 

9焦炭

现货市场:焦炭现货市场基本持平。一级冶金焦唐山报价790元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价895元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价805元/吨(平仓含税价),持平;唐山报价770元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:继今年2月和9月分两批关闭共计30处煤矿后,陕西再次发力煤矿整顿。按照国家发改委下发的通知要求,陕西省发改委联合相关部门核实后,于近日公布22家未经核准违规建设生产煤矿名单。

库存:大商所焦炭仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结:隔夜J1601合约区间震荡,焦炭市场整体弱稳运行,个别地区有小幅补跌现象,11月多地钢厂仍有下调焦炭价格意向;操作建议,在720附近抛空,止损参考727。

 

 

10镍

外盘走势:隔夜伦镍止跌企稳,其中3个月伦镍尾盘反弹1%至10145美元/吨,但目前伦镍仍运行于主要均线组之下,显示其上方抛压较重,伦镍下方支撑关注M60即10000美元/吨。

消息方面:美银美林预计今年镍均价为13980美元/吨,目前镍年均价为12527美元/吨,意味着美银美林预计四季度伦镍将自低位反弹,明年则上涨至17250美元/吨。

现货方面:11月2日SMM1#电解镍成交价为75900-76700元/吨,成交均价较30日下跌350元/吨。日内贸易商报金川镍76700-77000元/吨,俄镍76400-76700元/吨。现货市场人气更为谨慎,下游畏跌情绪浓厚,采购不积极,市场成交清淡。

库存方面:截止11月2日,LME镍库存较30日续减2154吨至423875吨,创下年内2月25日来的新低(425334吨),且远低于年内均值442657吨。同时,截止10月30日,上期所镍库存报28694吨,较上周增加926吨,再创年内新高。同期,国内港口镍矿库存为1605万吨,较上周减少12万吨,再创多年低点。

操作策略:隔夜沪镍1601合约振荡微涨至76760元/吨,为连续第三日运行于均线组之下,意味着其下跌风险还未解除,同时短期镍市缺乏利多提振,建议沪镍1601可背靠78000元之下仍谨慎持有空单,下方第一目标关注76000元附近。

 

 

农产品

1棉花

外盘走势:ICE期棉周一收跌,受累于德州天气晴朗及部分基金开始将多头头寸展期,对近月合约施压。ICE12月期棉收跌0.03美分,或0.1%,报收63.29美分/磅。

消息面:

1、截至2015年10月30日,全国新棉采摘进度为78.3%,同比增加6.6个百分点,较过去四年里的正常年份减少1.2个百分点,其中内地的采摘进度为76.4%,新疆的采摘进度为79.1%。

2、截至10月30日,全国累计交售籽棉折皮棉342.8万吨,同比增加31.7万吨,较过去四年里的正常年份减少62.2万吨,其中新疆交售籽棉折皮棉304.4万吨;累计加工皮棉185.3万吨,同比增加38.6万吨,较过去四年里的正常年份减少40.7万吨,其中新疆加工皮棉172.1万吨;累计销售皮棉61.8万吨,同比增加32.3万吨,较过去四年里的正常年份减少51.4万吨,其中新疆销售皮棉55.6万吨。

现货方面:棉花指数3128B价格为12979元/吨,较上一交易日下跌10元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单9张,有效预报77张。(每张对于棉花40吨)。

观点总结:因德克萨斯州产区天气晴朗,美棉振荡收跌。国内方面,尽管产区新棉预期减产、进口减少,但在库存高企、下游需求疲弱的局势下,未来弱势局面不变;短期新棉上市,增加市场供应,下游需求未见好转,市场预期悲观,

郑棉维持弱势。技术上,郑棉1605合约振荡反弹,上破小振荡区间,短线或延续反弹。操作上,建议短线多单操作,止损11650元/吨。

 

 

2白糖

外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周一大幅收涨,升穿15美分至八个半月高位,因基金买入迫使空头回补仓位,触动自动买单。3月原糖期货收涨0.59美分/磅,或4.1%,报每磅15.11美分。

消息面:

1、在2015/16榨季全国食糖产销会会议上,糖协预计2015/16榨季广西产量为560-600万吨,广东产糖75万吨,海南产糖15万吨,新疆产糖43万吨,全国产糖预计1000万吨。

2、截至10月25日,2014/15榨季云南累计销糖192.21万吨,去年截至10月底累计销糖203.43万吨;销糖率83.18%,去年截至10月底产销率88.21%;工业库存38.8万吨,去年截至10月底工业库存27.2万吨。

现货方面:今日广西主产区现货报价出现下调淡。柳州中间商报价5290元/吨,报价持稳;站台报价5280-5300元/吨,下调20元/吨。南宁中间商暂无报价;部分集团柳州仓库贵州一级糖报价5220元/吨;海南船板一级糖报价5300元/吨;贵港仓库二级糖报价5290元/吨;厂内车板一级糖报价5270-5290元/吨,报价持稳,二级糖报价5210-5250元/吨。部分集团仓库车板报价5300元/吨,下调20元/吨。

库存仓单:2463张,有效预报3522张。

总结:因空头回补仓位,国际原糖升至八个半月高位;国内方面,新榨季食糖预期减产、且严控进口,食糖供给或存缺口,糖价牛市基础未变,涨势依然可期。但短期进口大幅增加,现货转淡,市场供应较充裕,郑糖承压回落,预计短期维持振荡蓄势。技术面上,郑糖1601合约下破5500支撑位,短期或延续振荡回调走势。操作上,建议短线操作为主。

 

 

3谷物

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货收跌,因受技术性卖盘和小麦期货走低。CBOT12月玉米合约收跌5-3/4美分,报收每蒲式耳3.76-1/2美元。

消息面:1、11月1日,东北三省启动2015年国家临时存储玉米收购政策。由于玉米临储价格下调,农民“惜售观望”现象明显。2、农业部最新统计显示,目前全国冬小麦的播种进度已过七成,但由于进入10月以来气温偏高,有效降雨偏少,我国冬小麦主产区出现了旱情。 3、印尼统计机构表示,印尼2015年大米产量预计为7499万吨,低于此前预期的7555万吨。

现货方面:大连港中等玉米平舱价1970吨,14%水分;锦州港中等玉米船板价1970吨,15%水分。吉林长春地区玉米淀粉出厂价格为2100元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产3级白小麦收购价2400元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2640元/吨,与昨日持平;2015年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,与昨日持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3160元/吨,持平。

观点总结:玉米淀粉1605合约短期暂时观望;玉米1605合约短线做多,止

损1760元/吨;强麦1601合约短线空单操作,止损2790元/吨;稻谷市场受政策扶持但需求偏弱,后市延续震荡态势,建议暂时观望。

 

 

4豆类

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌,交易商称,受累于技术性卖盘和收割压力。美国农户已结束田间收割作业。1月大豆期货合约收跌7美分,报每蒲式耳8.87-3/4美元。1月豆粕合约收挫1.5美元,报每短吨301.6美元。1月豆油合约回落0.37美分,报每磅28.15美分。

消息方面:

1、美国农业部(USDA)周二公布的每周作物生长报告显示,截至11月1日当周,美国大豆收割率为92%,前一周为87%,去年同期为81%,五年均值为88%。

2、AgRural称,截至周五(10月30日),巴西全国大豆播种完成31%,高于一周前的播种进度20%,也高于去年同期的29%,但是仍然落后于五年同期的平均进度42%。

现货方面:11月2日,净粮收购价格普遍在3760-3800元/吨区间。山东青岛港进口大豆分销价3040元/吨,持平。全国豆粕市场销售平均价格为2758元/吨,较上周五相比下跌6元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2722元/吨,较上周五相比下跌6元/吨;散装四级豆油均价为5715元/吨,较上周五均价上涨10元/吨。

天气方面:巴西马托格罗索州北部的雨季到来,对该地区大豆播种和生长有利,之前长期的干燥天气延迟播种生长。帕拉纳州天气大多有助于大豆播种和生长。南里奥格兰德州天气转干将令该地区作物受益。目前美国中西部剩余作物收割一定程度上受阻,但并不严重。收割进度处于或快于正常水平。

仓单方面:连豆23467张,持平;豆粕12656张,持平;豆油5010张,持平。

观点总结:由于今年美豆出口销售进度仍落后于往年,因此在出口时间窗口里,数据一时的改善只带来短期的反弹,期价主要还是受到丰产收获的压制,预计在新的USDA报告公布之前,CBOT大豆期价维持震荡格局。从主力合约看,连豆1601合约延续偏弱运行,下方支撑关注前低3842一线,建议背靠20日均线短空交易;豆粕1601合约继续走低,系统均线呈现空头排列,短线维持偏空思维,建议空单轻仓持有,突破5日均线止盈离场;豆油1601合约小幅走高,维持在5500元/吨一线上方运行,短期振荡调整,建议多单谨慎持有,下破5500元/吨止损离场。

 

 

5棕榈油

外盘走势:马来西亚棕榈油期货周一尾盘逆转涨势下跌,受需求放缓以及高库存拖累。马来西亚1月指标棕榈油期货跌1.5%至每吨2,328马币(541.77美元)。

消息方面:船运调查机构SGS周一公布的数据显示,马来西亚10月棕榈油出口较9月的1,552,149吨下降3.0%至1,504,737吨。另一船运调查机构SGS公布的数据显示,马来西亚10月棕榈油出口较9月的1,552,149吨下降3.0%至1,504,737吨。

现货方面:11月2日,国内棕榈油现货价格整体持稳运行,少数地区厂商报价呈现10-30元/吨不等的涨跌调整,多数地区厂商继续稳价销售,场内观望情绪浓郁,现货交投延续清淡格局。日照地区:贸易商报价,24度棕榈油4500元/吨。天津地区:工厂报价,24度棕榈油4600元/吨。广州地区:工厂报价,24度棕榈油4720元/吨。华东地区:贸易商报价:24度棕榈油4430元/吨。

仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。

观点总结:由于9月棕榈油到港量加快,国内港口库存小幅上升,不过9月下旬至10月份国内外价差倒挂幅度扩大,抑制进口需求,后市棕榈油到港量或减少。技术上,棕榈油1601合约围绕4400元一线运行,短线延续振荡调整走势,建议以日内交易为主。

 

 

6菜籽类

外盘走势:周一,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘小幅下跌,因为芝加哥期货交易所(CBOT)大豆及制品期货下跌。截至收盘,1月期约收低1.20加元,报收472.20加元/吨;3月期约收低1.40加元,报收478.10加元/吨;5月期约收低1.80加元,报收480.20加元/吨。

国内走势:10月20日,菜籽1607合约无成交;菜粕1601合约收报1952元/吨,跌25元/吨,跌幅1.26%;郑油1601合约收报5648元/吨,跌80元/吨,跌幅1.40%。

消息面:据德国汉堡的行业刊物油世界称,2015年4季度全球油菜籽出口量预计为319万吨,比上年同期减少14.5%,因为供应紧张。

现货方面:据万德数据,湖北地区菜籽价格3600元/吨,行情持稳;湖北地区菜粕价格2050元/吨,行情偏弱;湖北地区进口菜油报价6150元/吨,行情持稳。

交易所仓单:菜籽,255张,+0;菜粕,400张,+0;菜油,4685张,-100。

小结:美豆期货疲软,国内豆粕市场继续探底,压制菜粕市场价格;植物油脂市场企稳对菜油期货有支撑。技术上,油菜籽1607合约交投清淡,不建议交易;菜粕1601合约低位振荡,均线系统持续呈空头排列,关注下方1900元/吨关口支撑力度,建议日内交易为宜;郑油1601合约跟随周边盘面反弹,重新站上60日均线,建议依托5日均线短多交易,止损5630。

 

 

7鸡蛋

现货方面:据博亚和讯数据显示,11月2日全国主产区蛋价持续震荡调整,均价6.74元/公斤,较上周五持平。其中山东地区均价最高为7.96元/公斤,河北地区均价最低6.52元/公斤。

交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。

小结:鸡蛋供应继续增长,需求方面双节后有所缩减,因而蛋价反弹乏力,延续低位振荡格局。技术上,鸡蛋1601合约下探3600元/500千克获支撑回升,料重回区间振荡走势。建议空单谨慎持有,止损3720。

 

 

能源化工

1 PTA

消息面:1、2日亚洲PX价格上涨16.5美元,报于787美元/吨FOB韩国和808美元/吨CFR中国。2 、逸盛石化大连装置375万吨装置官方消息称仍未重启,重启时间推迟至11月中旬;逸盛宁波 2-4号线正常运行,逸盛海南装置目前运行正常。3、珠海BP PTA10月结算价格出台,现金价格 执行4807元,三月承兑价格执行4861元,三个月信用证价格执行4884元。11月挂牌价格执行 4950元。

现货价格:PTA市场报盘意向4750元自提附近,递盘意向4700元自提及偏上,商谈围绕在4740 元自提附近,有实单成交在4740元自提。美金盘价格淡稳为主,报盘630-640美元附近,递盘 590-595美元,商谈及成交有限。

库存数据:交易所仓单为6230张,较上一交易日持平,有效预报为1319张。

观点总结:因担忧中国经济成长放缓且全球原油产量继续增加,国际原油下跌,亚洲PX价格上 调。国内PTA开工率回落至56%左右,逸盛大化PTA装置延期重启,PTA现货价格小幅上涨,下游 聚酯刚需接货为主。涤丝市场行情稳中有涨,部分工厂FDY价格补涨,下游月底采购增加,产 销有所回升。技术上,PTA1601合约受5日线支撑,上方继续测试4800一线压力,短线呈现震荡走势,操作上,依托5日线短多交易。

 

 

2 玻璃

消息面:2015年11月02日的"中国玻璃综合指数"为888.25点,比上期2015年10月30日上涨0.8 点。"中国玻璃价格指数"为874.92点,比上期2015年10月30日上涨1.14点。"中国玻璃市场信 心指数"为941.59点,比上期2015年10月30日下跌0.52点。

现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1168元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮 法玻璃现货价报1168元/吨。库存数据:目前交易所无注册仓单。

观点总结:国内浮法玻璃现货市场维持平稳。华北沙河地区玻璃价格持稳为主,迎新玻璃小幅 上调报价,整体出货尚可,个别经销商出库一般;华东、华中地区玻璃价格持稳为主;华南地 区玻璃价格持稳。短期玻璃期价呈现修复贴水行情。技术上,玻璃1601合约考验865一线支撑,上方继续测试885一线压力,下方短线趋于强势震荡走势。操作上,依托865轻仓短多交易。

 

 

3 连塑

消息面:1、上海赛科装置产能60万吨/年,由于跳电装置暂时停车,线性装置本周计划检修5天.

价格:1、日本石脑油CF日本报459.62美元/吨,涨1;石脑油FOB新加坡报49.27美元/桶,涨0.15。乙烯CFR东北亚报1000美元/吨,持平,CFR东南亚报1010美元/吨,持平。

现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1100元/吨,持平;中东报1080美元/吨,持平。国内市场价基本持平,华北天津报8750元/吨,持平;华东余姚扬子8950吨,持平;华南广州报9150元/吨,持平。西北独山子报8750

元/吨,持平。

仓单数据:6062张,较上一交易日持平

观点总结:受中国疲弱数据及俄罗斯原油产量创新高影响,国际原油收跌。现货方面,市场信心不足,拿货有限,石化开工率维持在88%,库存较上周基本持平,但下游需求维持低迷,多按需拿货,价格上行动力不足。技术上,LLDPE1601合约震荡收涨,短期下方测试8200附近支撑,上方测试8400附近压力,预计短期维持在8200-8400区间震荡,建议区间交易。

 

 

4 PVC

消息面:1、山东信发PVC 二期40万吨/年装置逐步恢复中,今日报价大幅下调,电石法5型料最新执行5000元/吨现汇出厂,走货情况尚可。

价格:1、日本石脑油CF日本报458.62美元/吨,涨18.74;石脑油FOB新加坡报49.12美元/桶,涨2.08。乙烯CFR东北亚报1000美元/吨,跌5,CFR东南亚报1010美元/吨,持平。

现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报5150元/吨,持平;乙烯法报5450元/吨,持平;华东电石法报5020元/吨,持平,乙烯法报5530元/吨,跌20。华南电石法报4950,跌30,乙烯法5570吨的,跌10。原料价格基本持平,华东报2850元,持平,西北报2450元,持平。

仓单数据:62张,较上一交易日持平

观点总结:电石供需失衡,部分厂家报价小幅下调,对PVC成本支撑减弱。现货市场下游成交不佳,PVC下游订单不足,开工率较低,企业库存充裕,市场价格重心再创新低,预计短期维持低位偏弱震荡。技术上,PVC1605合约震荡收跌,下方测试4600整数关口支撑,上方测试五日线附近压力,短期维持在4600-4700区间窄幅震荡,建议背靠五日线做空。

 

 

5 PP

消息面: 1、镇海炼化PP老装置(20万吨/年)产Z30S,计划明日转产PPH-T03;新装置(30万吨/年)产M09,计划转产M30RH。

原料价格: 1、日本石脑油CF日本报459.62美元/吨,涨1;石脑油FOB新加坡报49.27美元/桶,涨0.15。乙烯CFR东北亚报1000美元/吨,持平,CFR东南亚报1010美元/吨,持平。丙烯报615美元/吨,跌5。

现货价格:国外现货市场价格持平,远东报915美元/吨,持平,中国到岸价报915美元/吨,持平。国内市场价格下跌,华北齐鲁石化T30S报7050元/吨,持平;华东上海7150元吨,持平;华南大庆报7250元/吨,持平。

仓单数据:497张,较上一交易日持平

观点总结:受中国疲弱数据及俄罗斯原油产量创新高影响,国际原油收跌。现货方面,市场信心不足,下游工厂订单不足,拿货有限,在加上部分装置检修逐步复工,市场供应压力增大,期价上行动力不足。技术上,PP1601合约微幅收跌,短期上方测试五日线附近压力,下方测试6700附近支撑,预计期价维持偏弱震荡,建议在6700-7000区间逢高抛空。

 

 

6 沪胶

外盘市场:油价周一下跌,因担忧中国经济成长放缓且全球原油产量继续增加。NYMEX 12月原油期货收低1%,报每桶46.14美元。隔夜沪胶1601合约下跌0.46%,收于10830元/吨。

消息面:1、截至10月底青岛保税区橡胶库存增长3%,突破20万吨。2、固特异三季度售出4250万条轮胎。

现货市场:上海市场14年国营全乳报价在9600(-50)元/吨左右;越南3L报价在10700(0)元/吨,泰国三号烟片报11400(+50)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片38.81(0)泰铢/公斤;泰三烟片39.9(+0.02)泰铢/公斤;田间胶水37(0)泰铢/公斤;杯胶37.5(0)泰铢/公斤。青岛保税区:RSS3 1350美元/吨(+20),STR20 1260美元/吨(0),SMR20 1270美元/吨(0)。外盘:RSS3 1315美元/吨(0),STR20 1295美元/吨(-10),SMR20 1275美元/吨(-20)。山东人民币复合:SMR20 10000元/吨(0),STR20 10000元/吨(0)。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价9300元/吨(+100),顺丁橡胶市场价9000元/吨(0)。

仓单库存:交易所仓单报156060吨,减少1360吨。

观点总结:目前青岛保税区和交易所库存均仍在攀升,山东地区轮胎厂开工率环比下降,需求仍显疲弱,整体供需面压力依然较大。昨日国内天胶现货市场涨跌互现,泰国原料报价持稳为主,合成胶有所回暖,但外盘美金胶继续下跌。隔夜沪胶主力1601合约低位震荡,后市关注11000一线压力,建议在10700-11100区间轻仓短线操作。

 

 

7 甲醇

消息方面:1、11月2日,新疆兖矿甲醇无价,甲醇30万吨/年的合成氨装置因系统升级临时停车,预计明后天开车。2、11月2日,新疆广汇煤制甲醇无最新报盘,年产60+60万吨/年甲醇目前其中一套装置开车。

现货方面:太仓地区进口大单货源报盘在1860-1870元/吨左右(带票),太仓国产货源报盘价格在1850元/吨左右(带票);江阴、常州地区暂无最新报盘。原油、期货价格小幅上扬,港口市场交投氛围较为谨慎。

仓单库存:郑商所甲醇仓单1700张,较上一个交易日持平。

观点总结:随着甲醇产量继续增加,甲醇供应压力将再度呈现,致使港口库存增加。截止目前,华东港口库存37.80万吨,较上周增加0.70万吨。加之,下游需求整体低迷,对甲醇期价压制作用明显,建议逢高做空。技术上,甲醇1601合约震荡上行,但上行空间有限,短线上方面临1900整数关口附近压力,下方测试1800整数关口附近支撑,操作上,1800-1900区间逢高做空,止损20个点。

 

 

8 沥青

消息方面:截止到2015年10月,重庆市高速集团所辖51个高速公路建设项目自开工累计完成投资1784.21亿,占概算总投资2131.72亿元的83.7%。

现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在2650元/吨,持平;华东地

区报价2630元/吨,持平;华北地区报价2650元/吨,持平;华南地区报2650元/吨,持平;山东地区报2600元/吨,持平;西北地区报3200元/吨,持平;

仓单库存:沥青仓单库存11230吨,较上一交易日持平。

观点总结:油价周一下跌,因担忧中国经济成长放缓且全球原油产量继续增加。沥青产量整体保持增长,库存呈现增加态势。进入11月后,沥青都处于需求淡季,季节性因素成为主导,需求将持续低迷,将促使沥青期价下行。预计后市沥青期价将震荡下行,建议逢高抛空。技术上,沥青1512合约震荡下行,短线下方将测试240一线附近支撑,上方面临10日均线附近压力,操作上,2140-2239区间逢高做空,止损20个点;

 

 

9 动力煤

现货市场:国内动力煤市场弱势运行。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报375元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报280元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报430元/吨,跌40元/吨;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报51.5美元/吨,持平。

消息面:(1)近日,秦皇岛港股份有限公司下发《关于调整煤炭堆存保管费率及免收部分港口作业项目收费通告》,决定自2015年11月1日起对秦皇岛港内、外贸出口煤炭堆存保管费率进行调整,并对部分港口作业项目提供免费服务。(2)越南煤炭矿业集团(Vinacomin)10月29日表示,公司位于广宁省的孟阳煤矿(Mong Duong)已恢复生产。

库存:郑商所动力煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。

小结:隔夜TC1601合约低位整理,动力煤市场弱势稳定,11月份主流动力煤企业稳价意愿强烈,整体需求表现不佳,煤市偏弱;操作建议,在332附近抛空,止损参考335。

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