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蓝筹发力期指反弹 贴水大幅修复

周一,期指震荡上扬。盘面上,期指早盘小幅低开,之后震荡上行,IF、IH主力合约走势较强,IC主力合约走势相对较弱。午后,券商股再度出现集体拉升带动期指集体上行,最终三大期指均以较大涨幅报收。

截至收盘,沪深300期指主力合约IF1512涨122.4点,涨幅3.41%,最终收于3711.8点。上证50期指IH1512合约最终收报2413.8点,涨79点,涨幅3.38%。中证500期指IC1512合约最终收报7422点,涨206.8点,涨幅2.87%。

期现价差方面,本周五期指12月合约交割,期现价差大幅收敛,IF主力合约微幅升水。截至收盘,IF1512、IH1512、IC1512合约依次较现货指数间基差分别为-0.48、1.12、19.03点。

“三组期指表现较为强势,由于临近交割,近月合约贴水已经基本完全修复,而远月合约贴水幅度也继续缩小。”上海中期分析师王一鸣表示。

成交持仓方面,沪深300期指成交2.49万手,总持仓4.03万手。上证50期指成交9213手,持仓1.70万手。中证500期指成交1.15万手,持仓1.81万手。

中金所盘后持仓排名显示,IF1512合约前20名多头席位减持3597手至1.92万手,前20名空头席位减持2863手至1.97万手。期指临近交割,资金移仓布局。

IH1512合约前20名多头席位减持831手至7518手,前20名空头席位减持795手至7469手。IC1512合约前20名多头席位减持1530手至8925手,前20名空头席位减持1440手至9190手。

王一鸣认为,消息上,周末公布的中国11月经济数据出现了较为明显的好转,结合上个月的财新制造业PMI数据来看,中国经济在年底有企稳的迹象,若之后的经济数据能继续确认,则经济有望呈现筑底态势。资金面上,隔夜SHIBOR维稳,十年期国债再次跌破3%。两市融资余额小幅下滑至11511亿元,上证指数较上周五小幅放量,今日成交2792亿元,创业板表现略显弱势,仅成交1022亿元左右。技术上,上证指数在试探60日线支撑之后快速回升,全天维持强势,同时突破5日、10日均线的压制,短线有望继续向上挑战20日均线的压力。

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