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方正中期:铁矿石盘面强势,关键区资金流向

方正中期:铁矿石盘面强势 注意关键区资金流向

 

期货:铁矿石1605周一夜盘震荡,收309.5(+0.5),总减仓6千余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度下调。当前近月合约仍偏强,远月强势:做空资金压盘力度大降、部分集中减仓,做多资金延续增仓挺价,盘面强势;短期或有上涨承压强势波动,注意308-311区多空资金集中流向,防范上涨高位资金压盘。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流持稳微调:曹妃甸305(0),日照310(0),连云港310(0)。2月新加坡掉期38.85(美元/吨)(+0.9)、普氏62%铁矿石指数41.45(+1.15),BDI指数(航运)上涨。短期内矿利用率降低、持稳为主,港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交缓和,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降、部分地区限产,整体需求降低,钢厂减产预期增强,铁矿石市场或承压弱势。高负债钢厂停产风险加大,压制矿价反弹空间。

 

宏观及外盘因素:央行四季度例会:保持人民币基本稳定,坚持改革创新。P2P监管细则正式公开征求意见,坚决打击非法集资。六连涨后,在岸人民币再创四年半新低。沪指重挫2.6%;B股终结13连涨,午盘自日内高点暴跌9%。万科:拟以发行新股及现金支付方式收购目标公司权益。昨夜:欧美股市黄金跌,美铜震荡,原油震荡调整,美元指数震荡,今日国内金属工业品或震荡为主。

 

简要策略:铁矿石1605或有上涨承压强势波动,注意308-311区多空资金集中流向,防范上涨高位资金压盘;波段操作:观望,若310-320区承压恢复弱势时做空,若295-300区支撑较强可做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若310-320区承压恢复弱势时做空,若295-300区支撑较强可做多。

 

策略分析:近期雾霾问题导致环境治理力度加大,钢厂减产预期增强,注意影响。人民币贬值对矿价形成短期支撑。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货弱势压力,承压大幅震荡格局;短期盘面310以上市场抛压将增大,超涨后易减仓回落,震荡波动加大。1601合约受期现价差及现货价影响加大;1605旺季合约,近期超跌反弹和高位承压弹性将加大;注意钢厂减产幅度及港口库存变动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

 

提示:中央经济会议定调更加注重供给侧结构性改革,实施积极稳定的财政政策,明确明年五大任务:去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。

1.1周五09:00公布12月官方制造业和非制造业PMI

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